VI. Bufory kapitałowe, wskaźniki globalnego znaczenia

Pozycja wynikająca z zawartych transakcji pochodnych z klientami innymi niż klienci
bankowi jest niezwłocznie przekazywana do zarządzania przez dealerów rynku
międzybankowego i podlega zabezpieczeniu (hedging) transakcją rynku
międzybankowego.
Zasady ustalania rezerw kredytowych w odniesieniu do ryzyka kredytowego (w
tym w zakresie ryzyka kredytowego kontrahenta) są przedstawione w części
„Zarządzanie Ryzykiem Finansowym – Ryzyko kredytowe” Rocznego Raportu
Finansowego.
 Art. 439.c
Grupa nie identyfikuje jako istotne ekspozycji na ryzyko niekorzystnych korelacji.
 Art. 439.d
Wpływ wartości zabezpieczenia, jakie musiałaby zapewnić instytucja przy obniżeniu
oceny jej wiarygodności kredytowej
Bank jest stroną umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („Finance
Contract”). Kwota pożyczki wynosi 100 mln Euro.
Wg stanu na koniec 2014 r. pożyczka zabezpieczona jest obligacjami Skarbu Państwa
WZ0117 o wartości nominalnej 609 mln zł.
Zgodnie z zapisami Finance Contract, w przypadku obniżenia ratingu Banku poniżej
poziomy BBB-, konieczne jest ustanowienie dodatkowego zastawu w formie i
wysokości akceptowalnej dla EIB.
 Art. 439.e, 439.f, 439.g, 439.h, 439,i
Wartości godziwe umów z tytułu poszczególnych instrumentów pochodnych, wartości
nominalne instrumentów w terminach pozostających do realizacji oraz wycenę
pochodnych instrumentów finansowych przedstawiono w notach do Rocznego Raportu
Finansowego (Nota 16f).
Dane dotyczące depozytów zabezpieczających i kompensowania należności i
zobowiązań na bazie umów ramowych zostały przedstawione w Informacjach
uzupełniających do Rocznego Raportu Finansowego.
Grupa stosuje dla określenia wartości ekspozycji kredytowej z tytułu instrumentów
pochodnych metodę wyceny według wartości rynkowej zgodnie z art. 274 CRR.
VI. Bufory
kapitałowe,
wskaźniki
systemowego (CRR art. 440, 441)
globalnego
znaczenia
Nie dotyczy
35