Syl_nstac

Ekonometria dynamiczna #14.3.2641
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia
Nazwa przedmiotu
Kod ECTS
Ekonometria dynamiczna
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot
14.3.2641
Katedra Ekonometrii
Studia
wydział
Wydział Zarządzania
kierunek
Informatyka i
ekonometria
poziom
forma
moduł
specjalnościowy
specjalizacja
drugiego stopnia
niestacjonarne (zaoczne)
informatyka ekonomiczna
wszystkie
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
prof. UG, dr hab. Tadeusz Bołt
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć
Wykład, Ćw. laboratoryjne
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
Ćw. laboratoryjne: 15 godz., Wykład: 15 godz.
Liczba punktów ECTS
5
5 ECTS
15 godzin - udział w wykładach (0,5pkt ECTS), 15
godzin - udział w ćwiczeniach (1pkt ECTS), 15
godzin - udział w konsultacjach (1pkt ECTS), 30
godzin - przygotowanie do ćwiczeń (0,5pkt ECTS),
15 godzin przygotowanie pisemnej pracy
semestralnej (1pkt ECTS) 25 godzin przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium
(1pkt ECTS)
Cykl dydaktyczny
2016/2017 zimowy
Status przedmiotu
Język wykładowy
obowiązkowy
Metody dydaktyczne
polski
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
- Metoda projektów (projekt badawczy, wdrożeniowy, Sposób zaliczenia
praktyczny)
- Egzamin
- Rozwiązywanie zadań
- Zaliczenie na ocenę
- Wykład z prezentacją multimedialną
Formy zaliczenia
- egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi
- wykonanie pracy zaliczeniowej - wykonanie określonej pracy praktycznej
- kolokwium
Podstawowe kryteria oceny
Podstawowe kryteria oceny Kryterium merytoryczne - zdobycie wiedzy i umiejętności
zakładanych przez wykładowców przedmiotu Kryteria formalne: zaliczenie ćwiczeń - na
podstawie cząstkowych sprawdzianów w trakcie semestru oraz przygotowanej pracy
semestralnej zaliczenie wykładu - na podstawie pisemnego egzaminu z ekonometrii
dynamicznej
Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Ekonometria dynamiczna #14.3.2641 | 81aea8e776c75d0f1436988fea4f6f1d | Strona 1 z 4
Ekonometria dynamiczna #14.3.2641
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia
zakładany efekt kształcenia
egzamin
pisemy
pisemna praca
semestralna
kolokwium
syskusja w trakcie
zajęć
Wiedza
KR2_W02
X
KR2_W04
X
KR2_W5
X
X
X
X
Umiejętności
KR2_U01
X
KR2_U02
X
KR2_U05
X
X
X
KR2_U07
X
KR2_U09
X
Kompetencje
KR2_K01
X
X
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
Posiadanie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie studiów pierwszego stopnia, które umożliwią zrozumienie metodologii dynamicznej analizy
ekonometrycznej
B. Wymagania wstępne
Student powinien posiadać: rozszerzoną wiedzę ze statystyki matematycznej w zakresie formułowania i testowania hipotez statystycznych,
podstawową wiedzę z ekonometrii w zakresie standardowych modeli jednorównaniowych oraz modeli wielorównaniowych, podstawową wiedzę z
zakresu analizy szeregów czasowych, wiedzę z ekonomii umożliwiającą prawidłową specyfikację dynamicznych relacji ekonomicznych.
Cele kształcenia
Zdobycie praktycznych umiejętności budowy i oceny jedno oraz wielorównaniowych, dynamicznych modeli ekonometrycznych z wykorzystaniem
programów komputerowych Gretl i Microfit
Treści programowe
Podstawowe pojęcia analizy szeregów czasowych: stacjonarność, stacjonarność kowariancyjna, niestacjonarność, trendy deterministyczne i
stochastyczne. Podstawowe narzędzia analizy dynamicznej: funkcje ACF, PACF, statystyka Ljunga-Boxa. Jednorównaniowe, liniowe modele
stacjonarnych szeregów czasowych (AR, MA, ARMA). Problem różnicowania szeregów - modele ARIMA oraz SARIMA. Testowanie
niestacjonarności i stacjonarności. Model AR, ARDL dla szeregów stacjonarnych, analiza mnożnikowa - mnożniki indywidualne, skumulowane i
długookresowe. Wielorównaniowa analiza dynamiczna. Model VAR dla zmiennych stacjonarnych. Analiza strukturalna modelu - przyczynowość w
sensie Grangera, funkcje odpowiedzi na impulsy. Modelowanie szeregów niestacjonarnych - podejście ARDL do kointegracji. Model VAR dla
zmiennych skointegrowanych. Procedura Johansena testowania liczby pierwiastków jednostkowych. Specyfikacja elementów deterministycznych.
Wektorowy model korekty błędami (VECM). Podstawy modelowania zmienności - modele ARCH i GARCH.
Wykaz literatury
Wykaz literatury podstawowej:
1. Brzeszczyński J., R. Kelm, Ekonometryczne modele rynków finansowych, WIG Press, Warszawa 2002
2. Osińska M., (red), Ekonometria współczesna, Tnoik, Toruń 2007
3. Osińska M., Ekonometria finansowa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006
Wykaz literatury uzupełniającej:
1. Mills T.C., The Econometric Modelling of Financial Time Series. Cambridge University Press, Cambridge 2004
2. Zivot E., J. Wang, Modeling Financial Time Series with S-Plus, Springer , New York, 2006
Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)
W zakresie wiedzy:
Kr2_W02 - Zna struktury i instytucje ekonomiczne,
zachodzące w nich procesy, powiązania między nimi oraz
ich dynamikę; zna zjawiska i procesy zachodzące w ich
otoczeniu
Kr2_W04 - Zna zaawansowane metody matematyczne,
statystyczne, ekonometryczne oraz informatyczne
umożliwiające pozyskiwanie, przetwarzanie i analizę
danych odzwierciedlających funkcjonowanie i wzrost
Wiedza
Zna podstawowe pojęcia ekonometrii dynamicznej
Zna kryteria klasyfikacji dynamicznych modeli ekonometrycznych
Zna podstawowe statystyki testów wykorzystywanych w analize dynamicznej (test
Ljunga Boxa, test ADF, test KPSS, testy Johansena i inne)
Umiejętności
Potrafi wyspecyfikować model dynamiczny danego rodzaju
Potrafi przygotować dane statystyczne konieczne do oszacowania modelu
dynamicznego oraz zarządzać tymi danymi w arkuszu kalkulacyjnym i w
programach GRETL, Microfit
Ekonometria dynamiczna #14.3.2641 | 81aea8e776c75d0f1436988fea4f6f1d | Strona 2 z 4
Ekonometria dynamiczna #14.3.2641
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia
gospodarki narodowej i jej składowych oraz zjawisk i
procesów zachodzących w ich otoczeniu
Kr2_W05 - Ma pogłębioną wiedzę o źródłach danych
społeczno-ekonomicznych, ich bazach oraz sposobie ich
tworzenia
W zakresie umiejętności:
Kr2_U01 - Potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na
piśmie, przedstawić i uzasadnić zaawansowane teorie
ekonomiczne oraz zastosować je do objaśnienia
funkcjonowania gospodarki narodowej i jej składowych;
rozumie i potrafi wyjaśnić treść komunikatów instytucji
ekonomicznych, artykułów zamieszczanych w prasie
ekonomicznej oraz czasopismach naukowych
Kr2_U02 - Potrafi sprawnie pozyskiwać szczegółowe
informacje o procesach i zjawiskach ekonomicznych w
drodze obserwacji bezpośredniej, planowanego
eksperymentu lub kwerendy baz danych oraz gromadzić je i
przetwarzać za pomocą nowoczesnych narzędzi
informatycznych
Kr2_U05 - Potrafi dokonać opisu statystycznego
podstawowych i szczegółowych kategorii ekonomicznych,
sformułować oraz zweryfikować hipotezy odnośnie do ich
kształtowania się
Kr2_U07 - Potrafi budować modele formalne złożonych
zjawisk i procesów ekonomicznych, szacować je,
przeprowadzać ich weryfikację oraz stosować do
modelowania, prognozowania i optymalizacji zasobów
instytucji ekonomicznych o zróżnicowanym stopniu
skomplikowania, ich struktury oraz przebiegu procesów w
nich zachodzących
Kr2_U09 - Potrafi przygotować pracę pisemną, wystąpienie
ustne oraz prezentację multimedialną na temat
funkcjonowania i wzrostu gospodarki narodowej i jej
składowych, przebiegu złożonych zjawisk i procesów
ekonomicznych, pozyskiwania o nich danych, ich
gromadzenia, przetwarzania i analizy za pomocą
nowoczesnych narzędzi matematycznych, statystycznych,
ekonometrycznych oraz informatycznych, a także ich
wykorzystania w modelowaniu, prognozowaniu i
optymalizacji
W zakresie kompetencji społecznych:
Kr2_K01 - Rozumie potrzebę systematycznego studiowania
kierunkowej literatury naukowej i popularnonaukowej; jest
świadomy konieczności prowadzenie obserwacji,
eksperymentów, badań oraz podejmowania za nie
odpowiedzialności
Potrafi przeprowadzić testowanie hipotez dotyczących
stacjonarności/niestacjonarności szeregów czasowych
Potrafi przeprowadzić analizę mnożnikową oraz zinterpretować jej wyniki
Potrafi przeprowadzić analizę odpowiedzi na impulsy (impulse response analysis)
oraz zinterpretować jej wyniki
Potrafi przeprowadzić analizę kointegracji i zbudować model ecm lub vecm Potrafi
wyznaczyć prognozy na podstawie dynamicznych modeli ekonometrycznych
Kompetencje społeczne (postawy)
Rozumie potrzebę ciągłego studiowania literatury ekonometrycznej (w tym w
językach obcych), aby móc stosować najnowsze osiągnięcia teorii ekonometrii w
swoich badaniach
Wytrwale dąży do zrealizowania postawionego przez wykładowcę celu jakim jest
zbudowanie poprawnego modelu dynamicznego
Ekonometria dynamiczna #14.3.2641 | 81aea8e776c75d0f1436988fea4f6f1d | Strona 3 z 4
Ekonometria dynamiczna #14.3.2641
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia
Kontakt
[email protected]
Ekonometria dynamiczna #14.3.2641 | 81aea8e776c75d0f1436988fea4f6f1d | Strona 4 z 4