strona 1 / 2
Transkrypt
strona 1 / 2
Autor: Pajor Anna Specjalizacja: B3. Analiza szeregów czasowych Publikacje: 1. Rodzaj publikacji: Artykuł Autorzy: Osiewalski Jacek; Pajor Anna Tytuł: Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility Czasopismo: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics Wolumin: 1 Numer: 2 Strony: 179-202 Rok: 2009 Subdyscyplina (specjalizacja): - Teoria ekonometrii (A3. Wnioskowanie bayesowskie) - Finanse ilościowe (C2. Ekonometria finansowa) - Teoria ekonometrii (B3. Analiza szeregów czasowych) 2. Rodzaj publikacji: Książka (autorstwo/współautorstwo) Autorzy: Pajor Anna Tytuł: Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej. Ujęcie bayesowskie Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Miejsce wydania: Kraków Rok: 2010 Subdyscyplina (specjalizacja): - Finanse ilościowe (C2. Ekonometria finansowa) - Finanse ilościowe (C3. Inżynieria finansowa i analiza ryzyka finansowego) - Ekonometria stosowana (B7. Ekonometria bayesowska) - Teoria ekonometrii (B3. Analiza szeregów czasowych) - Teoria ekonometrii (B7. Ekonometria bayesowska) - Teoria ekonometrii (A4. Metody Monte Carlo i bootstrap) - Metody obliczeniowe i informatyczne (A4. Metody Monte Carlo i bootstrap) 3. Rodzaj publikacji: Książka (autorstwo/współautorstwo) Autorzy: Pajor Anna Tytuł: Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych Wydawca: Wydawnictwo AE w Krakowie Miejsce wydania: Kraków Rok: 2003 Subdyscyplina (specjalizacja): - Ekonometria stosowana (B3. Analiza szeregów czasowych) - Finanse ilościowe (C3. Inżynieria finansowa i analiza ryzyka finansowego) - Metody obliczeniowe i informatyczne (A4. Metody Monte Carlo i bootstrap) - Ekonometria stosowana (C2. Ekonometria finansowa) - Ekonometria stosowana (B7. Ekonometria bayesowska) 4. Rodzaj publikacji: Artykuł Autorzy: Pajor Anna Tytuł: A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables Czasopismo: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics Wolumin: 3 Numer: 2 Strony: 49-73 Rok: 2011 Subdyscyplina (specjalizacja): - Ekonometria stosowana (B7. Ekonometria bayesowska) - Ekonometria stosowana (B3. Analiza szeregów czasowych) strona 1 / 2 - Teoria ekonometrii (B4. Analiza kointegracyjna) 5. Rodzaj publikacji: Artykuł Autorzy: Pajor Anna Tytuł: Bayesian analysis of the Box-Cox transformation in Stochastic Volatility models Czasopismo: Dynamic Econometric Models Wolumin: 9 Strony: 81-90 Rok: 2009 Subdyscyplina (specjalizacja): - Ekonometria stosowana (B3. Analiza szeregów czasowych) strona 2 / 2 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)