Dywergencja – mój sposób na rynek

Dywergencja – mój sposób na
rynek
Mówi się, że analitycy prognozują, używając szklanej kuli. Do transakcji na
dywergencjach nie potrzeba ani prognoz, ani szklanej kuli…
dr Przemysław Kwiecień
Co to jest dywergencja?
Mówiąc w pewnym uproszczeniu, dywergencja jest sygnałem, iż pewne zależności,
które dobrze funkcjonowały w przeszłości, na dany moment nie funkcjonują. Równie
ważną kwestią jak dywergencja, jest konwergencja, czyli powrót historycznych zależności.
Dywergencja jest dla nas sygnałem, iż coś jest nie tak. Jeśli jednak zdecydujemy się ten
sygnał wykorzystać w naszych inwestycjach, będziemy potrzebować konwergencji, aby na
tym zarobić.
Dywergencja jako sposób na trading bazuje – podobnie jak analiza techniczna – na
założeniu, iż (mówiąc ściślej rynki nie są efektywne choćby w słabej formie, czyli obecna
cena nie wykorzystuje w pełni historycznych informacji) rynki są nieefektywne. Co więcej,
bazuje ona na założeniu, iż ta nieefektywność jest po pewnym czasie eliminowana, choć w
zależności od rodzaju dywergencji czas ten może wynosić od kilku minut do kilku… lat. My
jednak koncentrować będziemy się na interwałach wygodnych dla tradingu. Tak czy owak,
tylko powrót, czyli wyeliminowanie nieefektywności (przynajmniej częściowe) jest dla
inwestora szansą na zarobienie pieniędzy. Naturalnie nie zawsze jest tak, iż dostrzeżony
przez nas brak efektywności da nam zarobić. Natomiast istnieją sposoby, aby rachunek
prawdopodobieństwa działał na naszą korzyść!
Plan warsztatów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Cechy dywergencji
Rodzaje dywergencji
Dywergencja na przykładach z biuletynów XTB
Analiza dywergencji na platformach
Jak nakładać wykresy?
Wskaźnik Overlachart
Wielkość pozycji
Zarządzanie pozycją w czasie i bieżąca analiza rynku
pod kątem dywergencji
9. Aplikacja xDivergence
Dlaczego dywergencje są interesujące?
• Są logiczne – jeśli dwa rynki są ze sobą mocno powiązane i nagle zaczynają iść w
innym kierunku (dywergencja) to: a) istnieje informacja, która w przekonywujący
sposób to uzasadnia lub b) ceny wrócą do starych zależności i nastąpi konwergencja
• Są bezpieczne – mówiąc precyzyjniej, łatwiej jest tu zarządzać ryzykiem; najlepiej
będzie posłużyć się przykładem: załóżmy, że inwestor ma pozycję krótką na EURPLN i
pod wpływem silnego impulsu zewnętrznego (np. dane z USA), kurs najpierw rośnie o
300 pipsów, później zaś szybko spada – inwestor mógł mieć rację, ale zmienność
mogła zmusić go do opuszczenia rynku; w przypadku dywergencji, np. krótka EURPLN,
długa EURHUF - szok zewnętrzny najczęściej będzie neutralny dla pozycji
• Są częste – rynki są dziś mocno skorelowane i istnieje bardzo wiele ciekawych
kombinacji instrumentów, na których można szukać dywergencji
• Są mało popularne – mimo powyższego, tego rodzaju trading ciągle nie jest bardzo
popularny, a to naturalnie zaleta
• Są na różnych interwałach – dywergencje są potencjalnie ciekawe zarówno dla
daytraderów, jak i inwestorów strategicznych
Rodzaje dywergencji
1. Dywergencja na jednym rynku – walut, akcji,
surowców (np. EURPLN/EURHUF)
2. Dywergencja pomiędzy rynkami (np.
AUDUSD/S&P500)
3. Dywergencja krótkoterminowa/długoterminowa (od
M1 do Month1)
4. Dywergencja pomiędzy ceną a zmiennymi makro (np.
S&P500 a stopa bezrobocia)
Dywergencja transakcyjna - przykład z biuletynu
Forexecutive summary z 18 maja 2012
Wykres z biuletynu z 20.04
O dywergencjach piszemy już od dłuższego czasu.
Wiele ciekawych koncepcji opisaliśmy w biuletynie
tygodniowym ForexEcutive Summary i kilka
przykładów tu zademonstrujemy. Ze względu na
fakt, iż biuletyn ten wydawany jest raz w tygodniu,
opisywane
dywergencje
mają
charakter
przynajmniej średnioterminowy. Dywergencje na
mniejszych interwałach przedstawimy za pomocą
autentycznych
wpisów
z
pulsu
rynku
(http://www.xtb.pl/strefa-analityczna/puls-rynku).
Obok przykład średnioterminowej dywergencji
uchwyconej pomiędzy EURPLN a kontraktem na
indeks Eurostoxx50. Wiosną ceny akcji spadały, a
złoty przez pewien czas pozostawał odporny. Jak
się okazało – do czasu. Inwestorzy, którzy sprzedali
złotego, zabezpieczając się długą pozycją na
Eurostoxx50 mogli zgarnąć w ciągu mniej niż
miesiąca nawet 2000 pipsów!
Dywergencja transakcyjna - przykład z biuletynu
Forexecutive summary z 31 sierpnia 2012
Kolejną ciekawą zależnością z wykorzystaniem rynku PLN jest EURUSD i USDPLN. Rynki te z natury rzeczy są ze sobą
mocno skorelowane i duże dywergencje nie pojawiają się tu często. Natomiast jeśli już taką dywergencję
wychwycimy, szansa na jej domknięcie – czyli konwergencję, jest spora. Widać to na przykładzie powyżej. Pierwsza
niebieska linia, to dzień , kiedy o tej dywergencji napisaliśmy (3 sierpnia). Jak widać, w ciągu czterech tygodni
notowania USDPLN wzrosły, zaś USDEUR spadły (czyli EURUSD wzrosły). Na tej parze często pojawiają się
dywergencje na mniejszych interwałach.
EURJPY/AUDUSD H4, puls rynku, 21.11.2012, 16:34
O dywergencjach na mniejszych interwałach piszemy m.in. w pulsie rynku. Na przykładzie z listopada 2011 roku
wychwycona dywergencja pomiędzy parami AUDUSD oraz EURJPY. Obydwie pary uważane są za procykliczne, tj. ich
notowania rosną kiedy rośnie apetyt na ryzyko (dolar australijski zyskuje względem amerykańskiego, zaś euro
zyskuje do jena). Czasem jednak trend jest podobny, ale jego dynamika już nie, w wyniku czego powstają
dywergencje.
EURJPY/AUDUSD H4, puls rynku, 26.11.2012, 13:11
Dywergencja przedstawiona na poprzedniej stronie została domknięta kilka dni później. To dość szybko jak na
interwał H4. Na przykładzie tym widać, iż poprzednia dywergencja trwała dwa tygodnie, choć była też sporo
większa.
EURJPY/AUDUSD H4, puls rynku, 03.12.2012 13:26
Jak widać po wpisie z 3 grudnia na kolejną dywergencję nie trzeba było długo czekać. Napisaliśmy o niej w
momencie, gdy jej rozmiar był zbliżony do dywergencji z końca listopada, a zatem tej mniejszej. Był to zatem
pierwszy moment, kiedy można było pomyśleć o wykorzystaniu dywergencji.
EURJPY/AUDUSD H4, puls rynku, 04.12.2012, 10:12
Tym razem zyski przyszły znacznie szybciej, bo już kolejnego dnia. Dywergencja nie uległa już powiększeniu i przez
kilka okresów świecowych pozostawała na mniej więcej niezmienionym poziomie, aby ostatecznie zostać domkniętą
przez dynamiczny wzrost na parze AUDUSD.
Porównywanie wykresów na
platformie xStation
Wyszukanie funkcji odpowiadającej za
porównanie wykresów
•
Na wybranym
wykresie na
platformie
xStation z
bocznego paska
narzędzi należy
wybrać funkcję
„Porównaj
wykresy”
Dodawanie porównywanego wykresu
•
Po kliknięciu w ikonę
„Porównaj wykresy” pojawią
się kolejno trzy ikony
•
Pierwsza z nich odpowiada za
dodanie nowego symbolu
•
Kolejna za usuwanie symbolu
•
Ostatnia wyświetla wszystkie
dodane wykresy
Dodawanie porównywanego wykresu
•
Po kliknięciu w ikonę „Dodaj
symbol” pojawi się okno, w
którym można wybrać
symbol z listy lub też wpisać
go ręcznie
•
Po wybraniu lub wpisaniu
symbolu należy kliknąć
„Dodaj” i zatwierdzić „Ok.”
Opcje porównywanego wykresu
•
Po zatwierdzeniu „Ok” na
bazowym wykresie pojawi się
wykres nałożony wraz ze swoją
osią ceny
•
Oś ceny można odwrócić klikając
w ikonę w prawym dolnym rogu
Opcje porównywanego wykresu
•
W celu zmiany koloru świec
w nakładanym wykresie
należy kliknąć prawym
przyciskiem myszy na
wykresie, a następnie na
„Personalizuj widok
wykresu”
Opcje porównywanego wykresu
•
W prawym dolnym
rogu znajdują się
wszystkie parametry
odpowiedzialne za
ustawienia kolorów
Dodawanie kolejnego wykresu
•
Powtarzając wszystkie kroki
możemy nałożyć kolejny
wykres
Instalacja wskaźnika Overlachart na
platformie MetaTrader 4
Umieszczenie w folderze
•
Pobrany wskaźnik należy
umieścić w folderze
instalacyjnym platformy
(zazwyczaj jest to dysk C –
Program Files – XTB
Trader)
•
Następnie należy wejść do
folderu „experts”
•
Wskaźnik można otrzymać
od opiekuna rachunku
Umieszczenie w folderze
•
Kolejno należy wejść do
folderu „indicators”
•
Wewnątrz tego folderu
wklejamy wskaźnik
•
Dopiero po wklejeniu
włączamy platformę, a jeśli
była włączona wcześniej
należy ją wyłączyć i włączyć
ponownie
Dodanie do wykresu
•
Na platformie należy
wybrać wykres, do
którego chcemy
dodać wskaźnik
•
Następnie kolejno
klikamy z górnego
paska „wstaw –
wskaźniki – własne –
OverLayChart”
Ustawienie parametrów wskaźnika
•
Po wybraniu wskaźnika na wykresie pojawi się
okno właściwości wskaźnika
•
SubSymbol określa wyświetlany przez wskaźnik
instrument finansowy. Należy go wpisać WIELKIMI
LITERAMI np.: EURUSD, USDPLN, DE.30, US.500,
COPPER itd..
•
BullBarColor – określa kolor świec wzrostowych
•
BearBarColor – określa kolor świec spadkowych
•
Grid Color – określa kolor siatki
•
Mirroring (true albo false) – określa czy
wyświetlany instrument ma zostać odwrócony, czy
też nie. Dla przykładu przy instrumencie USDPLN
zaznaczenie funkcji na „true” spowoduje
wyświetlenie wykresu PLNUSD
•
Po kliknięciu OK. zostanie dodany nałożony wykres
na wykres bazowy
Ustalenie właściwej wielkości
pozycji
Ustalenie właściwej wielkości pozycji
1.
Dobór wielkości pozycji odgrywa kluczową rolę – źle dobrana wielkość pozycji
może dać niepożądany wynik transakcji, nawet jeśli dywergencja zostanie
domknięta zgodnie z naszymi założeniami
2.
Instrumenty mogą cechować się inną elastycznością – nawet jeśli ich
notowania są silnie skorelowane – tj. w pewnym okresie czasu wykresy dwóch
instrumentów mogą być perfekcyjnie nałożone, a mimo to wartość jednego
instrumentu zmieni się o 1%, a drugiego np. o 2%
3.
Wartości lotów różnią się – szczególnie w przypadku rynku indeksów akcyjnych
czy towarów
4.
Dobór wielkości pozycji uwzględnia zatem elastyczność, jak i wielkość lota
5.
Obliczenie właściwej wielkości pozycji polega na porównaniu zysków z
domykania dywergencji
Wielkość pozycji: DE.30, FRA.40
Lot dla DE.30 jest znacznie „większy” niż dla FRA.40, a do tego niemiecki DAX cechuje się silniejszą
zmiennością; dlatego pozycje pod konwergencję muszą się różnić
Wielkość pozycji: DE.30, FRA.40
Konwergencja mogła nastąpić poprzez spadek CAC o 7 pkt. lub wzrost DAX o 24 punkty; dodatkowo mnożnik dla
FRA.40 wynosi 5 EUR, zaś dla DE.30 25 EUR; zysk dla DE = 24*25=600EUR dla lota, CAC=7*5=35EUR dla lota;
dlatego wielkość pozycji dla jednego lota na DE.30 wynosi dla CAC.40 600/35 = 17,14 lota, czyli w przybliżeniu
17,1 lota
Wielkość pozycji: EURPLN, EURHUF
W przypadku tych rynków lot wynosi tyle samo (100 tys. EUR), ale elastyczność jest nieco inna – konwergencja
mogła nastąpić poprzez wzrost EURPLN o 0,195 (*100tys. = 19,5 tys. zysku) lub spadek EURHUF o 14,75
(*100tys./(294,70/4,1030) = 20605 pln). Dlatego na jeden lot dla EURHUF przypadać powinno
20605/19500=1,057 lota na EURPLN, czyli w przybliżeniu 1,1 lota
Wielkość pozycji - podsumowanie
Mówiąc najprościej, wielkość pozycji należy dostosować w ten sposób aby
zyski z domknięcia dywergencji były identyczne niezależnie od tego, w
którą stronę ta dywergencja się domknie
Zarządzanie pozycją – otwarcie,
domykanie/powiększanie, kontrola
ryzyka
EU.50, EURPLN – wielkość pozycji
Pomiędzy kontraktem na Eurostoxx50 (tu odwrócony) a EURPLN, często dochodzi do ciekawych dywergencji.
Przed dwoma tygodniami dywergencja mogła być domknięta przez spadek EURPLN o ok. 12 gr lub spadek EU.50 o
ok. 200 pkt., co dawało wielkość pozycji ok. 1,4 lota EU.50 na lot EURPLN
EU.50, EURPLN – kiedy otworzyć pozycję?
Ocena wizualna
Powstała na przełomie roku dywergencja (D) jest wizualnie nieco mniejsza niż podobne dywergencje (A,B,C) w
przeszłości, jednak często w takiej sytuacji dobrą strategią jest otwarcie części pozycji, gdy skala dywergencji
przekroczy dany % (50 lub więcej) poprzednich dywergencji i powiększenia dywergencji, jeśli ta uległaby
rozszerzeniu; w tym przypadku tak się nie stało – dywergencja została domknięta zarówno poprzez spadek
EURPLN, jak i spadek EU.50
Kiedy otworzyć pozycję – ocena
statystyczna
Statystycznie, dywergencja zachodzi, jeśli dana relacja zostaje zakłócona. Wykorzystamy odchylenia relacji
pomiędzy dwoma instrumentami (np. w powyższym przykładzie iloraz EU.50 i PLNEUR – odwrócone EURPLN) od
średniej kroczącej tej relacji (zazwyczaj 20 do 400 obserwacji, w zależności od interwału).
Przykładowo w tygodniu zakończonym 30 grudnia 2012 roku EU.50 był na poziomie 2706 pkt., zaś PLNEUR 0,2433
– iloraz wynosi zatem 11120; 20-tygodniowa średnia 10422 – bieżąca relacja jest więc powyżej średniej
Odchylenia można mierzyć jako odchylenia standardowe lub procentowe; ten pierwszy przypadek cierpi na
problem zmienności wariancji w czasie, dlatego skoncentrujemy się na odchyleniach procentowych. Odchylenie 30
grudnia wyniosło 11120/10422=6,7%
Tworząc ciąg takich odchyleń badamy ekstrema – jeśli odchylenie zbliża się do jednego z ekstremów, może być to
sygnał otwarcia pozycji, szczególnie jeśli ekstrema są powtarzalne i regularne
Ocena statystyczna może jak najbardziej uzupełniać się z oceną wizualną
Przykład przedstawiony 30 stycznia na
szkoleniu dla klientów XTB
30 stycznia o 15.00EURPLN był na poziomie 4,1980, EU.50 2734 pkt.
W piątek 8 lutego o 16.00 EURPLN był na poziomie 4,1485, EU.50 2626 pkt.
Na jeden lot EURPLN przypadało (ok.) 1,4 lota EU.50, zatem mieliśmy 1 lot krótkiej pozycji w EURPLN, oraz 1,4
lota krótkiej w EU.50
Zysk na EURPLN 495 pipsów * 10 PLN = 4950 PLN
Zysk na EU.50 108 pkt. * 10 EUR *1,4 (lota) = 6275 PLN
Łączny zysk: 11225 PLN dla lota w EURPLN (ignorując koszty transakcyjne)
DE.30, W.20 – wielkość pozycji
Dywergencja w punkcie B mogła być domknięta poprzez spadek DE.30 o 327 pkt. (zysk ok. 34335PLN z 1 lota
pozycji krótkiej) lub wzrost W.20 o 120 pkt. (zysk 1200PLN z 1 lota pozycji długiej. Dlatego na 1 lot pozycji w DE.30
należało otworzyć 34335/1200=28,6 lota na W.20
DE.30, W.20 – kiedy otworzyć pozycję? Ocena
wizualna
Jak widać na wykresie, w punkcie B dywergencja pomiędzy kontraktami na indeksy była zbliżona do sytuacji w
punkcie A, zatem ocena wizualna wskazuje na sens otwarcia pozycji na konwergencję; w punkcie C dywergencja –
na moment uchwycenia wykresu – była nieco mniejsza
Przykład przedstawiony 30 stycznia na
szkoleniu dla klientów XTB (2)
30 stycznia o 15.00 W.20 był na poziomie 2506 pkt., DE.30 7820 pkt.
W piątek 8 lutego o 16.00 W.20 był na poziomie 2510 pkt., DE.30 7644 pkt.
Na jeden lot DE.20 przypadało (ok.) 28,6 lota DE.30, zatem mieliśmy 1 lot krótkiej pozycji w DE.30, oraz 28,6
lota długiej w W.20
Zysk na W.20 4 pkt.* 10 PLN* 28,6 lota = 1144 PLN
Zysk na DE.30 176 pkt. * 25 EUR * 4,16 (EURPLN) = 18260 PLN
Łączny zysk: 19404 PLN dla lota na DE.30
EURHUF, EURPLN – zarządzanie pozycją w
czasie
Dywergencja w punkcie B była większa niż w A, zachęcając do otwarcia pozycji krótkiej. Choć domknięcie
dywergencji nastąpiło w punkcie F, wcześniej rynek dawał ciekawe możliwości – domknięcia części w punkcie C,
ponownego otwarcia w D, domknięcia części w E i całkowitego zamknięcia w F
EURHUF, EURPLN – zarządzanie pozycją w czasie
Wykres odchyleń procentowych potwierdza to, co widzimy na wykresie instrumentów – dywergencja w punktach
B i D oznacza odchylenia w okolicach 4%, w punktach C i E odchylenie jest znacznie mniejsze. W punkcie F jesteśmy
już poniżej średniej (niewielkie odchylenie ujemne)
EURHUF, EURPLN – stop loss?
Tradycyjny stop loss nie ma większego sensu w grze pod konwergencję, większy sens ma stop loss czasowy zarówno punkty A i B pokazują, iż domknięcie dywergencji zajęło znacznie więcej czasu, niż jej otwarcie. Można
też założyć wyjście z pozycji, gdyby dywergencja powiększyła się o X% od momentu jej otwarcia
Gdzie znaleźć aplikację
Aplikacja xDivergence znajduje się na portalu xstore.pro
Inną możliwością jest
przeszukanie kategorii
WYKRESY&AT.
Można ją znaleźć poprzez wpisanie w wyszukiwarce dostępnej na górze
strony wyrazu „dywergencja” lub „divergence”
Gdzie znaleźć aplikację
Po odnalezieniu aplikacji należy kliknąć „View”, aby zobaczyć
szczegóły.
Aplikacja jest dostępna zarówno w wersji demonstracyjnej,
jak i w pełnej wersji płatnej, gdzie uzyskujemy dostęp do
wszystkich instrumentów finansowych.
Różnica pomiędzy „Wypróbuj” i „Kup
teraz”
Do aplikacji w wersji do wypróbowania można zalogować się jedynie z konta demo platformy xStation. Wersja ta posiada jedynie pięć instrumentów,
dla których można tworzyć wskaźnik. Są to:
kontrakt na indeks DAX
para walutowa EURCHF
para walutowa EURGBP
para walutowa EURUSD
kontrakt na indeks WIG20
Wersja płatna posiada pełen dostęp do aplikacji z rachunku inwestycyjnego wraz z dostępem do wszystkich
instrumentów finansowych.
Logowanie - demo
Logowanie do aplikacji xDivergence należy rozpocząć od wejścia na stronę
internetową aplikacji, której adres to:
http://divergence.xstore.pro/xDivConWeb/dc/
Aplikacja xDivergence wykorzystuje te same dane do logowania, co platforma
xStation.
W oknie logowania znajdują się następujące pola:
Login: należy wpisać login dla konta demo z platformy xStation
Password: należy wpisać hasło do konta na platformie xStation
Server: należy wybrać demo
Language: aplikacja jest dostępna w dwóch wersjach językowych, angielskiej EN
oraz polskiej PL
Po wpisaniu poprawnych danych oraz wybraniu pozostałych parametrów
klikamy Log in.
Logowanie – wersja płatna
Logowanie do aplikacji xDivergence należy rozpocząć od wejścia na stronę
internetową aplikacji, której adres to:
http://divergence.xstore.pro/xDivConWeb/dc/
Aplikacja xDivergence wykorzystuje te same dane do logowania, co platforma
xStation.
W oknie logowania znajdują się następujące pola:
Login: należy wpisać login dla rachunku inwesrtycyjnego z platformy xStation
Password: należy wpisać hasło do konta na platformie xStation
Server: należy wybrać real lub demo
Przy pierwszym logowaniu należy zaznaczyć pole „I log for the first time on real
server
Activation Key: należy wpisać klucz aktywacyjny podany w mailu po zakupie
aplikacji
Language: aplikacja jest dostępna w dwóch wersjach językowych, angielskiej EN
oraz polskiej PL
Po wpisaniu poprawnych danych oraz wybraniu pozostałych parametrów
klikamy Log in.
Główne okno aplikacji
Ogólny opis pół dostępnych we właściwościach nowego wskaźnika:
Nazwa: dowolny opis wskaźnika, np.: test1
Stosunek: w tym miejscu należy wybrać dwa porównywane instrumenty finansowe z rozwijanej listy, dla których ma zostać utworzony wskaźnik. Stosunek
może być prosty, dla instrumentów dodatnio skorelowanych lub odwrócony, dla instrumentów ujemnie skorelowanych
Interwał: zakres jednostkowej zmiany ceny, do wyboru od minutowego do miesięcznego
Badany okres: długość średniej wyliczonej na podstawie podanego interwału
Próg otwarcia: odchylenie procentowe od średniej ustalane dla zawarcia transakcji)
Próg zamknięcia: odchylenie procentowe od średniej ustalane dla zamknięcia transakcji
Wyślij sygnał na e-mail: w momencie spełnienia warunku dotyczącego progu otwarcia lub zamknięcia, otrzymamy wiadomość na podany adres e-mail.
Data od (do backtestu): początek zakresu danych branych pod uwagę do wyliczeń wskaźnika
Data do (do backtestu): koniec zakresu danych branych pod uwagę do wyliczeń wskaźnika
Właściwości nowego wskaźnika
Dobór instrumentów w polu „Stosunek” nie powinien być przypadkowy. Najlepszymi instrumentami finansowymi będą te, które są ze
sobą dość silnie skorelowane dodatnio lub ujemnie.
Przykład 1. kontrakt na indeks DAX oraz CAC40 (odpowiednio symbole DE.30 i FRA.40) – są to rynki silnie dodatnio skorelowane.
Korelację można zaobserwować chociażby na podstawie funkcji nakładania wykresów na platformie xStation.
Wykres DE.30 oraz FRA.40 na interwale D1
Właściwości nowego wskaźnika
Kontrakt na indeks DAX oraz CAC są ze sobą silnie dodatnio skorelowane, a więc można dla nich zastosowań handel na podstawie
dywergencji, dla małych odchyleń z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia konwergencji.
Dla bieżącego przykładu ustawimy interwał czasowy równy 1 godzina oraz długość średniej na poziomie 100 (ustawienia zależą od
finalnych wyników wskaźnika i podczas zmieniających się warunków rynkowych powinny być dopasowywane).
Kolejnym parametrem do ustawienia są progi. Na początku można pozostawić domyśle
wartości i dopiero po uzyskaniu finalnego wyniku (jeśli nie będzie satysfakcjonujący)
można je dopasować.
Wybór zakresu danych poprzez ustawienie daty początkowej również zależy od
indywidualnych preferencji i ilości testów.
Na zakończenie wyliczeń należy kliknąć „zapisz backtest”, aby sprawdzić wyliczenia
wskaźnika i je dopasować.
Właściwości backtestu
Legenda dla właściwości backtestu:
Zielone linie oznaczają próg wejścia
Czerwone linie oznaczają próg wyjścia
Biały wykres to wartość stosunku dwóch
wybranych instrumentów finansowych.
Ponieważ próg wejścia nie został ani razu
osiągnięty, należy go dopasować tak, aby
linie te został osiągnięte.
Dla obecnego przykładu próg wejścia
wynosi 3% i zostanie zmieniony do 1%.
Właściwości backtestu
Po zmianie widzimy, że zielone linie zbliżyły
się do środka wykresu. Dzięki temu próg
wejścia został osiągnięty i mogły zostać
zawarte transakcje, które zostały
przedstawione poniżej pod nagłówkiem
„Zdarzenia”.
Oprócz progu wejścia możemy dopasować
jeszcze próg wyjścia (czerwone linie), który
dla bieżącego przykładu wynosi 0,5% i
zostanie zmieniony na 0%.
Właściwości backtestu
Po zmianie progu wyjścia na 0.0%
otrzymujemy jedną czerwoną linię, przy
której transakcje otwarte przy progu
wejścia są zamykane, co obrazuje dziennik
zdarzeń.
Właściwości backtestu – na co
zwrócić uwagę
Próg wejścia dla backtestu (zielone linie)
powinien zostać osiągnięty przez wykres
przedstawiający stosunek dwóch
instrumentów. Jeśli takie zdarzenie nie
miało miejsca w przeszłości istnieje małe
prawdopodobieństwo wystąpienia takiego
zjawiska w przyszłości.
Próg wejścia nie powinien być ustawiony
zbyt wąsko, ponieważ znaczące
przekroczenie zielonej linii przez wykres
stosunku dwóch instrumentów będzie
oznaczać, że po otwarciu transakcji
będziemy osiągać stratę.
Właściwości backtestu – na co
zwrócić uwagę
Wartości wpisywane w progach wejścia i wyjścia muszą posiadać odpowiedni format.
Pierwszy z nich to wartości procentowe, które muszą być wpisane w formacie
(liczba.liczba%), czyli np.: 1.0%. Wartość 1% będzie niepoprawna.
Drugi format to podanie wartości procentowej w liczbach. Np.: 1.0% to wartość 0.01.
Tylko dwa powyższe formaty są poprawne.
Właściwości backtestu – wysłanie
powiadomienia
W momencie zakończenia testów można zapisać wskaźnik, a wtedy na
podany adres email będą wysyłane powiadomienia o osiągnięciu progu
wejścia lub progu wyjścia.
WAŻNE: wiadomości są wysyłane przy działającej aplikacji.
xDivergence – zapisane wskaźniki i backtesty
Dostęp do zapisanych wskaźników uzyskujemy w głównym oknie aplikacji (lewy górny róg), gdzie możemy zmienić podany wcześniej adres email. Z
kolei w drugiej zakładce „Backtesty” możemy edytować zapisane wcześniej ustawienia wskaźnika.
W celu dodania nowego wskaźnika należy kliknąć w przycisk „Dodaj wskaźnik”, a następnie powtórzyć wszystkie opisane wcześniej kroki.