Analiza portfelowa i rynki kapitałowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
str. 1
Kierunek i poziom studiów: Matematyka, studia II stopnia (magisterskie), rok 1
Sylabus modułu: Moduł specjalistyczny (03-MO2N-12-MSpe)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Analiza portfelowa i rynki kapitałowe
1
Informacje ogólne
Koordynator modułu
dr Maria Górnioczek [email protected]
Rok akademicki
Semestr
Forma studiów
Sposób ustalania oceny
koocowej modułu
2012/2013
Letni
Studia niestacjonarne
Ocena z egzaminu
Informacje dodatkowe
2
Opis zajęd dydaktycznych i pracy studenta
Nazwa
Kod
Wykład
Prowadzący
Dr Maria Górnioczek
Grupa(-y)
Treści zajęd
Studenci, którzy wybrali moduł
1 Stopa zwrotu i ryzyko papieru wartościowego, współczynnik
korelacji stóp zwrotu papierów wartościowych.
2 Podstawowe modele portfeli (portfele dwu- i
wieloskładnikowe, portfele z instrumentami wolnymi od
ryzyka).
3 Podstawowe pojęcia analizy portfelowej: stopa zwrotu i
ryzyko portfela, portfele dopuszczalne, zbiór możliwości,
portfele efektywne.
4 Kryteria wyboru portfela (portfele o minimalnym ryzyku,
maksymalizacja dochodu, wskaźnik Sharpe’a, maksymalizacja
użyteczności).
5 Metoda stochastycznej dominacji.
6 Modele rynku kapitałowego (model jednowskaźnikowy
Sharpe’a, model równowagi CAPM, model arbitrażu
cenowego APT).
Metody prowadzenia Wykład ujmujący treści zawarte w opisie
zajęd
Liczba godzin
15
dydaktycznych
(kontaktowych)
Liczba godzin pracy
30
własnej studenta
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Opis pracy własnej
studenta
Organizacja zajęd
Literatura
obowiązkowa
Literatura
uzupełniająca
str. 2
Systematyczne studiowanie problemów przedstawionych na
wykładzie
Wykład wg planu zajęd
S.Dorosiewicz,
Elementy
analizy
portfelowej,
statyka.
Wydawnictwo SGH, Warszawa 2003.
E.J.Elton, M.J.Gerber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza
papierów wartościowych, WIG-Press 1998.
K.Jajuga, T.Jajuga, Inwestycje, PWN 2009.
P.Jaworski, J.Micał, Modelowanie matematyczne w finansach i
ubezpieczeniach, Poltex 2005.
W.Jurek, Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o
zmiennym dochodzie, Wydawnictwo AE, Poznao 2004.
G.J.Alexander, J.G.Francis, Portfolio analysis, Prentice-Hall 1986.
H.M.Markowitz, G.P.Todd, W.F.Sharpe, Mean-variance analysis in
portfolio choice and capital markets, John Wiley and Sons, 2000.
F.K.Reilly, K.C.Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem,
PWE, Warszawa 2001.
Adres strony www
zajęd
Informacje
dodatkowe
Nazwa
Laboratorium
Kod
Prowadzący
Dr Maria Górnioczek
Grupa(-y)
Treści zajęd
Studenci, którzy wybrali moduł
Jak w przypadku wykładów
Metody prowadzenia
zajęd
Liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
Liczba godzin pracy
własnej studenta
Opis pracy własnej
studenta
Organizacja zajęd
Rozwiązywanie problemów związanych z treścią wykładów, zajęcia
w pracowni komputerowej
15
Literatura
obowiązkowa
Literatura
uzupełniająca
Adres strony www
zajęd
Jak w przypadku wykładów
40
Samodzielne rozwiązywanie problemów przedstawionych przez
prowadzącego
Laboratorium wg planu zajęd
Jak w przypadku wykładów
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
str. 3
Informacje
dodatkowe
3
Nazwa
Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Kod
egzamin
Kod(-y) zajęd
Osoba(-y)
Dr Maria Górnioczek
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
Grupa(-y)
Studenci, którzy wybrali moduł
Wymagania
Umiejętnośd rozwiązywania problemów:
merytoryczne
1. Zasady tworzenia portfeli
2. Ocena oczekiwanej stopy zwrotu i ryzyka portfela
3. Wybór portfela spełniającego określone warunki
4. Metody nieklasycznej teorii portfela
Kryteria oceny
Ocena rozwiązania określonych zadao
Przebieg procesu
Egzamin pisemny
weryfikacji
Informacje
dodatkowe
Nazwa
Kod
Aktywnośd na zajęciach, sprawdzian pisemny
Kod(-y) zajęd
Osoba(-y)
Dr Maria Górnioczek
przeprowadzająca(-e)
weryfikację
Grupa(-y)
Studenci, którzy wybrali moduł
Wymagania
Jak w przypadku egzaminu
merytoryczne
Kryteria oceny
Ocena na podstawie ilości punktów ze sprawdzianów i aktywności
na zajęciach
Przebieg procesu
Przedstawienie rozwiązao problemów podanych przez
weryfikacji
prowadzącego,
Sprawdzian pisemny
Informacje
dodatkowe