Formacja 1 -2

Praktyczne wykorzystanie technik
price action
na rynkach terminowych.
1
Plan wykładu
• Czym jest price action ?
• Jak czytać wykresy?
• Wprowadzenie do formacji 1-2-3
• Jak ustawiać zlecenia SL i TP
• Przykłady z rynku
2
CV w pigułce
Maciej Goliński
• 15 lat na rynku
• Full time trader
• Part time trainer
• Najważniejsze cechy: konsekwencja i ostrożność
• Moja pasja: czytanie wykresów
• Czego żałuję: zbyt długiego okresu uczenia się na własnych
błędach
3
Price action to technika wykorzystująca dane
płynące z prostego wykresu ceny.
Maksimum
Zamknięcie
Otwarcie
Minimum
4
Forma wykresu nie ma tu żadnego znaczenia.
Maksimum
Zamknięcie
Otwarcie
Minimum
5
Zasady wykorzystania price action
•Traduj to co widzisz a nie to co sądzisz
•Zrozum zasady funkcjonowania formacji
•Zrozum graczy, którzy są na rynku
•Ustal gdzie złożone są zlecenia
•Zastanów się jak duzi gracze mogą zapolować na
małych
6
Zrozumieć price action
Trader B: Widzę dużą zmienność, która świadczy o końcu trendu. Zajmuje pozycje
przeciwko trendowi licząc na jego odwrócenie. Sprzedaję na zamknięciu bara.
Ustawiam SL 1 tick powyżej bara na którym wszedłem.
Trader A: Widzę trend wzrostowy. Zajmuje pozycje zgodnie z trendem licząc na
kontynuację ruchu w górę. Kupuję na zamknięciu bara. Ustawiam SL 1 tick poniżej
bara na którym wszedłem.
7
Zrozumieć price action
Trader B: Widzę dużą zmienność, która świadczy o końcu trendu. Zajmuje pozycje
przeciwko trendowi licząc na jego odwrócenie. Sprzedaję na zamknięciu bara.
Ustawiam SL 1 tick powyżej bara na którym wszedłem.
Trader A: Widzę trend wzrostowy. Zajmuje pozycje zgodnie z trendem licząc na
kontynuację ruchu w górę. Kupuję na zamknięciu bara. Ustawiam SL 1 tick poniżej
bara na którym wszedłem.
Czy któryś z graczy zamknął swoją pozycję SL lub TP.
NIE!!!
8
Zrozumieć price action
Trader D: Widzę dużą zmienność która świadczy o końcu trendu oraz drugą
nieudaną próbę jego kontynuacji. Widzę IB spadkowego. Zajmuje pozycje
przeciwko trendowi licząc na jego odwrócenie. Sprzedaję na zamknięciu bara.
Ustawiam SL 1 tick powyżej bara na którym wszedłem.
Trader C: Widzę trend wzrostowy. Zajmuje pozycje zgodnie z trendem licząc na
kontynuację ruchu w górę. Kupuję na zamknięciu bara. Ustawiam SL 1 tick poniżej
bara na którym wszedłem.
Trader B: Widzę dużą zmienność, która świadczy o końcu trendu. Zajmuje pozycje
przeciwko trendowi licząc na jego odwrócenie. Sprzedaję na zamknięciu bara.
Ustawiam SL 1 tick powyżej bara na którym wszedłem.
Trader A: Widzę trend wzrostowy. Zajmuje pozycje zgodnie z trendem licząc na
kontynuację ruchu w górę. Kupuję na zamknięciu bara. Ustawiam SL 1 tick poniżej
bara na którym wszedłem.
9
Zrozumieć price action
Trader D: Widzę dużą zmienność która świadczy o końcu trendu oraz drugą
nieudaną próbę jego kontynuacji. Widzę IB spadkowego. Zajmuje pozycje
przeciwko trendowi licząc na jego odwrócenie. Sprzedaję na zamknięciu bara.
Ustawiam SL 1 tick powyżej bara na którym wszedłem.
Trader C: Widzę trend wzrostowy. Zajmuje pozycje zgodnie z trendem licząc na
kontynuację ruchu w górę. Kupuję na zamknięciu bara. Ustawiam SL 1 tick poniżej
bara na którym wszedłem.
Trader B: Widzę dużą zmienność, która świadczy o końcu trendu. Zajmuje pozycje
przeciwko trendowi licząc na jego odwrócenie. Sprzedaję na zamknięciu bara.
Ustawiam SL 1 tick powyżej bara na którym wszedłem.
Trader A: Widzę trend wzrostowy. Zajmuje pozycje zgodnie z trendem licząc na
kontynuację ruchu w górę. Kupuję na zamknięciu bara. Ustawiam SL 1 tick poniżej
bara na którym wszedłem.
Czy któryś z graczy zamknął swoją pozycję SL lub TP.
NIE!!!
10
Zrozumieć price action
Trader F: Widzę dużą zmienność która świadczy o końcu trendu oraz drugą
nieudaną próbę jego kontynuacji. Widzę IB spadkowego. Zajmuje pozycje
przeciwko trendowi licząc na jego odwrócenie. Sprzedaję na zamknięciu bara.
Ustawiam SL 1 tick powyżej bara na którym wszedłem.
Trader E: Widzę trend wzrostowy. Zajmuje pozycje zgodnie z trendem licząc na
kontynuację ruchu w górę. Kupuję na zamknięciu bara. Ustawiam SL 1 tick poniżej
bara na którym wszedłem.
Trader D: Widzę dużą zmienność która świadczy o końcu trendu oraz drugą
nieudaną próbę jego kontynuacji. Widzę IB spadkowego. Zajmuje pozycje
przeciwko trendowi licząc na jego odwrócenie. Sprzedaję na zamknięciu bara.
Ustawiam SL 1 tick powyżej bara na którym wszedłem.
Trader C: Widzę trend wzrostowy. Zajmuje pozycje zgodnie z trendem licząc na
kontynuację ruchu w górę. Kupuję na zamknięciu bara. Ustawiam SL 1 tick poniżej
bara na którym wszedłem.
Trader B: Widzę dużą zmienność, która świadczy o końcu trendu. Zajmuje pozycje
przeciwko trendowi licząc na jego odwrócenie. Sprzedaję na zamknięciu bara.
Ustawiam SL 1 tick powyżej bara na którym wszedłem.
Trader A: Widzę trend wzrostowy. Zajmuje pozycje zgodnie z trendem licząc na
kontynuację ruchu w górę. Kupuję na zamknięciu bara. Ustawiam SL 1 tick poniżej
bara na którym wszedłem.
11
Zrozumieć price action
BUY stop Im dłużej trwa ruch boczny tym więcej traderów i inwestorów ma
otwarte swoje pozycje.
Im dłużej trwa ruch boczny tym więcej SL jest do wyczyszczenia.
SELL stop
Kto jeszcze oprócz dotychczasowych graczy będzie miał tam swoje
zlecenia?
Traderzy stosujący techniki wybiciowe.
Kto zapoluje na zlecenia SL?
Duzi gracze
12
Formacja – 1 – 2 - 3
Formacja 1 -2- 3
Formacja 1-2-3 w trendzie spadkowym
występuje na końcu trendu, kiedy nie ma
więcej chętnych do sprzedaży kontraktów
na rynku po obecnej cenie.
Wtedy
sprzedający
odkupują
swoje
kontrakty, aby zamknąć stratne pozycje.
Dołączają się kupujący, którzy wierzą, że
ruch w dół się skończył. Cześć z nich jest
niecierpliwa i szybko zaczyna kupować.
1
13
Formacja – 1 – 2 - 3
Formacja 1 -2- 3
Opis: Rynek osiąga minimum w pkt. 1
1
14
Formacja – 1 – 2 - 3
Formacja 1 -2- 3
Opis: Rynek osiąga minimum w pkt.
Rynek tworzy nowe lokalne maksimum oznaczone
punktem 2. Aby punkt 2 został potwierdzony musi
nastąpić pełna korekta. Pełna korekta następuje
gdy w ciągu maksimum trzech barów od
ustanowienia nowego lokalnego maksimum
wystąpi bar lub ich kombinacja mająca poziomy
maksimum i minimum niższe niż bar 2.
2
1
15
Formacja – 1 – 2 - 3
Formacja 1 -2- 3
Opis: Rynek osiąga minimum w pkt. 1
Rynek
tworzy nowe
lokalne
maksimum
oznaczone punktem 2. Aby punkt 2 został
potwierdzony musi nastąpić pełna korekta. Pełna
korekta następuje gdy w ciągu maksimum trzech
barów od ustanowienia nowego lokalnego
maksimum wystąpi bar lub ich kombinacja mająca
poziomy maksimum i minimum niższe niż bar 2.
2
3
Rynek buduje kolejne lokalne minimum znajdujące
się pomiędzy punktem 2 i 3. Aby punkt 3 został
potwierdzony musi nastąpić pełna korekta. Pełna
korekta następuje gdy w ciągu maksimum trzech
barów od ustanowienia potencjalnego bara numer
3 wystąpi bar lub ich kombinacja mająca poziomy
maksimum i minimum wyższe niż bar 3.
Tak powstaje pełna formacja 1-2-3.
1
16
Formacja – 1 – 2 - 3
Nazwa: Formacja 1 -2- 3
Opis: Rynek osiąga minimum w pkt. 1 Następnie jest
korekta do punktu 2. Rynek zawraca, nie przebija
jednak minimum z pkt. 1 i zaczyna wzrastać.
Interpretacja: Rynek testuje nowe minimum. Nie ma
jednak siły, aby go przebić i po wyczerpaniu siły
niedźwiedzi zawraca tworząc momentum w nowym
kierunku.
2
Taktyka: Formacja jest dobrym sygnałem odwrócenia
trendu. Można ją stosować zarówno krótkoterminowo
jak i średnioterminowo.
3
1
17
Formacja – 1 – 2 - 3
–
–
–
C
2
Przykładowe otwarcia pozycji:
Otwarcie pozycji jeden tick powyżej przebicia
bara 3. (A)
Daytrading otwierający pozycję na przebiciu
Bara numer 2. (B)
Formację można stosować razem z sygnałem
zajęcia pozycji RH lub TTE. (C)
B
A
3
1
18
Kilka istotnych uwag:
•
Formacja 1-2-3 musi powstać na
końcu trendu.
•
Jest formacją odwracającą
istniejący wcześniej trend.
•
Formacja 1-2-3 nie może
powstać w konsolidacji.
19
Przykłady 1 – 2 - 3
1
3
2
20
Przykłady 1 – 2 - 3
Przykłady formacji 1 – 2 - 3
2
1
3
21
Przykłady 1 – 2 - 3
1
3
2
22
SL dla formacji 1-2-3
2
otwarcie pozycji
formacja 1-2-3
3
1
SL
SL
miejsca potencjalnych stop loss-ów
23
TP dla formacji 1 – 2 - 3
1
3
2
Pierwszy TP – poziom
wyznaczony przez 2
Drugi TP – poziomy
wyznaczone przez
poprzednie dołki
Trzeci TP – trailing SL
24
Pełna analiza transakcji – opis
1. Inwestuję w kontrakty S&P 500 – na rynku, w którym się
specjalizuję.
2. Używam perspektywy czasowej: 1 dzień – 5 min.
3. Traduję w godzinach od 15.30 do 20.30.
4. Dzień 15.04.2010 roku – czwartek – dane:
© 2009 by Trading Educators Inc.
Pełna analiza transakcji – opis
5. Czekam na dane o produkcji o 16.00 potem mogę
inwestować.
6. Oznaczyłem na wykresie miejsca gdzie złożone są
zlecenia.
7. Analiza przedsesyjna: Mamy trend wzrostowy. Jak widzimy
na wykresie 60 minutowym w ciągu dwóch poprzednich dni
mieliśmy do czynienia z gładkim, silnym trendem
wzrostowym. Rynek w dniu wczorajszym zamknął się blisko
swojego dziennego maksimum na poziomie 1206,50.
© 2009 by Trading Educators Inc.
Pełna analiza transakcji
© 2009 by Trading Educators Inc.
Pełna analiza transakcji
© 2009 by Trading Educators Inc.
Analiza sesji: otwarcie tego
dnia nastąpiło kilka ticków
poniżej wczorajszego
zamknięcia. Po krótkiej
trwającej 30 min
konsolidacji wykres wybił
się górą i podążył w
kierunku nowych
maksimów. Pierwsze
półtorej godziny to
kontynuowanie
wczorajszego wzrostu.
Około godziny 17 następuje
kilku-barowa konsolidacja.
Rynek z konsolidacji wybija
się dołem i rozpoczyna się
gładki trend spadkowy.
Rynek spada aż do
poziomów wyznaczonych
przez poranne minima,
oznaczonych na wykresie
czerwoną linią, na poziomie
1204,75.
Pełna analiza transakcji
Otwarcie pozycji:
• mamy formacje 1-2-3
• oparta na dziennym
minimum
•W kierunku
dotychczasowego trendu
• Naturalnym SL jest
poziom 1206,25
wyznaczony jeden tick
poniżej naszego punktu 3.
Poziom wejścia to 1205,25.
Ryzyko wynosi 4 ticki.
•Pierwszy TP – 1 tick
poniżej pkt 2
•Drugi take profit
prowadzony po dołkach 5
min barów.
•Relacja R:R > 1.
29
Kim jesteśmy…
Trading Educators to międzynarodowa firma zbudowana przez
praktyków dla praktyków. Działamy od 1988 roku, jesteśmy obecni w 14
krajach
Specjalizujemy się w technikach daytradingu, spread tradingu oraz
tradingu pozycyjnego
Oferujemy:
darmowe
materiały szkoleniowe dostępne na www.tradingeducators.pl
szkolenia indywidualne i grupowe,
książki oraz systemy transakcyjne
www.tradingeducators.pl
Mail: [email protected]
Tel: 502 456 789
Dziękujemy za udział w szkoleniu.