strona 1 / 3
Transkrypt
strona 1 / 3
Autor: Pajor Anna Subdyscyplina: Finanse ilościowe Publikacje: 1. Rodzaj publikacji: Artykuł Autorzy: Osiewalski Jacek; Pajor Anna Tytuł: Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio: Multi- and Univariate Approaches using MSF-SBEKK Models Czasopismo: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics Wolumin: 2 Numer: 4 Strony: 253-277 Rok: 2010 Subdyscyplina (specjalizacja): - Finanse ilościowe (C2. Ekonometria finansowa) - Finanse ilościowe (C3. Inżynieria finansowa i analiza ryzyka finansowego) - Ekonometria stosowana (B7. Ekonometria bayesowska) 2. Rodzaj publikacji: Artykuł Autorzy: Osiewalski Jacek; Pajor Anna Tytuł: Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility Czasopismo: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics Wolumin: 1 Numer: 2 Strony: 179-202 Rok: 2009 Subdyscyplina (specjalizacja): - Teoria ekonometrii (A3. Wnioskowanie bayesowskie) - Finanse ilościowe (C2. Ekonometria finansowa) - Teoria ekonometrii (B3. Analiza szeregów czasowych) 3. Rodzaj publikacji: Książka (autorstwo/współautorstwo) Autorzy: Pajor Anna Tytuł: Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej. Ujęcie bayesowskie Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Miejsce wydania: Kraków Rok: 2010 Subdyscyplina (specjalizacja): - Finanse ilościowe (C2. Ekonometria finansowa) - Finanse ilościowe (C3. Inżynieria finansowa i analiza ryzyka finansowego) - Ekonometria stosowana (B7. Ekonometria bayesowska) - Teoria ekonometrii (B3. Analiza szeregów czasowych) - Teoria ekonometrii (B7. Ekonometria bayesowska) - Teoria ekonometrii (A4. Metody Monte Carlo i bootstrap) - Metody obliczeniowe i informatyczne (A4. Metody Monte Carlo i bootstrap) 4. Rodzaj publikacji: Książka (autorstwo/współautorstwo) Autorzy: Pajor Anna Tytuł: Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych Wydawca: Wydawnictwo AE w Krakowie Miejsce wydania: Kraków Rok: 2003 Subdyscyplina (specjalizacja): - Ekonometria stosowana (B3. Analiza szeregów czasowych) - Finanse ilościowe (C3. Inżynieria finansowa i analiza ryzyka finansowego) - Metody obliczeniowe i informatyczne (A4. Metody Monte Carlo i bootstrap) - Ekonometria stosowana (C2. Ekonometria finansowa) strona 1 / 3 - Ekonometria stosowana (B7. Ekonometria bayesowska) 5. Rodzaj publikacji: Artykuł Autorzy: Pajor Anna Tytuł: Bayesian optimal portfolio selection in the MSF-SBEKK model Czasopismo: Dynamic Econometric Models Wolumin: 11 Strony: 41-53 Rok: 2011 Subdyscyplina (specjalizacja): - Ekonometria stosowana (C2. Ekonometria finansowa) - Finanse ilościowe (C3. Inżynieria finansowa i analiza ryzyka finansowego) 6. Rodzaj publikacji: Artykuł Autorzy: Pajor Anna Tytuł: Bayesian Portfolio Selection with MSV Models Czasopismo: Przegląd Statystyczny Wolumin: 56 Numer: 1 Strony: 40-55 Rok: 2009 Subdyscyplina (specjalizacja): - Finanse ilościowe (C2. Ekonometria finansowa) - Finanse ilościowe (C3. Inżynieria finansowa i analiza ryzyka finansowego) - Ekonometria stosowana (B7. Ekonometria bayesowska) 7. Rodzaj publikacji: Artykuł Autorzy: Pajor Anna Tytuł: Bayesian Forecasting of the Discounted Payoff of Options on WIG20 Index in Discrete-time SV Models Czasopismo: Acta Physica Polonica A Wolumin: 114 Numer: 3 Strony: 507-516 Rok: 2008 Subdyscyplina (specjalizacja): - Finanse ilościowe (C2. Ekonometria finansowa) - Ekonometria stosowana (B7. Ekonometria bayesowska) 8. Rodzaj publikacji: Artykuł Autorzy: Pajor Anna Tytuł: Konstrukcja portfela optymalnego w bayesowskim modelu MSF-SBEKK. Portfele funduszy inwestycyjnych PKO TFI Czasopismo: Bank i Kredyt Wolumin: 45 Numer: 1 Strony: 53-78 Rok: 2014 Subdyscyplina (specjalizacja): - Ekonometria stosowana (C2. Ekonometria finansowa) - Ekonometria stosowana (B7. Ekonometria bayesowska) - Finanse ilościowe (C2. Ekonometria finansowa) - Ekonometria stosowana (B3. Analiza szeregów czasowych) 9. Rodzaj publikacji: Rozdział w książce Autorzy rozdziału: Pajor Anna Tytuł rozdziału: Bayesian Analysis of Options on WIG20 Index under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates Tytuł książki: Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting and Decision-Making (FindEcon Monograph Series No. 7) strona 2 / 3 Redaktorzy książki: Milo Władysław; Szafrański Grzegorz., Wdowiński Piotr.; Wdowiński Piotr Wydawca: Łódź University Press Miejsce wydania: Łódź Rok: 2009 Subdyscyplina (specjalizacja): - Finanse ilościowe (C3. Inżynieria finansowa i analiza ryzyka finansowego) - Ekonometria stosowana (C2. Ekonometria finansowa) - Ekonometria stosowana (B7. Ekonometria bayesowska) 10. Rodzaj publikacji: Artykuł Autorzy: Pajor Anna; Osiewalski Jacek Tytuł: Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches) Czasopismo: Acta Physica Polonica A Wolumin: 121 Numer: 2-B Strony: B-101-B-109 Rok: 2012 Subdyscyplina (specjalizacja): - Finanse ilościowe (C2. Ekonometria finansowa) - Finanse ilościowe (C3. Inżynieria finansowa i analiza ryzyka finansowego) - Ekonometria stosowana (B7. Ekonometria bayesowska) strona 3 / 3 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)