Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie procesów

Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie procesów ekonomicznych
Wydział Informatyki
Nazwa
programu
kształcenia
Informatyka i ekonometria
Poziom i forma studiów
I stopień stacjonarne
Specjalność
---
Ścieżka dyplomowania
2015/2016Z - 2018/2019Z
Nazwa
przedmiotu
Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie
procesów ekonomicznych
Kod przedmiotu
IE1MES
Punkty ECTS
5
Rodzaj
przedmiotu
obieralny
Semestr 4,5
Liczba
godzin w
semestrze
W - 30 Ćw - 0 PS - 30 P - 0 L - 0 S - 0
Przedmioty
wprowadzające
Algebra liniowa z geometrią analityczną (IE1ALG), Analiza matematyczna (IE1AMA), Ekonometria (IE1EKN), Metody probabilistyczne i statystyka (IE1MPS), Założenia i
cele
przedmiotu
Formy
zaliczenia
Treści
programowe
Poznanie przykładów zastosowania metod statystycznych i ekonometrycznych w badaniu i analizie procesów ekonomicznych i finansowych.
Wykład - zaliczenie pisemne,
Projekt - wykonanie projektów
Analiza przepływów międzygałęziowych. Ekonometryczne modele produkcji, popytu oraz kosztów. Programowania liniowe. Geometria fraktalna. Chaos
deterministyczny. Wykrywanie determinizmu w ekonomicznych szeregach czasowych. Estymatory jądrowe.
Metody
dydaktyczne
Efekty kształcenia
Symbol
Odniesienie do kierunkowych efektów
kształcenia
Student, który zaliczył przedmiot:
EK1
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie zastosowań statystyki i ekonometrii w obszarze nauk ekonomicznych
K_W13
EK2
Przeprowadza i interpretuje ilościowe i jakościowe analizy ekonomiczne
K_W13
K_U15
EK3
Umie zastosować zdobytą wiedzę w praktyce modelowania zjawisk społeczno-gospodarczych
EK4
Przeprowadza analizę danych ekonomicznych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego
Efekt
kształcenia
K_W13
K_U15
K_W13
K_U16
Metoda weryfikacji
Forma zajęć na której zachodzi weryfikacja
EK1
egzamin zaliczający wykład, projekt
W, P
EK2
egzamin zaliczający wykład, projekt
W, P
EK3
egzamin zaliczający wykład, projekt
W, P
EK4
egzamin zaliczający wykład, projekt
W, P
Bilans
nakładu
pracy
studenta
(w
godzinach)
1 - Udział w wykładach
15x2h
30
2 - Udział w pracowni specjalistycznej
15x2h
30
3 - Udział w konsultacjach
5
4 - Wykonanie sprawozdań i prac domowych
50
5 - Przygotowanie do zaliczenia
10
RAZEM:
Wskaźniki
ilościowe
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
Jednostka
realizująca
ECTS
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:
65
2,5
(3)+(2)+(1)
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:
80
3,0
(4)+(2)
1. Baker G.L., Gollub J.P. (1998), Wstęp do dynamiki układów chaotycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2. Domański C., Pruska K. (2000), Nieklasyczne metody statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
3. Dorosiewicz S., Kołatkowiski D., Kuszewski T., Podgórska M., Syczewska E. (1994), Ekonometria, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa
4. Ott E. (1997), Chaos w układach dynamicznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa
5.Peters E.E. (1997), Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG Press, Warszawa
1. Barczak A.S., Biolik J. (1998), Podstawy ekonometrii, Prace Naukowe AE im.
K. Adamieckiego, Katowice
2. Creedy J., Martin V.L. (1994), Chaos and Non-linear Models in Economics. Theory and Applications, Edward Elgar Publishing Company, Brookfield, USA
3. Jajuga K. (red.) (2000), Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
4. Kudrewicz J. (1993), Fraktale i chaos, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa
5. Medio A., Gallo G. (1992), Chaotic Dynamics. Theory and Applications to Economics, Cambridge University Press, Cambridge
Katedra Matematyki
Osoby
prowadzące
dr Dariusz Kacprzak
18 grudnia 2013
Program
opracował(a)
dr Dariusz Kacprzak
Data
opracowania
programu
125
Wydrukowane w programie Świerk Design by: styleshout | Valid XHTML | CSS Home