Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej a Stopa Bezrobocia w
Transkrypt
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej a Stopa Bezrobocia w
A.07.3 Jerzy Czesław Ossowski Katedra Ekonomii i Zarz dzania Przedsi biorstwem Wydział Zarz dzania i Ekonomii Politechnika Gda ska XII Seminarium Naukowe Katedry Ekonomii i Zarz dzania Przedsi biorstwem Politechniki Gda skiej nt.: „GOSPODARKA POLSKI W OKRESIE TRANSFORMACJI”, Gołu , 17-18 wrzesie 2007 r. WST PIENIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ A STOPA BEZROBOCIA W POLSCE 1. Wprowadzenie Przyst pienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku zapewniło obywatelom polskim natychmiastowe prawo do podejmowania legalnej pracy w cz ci krajów członkowskich. Prawa te z upływem czasu poszerzały si na kolejne pa stwa unijne. Zauwa my, e obywatele polscy mogli bez ogranicze podejmowa legaln prac w nast puj cych terminach i pa stwach: • od 1 maja 2004 roku w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji oraz w nowo przyj tych pa stwach członkowskich (za wyj tkiem Malty), • od maja 2006 roku w Hiszpani, Portugalii, Grecji, Finlandii i Islandii (członek EOG), • od 31 lipca 2006 roku we Włoszech, • od 1 stycznia 2007 roku w Bułgarii i Rumunii - nowo przyj tych pa stwach Unii • od 1 maja 2007 w Holandii. W pozostałych krajach obowi zuj ograniczenia w dost pie do rynku pracy. Ograniczenia te maj zosta zniesione z dniem 1 maja 2009 roku. W przypadku wyst pienia perturbacji lub gro by wyst pienia zakłóce na lokalnych rynkach pracy, ograniczenia w swobodnym przepływie siły roboczej mog zosta utrzymane do 30 kwietnia 2011 roku. Mo liwo stosowania tego typu przepisów przej ciowych zawarta jest w Traktacie o Przyst pieniu do UE. Nale y podkre li , e wynikajace z tych przepisów ograniczenia: • dotycz osób zatrudnionych na podstawie umowy o prac (pracowników), • nie dotycz osób, które w dniu 1 maja 2004 roku byli dopuszczeni do pracy w danym pa stwie przez nieprzerwany okres 12 miesi cy, • nie dotycz osób prowadz cych działalno gospodarcz (osób pracuj cych na własny rachunek). Zarysowana powy ej sytuacja wskazuje na mo liwo zmian na rynku pracy w Polsce. Warto zauwa y , e w dwu ostatnich latach poprzedzaj cych przyst pienie Polski do Unii Europejskiej stopa bezrobocia według informacji GUS oraz EUROSTAT oscylowała w granicach przekraczaj cych 20%. Z analizy danych statystycznych dotycz cych tego wska nika wynika, e po bezpo rednim przyst pieniu Polski do Unii nast pował spadek stopy bezrobocia w kraju (patrz wykres 1): • z poziomu 18,9% (II kw. 2004) do poziomu 9,9% (II kw. 2007), według EUROSTAT, • z poziomu 19,4%(II kw. 2004) do poziomu 12,4% (II kw. 2007), według GUS. Pozwala to postawi nast puj c tez badawcz : H.B.: W wyniku wst pienia Polski do Unii Europejskiej i cz ciowego otwarcia europejskiego rynku pracy nast pił spadek stopy bezrobocia w Polsce. Na tym tle postawi mo na nast puj ce pytanie badawcze: P.B.: W jakim stopniu na spadek stopy bezrobocia w Polsce wpływ miało cz ciowe otwarcie rynku pracy w Unii Europejskiej? Udzielaj c odpowiedzi na to pytanie nale y uwzgl dni dodatkowo nast puj ce fakty: 1 • • • przeci tna roczna stopa wzrostu PKB zmieniła si z poziomu 3,0 % w latach 2000-2004 do poziomu 5,0% w latach 2005-2007 (II kwartał), przeci tna roczna stopa wzrostu zatrudnienia w Polsce zmieniła si z poziomu ujemnego wynosz cego -1,93% w latach 2000-2004 do poziomu dodatniego wynosz cego 3,07% w latach 2005-2007 (II kwartał), według danych EUROSTAT, przeci tna roczna stopa wzrostu zatrudnienia w Polsce zmieniła si z poziomu ujemnego wynosz cego -1,96% w latach 2000-2004 do poziomu dodatniego wynosz cego 1,55% w latach 2005-2007 (II kwartał), według danych GUS. Wykres 1 Stopy bezrobocia SU (wg. EUROSTAT) i SB (wg. GUS) oraz wzrostu PKB (SPKB) w Polsce 25 20 SU SB SPKB 15 10 5 0 4 1 2 1 3 2 2 3 4 3 1 4 1 4 7Q 97Q 98Q 99Q 00Q 00Q 01Q 02Q 03Q 03Q 04Q 05Q 06Q 06Q 9 19 19 20 20 20 20 20 19 19 20 20 20 20 20 2. Koncepcja przyczynowo-skutkowego modelu bezrobocia – przypadek zamkni tego rynku pracy Punktem wyj cia przy formułowaniu koncepcji przyczynowo-skutkowego modelu bezrobocia w warunkach zamkni tego rynku pracy jest nast puj ca definicja stopy bezrobocia (ut): ut = LFt − N t N = 1 − t = u N t , LFt LFt LFt (−) (+) (1) gdzie: LFt - wielko zasobów siły roboczej na koniec okresu t, Nt - wielko zasobu osób zatrudnionych na koniec okresu t. Z przedstawionej formuły zdefiniowania stopy bezrobocia wynika, e stopa ta jest: • ujemn funkcj liczby osób zatrudnionych w gospodarce narodowej (Nt), • dodatni funkcj zasobów siły roboczej (LFt – aktywnych zawodowo) Zauwa my, e wielko zasobów siły roboczej (LF) na koniec okresu t zale y od: • wielko ci zasobów siły roboczej z ko ca okresu t-1, • strumienia przypływu siły roboczej w okresie t (SpLF) (absolwenci szkół wkraczaj cy na rynek pracy, osoby w wieku produkcyjnym uaktywniaj ce si zawodowo, obcokrajowcy oficjalnie zatrudniani,...) • strumienia odpływu siły roboczej w okresie t (SoLF)(osoby przechodz ce na emerytur , osoby okresowo opuszczaj ce rynek pracy, emigracja zarobkowa,...). Z powy szego wynika, e: 2 LFt = LFt −1 + SpLFt − SoLFt (2) Oznacza to, ze przyrost zasobów siły roboczej jest ró nic pomi dzy strumieniem przypływu siły roboczej a strumieniem odpływu z rynku pracy, co mo emy zapisa w nast puj cy sposób: ∆LFt = LFt − LFt −1 = SpLFt − SoLFt (3) Uznajmy, e czynnikami decyduj cymi o zmianie zasobów siły roboczej s czynniki demograficzne. Je li w rozpatrywanym horyzoncie czasu obserwujemy ustabilizowany poziom liczby ludno ci kraju, to mo emy przyj zało enie upraszczaj ce w my l którego, zasoby siły roboczej z dokładno ci do czynnika losowego s wielko ci stał 1. W tej sytuacji wyra enie (3) zapisa mo emy nast puj co: ∆LFt = 0 ⇔ LFt = F = const . (4) Przy przyj tym powy ej zało eniu, zdefiniowan w (1), stop bezrobocia dla kolejnych okresów zapiszemy nast puj co: ut = u t −1 F − Nt 1 = 1 − Nt F F F − N −1t 1 = = 1 − N t −1 F F N t = F (1 − u t ) N t −1 = F (1 − u t −1 ) (5.1) (5.2) Odejmuj c stronami od wyra enia (5.1) wyra enie (5.2), otrzymujemy: ∆u t = − gdzie: 1 ∆N t F (6) ∆u t = u t − u t −1 ∆N t = N t − N t −1 Dziel c obustronnie (6) przez Nt-1 otrzymujemy: ∆u t 1 ∆N t =− N t −1 F N t −1 (7) Wykorzystuj c (5.2), wyra enie (7) zapisa mo emy nast puj co: ∆u t 1 ∆N t =− F (1 − u t −1 ) F N t −1 (8) Przekształcaj c (8) otrzymujemy: gdzie: ∆u t = − SN t (1 − u t −1 ) (9) ∆N t N t −1 jest stop wzrostu zatrudnienia w uj ciu ułamkowym. Wykorzystuj c zdefiniowanie przyrostu stopy bezrobocia, wyra enie (9) przekształci mo emy do nast puj cej postaci: SN t = u t = − SN t (1 − u t −1 ) + u t −1 (10) 1 Warto zauwa y , e w Polsce w latach 1997 2006 - w warunkach ustabilizowanego poziomu liczby ludno ci kraju - stosunek liczby osób w wieku produkcyjnym skorygowanej o liczb osób studiuj cych do liczby ludno ci kraju była ustabilizowana. mieszcz c si w granicach 56,5%- 58,6%. 3 Koncentruj c swoj uwag na nakładach pracy, mo emy uzna , e zapotrzebowanie na prac (N) jest: • dodatnio uzale nione od poziomu produktu krajowego (Yt = PKBt), • ujemnie uzale nione od upostaciowionego i nieupostaciowionego post pu technicznego. W rezultacie funkcj zapotrzebowania na prac , w postaci multiplikatywnej, zapiszemy nast puj co: N t = B0Yt β e −α ⋅t , ( 0 < α < 1, β > 0 ) (11) Oznacza to, e dla okresu (t-1) funkcj (11) zapiszemy nast puj co: N t −1 = B0Yt β−1e −α ( t −1 ) , (12) Dziel c stronami wyra enie (11) przez wyra enie (12) otrzymujemy: Nt Yt = N t −1 Yt −1 β e −α (13) Logarytmuj c obustronnie (13) otrzymujemy: ln N t − ln N t − 1 = β (ln Yt − ln Yt −1 ) − α , (14) Zauwa my, e: ∆ ln N t = ln N t − ln N t −1 ≅ ∆ ln Yt = ln Yt − ln Yt −1 ≅ ∆N t = SN t N t −1 (15) ∆Yt = SYt Yt −1 (16) gdzie wyra enia SNt oraz SYt s odpowiednio stop wzrostu nakładów pracy (N) oraz stop wzrostu produktu krajowego (Y) w uj ciu ułamkowym. Wykorzystuj c oznaczenia z (15) i (16) posta (14) zapiszemy w nast puj cy sposób: SN t = −α + β ⋅ SYt (17) Obecnie wprowadzaj c (17) do (10) otrzymujemy: ut = ( α − β ⋅ SYt )( 1 − ut − 1 ) + ut −1 (18) Przekształcaj c (18) dochodzimy do nast puj cej postaci: ut = α − α ⋅ ut − 1 − β ⋅ SYt + β ( SYt ⋅ ut −1 ) + ut −1 (19) Zauwa my, i w przypadku uj cia stopy wzrostu PKB i stopy bezrobocia w postaci ułamkowej, ich iloczyn w przybli eniu jest równy zero, tzn.: SYt·ut-1 0. Wykorzystuj c ten fakt, wyra enie (19) ostatecznie zapisa mo emy nast puj co: ut ≅ α + ( 1 − α ) ⋅ ut −1 − β ⋅ SYt (20) Uwzgl dniaj c zało enia dotycz ce parametrów stwierdzamy, i : i , które sformułowano dla równania (11), ut = u( ut −1 , SYt ) (21) (+) (−) Na podstawie (20) i (21) powiemy, e stopa bezrobocia na koniec okresu t: 4 • • zmniejsza si wraz ze wzrostem stopy wzrostu PKB w danym okresie, inercyjnie dostosowuje si do poziomu stóp bezrobocia z okresów wcze niejszych, tym samym inercyjnie dostosowuje si do zmieniaj cych si poziomów stóp wzrostu PKB. 3. Dynamiczny model stopy bezrobocia Utrzymuj c zało enie o zamkni tym charakterze rynku pracy oraz wykorzystuj c powy ej sformułowane prawidłowo ci przyczynowo-skutkowe, a ponadto pomijaj c zakłócenia losowe w rozpatrywanych zwi zkach, mamy podstaw do sformułowania nast puj cego dynamicznego modelu charakteryzuj cego poziom stopy bezrobocia: gdzie: ut = b0 + a ⋅ ut −1 + b1 ⋅ SPKBt , ( 0 < a < 1, b1 < 0 ) (22) Yt − Yt − 4 (23) ⋅ 100% Yt − 4 jest roczn stopa wzrostu PKB w uj ciu procentowym w sytuacji posługiwania si danymi kwartalnymi. Umówmy si ponadto, e zmienna ut reprezentuje procentowo okre lon stop bezrobocia SUt, mierzon według metodologii EUROSTAT lub procentowo okre lon stop bezrobocia SBt, mierzon według metodologii GUS. Model (22) sprowadzi mo emy do przeł cznikowego modelu trendu, którego ogóln posta zapiszemy nast puj co: SPKBt = ut = u( t , SPKBt ) (24) Na podstawie modelu (22) i (24) okre li mo emy graniczne poziomy stopy bezrobocia oraz krótkookresowe oraz długookresowe efekty oddziaływania zmiennej SPKB na stop bezrobocia u. Graficzn charakterystyk tych parametrów przedstawiono na rysunkach 1, 2, 3 oraz 4. A. Graniczny warunkowy poziom stopy bezrobocia: Graniczny warunkowy poziom stopy bezrobocia (uet) wskazuje na granic funkcji trendu przeł cznikowego (24) do której zmierza stopa bezrobocia przy ustalonym poziomie stopy wzrostu PKB, co zapiszemy nast puj co: b + b SPKBt (25) uet = 0 1 1− a B. Efekt krótkookresowy oddziaływania stopy PKB na stop bezrobocia (u). Na podstawie (22) okre lamy efekt krótkookresowy oddziaływania SPKB na stop bezrobocia (u): Eft k ( ∆SPKB ) : ∆ut = b1∆SPKBt Eft k = ∆ut ∆SPKBt = b1 < 0 (26) Wykorzystuj c (26) powiemy, e wzrost stopy PKB o 1 punkt procentowy w okresie t prowadzi do spadku stopy bezrobocia w tym samym okresie o b1 punktu procentowego. C. Efekt długookresowy oddziaływania stopy PKB na stop bezrobocia (u) oraz graniczna wielko stopy bezrobocia (uet) Je li zało ymy, e stopa wzrostu PKB ulega zmianie w czasie, wówczas musimy uzna , e graniczny warunkowy poziom stopy bezrobocia, zdefiniowany w (25), podlega zmianie. Tym samym wykorzystuj c (25) okre lamy długookresowy efekt oddziaływania stopy PKB na stop bezrobocia (u) w nast puj cy sposób: Ef t d ( ∆SPKB ) : ∆uet = b1 ∆SPKBt 1− a Ef t d = 5 ∆ ut b = 1 <0 ∆SPKBt 1 − a (27) Na podstawie (27) powiemy, e je eli stopa PKB w okresie t wzro nie o 1 punkt procentowy i utrzyma si na nowym poziomie, to stopa bezrobocia ostatecznie (czyli w granicy) zmaleje o [b1/(1-a)] punktu procentowego. Analizuj c efekty krótkookresowych i długookresowych zmian stopy bezrobocia, wynikaj ce ze zmian stopy PKB, rozwa y mo emy cztery potencjalne warianty zmian, co przedstawiono na rysunkach 1, 2, 3 i 4. Przeprowadzaj c te rozwa ania zało ono, e stopa wzrostu PKB przyjmowała dwa ró ni ce si poziomy w ten sposób, e: • SPKBt = SPKB0 = const. dla t = 0, 1, 2, 3, ..., h-2, h-1. • SPKBt = SPKBh = const. dla t = h, h+1, h+2, ..., n-1, n. W wariancie pierwszym (patrz rys. 1) zakładamy, e stopa bezrobocia pocz tkowo wzrasta, zmierzaj c do granicy ue0. W okresie t=h nast puje spadek stopy wzrostu PKB. W wyniku tego impulsu nast puje jednoczesne przesuni cie w gór trendu stopy bezrobocia (efekt krótkookresowy) i granicy ueh do której zmierza trend (efekt długookresowy). ut ueh ut(t,SPKBt) Eftd: uet>0 ue0 Eftk: ut>0 gdzie: Efekt długookresowy Eftd( SPKBt): uet = (b1/1-a)· SPKBt Efekt krótkookresowy Eftk( SPKBt): ut = b1 SPKBt uet = (b0+b1SPKBt)/(1-a) Granica funkcji: u0 0 t h Rys. 1 Efekty krótkookresowych i długookresowych zmian stopy bezrobocia (ut) wynikaj ce ze spadku stopy produktu krajowego brutto ( SPKBt<0) w okresie t=h (w warunkach ci głego wzrostu stopy bezrobocia) W wariancie drugim (patrz rys. 2) zakładamy, e stopa bezrobocia pocz tkowo maleje, zmierzaj c do granicy ue0. W okresie t=h nast puje wzrost stopy wzrostu PKB. W wyniku tego impulsu nast puje jednoczesne przesuni cie w dół trendu stopy bezrobocia (efekt krótkookresowy) i granicy ueh do której zmierza trend (efekt długookresowy). gdzie: ut Efekt długookresowy Eftd( SPKBt): u0 Efekt krótkookresowy Granica funkcji: Eftk( uet = (b1/1-a)· SPKBt SPKBt): ut = b1· SPKBt uet = (b0+b1SPKBt)/(1-a) Eftk: ut<0 ue0 Eftd: uet<0 ut(t,SPKBt) ueh 0 t h Rys. 2 Efekty krótkookresowych i długookresowych zmian stopy bezrobocia (ut) wynikaj ce ze wzrostu stopy produktu krajowego brutto ( SPKBt>0) w okresie t=h (w warunkach ci głego spadku stopy bezrobocia) 6 W wariancie trzecim (patrz rys. 3) zakładamy, e stopa bezrobocia pocz tkowo wzrasta, zmierzaj c do granicy ue0. W okresie t=h nast puje wzrost stopy wzrostu PKB. W wyniku tego impulsu nast puje jednoczesne przesuni cie w dół trendu stopy bezrobocia (efekt krótkookresowy) i granicy ueh do której zmierza trend (efekt długookresowy). W wariancie tym, w wyniku zaistniałego impulsu w okresie t=h, trend stopy bezrobocia pocz tkowo rosn cy do granicy ue0, zmienia swój charakter – staj c si trendem malej cym – zmierzaj cym do granicy ueh. gdzie: ut Efekt długookresowy Eftd( SPKBt): uet = (b1/1-a)· SPKBt Efekt krótkookresowy Eftk( SPKBt): ut = b1· SPKBt ue0 Eftd: uet<0 Eftk: ut<0 ut(t,SPKBt) ueh Granica funkcji: u0 0 uet = (b0+b1SPKBt)/(1-a) t h Rys. 3 Efekty krótkookresowych i długookresowych zmian stopy bezrobocia (ut) wynikaj ce ze wzrostu stopy produktu krajowego brutto ( SPKBt>0) w okresie t=h (w warunkach pocz tkowego wzrostu i pó niejszego spadku stopy bezrobocia) W wariancie czwartym (patrz rys. 4) zakładamy, e stopa bezrobocia pocz tkowo maleje, zmierzaj c do granicy ue0. W okresie t=h nast puje spadek stopy wzrostu PKB. W wyniku tego impulsu nast puje jednoczesne przesuni cie w gór trendu stopy bezrobocia (efekt krótkookresowy) i granicy ueh do której zmierza trend (efekt długookresowy). W wariancie tym, w wyniku zaistniałego impulsu w okresie t=h, trend stopy bezrobocia pocz tkowo malej cy do granicy ue0, zmienia swój charakter – staj c si trendem rosn cym – zmierzaj cym do granicy ueh. ut gdzie: Efekt długookresowy Eftd( SPKBt): Efekt krótkookresowy Eftk( SPKBt): ut = b1· SPKBt uet = (b0+b1SPKBt)/(1-a) Granica funkcji: ueh uet = (b1/1-a)· SPKBt ut(t,SPKBt) u0 Eftd: uet>0 Eftk: ut>0 ue0 0 t h Rys. 4 Efekty krótkookresowych i długookresowych zmian stopy bezrobocia (ut) wynikaj ce ze spadku stopy produktu krajowego brutto ( SPKBt<0) w okresie t=h (w warunkach pocz tkowego spadku i pó niejszego wzrostu stopy bezrobocia) 7 4. Wyniki oszacowa dynamicznego modelu bezrobocia dla okresu poprzedzaj cego wst pienie Polski do Unii Europejskiej Przed przyst pieniem do weryfikacji podstawowej hipotezy badawczej (H.B) przeprowadzono badania poprzedzaj ce, umo liwiaj ce konstrukcj modelu stanowi cego podstaw do sformułowania wniosków ko cowych. Procedura bada poprzedzaj cych sprowadzała si do: a. konstrukcji i oszacowania dynamicznego modelu stopy bezrobocia w Polsce dla okresu poprzedzaj cego wst pienie Polski do Unii Europejskiej, tj. dla okresu od I kwartału 1997 roku do II kwartału 2004 roku, b. wykorzystania oszacowanej wersji modelu do dokonania prognozy warunkowej stopy bezrobocia w Polsce dla okresu od III kwartału 2004 roku do III kwartału 2007 roku, c. wyznaczenia bł dów ex-post prognoz stóp bezrobocia w Polsce. Konstruuj c i szacuj c model stopy bezrobocia (punkt a. procedury) sprawdzano mo liwo wyst pienia opó nienia czasowego w oddziaływaniu stopy wzrostu PKB na stop bezrobocia. Ewentualny stopie opó nienia w tym zwi zku wynika mo e z faktu, i roczna stopa wzrostu PKB, zgodnie z (23), obliczona została przy u yciu danych kwartalnych. W rezultacie, uwzgl dniaj c ró nice w ocenie stóp bezrobocia według EUROSTAT i GUS, sprawdzano jako oszacowa nast puj cych dwóch, zmodyfikowanych postaci modelu (22): SU t = b0 + a ⋅ SU t −1 + b1 ⋅ SPKBt − i , gdzie: SBt = b0 + a ⋅ SBt −1 + b1 ⋅ SPKBt − i , ( 0 < a < 1, b1 < 0 ) ( 0 < a < 1, b1 < 0 ) (28.2) - stopie opó nienia zmiennej SPKB, - numer obserwacji dla okresu : I kw. 1997 r. – II kw. 2004 r., - roczna stopa wzrostu PKB w okresie t-i w uj ciu procentowym, - procentowa stopa bezrobocia na koniec okresu t na podstawie danych EUROSTAT, - procentowa stopa bezrobocia na koniec okresu t na podstawie danych EUROSTAT, Tabela 1 Wyniki oszacowa MNK dynamicznych modeli bezrobocia na podstawie danych z lat 1997 kw.I-2004 kw.II i = 0, 1, 2,... t = 1, 2, ..., 30 SPKBt-i SUt SBt (28.1) (przypadki danych EUROSTAT i GUS ) Oszacowane warto ci parametrów strukturalnych oraz warto ci statystyk t-studenta dla próby na podstawie danych: Parametry EUROSTAT GUS zmienna obja niana: SUt zmienna obja niana: SBt Symbol Oceny parametrów Symbol Oceny parametrów zmiennej zmiennej b0 1 2,8678 1 2,4457 (2,557) (2,6236) a SUt-1 0,8865 SBt-1 0,9079 (16,159) (19,400) b1 SPKBt-1 -0,2200 SPKBt-1 -0,2048 (-2,342) (-3,058) Charakterystyka próby statystycznej oraz miary jako ci oszacowa modelu n 29 30 R2 0,9464 0,9589 Se 0,9328 0,7206 DW 1,9461 1,7802 D-h[prob] 0,15190[0,879] 0,6228[0,533] Efekty długookresowe oddziaływania: Produktu krajowego -1,938 -2,22 ródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 8 Na podstawie danych statystycznych uj tych w zał czniku (patrz: Tabela Z.1), wykorzystuj c oprogramowanie MICROFIT, za pomoc metody najmniejszych kwadratów, oszacowano obie powy sze wersje modeli. W trakcie szacowania zakładano ró ne stopnie opó nie przy zmiennej SPKB (patrz: zał cznik 2 i 3). Stosuj c statystyczn ocen jako ci rozwa anych wersji modeli, za najwła ciwsze uznano przyj cie opó nie jedno-okresowych przy zmiennej obja niaj cej SPKB. Wyniki oszacowa ostatecznych wersji modeli przedstawiono w Tabeli 1. Wykorzystuj c zawarte tam wyniki oszacowa , okre li mo emy, zgodnie z (26) i (27), efekty krótkookresowe i długookresowe oddziaływania stopy wzrostu PKB na stop bezrobocia. Obecnie powiemy, e: • Wzrost rocznej stopy PKB o 1% w danym kwartale prowadził do spadku stopy bezrobocia w nast pnym kwartale o około: 0,22% (w przypadku danych EUROSTAT) lub 0,205% (w przypadku danych GUS) – efekt krótkookresowy. • Wzrost rocznej stopy PKB o 1% w danym kwartale i utrzymania jej na niezmienionym poziomie prowadzi do ostatecznego spadku stopy bezrobocia o około 1,938% (w przypadku danych EUROSTAT) lub 2,22% (w przypadku danych GUS) – efekt długookresowy. Wykorzystuj c oszacowane wersje modelu, zgodnie z punktami c i b procedury badawczej, wykonano prognozy warunkowe stóp bezrobocia na okres wej cia Polski do Unii Europejskiej oraz wyznaczono bł dy prognoz (patrz: zał cznik 4, Tablice 4.1.Z , 4.2.Z). Zauwa my, e: • prognoza warunkowa wskazuje na hipotetyczny poziom stóp bezrobocia, jaki mo na by zaobserwowa w sytuacji, gdyby Polska nie wst piła do Unii Europejskiej, • bł d prognozy ex-post, b d cy ró nic pomi dzy rzeczywistymi a prognozowanymi stopami bezrobocia, uzna mo na, w pewnym przybli eniu, za ocen skutku wst pienia Polski do Unii Europejskiej. W tabelach 2 i 3 zaprezentowano wyniki prognoz i bł dów prognoz stóp bezrobocia na okres od 2004 r. kw.3 do 2007 r. kw.3. Wyniki przedstawione w tabelach dotycz stóp bezrobocia SU i SB w uj ciu EUROST i GUS. Jednocze nie na wykresach 2 i 3 przedstawiono obrazy graficzne omawianych tutaj rezultatów oblicze . Tabela 2 Wyniki prognoz i bł dów prognoz stóp bezrobocia na okres od 2004 kw.3 do 2007 kw.3 (na podstawie danych EUROSTAT) Rok i kwartał Stopa bezrobocia wg EUROSTAT Prognozowana stopa bezrobocia SU Bł d prognozy FSU SU-FSU 2004Q3 18,0 18,3271 -0,3271 2004Q4 18,2 18,0592 0,1408 2005Q1 18,8 17,9982 0,8018 2005Q2 17,7 18,2967 -0,5967 2005Q3 17,2 18,3843 -1,1843 2005Q4 16,9 18,2201 -1,3201 2006Q1 15,9 18,0520 -2,1520 2006Q2 13,5 17,6615 -4,1615 2006Q3 12,8 17,2046 -4,4046 2006Q4 12,3 16,7340 -4,4340 2007Q1 11,0 16,2505 -5,2505 2007Q2 9,9 15,6460 -5,7460 ródło: Obliczenia własne na podstawie oszacowanego modelu 28.1 • • Ocena bł du standardowego prognozy u 1,0033 1,3812 1,6225 1,7695 1,9097 2,0452 2,1595 2,2829 2,4041 2,5179 2,6255 2,7524 Analizuj c wyniki zamieszczone w Tabeli 2 stwierdzamy, e przypadku danych EUROST: ró nice pomi dzy rzeczywist a prognozowan stop bezrobocia uwidacznia zacz ły si od II kwartału 2005 roku, przyjmuj c w kolejnych okresach coraz wi ksze warto ci ujemne, rzeczywista stopa bezrobocia, pod koniec prognozowanego okresu była ni sza od prognozowanej stopy – warunkowanej jedynie obserwowanym wzrostem gospodarczym - o ponad 5,5%. 9 Wykres 2 Stopy bezrobocia rzeczywiste (SU) i prognozowane (FSU) w % (dane statystyczne wg. EUROSTAT) 21 19 17 15 13 11 SU FSU 20 04 Q 3 20 04 Q 4 20 05 Q 1 20 05 Q 2 20 05 Q 3 20 05 Q 4 20 06 Q 1 20 06 Q 2 20 06 Q 3 20 06 Q 4 20 07 Q 1 20 07 Q 2 9 ródło: Opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych w Tabeli 2 Tabela 3 Wyniki prognoz i bł dów prognoz stóp bezrobocia na okres od 2004 kw.1 do 2007 kw.3 (na podstawie danych GUS) Rok i kwartał Stopa bezrobocia wg GUS Prognozowana stopa bezrobocia Bł d prognozy SB FSB SB-FSB 2004Q3 18,9 18,8518 0,0482 2004Q4 19,0 18,5776 0,4224 2005Q1 19,2 18,4930 0,7070 2005Q2 18,0 18,7444 -0,7444 2005Q3 17,6 18,8078 -1,2078 2005Q4 17,6 18,6403 -1,0403 2006Q1 17,8 18,4672 -0,6672 2006Q2 15,9 18,0852 -2,1852 2006Q3 15,2 17,6354 -2,4354 2006Q4 14,9 17,1659 -2,2659 2007Q1 14,4 16,6780 -2,2780 2007Q2 12,4 16,0713 -3,6713 ródło: Obliczenia własne na podstawie oszacowanego modelu 28.2 Ocena bł du standardowego prognozy u 0,77373 1,0785 1,2834 1,4194 1,5479 1,6709 1,7765 1,8850 1,9882 2,0829 2,1702 2,2672 Analizuj c wyniki zamieszczone w Tabeli 3 stwierdzamy, e przypadku danych GUS: ró nice pomi dzy rzeczywist a prognozowan stop bezrobocia uwidacznia zacz ły si od II kwartału 2005 roku, przyjmuj c w kolejnych okresach coraz wi ksze warto ci ujemne, • rzeczywista stopa bezrobocia, pod koniec prognozowanego okresu była ni sza od prognozowanej stopy – warunkowanej jedynie obserwowanym wzrostem gospodarczym - o ponad 3,5%. Podsumowuj c t cz rozwa a mamy sil podstaw aby uzna , e niezale nie od stosowanej metody okre lenia stopy bezrobocia (EUROSTAT lub GUS), w wyniku wst pienia Polski do Unii Europejskiej, przy zało onej stopie wzrostu PKB: a. nast pił spadek stopy bezrobocia, b. spadek stopy bezrobocia nie był natychmiastowy i uwidocznił si z opó nieniem czasowym wynosz cym około 2-3 kwartałów, c. spadek stopy bezrobocia pogł biał si wraz z upływem czasu przynale no ci Polski do Unii. • 10 Wykres 3 Stopy bezrobocia rzeczywiste (SB) i prognozowane (FSB) w % ( dane statystyczne wg. GUS) 20 19 18 17 16 15 SB 14 FSB 13 12 04 20 3 Q 04 20 4 Q 05 20 1 Q 05 20 2 Q 05 20 3 Q 05 20 4 Q 06 20 1 Q 06 20 2 Q 06 20 3 Q 06 20 4 Q 07 20 1 Q 07 20 2 Q ródło: Opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych w Tabeli 3 Wyprowadzaj c powy ej sformułowane wnioski, dotycz ce zmiany stopy bezrobocia wynikaj ce ze wst pienia Polski do Unii, abstrahowali my od ewentualnego wpływu przyst pienia Polski do Unii na poziom wzrostu stopy PKB. Tym samym uznali my, e zmiana stopy bezrobocia wynikała jedynie z otwarcia rynku pracy i przepływu siły roboczej mi dzy Polsk i krajami Unii Europejskiej 5. Symulacja krótkookresowych i długookresowych efektów spadku stopy bezrobocia wynikaj cych ze wst pienia Polski do UE Na podstawie przeprowadzonych powy ej analiz, dotycz cych oszacowanych modeli i warunkowych prognoz ex-post, sformułowa mo na nast puj cy wniosek generalny: wst pienie Polski do Unii Europejskiej wpłyn ło na trajektori zmian stopy bezrobocia oraz poło enie granicznej wielko ci stopy bezrobocia. Uzna jednocze nie nale y, e efekt spadku stopy bezrobocia, wyra aj cy si zmian trajektorii: • nie był natychmiastowy, wykazywał opó nienie czasowe (tzw. efekt krótkookresowy, opó niony), • pogł biał si wraz z upływem czasu zmierzaj c do warunkowej granicy (tzw. efekt długookresowy). Uwzgl dniaj c powy sze wnioski, uznaj c jednocze nie, e zmienna ut alternatywnie oznacza zmienn SUt lub SBt, zaproponowa mo emy nast puj ce rozwi zanie modelowe: gdzie: u t = b0 + a ⋅ u t −1 + b1 SPKBt −i + b2 X 05 at + ε t X 05 at = 0 dla t = 1,2 ,3 ,...,40 ( tzn. : od I .kw. 1977 do IV kw. 2004 ) 1 dla t = 41,42 ,43 ,..., ( tzn. : od I .kw. 2005 do IV kw. 2007 ) (29) (30) Na podstawie powy szego modelu okre li mo emy graniczny warunkowy poziom stopy bezrobocia oraz krótko i długookresowe efekty wpływu wst pienia Polski do UE na poziom stopy bezrobocia. A. Graniczny warunkowy poziom stopy bezrobocia: b + b1 SPKBt −i + b2 X 05 at (31) u et = 0 1−a Graniczny warunkowy poziom stopy bezrobocia (uet) wskazuje na granic funkcji trendu przeł cznikowego (29) do której zmierza stopa bezrobocia przy ustalonym poziomie stopy wzrostu 11 PKB, oraz w warunkach, gdy Polska nie nale ała do UE (X05at=0) lub gdy przyst piła do UE (X05at=1). B. Efekt krótkookresowy wpływu wst pienia Polski do UE na stop bezrobocia (u) (efekt zmiany trajektorii stopy bezrobocia w warunkach, gdy X0at 1): ∆u t (32) = b2 < 0 , ∆X 05 at ≡ 1, ∆X 05 a t Efekt krótkookresowy wskazuje, e w warunkach stało ci stopy wzrostu PKB stopa bezrobocia w okresie t, (tzn. w I kwartale 2005 roku) na skutek przyst pienia Polski do UE spadła o około b punktów procentowych. Ef t k ( ∆X 05 a ) : Ef t k C. Efekt długookresowy wpływu wst pienia Polski do UE na stop bezrobocia (u) (efekt zmiany granicznego warunkowego poziomu stopy bezrobocia): ∆u et b2 (33) < 0 , ∆X 05 at ≡ 1 ∆X 05 at 1− a Efekt długookresowy wskazuje, e w warunkach stało ci stopy wzrostu PKB, stopa bezrobocia, na skutek przyst pienia Polski do UE, spadnie ostatecznie o około b/(1-a) punktów procentowych. Ef t d ( ∆X 05 a ) : Ef t d = = ∆u et = Tabela 4 Wyniki oszacowa MNK dynamicznych modeli bezrobocia na podstawie danych z lat 1997 kw.1-2007 kw.2 (przypadki danych EUROSTAT i GUS ) Parametry b0 a b1 b2 Oszacowane warto ci parametrów strukturalnych oraz warto ci statystyk t-studenta dla próby na podstawie danych: EUROSTAT GUS zmienna objasniana: SUt zmienna obja niana: SBt Symbol Oceny oraz Symbol Oceny oraz zmiennej warto ci statystyk t zmiennej warto ci statystyk t 1 2,8219 1 2,384 (2,868) (2,7704) SUt-1 0,8922 SBt-1 0,9129 (18,336) (21,30) SPKBt-1 -0,2303 SPKBt-1 -0,2067 (-2,841) (-3,42) X05at -0,8342 X05at -0,5321 (-2,169) (-1,98) Charakterystyka próby statystycznej oraz miary jako ci oszacowa modelu n 41 42 R2 0,9472 0,9513 Se 0,8725 0,7105 DW 1,9901 1,897 D-h[prob] 0,0331[0,974] 0,3476[0,728] Efekty długookresowe oddziaływania: Produktu krajowego -2,135 -2,37 Wst pienia Polski do Unii -7,73 -6,11 ródło: Obliczenia własne na podstawie danych EUROSTAT i GUS Na podstawie danych statystycznych zamieszczonych w Tabeli 1.Z, stosuj c metod najmniejszych kwadratów, oszacowano parametry strukturalne modelu (29) dla obu omawianych wersji. Analiza jako ci oszacowa modelu w obu jego wersjach (patrz: zał cznik 5 i 6) potwierdziła wcze niejsze wnioski, wskazuj ce na opó nione jedno-okresowo oddziaływanie stopy wzrostu PKB na stop bezrobocia. Ostateczne rezultaty oszacowa , poddane dalszej analizie, przedstawiono w Tabeli 4. Na podstawie zamieszczonych tam wyników powiemy: 12 • Wzrost rocznej stopy PKB o 1% w danym kwartale prowadził do natychmiastowego spadku stopy bezrobocia o około: [0,23% (EUROSTAT)], [0,21% (GUS)] • Wzrost rocznej stopy PKB o 1% w danym kwartale i utrzymania go na niezmienionym poziomie prowadził do ostatecznego spadku stopy bezrobocia o około: [2,135% (EUROSTAT)], [2,37% (GUS)] • Wej cie Polski do UE wywołało natychmiastowe przesuni cie trajektorii zmian stopy bezrobocia o około: [0,834% (EUROSTAT)], [0,532% (GUS)] • Wej cie Polski do UE wywołało długookresowy spadek stopy bezrobocia (spadek poło enia warunkowej granicy stopy bezrobocia) o około: [7,73% (EUROSTAT)], [6,11% (GUS)] Zauwa my, e zgodnie z (31) szacunki granicznych warunkowych stóp bezrobocia dla obu wersji modelu wynosz odpowiednio: SU et = 2 ,822 − 0 ,23 ⋅ SPKBt −1 − 0 ,834 ⋅ X 05 at 1 − 0 ,8922 (34.1) SBet = 2 ,384 − 0 ,207 ⋅ SPKBt −1 − 0 ,532 ⋅ X 05 at 1 − 0 ,9129 (34.2) Na podstawie (34.1) i (34.2) dokona mo na symulacji poziomu granicznych stóp bezrobocia w zale no ci od wielko ci stóp wzrostu PKB w hipotetycznych warunkach przynale no ci i nieprzynale no ci Polski do UE. Wyniki symulacji przedstawiono w Tabeli 5. Tabela 5 Symulowane graniczne poziomy stóp bezrobocia w hipotetycznych warunkach nieprzynale no ci i przynale no ci Polski do UE oraz zało onych poziomach stóp wzrostu PKB (przypadki danych EUROSTAT i GUS ) Zało ona stopa wzrostu PKB Graniczny poziom stopy bezrobocia w uj ciu EUROSTAT w warunkach: Graniczny poziom stopy bezrobocia w uj ciu GUS w warunkach: SPKB% nieprzynale no ci Polski do UE SUnet przynale no ci Polski do UE SUpet nieprzynale no ci Polski do UE SBnet przynale no ci Polski do UE SBpet 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 26,18% 24,04% 21,91% 19,77% 17,64% 15,51% 13,38% 11,24% 18,44% 16,31% 14,17% 12,04% 9,91% 7,78% 5,65% 3,51% 27,37% 24,99% 22,62% 20,24% 17,86% 15,48% 13,11% 10,73% 21,26% 18,88% 16,51% 14,13% 11,75% 9,37% 7,00% 4,62% ródło: Obliczenia własne na podstawie danych EUROSTAT i GUS Przedstawione w tabeli 5 wyniki symulacji potwierdzaj sformułowane powy ej wnioski dotycz ce efektów długookresowych wynikaj cych ze zmiany stopy wzrostu PKB oraz przyst pienia Polski do Unii Europejskiej. Warto jednocze nie zauwa y , e zakładaj c mo liwo utrzymania si w najbli szych latach rocznej stopy wzrostu PKB w granicach od 5 do 6 procent mo na oczekiwa , e stopa bezrobocia w Polsce ukształtuje si : • w granicach od 7,78% do 5,65% (w uj ciu EUROSTAT), • w granicach od 9,37% do 7,00% (w uj ciu GUS). Sformułowane powy ej wnioski potwierdzaj postawion na wst pie hipotez badawcz , w my l której: w wyniku wst pienia Polski do Unii Europejskiej i cz ciowego otwarcia europejskiego rynku pracy nast pił spadek stopy bezrobocia w Polsce. 13 BIBLIOGRAFIA [1] Barro R.: Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997. [2] Burda M., Wyplosz Ch.: Makroekonomia, Podr cznik europejski, PWE, Warszawa 1995. [3] Chow G.: Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995. [4] Dornbusch R., Fischer S., Sparks G. R.: Macroeconomics, Third Canadian Edition, McGraw-Hill Ryerson Limited, Toronto 1989. [5] Maddala G.,S.: Introduction to Econometrics, John Wiley & Sons LTD, New York 2001. [6] Hall R., E., Taylor J., B.: Makroekonomia, Teoria, funkcjonowanie i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995. [7] Kwiatkowski, Kucharski L. Tokarski T.: Bezrobocie i zaytrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993-2001, Ekonomista,2002/3, s.329-346. [8] Kwiatkowski E.: Strukturalne determinanty naturalnej stopy bezrobocia, Bank i Kredyt, listopad – grudzie 2002, Konferencja Naukowa, Sesja II Rynek pracy a polityka pieni na, s. 149 -155, [9] Layard R., Nickell S., Jackman R.: Unemloyment: Macroeconomic Performance and the Labour Market, Oxford University Press, Oxford 1991 [10] Ossowski J., Cz.: Dynamika bezrobocia a dynamika produkcji sprzedanej polskiego przemysłu, w „Dynamiczne Modele Ekonometryczne”, Instytut Wydawniczy Gravis, Toru 1995, s. 31-42. [11] Ossowski J., Cz.: Wybrane zagadnienia z makroekonomii, Poj cia, problemy, przykłady i zadania, WSFiR, Sopot 2004. [12] Ossowski J., Cz.: Zatrudnienie i bezrobocie a dynamika wzrostu gospodarczego. W: Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarz dzania Przedsi biorstwem, Tom V, Politechnika Gda ska, Wydział Zarz dzania i Ekonomii, Gda sk 2006, s.7-18 [13] Ossowski J., Cz.: Pomiar i interpretacja efektów sezonowych w przyczynowo-skutkowych modelach dynamicznych na przykładzie modelu płac w Polsce, W: MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE GOSPODARKI NARODOWEJ, Prace i Materiały Wydziału Zarz dzania Uniwersytetu Gda skiego, Nr 5/2007, Wydział Zarz dzania Uniwersytetu Gda skiego, Sopot 2007, s. 639-655, [14] Romer D.: Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000. [15] Poland Quarterly Statistics, GUS, Warszawa, lata:1996-2007 [16] www.mps.gov.pl – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – stan na 2007.10.29 [17] www.tf.pl – Tygodnik Finansowy – stan na 2007.11.22 [18] www.apraca.pl – Rynek pracy po 1 maja, - stan na 2007-10-29 14 Zał cznik 1 ZAŁ CZNIKI Tabela 1. Z. Stopy bezrobocia oraz bezrobocie ogółem według EUROSTAT i GUS na tle stóp wzrostu PKB w Polsce w okresie od 1997 r. kw. I do 2007 kw.II Rok i kwartał OKRES 1997Q1 1997Q2 1997Q3 1997Q4 1998Q1 1998Q2 1998Q3 1998Q4 1999Q1 1999Q2 1999Q3 1999Q4 2000Q1 2000Q2 2000Q3 2000Q4 2001Q1 2001Q2 2001Q3 2001Q4 2002Q1 2002Q2 2002Q3 2002Q4 2003Q1 2003Q2 2003Q3 2003Q4 2004Q1 2004Q2 2004Q3 2004Q4 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 Stopa bezrobocia Bezrobocie w tys. Stopa w% osób bezrobocia w % wg. EUROSTAT wg EUROSTAT wg GUS SU UG SB 11,9 2038,6 14,1809 10,8 1826,7 13,0742 10,2 1718,3 11,9643 10 1697,2 11,6307 10,5 1806,5 11,742 9,8 1660,3 10,8512 9,9 1669,2 10,8512 10,8 1832,9 11,742 13,2 2281,7 13,5173 13 2229 13,0742 13,8 2357,7 13,628 14,9 2570,9 14,6227 16,9 2909,9 15,6149 16,2 2804,4 15,1742 15,5 2705,9 15,725 16,4 2854,1 16,9338 18,4 3190,6 18,0295 18,3 3199,2 17,8106 18 3154,8 18,2482 18,9 3282,6 19,4491 20,2 3477,5 20,3202 19,7 3399,9 19,4491 19,9 3442 19,6671 20 3440,1 20,1026 20,5 3440,5 20,7549 19,1 3230,7 19,776 19,2 3264,3 19,5581 19,6 3343,9 20,1026 20,6 3488,4 20,4 18,9 3178,4 19,4 18 3069,1 18,9 18,2 3123,3 19 18,8 3186,3 19,2 17,7 3007,5 18 17,2 2990,2 17,6 16,9 2934,9 17,6 15,9 2672,9 17,8 13,5 2263,5 15,9 12,8 2193,3 15,2 12,3 2083,8 14,9 11 1826,8 14,4 9,9 1630,9 12,4 ródło: Opracowanie własnych na podstawie danych EUROSTST i GUS 15 Bezrobocie w tys. osób wg GUS BO 2235,7 2039,9 1853,7 1826,4 1845,7 1687,6 1676,7 1831,4 2170,4 2074 2177,8 2349,8 2533,6 2437,4 2528,8 2702,6 2898,7 2849,2 2920,4 3115,1 3259,9 3090,9 3112,6 3217 3321 3134,6 3073,3 3175,7 3265,8 3071,2 2970,9 2999,6 3052,6 2827,4 2760,1 2773 2822 2487,6 2363,6 2309,4 2232,5 1895,1 Stopa wzrostu PKB w% SPKB 6,9976 7,593 6,7976 6,4014 6,51 5,314 4,9009 2,9997 1,5961 3,088 5,0038 6,1959 5,9884 5,0069 3,0959 2,4083 2,2059 0,89609 0,80182 0,19724 0,40096 0,7985 1,5987 2,1881 2,2942 4,0094 4,0989 4,7122 6,8029 5,891 4,8002 3,9977 2,3954 3,2 4,2989 4,402 5,499 6,0024 6,3006 6,6015 7,401 6,7024 Zał cznik 2 Wyniki oszacowa dynamicznego modelu stopy bezrobocia (SU – wg. EUROSTAT) w warunkach zró nicowanych opó nie stopy wzrostu produktu krajowego (SPKBt-i) dla okresu poprzedzaj cego wej cie Polski do Unii Europejskiej Tablica 2.1 Z Przypadek braku opó nie zmiennej SPKB Ordinary Least Squares Estimation ******************************************************************************* Dependent variable is SU 29 observations used for estimation from 1997Q2 to 2004Q2 ******************************************************************************* Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob] C 2.2340 1.0268 2.1757[.039] SU(-1) .91552 .051656 17.7234[.000] SPKB -.17527 .090255 -1.9419[.063] ******************************************************************************* R-Squared .94335 R-Bar-Squared .93899 S.E. of Regression .95935 F-stat. F( 2, 26) 216.4665[.000] Mean of Dependent Variable 15.9724 S.D. of Dependent Variable 3.8839 Residual Sum of Squares 23.9290 Equation Log-likelihood -38.3623 Akaike Info. Criterion -41.3623 Schwarz Bayesian Criterion -43.4132 DW-statistic 1.9267 Durbin's h-statistic .20543[.837] ******************************************************************************* Tablica 2.2 Z Przypadek jednookresowego opó nienia zmiennej SPKB Ordinary Least Squares Estimation ******************************************************************************* Dependent variable is SU 29 observations used for estimation from 1997Q2 to 2004Q2 ******************************************************************************* Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob] C 2.8678 1.1215 2.5571[.017] SU(-1) .88653 .054863 16.1589[.000] SPKB(-1) -.22001 .093926 -2.3424[.027] ******************************************************************************* R-Squared .94643 R-Bar-Squared .94231 S.E. of Regression .93284 F-stat. F( 2, 26) 229.6908[.000] Mean of Dependent Variable 15.9724 S.D. of Dependent Variable 3.8839 Residual Sum of Squares 22.6251 Equation Log-likelihood -37.5498 Akaike Info. Criterion -40.5498 Schwarz Bayesian Criterion -42.6008 DW-statistic 1.9461 Durbin's h-statistic .15190[.879] ******************************************************************************* Tablica 2.3 Z Przypadek dwuokresowego opó nienia zmiennej SPKB Ordinary Least Squares Estimation ******************************************************************************* Dependent variable is SU 29 observations used for estimation from 1997Q2 to 2004Q2 ******************************************************************************* Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob] C 3.6704 1.3423 2.7345[.011] SU(-1) .84676 .063890 13.2533[.000] SPKB(-2) -.26368 .10662 -2.4730[.020] ******************************************************************************* R-Squared .94748 R-Bar-Squared .94344 S.E. of Regression .92366 F-stat. F( 2, 26) 234.5384[.000] Mean of Dependent Variable 15.9724 S.D. of Dependent Variable 3.8839 Residual Sum of Squares 22.1821 Equation Log-likelihood -37.2630 Akaike Info. Criterion -40.2630 Schwarz Bayesian Criterion -42.3140 DW-statistic 1.9173 Durbin's h-statistic .23711[.813] ******************************************************************************* 16 Zał cznik 3 Wyniki oszacowa dynamicznego modelu stopy bezrobocia (SB – wg. GUS) w warunkach zró nicowanych opó nie stopy wzrostu produktu krajowego (SPKBt-i) dla okresu poprzedzaj cego wej cie Polski do Unii Europejskiej Tablica 3.1 Z Przypadek braku opó nie zmiennej SPKB Ordinary Least Squares Estimation ******************************************************************************* Dependent variable is SB 30 observations used for estimation from 1997Q1 to 2004Q2 ******************************************************************************* Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob] C 2.0375 .82934 2.4567[.021] SB(-1) .93114 .042772 21.7700[.000] SPKB -.19966 .063599 -3.1393[.004] ******************************************************************************* R-Squared .95947 R-Bar-Squared .95647 S.E. of Regression .71564 F-stat. F( 2, 27) 319.6096[.000] Mean of Dependent Variable 16.2465 S.D. of Dependent Variable 3.4301 Residual Sum of Squares 13.8278 Equation Log-likelihood -30.9504 Akaike Info. Criterion -33.9504 Schwarz Bayesian Criterion -36.0522 DW-statistic 1.7725 Durbin's h-statistic .64091[.522] ******************************************************************************* Tablica 3.2 Z Przypadek jednookresowego opó nienia zmiennej SPKB Ordinary Least Squares Estimation ******************************************************************************* Dependent variable is SB 30 observations used for estimation from 1997Q1 to 2004Q2 ******************************************************************************* Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob] C 2.4457 .93220 2.6236[.014] SB(-1) .90788 .046797 19.4004[.000] SPKB(-1) -.20484 .066986 -3.0579[.005] ******************************************************************************* R-Squared .95891 R-Bar-Squared .95587 S.E. of Regression .72059 F-stat. F( 2, 27) 315.0472[.000] Mean of Dependent Variable 16.2465 S.D. of Dependent Variable 3.4301 Residual Sum of Squares 14.0198 Equation Log-likelihood -31.1572 Akaike Info. Criterion -34.1572 Schwarz Bayesian Criterion -36.2590 DW-statistic 1.7802 Durbin's h-statistic .62285[.533] ******************************************************************************* Tablica 3.3 Z Przypadek dwuokresowego opó nienia zmiennej SPKB Ordinary Least Squares Estimation ******************************************************************************* Dependent variable is SB 30 observations used for estimation from 1997Q1 to 2004Q2 ******************************************************************************* Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob] C 2.8895 1.1428 2.5285[.018] SB(-1) .88241 .055708 15.8399[.000] SPKB(-2) -.21268 .079152 -2.6869[.012] ******************************************************************************* R-Squared .95635 R-Bar-Squared .95312 S.E. of Regression .74269 F-stat. F( 2, 27) 295.7861[.000] Mean of Dependent Variable 16.2465 S.D. of Dependent Variable 3.4301 Residual Sum of Squares 14.8929 Equation Log-likelihood -32.0634 Akaike Info. Criterion -35.0634 Schwarz Bayesian Criterion -37.1652 DW-statistic 1.7058 Durbin's h-statistic .84600[.398] ******************************************************************************* 17 Zał cznik 4 Prognozy warunkowe oraz bł dy prognoz stóp bezrobocia dla lat 2004 kw. III – 2007 kw.II na podstawie modeli dynamicznych z lat poprzedzaj cych wej cie Polski do UE Tablica 4.1. Z Prognozy stopy bezrobocia SU dla danych EUROSTAT Single Equation Dynamic Forecasts ******************************************************************************* Based on OLS regression of SU on: C SU(-1) SPKB(-1) 29 observations used for estimation from 1997Q2 to 2004Q2 ******************************************************************************* Observation Actual Prediction Error S.D. of Error 2004Q3 18.0000 18.3271 -.32707 1.0033 2004Q4 18.2000 18.0592 .14084 1.3812 2005Q1 18.8000 17.9982 .80181 1.6225 2005Q2 17.7000 18.2967 -.59667 1.7695 2005Q3 17.2000 18.3843 -1.1843 1.9097 2005Q4 16.9000 18.2201 -1.3201 2.0452 2006Q1 15.9000 18.0520 -2.1520 2.1595 2006Q2 13.5000 17.6615 -4.1615 2.2829 2006Q3 12.8000 17.2046 -4.4046 2.4041 2006Q4 12.3000 16.7340 -4.4340 2.5179 2007Q1 11.0000 16.2505 -5.2505 2.6255 2007Q2 9.9000 15.6460 -5.7460 2.7524 2007Q3 *NONE* 15.2638 *NONE* 2.8217 ******************************************************************************* Summary statistics for single equation dynamic forecasts Based on 12 observations from 2004Q3 to 2007Q2 Mean Prediction Errors -2.3862 Mean Sum Abs Pred Errors 2.5433 Sum Squares Pred Errors 10.4888 Root Mean Sumsq Pred Errors 3.2386 Predictive failure test F( 12, 26)= 1.0062[.471] Structural stability test F( 3, 35)= 1.9449[.140] ******************************************************************************* Tablica 4.2. Z Prognozy stopy bezrobocia SB dla danych GUS Single Equation Dynamic Forecasts ******************************************************************************* Based on OLS regression of SB on: C SB(-1) SPKB(-1) 30 observations used for estimation from 1997Q1 to 2004Q2 ******************************************************************************* Observation Actual Prediction Error S.D. of Error 2004Q3 18.9000 18.8518 .048177 .77373 2004Q4 19.0000 18.5776 .42241 1.0785 2005Q1 19.2000 18.4930 .70701 1.2834 2005Q2 18.0000 18.7444 -.74440 1.4194 2005Q3 17.6000 18.8078 -1.2078 1.5479 2005Q4 17.6000 18.6403 -1.0403 1.6709 2006Q1 17.8000 18.4672 -.66717 1.7765 2006Q2 15.9000 18.0852 -2.1852 1.8850 2006Q3 15.2000 17.6354 -2.4354 1.9882 2006Q4 14.9000 17.1659 -2.2659 2.0829 2007Q1 14.4000 16.6780 -2.2780 2.1702 2007Q2 12.4000 16.0713 -3.6713 2.2672 2007Q3 *NONE* 15.6635 *NONE* 2.3240 ******************************************************************************* Summary statistics for single equation dynamic forecasts Based on 12 observations from 2004Q3 to 2007Q2 Mean Prediction Errors -1.2765 Mean Sum Abs Pred Errors 1.4728 Sum Squares Pred Errors 3.2274 Root Mean Sumsq Pred Errors 1.7965 Predictive failure test F( 12, 27)= 1.1462[.367] Structural stability test F( 3, 36)= 1.0020[.403] ******************************************************************************* 18 Zał cznik 5 Wyniki oszacowa dynamicznego modelu stopy bezrobocia (SU – wg. EUROSTAT) w warunkach zró nicowanych opó nie stopy wzrostu produktu krajowego (SPKBt-i) dla okresu od 1997 r. kw. I do 2007 kw. II Tablica 5.1. Z Przypadek braku opó nie zmiennej SPKB Ordinary Least Squares Estimation ******************************************************************************* Dependent variable is SU 41 observations used for estimation from 1997Q2 to 2007Q2 ******************************************************************************* Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob] C 2.4428 .90277 2.7059[.010] SU(-1) .91077 .044323 20.5484[.000] SPKB -.21441 .077962 -2.7502[.009] X05A -.76384 .33586 -2.2743[.029] ******************************************************************************* R-Squared .94665 R-Bar-Squared .94232 S.E. of Regression .87742 F-stat. F( 3, 37) 218.8262[.000] Mean of Dependent Variable 15.7415 S.D. of Dependent Variable 3.6534 Residual Sum of Squares 28.4847 Equation Log-likelihood -50.7103 Akaike Info. Criterion -54.7103 Schwarz Bayesian Criterion -58.1374 DW-statistic 1.9569 Durbin's h-statistic .14404[.885] ******************************************************************************* Tablica 5.2. Z Przypadek jednookresowego opó nienia zmiennej SPKB Ordinary Least Squares Estimation ******************************************************************************* Dependent variable is SU 41 observations used for estimation from 1997Q2 to 2007Q2 ******************************************************************************* Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob] C 2.8219 .98389 2.8681[.007] SU(-1) .89215 .047271 18.8730[.000] SPKB(-1) -.23027 .081064 -2.8406[.007] X05A -.83420 .32658 -2.5543[.015] ******************************************************************************* R-Squared .94724 R-Bar-Squared .94297 S.E. of Regression .87248 F-stat. F( 3, 37) 221.4494[.000] Mean of Dependent Variable 15.7415 S.D. of Dependent Variable 3.6534 Residual Sum of Squares 28.1651 Equation Log-likelihood -50.4790 Akaike Info. Criterion -54.4790 Schwarz Bayesian Criterion -57.9061 DW-statistic 1.9901 Durbin's h-statistic .033103[.974] ******************************************************************************* Tablica 5.3. Z Przypadek dwuokresowego opó nienia zmiennej SPKB Ordinary Least Squares Estimation ******************************************************************************* Dependent variable is SU 41 observations used for estimation from 1997Q2 to 2007Q2 ******************************************************************************* Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob] C 2.9357 1.0971 2.6758[.011] SU(-1) .88396 .051837 17.0526[.000] SPKB(-2) -.22046 .086836 -2.5388[.015] X05A -.92812 .32711 -2.8373[.007] ******************************************************************************* R-Squared .94527 R-Bar-Squared .94084 S.E. of Regression .88863 F-stat. F( 3, 37) 213.0268[.000] Mean of Dependent Variable 15.7415 S.D. of Dependent Variable 3.6534 Residual Sum of Squares 29.2177 Equation Log-likelihood -51.2312 Akaike Info. Criterion -55.2312 Schwarz Bayesian Criterion -58.6583 DW-statistic 1.9190 Durbin's h-statistic .27491[.783] ******************************************************************************* 19 Zał cznik 6 Wyniki oszacowa dynamicznego modelu stopy bezrobocia (SB – wg. GUS) w warunkach zró nicowanych opó nie stopy wzrostu produktu krajowego (SPKBt-i) dla okresu od 1997 r. kw. I do 2007 kw. II Tablica 6.1. Z Przypadek braku opó nie zmiennej SPKB Ordinary Least Squares Estimation ******************************************************************************* Dependent variable is SB 42 observations used for estimation from 1997Q1 to 2007Q2 ******************************************************************************* Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob] C 2.0791 .79009 2.6315[.012] SB(-1) .92992 .040156 23.1580[.000] SPKB -.20587 .058858 -3.4978[.001] X05A -.46355 .27289 -1.6986[.098] ******************************************************************************* R-Squared .95185 R-Bar-Squared .94804 S.E. of Regression .70668 F-stat. F( 3, 38) 250.3735[.000] Mean of Dependent Variable 16.3880 S.D. of Dependent Variable 3.1003 Residual Sum of Squares 18.9773 Equation Log-likelihood -42.9124 Akaike Info. Criterion -46.9124 Schwarz Bayesian Criterion -50.3878 DW-statistic 1.8799 Durbin's h-statistic .40290[.687] ******************************************************************************* Tablica 6.2. Z Przypadek jednookresowego opó nienia zmiennej SPKB Ordinary Least Squares Estimation ******************************************************************************* Dependent variable is SB 42 observations used for estimation from 1997Q1 to 2007Q2 ******************************************************************************* Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob] C 2.3840 .86053 2.7704[.009] SB(-1) .91294 .042861 21.3000[.000] SPKB(-1) -.20666 .060429 -3.4199[.002] X05A -.53210 .26876 -1.9798[.055] ******************************************************************************* R-Squared .95132 R-Bar-Squared .94748 S.E. of Regression .71051 F-stat. F( 3, 38) 247.5513[.000] Mean of Dependent Variable 16.3880 S.D. of Dependent Variable 3.1003 Residual Sum of Squares 19.1831 Equation Log-likelihood -43.1389 Akaike Info. Criterion -47.1389 Schwarz Bayesian Criterion -50.6143 DW-statistic 1.8970 Durbin's h-statistic .34757[.728] ******************************************************************************* Tablica 6.3. Z Przypadek dwuokresowego opó nienia zmiennej SPKB Ordinary Least Squares Estimation ******************************************************************************* Dependent variable is SB 42 observations used for estimation from 1997Q1 to 2007Q2 ******************************************************************************* Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob] C 2.3766 .97898 2.4276[.020] SB(-1) .90912 .047813 19.0140[.000] SPKB(-2) -.18601 .066909 -2.7800[.008] X05A -.61176 .27649 -2.2126[.033] ******************************************************************************* R-Squared .94710 R-Bar-Squared .94292 S.E. of Regression .74068 F-stat. F( 3, 38) 226.7785[.000] Mean of Dependent Variable 16.3880 S.D. of Dependent Variable 3.1003 Residual Sum of Squares 20.8473 Equation Log-likelihood -44.8860 Akaike Info. Criterion -48.8860 Schwarz Bayesian Criterion -52.3614 DW-statistic 1.8171 Durbin's h-statistic .62321[.533] ******************************************************************************* 20