MATLAB dla rynku ubezpieczeniowego
Transkrypt
MATLAB dla rynku ubezpieczeniowego
MATLAB dla rynku ubezpieczeniowego Szanowni Państwo, Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym seminarium „MATLAB dla rynku ubezpieczeniowego”, które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2016 r. w Centrum Szkoleniowym Sienna w Warszawie (ul. Sienna 73). W trakcie seminarium przedstawione zostaną możliwości wykorzystania środowiska MATLAB w ryzyku ubezpieczeniowym. Wskazane zostaną m.in. funkcjonalności pozwalające na analizę dużych zbiorów danych, projekcję ryzyka czy szacowanie wymogów kapitałowych. Stosowanie odpowiednich metod ilościowych w tych obszarach wymagane jest w ramach dyrektywy Solvency II. Wykorzystanie oprogramowania MATLAB będzie przedstawione na przykładzie analizy przypadku, w którym firma ubezpieczeniowa rozważa sprzedaż polis powodziowych. Analiza taka pozwoli wskazać, ile potencjalnie wynosi ryzyko, przy założeniu, że ubezpieczony zostanie pewien procent budynków ze zbioru wszystkich budynków z danego obszaru. W omawianym przypadku oznacza to wykonanie symulacji Monte Carlo potencjalnych składów portfeli oraz szeregu obliczeń z wykorzystaniem map zalewowych, co oznacza wprowadzenie problematyki wykorzystania map w MATLABie. Agenda seminarium: 10:30 – 11:10 Wprowadzenie. MATLAB dla rynku ubezpieczeniowego Remigiusz Lipiec, ONT 11:10 – 11:30 Przerwa kawowa Symulacja potencjalnej szkodowości nowo budowanego portfela w sytuacji historycznej powodzi Adam Nowicki, PZU 11:30 – 13:30 • • • • • Ogólne wprowadzenie do tematyki map w MATLABie Łączenie map z innymi typami danych Symulacja składu portfeli z wykorzystaniem funkcji skłonności do ubezpieczania Definiowanie funkcji wrażliwości polis na zalew Szacowanie szkodowości w oparciu o funkcję wrażliwości i symulowane portfele Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zainteresowane uczestnictwem uprzejmie proszę o rejestrację na podanej poniżej stronie. http://www.ont.com.pl/wydarzenia/matlab-dla-rynku-ubezpieczeniowego/ Remigiusz Lipiec Sales Account Manager