Ekonometria dynamiczna #14.3.2640
Transkrypt
Ekonometria dynamiczna #14.3.2640
Ekonometria dynamiczna #14.3.2640 Sylabusy - Centrum Informatyczne UG Dział Kształcenia Nazwa przedmiotu Kod ECTS Ekonometria dynamiczna Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 14.3.2640 Katedra Ekonometrii Studia wydział Wydział Zarządzania kierunek Informatyka i ekonometria poziom forma moduł specjalnościowy specjalizacja drugiego stopnia stacjonarne statystyka ubezpieczeniowa, analityka gospodarcza wszystkie Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) prof. UG, dr hab. Tadeusz Bołt; dr Sabina Nowak Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Formy zajęć Wykład, Ćw. audytoryjne Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej Liczba godzin Wykład: 15 godz., Ćw. audytoryjne: 15 godz. Liczba punktów ECTS 6 6 ECTS 15 godzin - udział w wykładach (1 pkt ECTS), 15 godzin - udział w ćwiczeniach (1 pkt ECTS), 15 godzin - udział w konsultacjach (1 pkt ECTS), 30 godzin - przygotowanie do ćwiczeń (1pkt ECTS), 15 godzin przygotowanie pisemnej pracy semestralnej (1 pkt ECTS) 25 godzin przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium (1pkt ECTS) Cykl dydaktyczny 2016/2017 zimowy Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy Metody dydaktyczne polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne - Metoda projektów (projekt badawczy, wdrożeniowy, Sposób zaliczenia praktyczny) - Egzamin - Wykład z prezentacją multimedialną - Zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia - egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi - wykonanie pracy zaliczeniowej - wykonanie określonej pracy praktycznej - kolokwium Podstawowe kryteria oceny Podstawowe kryteria oceny Kryterium merytoryczne - zdobycie wiedzy i umiejętności zakładanych przez wykładowców przedmiotu Kryteria formalne: zaliczenie ćwiczeń - na podstawie cząstkowych sprawdzianów w trakcie semestru oraz przygotowanej pracy semestralnej zaliczenie wykładu - na podstawie pisemnego egzaminu z ekonometrii dynamicznej Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia Ekonometria dynamiczna #14.3.2640 | 9eec4c693a3d28863374e20a556047c9 | Strona 1 z 4 Ekonometria dynamiczna #14.3.2640 Sylabusy - Centrum Informatyczne UG Dział Kształcenia zakładany efekt kształcenia egzamin pisemny pisemna praca semestralna kolokwium dyskusjaa w trakcie zajęć Wiedza KR2_W02 X KR2_W04 X KR2_W05 X X X X Umiejętności KR2_U01 X KR2_U02 X KR2_U05 X X X KR2_U07 X KR2_U09 X Kompetencje KR2_K01 X X Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne Posiadanie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie studiów pierwszego stopnia, które umożliwią zrozumienie metodologii dynamicznej analizy ekonometrycznej B. Wymagania wstępne Student powinien posiadać: rozszerzoną wiedzę ze statystyki matematycznej w zakresie formułowania i testowania hipotez statystycznych, podstawową wiedzę z ekonometrii w zakresie standardowych modeli jednorównaniowych oraz modeli wielorównaniowych, podstawową wiedzę z zakresu analizy szeregów czasowych, wiedzę z ekonomii umożliwiającą prawidłową specyfikację dynamicznych relacji ekonomicznych. Cele kształcenia Zdobycie praktycznych umiejętności budowy i oceny jedno oraz wielorównaniowych, dynamicznych modeli ekonometrycznych z wykorzystaniem programów komputerowych Gretl i Microfit Treści programowe Podstawowe pojęcia analizy szeregów czasowych: stacjonarność, stacjonarność kowariancyjna, niestacjonarność, trendy deterministyczne i stochastyczne. Podstawowe narzędzia analizy dynamicznej: funkcje ACF, PACF, statystyka Ljunga-Boxa. Jednorównaniowe, liniowe modele stacjonarnych szeregów czasowych (AR, MA, ARMA). Problem różnicowania szeregów - modele ARIMA oraz SARIMA. Testowanie niestacjonarności i stacjonarności. Model AR, ARDL dla szeregów stacjonarnych, analiza mnożnikowa - mnożniki indywidualne, skumulowane i długookresowe. Wielorównaniowa analiza dynamiczna. Model VAR dla zmiennych stacjonarnych. Analiza strukturalna modelu - przyczynowość w sensie Grangera, funkcje odpowiedzi na impulsy. Modelowanie szeregów niestacjonarnych - podejście ARDL do kointegracji. Model VAR dla zmiennych skointegrowanych. Procedura Johansena testowania liczby pierwiastków jednostkowych. Specyfikacja elementów deterministycznych. Wektorowy model korekty błędami (VECM). Podstawy modelowania zmienności - modele ARCH i GARCH. Wykaz literatury Wykaz literatury podstawowej: 1. Brzeszczyński J., R. Kelm, Ekonometryczne modele rynków finansowych, WIG Press, Warszawa 2002 2. Osińska M., (red), Ekonometria współczesna, Tnoik, Toruń 2007 3. Osińska M., Ekonometria finansowa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006 Wykaz literatury uzupełniającej: 1. Mills T.C., The Econometric Modelling of Financial Time Series. Cambridge University Press, Cambridge 2004 2. Zivot E., J. Wang, Modeling Financial Time Series with S-Plus, Springer , New York, 2006 Efekty kształcenia (obszarowe i kierunkowe) W zakresie wiedzy: Kr2_W02 - Zna struktury i instytucje ekonomiczne, zachodzące w nich procesy, powiązania między nimi oraz ich dynamikę; zna zjawiska i procesy zachodzące w ich otoczeniu Kr2_W04 - Zna zaawansowane metody matematyczne, statystyczne, ekonometryczne oraz informatyczne umożliwiające pozyskiwanie, przetwarzanie i analizę danych odzwierciedlających funkcjonowanie i wzrost Wiedza Zna podstawowe pojęcia ekonometrii dynamicznej Zna kryteria klasyfikacji dynamicznych modeli ekonometrycznych Zna podstawowe statystyki testów wykorzystywanych w analize dynamicznej (test Ljunga Boxa, test ADF, test KPSS, testy Johansena i inne) Umiejętności Potrafi wyspecyfikować model dynamiczny danego rodzaju Potrafi przygotować dane statystyczne konieczne do oszacowania modelu dynamicznego oraz zarządzać tymi danymi w arkuszu kalkulacyjnym i w programach GRETL, Microfit Ekonometria dynamiczna #14.3.2640 | 9eec4c693a3d28863374e20a556047c9 | Strona 2 z 4 Ekonometria dynamiczna #14.3.2640 Sylabusy - Centrum Informatyczne UG Dział Kształcenia gospodarki narodowej i jej składowych oraz zjawisk i procesów zachodzących w ich otoczeniu Kr2_W05 - Ma pogłębioną wiedzę o źródłach danych społeczno-ekonomicznych, ich bazach oraz sposobie ich tworzenia W zakresie umiejętności: Kr2_U01 - Potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawić i uzasadnić zaawansowane teorie ekonomiczne oraz zastosować je do objaśnienia funkcjonowania gospodarki narodowej i jej składowych; rozumie i potrafi wyjaśnić treść komunikatów instytucji ekonomicznych, artykułów zamieszczanych w prasie ekonomicznej oraz czasopismach naukowych Kr2_U02 - Potrafi sprawnie pozyskiwać szczegółowe informacje o procesach i zjawiskach ekonomicznych w drodze obserwacji bezpośredniej, planowanego eksperymentu lub kwerendy baz danych oraz gromadzić je i przetwarzać za pomocą nowoczesnych narzędzi informatycznych Kr2_U05 - Potrafi dokonać opisu statystycznego podstawowych i szczegółowych kategorii ekonomicznych, sformułować oraz zweryfikować hipotezy odnośnie do ich kształtowania się Kr2_U07 - Potrafi budować modele formalne złożonych zjawisk i procesów ekonomicznych, szacować je, przeprowadzać ich weryfikację oraz stosować do modelowania, prognozowania i optymalizacji zasobów instytucji ekonomicznych o zróżnicowanym stopniu skomplikowania, ich struktury oraz przebiegu procesów w nich zachodzących Kr2_U09 - Potrafi przygotować pracę pisemną, wystąpienie ustne oraz prezentację multimedialną na temat funkcjonowania i wzrostu gospodarki narodowej i jej składowych, przebiegu złożonych zjawisk i procesów ekonomicznych, pozyskiwania o nich danych, ich gromadzenia, przetwarzania i analizy za pomocą nowoczesnych narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych oraz informatycznych, a także ich wykorzystania w modelowaniu, prognozowaniu i optymalizacji W zakresie kompetencji społecznych: Kr2_K01 - Rozumie potrzebę systematycznego studiowania kierunkowej literatury naukowej i popularnonaukowej; jest świadomy konieczności prowadzenie obserwacji, eksperymentów, badań oraz podejmowania za nie odpowiedzialności Potrafi przeprowadzić testowanie hipotez dotyczących stacjonarności/niestacjonarności szeregów czasowych Potrafi przeprowadzić analizę mnożnikową oraz zinterpretować jej wyniki Potrafi przeprowadzić analizę odpowiedzi na impulsy (impulse response analysis) oraz zinterpretować jej wyniki Potrafi przeprowadzić analizę kointegracji i zbudować model ecm lub vecm Potrafi wyznaczyć prognozy na podstawie dynamicznych modeli ekonometrycznych Kompetencje społeczne (postawy) Rozumie potrzebę ciągłego studiowania literatury ekonometrycznej (w tym w językach obcych), aby móc stosować najnowsze osiągnięcia teorii ekonometrii w swoich badaniach Wytrwale dąży do zrealizowania postawionego przez wykładowcę celu jakim jest zbudowanie poprawnego modelu dynamicznego Ekonometria dynamiczna #14.3.2640 | 9eec4c693a3d28863374e20a556047c9 | Strona 3 z 4 Ekonometria dynamiczna #14.3.2640 Sylabusy - Centrum Informatyczne UG Dział Kształcenia Kontakt [email protected] Ekonometria dynamiczna #14.3.2640 | 9eec4c693a3d28863374e20a556047c9 | Strona 4 z 4