Matematyka finansowa - Algebra

Sylabus
Matematyka finansowa
1. Nazwa przedmiotu
Matematyka finansowa
3. Język wykładowy
4. Status przedmiotu
Język polski
podstawowy
5. Cel i efekty kształcenia
kierunkowy
5.1. Cele kształcenia
2. Kod przedmiotu
do wyboru
języki
specjalistyczny
Inne
Głównym celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności i rozumienia znaczenia
zmian wartości pieniądza w czasie; rozumienia wyznaczonych parametrów
oraz założeń z tym związanych. Ważnym celem jest też umiejętność
stosowania metod matematyki finansowej w praktyce.
5.2. Efekty kształcenia
Po realizacji przedmiotu student:
1. Będzie wiedział:
•
•
•
•
Jakie są zasady badania strumienia płatności.
Jak stosować strumień płatności do rachunku rent i rozliczania
kredytów.
Jakie są metody oceny efektywności inwestycji i wyceny
instrumentów finansowych.
Na czym polegają problemy analizy portfelowej.
2. Będzie umiał:
•
•
•
Określić wartość bieżącą i przyszłą strumienia płatności.
Wyznaczać podstawowe charakterystyki związane
z zagadnieniami strumienia płatności.
Stosować strumień płatności w rachunku rent i rozliczania
kredytów.
Ocenić efektywność inwestycji.
•
•
•
Wyznaczyć charakterystyki portfela akcji.
•
•
Współpracy w grupie
Korzystania z literatury oraz danych giełdowych i GUS.
Stosować elementy rachunku aktuarialnego.
3. Zdobędzie kompetencje:
6.Koordynator
przedmiotu
Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Metod Ilościowych,
dr Lucjan Kowalski, [email protected] , [email protected],
[email protected]
7.Prowadzący zajęcia
dr Lucjan Kowalski, [email protected] , [email protected],
[email protected]
8.Tryb kształcenia
9. Rok, semestr, kierunek
10.Treści przedmiotu
tryb stacjonarny
30 godz. – wykład,
30 godz. - ćwiczenia
Rok
tryb niestacjonarny
30 godz. - wykład,
30 godz. - ćwiczenia
Semestr
Kierunek
Podczas zajęć omówiona zostanie następująca tematyka:
procent prosty, procent składany, rachunek wartości pieniądza w czasie,
strumienie płatności, równanie bankierów, rachunek rent, rozliczanie
kredytów, efektywność inwestycji, wycena obligacji, stopa zwrotu portfela,
ryzyko portfela, portfel o minimalnym ryzyku, kalkulacja stawek
ubezpieczeniowych.
11.Formy zajęć, liczba godzin kontaktowych, liczba godzin pracy własnej studenta
L.P.
11.1. Data
prowadzonych
zajęć
11.2. Tematyka zajęć
11.3.
Ilość
godzin
Wykład – studia stacjonarne
1
15.02.12
Rachunek wartości pieniądza w czasie,
2,5
2
22.02.12
Strumienie płatności,
2,5
3
29.02.12
Równanie bankierów,
2,5
4
7.03.12
Rachunek rent,
2,5
5
14.03.12
Rozliczanie kredytów,
2,5
6
21.03.12
Rozliczanie kredytów, test 1.
2,5
7
28.03.12
Efektywność inwestycji,
2,5
8
4.04.12
Wycena obligacji,
2,5
9
18.04.12
Stopa zwrotu portfela, ryzyko portfela,
2,5
10
25.04.12
Portfel o minimalnym ryzyku,
2,5
11
9.05.12
Kalkulacja stawek ubezpieczeniowych,
2,5
Tablice trwania życia
12
16.05.12
Kalkulacja stawek ubezpieczeniowych, test 2.
1
15.02.12
Rachunek wartości pieniądza w czasie,
2,5
2
22.02.12
Strumienie płatności,
2,5
3
29.02.12
Równanie bankierów,
2,5
4
7.03.12
Rachunek rent,
2,5
5
14.03.12
Rozliczanie kredytów,
2,5
6
21.03.12
Praca kontrolna 1.
2,5
7
28.03.12
Efektywność inwestycji,
2,5
8
4.04.12
Wycena obligacji,
2,5
9
18.04.12
Stopa zwrotu portfela, ryzyko portfela,
2,5
2,5
Ćwiczenia – studia stacjonarne
10
25.04.12
Portfel o minimalnym ryzyku,
2,5
11
9.05.12
Referowanie: analiza portfelowa wybranych spółek, praca w
grupach.
2,5
12
16.05.12
Praca kontrolna 2.
2,5
1
19.02.12
Rachunek wartości pieniądza w czasie,
2
4.03.12
Strumienie płatności, równanie bankierów,
3,75
3
18.03.12
Rachunek rent,
3,75
4
1.04.12
Rozliczanie kredytów, test 1.
3,75
5
22.04.12
Efektywność inwestycji, wycena obligacji,
3,75
6
6.05.12
Stopa zwrotu portfela, ryzyko portfela, portfel o minimalnym 3,75
ryzyku,
7
20.05.12
Kalkulacja stawek ubezpieczeniowych,
Wykład – studia niestacjonarne
3,75
3,75
Tablice trwania życia
Kalkulacja stawek ubezpieczeniowych, test 2.
8
3.06.12
1
19.02.12
Rachunek wartości pieniądza w czasie,
3,75
2
4.03.12
Strumienie płatności, równanie bankierów,
3,75
3
18.03.12
Rachunek rent, rozliczanie kredytów,
3,75
4
1.04.12
Praca kontrolna 1.
3,75
5
22.04.12
Efektywność inwestycji, wycena obligacji,
3,75
6
6.05.12
Stopa zwrotu portfela, ryzyko portfela, portfel o minimalnym 3,75
ryzyku,
7
20.05.12
Referowanie: analiza portfelowa wybranych spółek, praca w 3,75
grupach.
8
3.06.12
Praca kontrolna 2.
3,75
Ćwiczenia – studia stacjonarne
3,75
Praca własna
Tematy / zagadnienia realizowane w ramach pracy własnej studenta podczas konwersatoriów lub ćwiczeń
1. Średnia stopa, efektywna stopa.
2. Zastosowania równania bankierów.
3. Strumienie z nieskończoną liczbą płatności.
4. Rozliczanie kredytów z nietypowymi płatnościami.
5. Statystyczne charakterystyki portfela akcji.
6. analiza portfelowa wybranych spółek.
Studenci przygotowują w grupach temat 6 oraz prezentują go na przedostatnich zajęciach.
12.Punkty ECTS
13.Wymagania wstępne
14.Literatura podstawowa
15. Literatura uzupełniająca
Zaliczenie Matematyki i Statystyki
• Podgórska M., Klimkowska J. „Matematyka
finansowa”, PWN, 2005, str. 13-267,
• Matłoka M., „Matematyka w finansach i
bankowości”, AE, Poznań, 2002, str. 104-134
• Ostasiewicz S., „Składki w wybranych typach
ubezpieczeń życiowych”, AE, Wrocław, 2000,
str. 27-57, str. 100-107,
•
•
•
16. Metody i kryteria oceniania
17. Warunki zaliczania
Ronka-Chmielowiec W., Kuziak K., „Podstawy
matematyki finansowej”, AE, Wrocław, 2001,
Sobczyk M., ”Matematyka finansowa”, Placet,
2000,
Borowski J., Golański R., Kasprzyk K., Melon L.,
Podgórska M. „Matematyka finansowa”, SGH,
2003,
2 kolokwia na ćwiczeniach, dwa testy na wykładzie,
aktywność na zajęciach oraz przygotowanie i
wygłoszenie na zajęciach prezentacji.
• Test końcowy – 30% oceny
• Test połówkowy – 30 % oceny
• Prace kontrolne – 30% oceny
• Przygotowanie prezentacji, analizy przypadku –
5% oceny
• Aktywność na zajęciach – 5% oceny
Zaliczenie od 60%
18. Specjalizacje
19. Certyfikat, dyplom
20. Inne wersje przedmiotu
UWAGA!
Pola zaznaczone kolorem żółtym wypełnia Pełnomocnik Dziekana ds. programowych!