zarządzanie ryzykiem kredytowym kredytów detalicznych

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na I część szkolenia w formie dwudniowych
warsztatów (druga część wkrótce!) nt.
“ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM
KREDYTÓW DETALICZNYCH”
które odbędzie się̨ w dniach 25 - 26 lutego 2015 r. w Warszawie
w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo- Konferencyjnym „Żurawia”
ul. Żurawia 47, (róg ul. Poznańskiej i ul Żurawiej)
www.scsk.pl/informacje-o-osrodku-warszawa.htm
w godz. 9 - 17 (z przerwami kawowymi i obiadowymi)
GRUPA DOCELOWA
Specjaliści ds. ryzyka kredytowego, analitycy ryzyka finansowego,
członkowie zarządów odpowiedzialni za obszar ryzyka finansowego.
CEL SZKOLENIA
Praktycznie przygotowanie analityka ryzyka kredytowego do
identyfikacji, pomiaru i monitoringu ryzyka kredytowego w Kasie.
Uczestnicy zapoznają się z aktualnie wykorzystywanymi miarami ryzyka
w instytucjach kredytowych, możliwych do zaimplementowania w kasie,
monitorowania zachowania portfela, prognozowania strat kredytowych.
Zostanie również poruszona ważna tematyka – odpisów aktualizujących
należności przeterminowanie – szacowanie i prognozowanie.
WYKŁADOWCA
Leszek Sołtysik
Związany z branżą̨ finansową od 14 lat. (m.in. dyrektor Departamentu
Ryzyka w GE Capital Banku, członek Zarządu ds. kredytów w AIG
Bank Polska, wiceprezes Zarządu ds. sprzedaży i marketingu w Dominet
Banku) Od pięciu lat zajmuje się̨ doradztwem biznesowym dla
kierujących instytucjami finansowymi w Polsce. Doświadczenie
zawodowe w PricewaterhouseCoopers, gdzie w randze starszego
managera, a następnie dyrektora, wraz z zespołem, realizował wiele
znaczących projektów doradczych w zakresie rozwoju strategii, rozwoju
produktów i zarządzania ryzykiem dla banków i firm
ubezpieczeniowych. Obecnie prowadzi indywidualną, niezależną̨
praktykę̨ doradczą pod nazwą MoreInfo Usługi Doradcze, w ramach
której oferuje wsparcie merytoryczne dla istotnych projektów
rozwojowych w instytucjach finansowych. Współpracuje z ruchem
SKOK – prowadzi szkolenia, warsztaty, przeglądy zasad i infrastruktury.
ZAKRES TEMATYCZNY:
I Definicja i zastosowanie głównych miar ryzyka
1. Podstawowe definicje i zasady
2. Ćwiczenie I: Segmentacja, obliczanie wartości portfela i struktury
opóźnień.
3. Przepływy finansowe i dochodowość kredytów detalicznych.
4. Ćwiczenie II: Symulacja rozwoju portfela.
5. Portfelowy pomiar ryzyka – miary chwilowe
6. Ćwiczenie III: Drill-down złożonego portfela
7. Portfelowy pomiar ryzyka - klasyfikacja kredytów i miary migracji.
8. Ćwiczenie IV: Obliczanie i porównanie roll-rate’s w oparciu o
migrację należności i migrację rachunków.
9. Ocena ryzyka kredytowego pojedynczej ekspozycji
10.
Parametry ryzyka dla akcji kredytowej.
11.
Ćwiczenie V – Interpretacja wyników kampanii wysyłki
oferty kredytów.
12.
Miary typu „vintage”.
13.
Ćwiczenie VI – Przygotowanie raportu vintage.
14.
Ćwiczenie VII – Opracowanie kompleksowego raportu
jakości portfela.
15.
Podsumowanie szkolenia, dyskusja.
Koszt szkolenia wynosi 900 zł brutto za osobę̨ i obejmuje koszty
dwudniowego szkolenia w tym: lunch, serwis konferencyjny oraz
materiały szkoleniowe.
Zgłoszenia uczestników (na podpisanym formularzu zgłoszeniowym)
prosimy przesyłać́ emailem: [email protected] - kontakt
Monika Tarnowska kom: 695 452 102
Serdecznie zapraszam,
Janusz Ossowski Dyrektor Akademii Fundacji Edukacji Spółdzielczej