Data wydruku: 09.12.2016 02:01 Strona 1 z 2 Nazwa przedmiotu

Nazwa przedmiotu
MATEMATYKA FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
Kod przedmiotu
Z:18635W0
Jednostka
Katedra Analizy Ekonomicznej i Finansów
Kierunek
Informatyka i ekonometria
Obszary
kształcenia
Nauki społeczne
Profil kształcenia
ogólnoakademicki
Rok studiów
1
Typ przedmiotu
Obowiąkowy
Semestr studiów
2
Poziom studiów
I stopnia - licencjackie
ECTS
2.0
Liczba punktów
ECTS
Aktywność studenta
gk
Udział w zajęciach dydaktycznych objętych planem studiów
30
Udział w konsultacjach
pw
4
Praca własna studenta
16
Suma
Wykładowcy
34
16
Łączna liczba godzin pracy studenta
50
Liczba punktów ECTS
2.0
dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska (Osoba opowiedzialna za przedmiot)
Prowadzący:
dr inż. Marcin Potrykus
dr inż. Krystian Zawadzki
Cel przedmiotu
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i narzędziami matematycznymi stosowanymi w
finansach, bankowości i ubezpieczeniach.
Efekty kształcenia
Sposób realizacji
Data wydruku:
Odniesienie do efektów
kierunkowych
Efekt kształcenia z przedmiotu
Sposób weryfikacji efektu
[K_W02] ma podstawową wiedzę
w zakresie matematyki (algebry,
analizy matematycznej, rachunku
prawdopodobieństwa), statystyki
opisowej i matematycznej oraz
matematyki finansowej i
ubezpieczeniowej
Student ma wiedzę z zakresu
matematyki finansowej i
ubezpieczeniowej
[SW1] Ocena wiedzy
faktograficznej
[K_U06] interpretuje informacje
finansowe (bilans, przychody,
koszty, zyski) wyliczając na ich
podstawie wskaźniki ekonomicznofinansowe potrzebne do
podejmowania prostych decyzji
zarządczych
Student porównuje koszty
związane ze spłatą kredytu na
różnych warunkach; łączy wiedzę
z matematyki i finansów.
[SU1] Ocena realizacji zadania
[K_U07] analizuje związki
przyczynowo-skutkowe dotyczące
zjawisk społeczno-ekonomicznych
na odpowiednich rynkach
Student rozróżnia podstawowe
[SU4] Ocena umiejętności
rodzaje stóp procentowych;
korzystania z metod i narzędzi
posługuje się podstawowymi
narzędziami wyceny wartości
pieniądza w czasie; oblicza
wartość obecną i przyszłą
płatności pojedynczych i strumieni
rat płatności; porównuje
atrakcyjność dostępnych na rynku
instrumentów finansowych;
porównuje koszty związane ze
spłatą kredytu na różnych
warunkach; łączy wiedzę z
matematyki i finansów. Student
oblicza składkę ubezpieczenia na
życie i określa jej determinanty.
Student oblicza i określa
prawdopodobieństwo ruiny
zakładu ubezpieczeń.
[K_U05] analizuje rozwój zjawisk
ekonomicznych z zastosowaniem
podstawowych operacji logicznych
(indukcja, dedukcja, itd.)
Student porównuje atrakcyjność
dostępnych na rynku
instrumentów finansowych;
[SU4] Ocena umiejętności
korzystania z metod i narzędzi
na uczelni
07.03.2017 21:16
Strona
1 z 2
Wymagania
wstępne i
dodatkowe
Zalecane
komponenty
przedmiotu
Treść przedmiotu
WYKŁADY Wartość pieniądza w czasie – wprowadzenie; Oprocentowanie proste, stopa dyskontowa,
oprocentowanie składane, kapitalizacja ciągła; Stopa inflacji i realna stopa procentowa; Wycena
krótkoterminowych papierów dłużnych; Modele rat; Modele rat rosnących według postępu arytmetycznego i
geometrycznego; Spłata długu; Wskaźniki w ocenie kredytu; Wycena długoterminowych papierów
dłużnych; Podstawy matematyki ubezpieczeniowej; Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w matematyce
finansowej.
ĆWICZENIA Oprocentowanie proste, stopa dyskontowa, oprocentowanie składane, kapitalizacja ciągła;
Nominalna, równoważna, efektywna i przeciętna stopa procentowa; Stopa inflacji i realna stopa
procentowa; Wycena krótkoterminowych papierów dłużnych (bonów i innych papierów dłużnych); Modele
rat płatnych z dołu i z góry; Rata wieczna; Modele rat równych przy kapitalizacji częstszej i rzadszej niż
raty; Spłata długu; Wycena długoterminowych papierów dłużnych; Wprowadzenie do wyceny instrumentów
pochodnych; Tablice trwania życia; Średni czas życia; Renty i ubezpieczenia życiowe.
Zalecana lista
lektur
Literatura podstawowa
Kellison S. G., The Theory of Interest, McGraw-Hill, 2008; Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka
finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005; Sobczyk M., Matematyka finansowa: podstawy
teoretyczne, przykłady, zadania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2006
Literatura uzupełniająca
1. Bień W., Bień A., Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach, Difin, Warszawa 2006;
Borowski J., Golański R., Kasprzyk K., Melon L., Pogórska M., Matematyka finansowa: przykłady, zadania,
testy, rozwiązania, SGH, Warszawa 2003; Kowalczyk P., Poprawska E., Ronka-Chmielowiec W., Metody
aktuarialne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, Matłoka M., Światłowski J., Matematyka
finansowa i funkcje finansowe arkusza kalkulacyjnego, Wydawnictwo WSB, Poznań 2003; Newnan D. G.,
Engineering Economic Analysis, Engineering Press, Inc., San Jose, California, 1991
Formy zajęć i
metody nauczania
Forma zajęć
Liczba godzin zajęć
Suma godzin dydaktycznych w semestrze,
objętych planem studiów
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Seminarium
15.0
15.0
0.0
0.0
0.0
30
W tym kształcenie na odległość: 0.0
Metody i kryteria
oceniania
Kryteria oceniania: składowe
Kolokwia w czasie semestru
Próg zaliczeniowy
Procent oceny
końcowej
60.0
100.0
Przykładowe zagadnienia / Przykładowe zadania / Realizowane zadania
Kalkulacja wartości pieniądza w czasie, przyszłej wartości lokat, rat kredytowych, wartości emerytury,
składki ubezpieczeniowej.
Język wykładowy
polski
Praktyki zawodowe Nie dotyczy
Data wydruku:
07.03.2017 21:16
Strona
2 z 2