SYSTEMY TRANSAKCYJNE Lekcja XVII

SYSTEMY TRANSAKCYJNE
(TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek)
Lekcja XVII
System oparty na prze amaniu wsparcia/oporu
Wszelkie
prawa
zastrze one.
Kopiowanie
i
rozpowszechnianie
ca
ci
lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.
Zgodnie z zaakceptowanym przez subskrybenta Wy czeniem odpowiedzialno ci zwi zanej
z ryzykiem (Polityka prywatno ci), autorzy nie ponosz
odpowiedzialno ci za dzia ania
podj te po przeczytaniu i zastosowaniu niniejszej publikacji. Wszelkie pytania nale y kierowa
na adres e-mail: [email protected]
Wszelkie prawa zastrze one © 2009 Trader Team
TraderTeam.pl - Szkolenia inwestorów rynków finansowych.
Wsparcia i opory to miejsca w których rynek do wiadcza powtarzaj cych
si
wzrostów, b
spadków. Wsparcie ogranicza wykres od do u, podczas gdy
opór ogranicza wykres od góry. Zarówno wsparciem jak i oporem mo e by
historyczne high/low, okr
a liczna (np. 1.0000), jak równie cena w jaki
sposób wynikaj ca z wcze niejszych fluktuacji.
Wsparcie jest miejscem na wykresie w którym rynek otrzymuje
zwy kuj
si
w momencie, gdy si
w którym rynek otrzymuje si
tam dostanie. Opór jest punktem
zni kuj
. W momencie przebicia, ka de
wsparcie zamienia si w opór i odwrotnie.
Nie ma takiego wsparcia/oporu, które nie mog oby zosta w jakim
momencie przebite. O wszystkim decyduj
Niemniej
do
przebicie
kupna/sprzeda y,
silnego
co
wsparcia
mo emy
warunku panuj ce na rynku.
czy
wykorzysta
oporu
do
generuje
budowy
okazj
systemu
transakcyjnego. System transakcyjny oparty na wsparciach i oporach
(w odró nieniu od systemu opartego na prze amania linii trendu) – mo emy
pos ugiwa si tak e umiej tno ci rozpoznawania trendu bocznego.
TraderTeam.pl - Szkolenia inwestorów rynków finansowych.
Rys.1 Wykres prezentuj cy przyk adow zamian oporu na wsparcie oraz wsparcia na opór.
W tym miejscu wa ne jest, aby przyj
pewn
zasad . Najlepiej
inwestowa w momencie, gdy wsparcie/opór na jakim opieramy swoj analiz
nie zosta nigdy (rzadko si zdarza), b
w ostatnim czasie z amany. Przebicie
silnego wsparcia/oporu generuje mocny sygna , który jeste my w stanie
wykorzysta w celu osi gni cia korzy ci finansowych.
W naszym systemie przyjmiemy zasad , i opory lub wsparcia wa ne
dopiero w momencie, gdy nie zosta y naruszone w ostatnim okresie przy
minimum 2 podej ciach wykresu w miejsce ich wyst powania.
W momencie, gdy tak utworzony opór zostaje prze amany – system
generuje nam sygna kupna.
TraderTeam.pl - Szkolenia inwestorów rynków finansowych.
Rys.2 Sygna kupna.
Stop Loss w tym wypadku umieszczamy pocz tkowo pod low wiecy
przebijaj cej.
Rys.3 Ustawienie SL.
Utrzymanie pozycji polega na przesuni ciu linii obrony tu pod wsparcie
(5-10 pipsów w zale no ci od interwa u na jakim operujemy) w momencie, gdy
nasza pozycja oddali si od wsparcia na tyle, e b dziemy mogli spokojnie
umie ci w wybranym miejscu nasze zlecenie obronne i tym samym zmniejszy
ewentualn strat .
TraderTeam.pl - Szkolenia inwestorów rynków finansowych.
Rys.4 Zmiana poziomu SL.
Podstaw
skutecznego
systemu
jest
odpowiednie
dobranie
wspó czynnika ryzyko/zysk (Ratio). Wiedz c, e 3:1 na rzecz zysków jest dobrym
wspó czynnikiem – wykorzystujemy to w naszym systemie.
Wyj ciem z pozycji b dzie zawsze ró nica mi dzy poziomem zawarcia
transakcji, a pocz tkowym Stop Lossem, pomno ona przez trzy:
Take Profit = 3xSL
Rys.5 Nasz poziom Take Profit.
TraderTeam.pl - Szkolenia inwestorów rynków finansowych.
Identycznie post pujemy w przypadku przebicia wsparcia.
W momencie, gdy wsparcie utworzone zgodnie z naszymi zasadami
zostaje prze amane – system generuje nam sygna sprzeda y.
Rys.6 Sygna sprzeda y.
Stop Loss w tym wypadku umieszczamy pocz tkowo nad high wiecy
przebijaj cej.
Rys.7 Ustawienie SL.
Utrzymujemy pozycj
przestawiaj c Stop Loss nieco nad wsparcie
w momencie, gdy system daje nam tak mo liwo .
TraderTeam.pl - Szkolenia inwestorów rynków finansowych.
Rys.8 Zmiana poziomu SL.
Take Profit ustalamy na poziomie oddalonym od miejsca zawarcia
transakcji o 3xSL.
Rys.9 Nasz poziom Take Profit.
TraderTeam.pl - Szkolenia inwestorów rynków finansowych.
Podsumowuj c:
System polega wyznaczaniu wspar i oporów. Ich przebicie jest naszym
warunkiem transakcyjnym.
Utrzymanie
pozycji
polega na
ustaleniu pocz tkowego punktu.
Dodatkowo w przypadku wyst pienia dogodnych warunków – nale y
podci gn
Stop Loss nieco pod/nad poziom zawarcia transakcji .
W tym systemie mamy trzy mo liwo
wyj cia z pozycji. Jedna to taka
w której po pocz tkowym sygnale rynek wraca i pozycja trafia na pocz tkowy
Stop Loss. Druga to taka, gdzie podci gaj c punkt obrony nieco pod/nad punkt
otwarcia pozycji – otrzymujemy sygna zamkni cia w momencie prze amania
poziomu wsparcia/oporu. Trzecia mo liwo
to wyj cie z pozycji w przypadku
wyj cia pozycji na profit odpowiadaj cy trzykrotno ci pocz tkowego ryzyka.
Ca y proces powtarzamy bez zmian w przypadku pojawienia si kolejnego
sygna u.
TraderTeam.pl - Szkolenia inwestorów rynków finansowych.