Najlepsze praktyki zastosowania modeli analitycznych do

Najlepsze praktyki zastosowania modeli analitycznych do
zarządzania ryzykiem portfela kredytów hipotecznych w oparciu o
doświadczenia krajowe i zagraniczne
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w organizowanej przez działający w Związku Banków
Polskich Komitet ds. Finansowania Nieruchomości konferencji, która odbędzie się w dniu
22.01.2014 w Klubie Bankowca przy ul. Smolnej 6 w Warszawie.
Ostatnie doświadczenia zebrane przez sektor bankowy udowodniły, że krajowy system finansowy
jak i nasza gospodarka bardzo dobrze zdały egzamin odporności na zawirowania międzynarodowe.
Nie oznacza to, że na polskim rynku nie ma problemów, o których m.in. chcemy rozmawiać na tym
seminarium dzieląc się swoimi spostrzeżeniami w zakresie wpływu na jakość obsługi kredytów
mieszkaniowych takich linii biznesu jak karty kredytowe, kredyty samochodowe i kredyty
konsumenckie. Seminarium to jest kontynuacją cykli konferencji o podobnej tematyce zawężonej do
rynku mieszkaniowego rozpoczętego w 2010 r.
Głównym celem konferencji jest przedstawienie jak w czasie procesu obsługi kredytu można
korzystać ze strategii opierających się na m.in. na modelach scoringowych uwzględniających wpływ
wielu czynników służących do zarządzania ryzykiem wierzytelności hipotecznych do których zalicza
się np. referencyjne wskaźniki sektorowe w formule benchmarków. Stosowanie takich metod przez
kredytodawcę na poziomie indywidualnego klienta jak i wyspecyfikowanych części portfela
kredytowego w zakresie dochodzenia należności i na etapie decyzji kredytowej przyczynia się do
poprawy jakości zarządzania ryzykiem a tym samym jakości portfeli konsumentów.
Zapraszając szerokie grono specjalistów chcemy podjąć się analizy wybranych zagranicznych
rynków w świetle ostatniego kryzysu na rynku nieruchomości i zbadać na ile pewne rozwiązania
dotychczas funkcjonujące się sprawdziły a na ile wymagają zmiany podejścia w codziennej praktyce
bankowej. Także odnosić się będziemy w tym kontekście do wyzwań i zagrożeń jakie czekają w
obecnych czasach instytucje finansujące rynek mieszkaniowy. Niezwykle istotnym zagadnieniem,
które chcemy poruszyć na konferencji jest efektywna wymiana i wykorzystywanie dostępnych
zasobów informacyjnych w zakresie tworzenia referencyjnych wskaźników niezbędnych w procesie
zarządzania ryzykiem (w tym rozwijanej koncepcji benchmarków) i dochodzenia należności w świetle
ostatnich rekomendacji Nadzoru Bankowego. Będziemy mieli, więc okazję zapoznać się w tym
zakresie z opiniami i wynikami badań przedstawicieli AMRON, SARFIN. Dodatkowo zapoznamy się z
ostatnimi rozwiązaniami wdrażanymi w BIK i ocena niezależnego konsultanta w zakresie
rekomendowanych benchmarków.
W konferencji udział wezmą oprócz przedstawicieli kadry zarządzającej sektora bankowego także
zaproszeni przedstawiciele międzynarodowej firmy Experian, wiodącego dostawcy platformy
decyzyjnej,, usług analitycznych i technologii w zakresie zarządzania portfelem kredytowym.
Ponadto poruszać będziemy sprawy związane ze stosowaniem nowych narzędzi do efektywnej
oceny ryzyka, optymalizacji decyzji związanych z zarządzaniem portfelami kredytów hipotecznych ze
szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dotyczących działań zapobiegającym powstawaniu opóźnień
w spłacie należności oraz działań anty fraudowych.
Biorąc pod uwagę ostatnio przygotowane regulacje i wytyczne nadzoru finansowego wyraźnie
nakładające na banki obowiązek stosowania coraz bardziej rygorystycznych kryteriów oraz
wyrafinowanych technik oceny ryzyka, mamy nadzieję, że będą chcieli Państwo uczestniczyć w tym
seminarium. Zachęcając do udziału prosimy o skierowanie zaproszenia głównie do zarządzających
departamentami ryzyka, odpowiedzialnych za portfele bankowości detalicznej oraz zajmujących się
monitoringiem i dochodzeniem należności.
2
Agenda Konferencji
Czas
Temat
08:30 9:00
09:00 9:10
Rejestracja
09:10 9:35
09:35 10:15
Sesja 1
10:15 10:30
10:30 11:15
11:15 12:00
Sesja 2
12:00 13:00
Otwarcie konferencji
Szczegółowe zagadnienia
Prelegent
Słowo wstępne od organizatorów
Jacek Furga
Związek
Banków
Polskich
Krzysztof
Zieliński
Experian
Regulacje i
Wymogi krajowego nadzoru bankowego Przedstawiciel
rekomendacje KNF
w obszarze kredytów hipotecznych ze
Komisji
dotyczące rynku
szczególnym uwzględnieniem
Nadzoru
kredytów hipotecznych korzystania z referencyjnych
Finansowego
wskaźników rynkowych do oceny ryzyka
klienta i zabezpieczenia kredytu.
Doświadczenia firmy
Kryzys finansowy i gospodarczy w
Frederic
Experian z innych
połączeniu z presją wymogów
Dallarmi,
rynków w obszarze
kapitałowych ma kolosalny wpływ na
Experian
zarządzania kredytami
rynek kredytów hipotecznych w
hipotecznymi (Francja, Europie. Jednakże doświadczenia te są
Włochy, Hiszpania, Wlk. zróżnicowane zależnie od kraju
Brytania)
Przegląd instrumentów Modele behawioralne
Stefan
analitycznych w całym Modele PD, LGD
Stoyanov,
cyklu obsługi klienta od Przeciwdziałanie wyłudzeniom
Experian
podjęcia decyzji
Modele wczesnego ostrzegania
kredytowej po
windykacje należności.
Przerwa kawowa
Efektywne zarządzanie
ryzykiem portfeli
hipotecznych
Zarządzanie portfelami o niskiej
szkodowości (LDP).
Stabilność modeli w czasie
Analiza wymogów kapitałowych
Wycena ryzyka kredytu W oparciu o zalecenia bazylejskie banki
Hipotecznego.
stosują instrumenty wyceny ryzyka.
Otoczenie gospodarcze i (Risk Based Pricing)
prawne wywiera presję Studium przypadku pokazuje
na banki wymuszając
efektywność optymalizacji RWA (Risk
skuteczne rozwiązania. Weighted Assets)
Stefan
Stoyanov,
Experian
Modele scoringowe w
oparciu o bazę Biura
Informacji Kredytowej
w Polsce
Przedstawiciele
Biura
Informacji
Kredytowej
Stan i perspektywy rozwoju
Lunch
3
Frederic
Dallarmi
Experian
13:00 13:45
Ocena zmian cen
nieruchomości z
perspektywy praktyki
13.45 14.00
Strategie biznesowe w
zarządzaniu
nieregularnym saldem
należności na rynku
kredytów hipotecznych i
zabezpieczonych
hipotecznie.
14:00 14:45
Modele
makroekonomiczne
Określenia ryzyka
ekspozycji w zależności
od sytuacji rynkowej.
14:45 15:00
15:00 15:45
Przerwa kawowa
Sesja 3
Sesja 4
15:45 16:15
16:15
Prezentacja stanu prac
nad referencyjnymi
wskaźnikami w bazie
SARFIN
Praktyczne
wykorzystanie
benchmarków w
modelach banków.
Rola bazy o nieruchomościach w
zarządzaniu portfelem kredytów
hipotecznych na przykładzie bazy
AMRON, dostępne narzędzia analizy
ryzyka cen nieruchomości, analiza cykli i
bańki na globalnych i regionalnych
rynkach nieruchomości
Jacek Łaszek,
Narodowy
Bank Polski,
Jerzy
Ptaszyński
Centrum
Amron,
Przedstawiciel
Ernst and
Young
Wiodące dylematy praktyki bankowej:
Bolesław
Jakie są obecne strategie radzenia sobie Gaweł, Forum
z portfelem nieregularnych należności
Debitum
hipotecznych?
Jak mogą zmieniać się strategie radzenia
sobie z portfelem nieregularnych
należności hipotecznych w przyszłości?
Jakie warunki musiałyby być spełnione,
aby te strategie mogłyby być skutecznie
realizowane?
Rola outsourcingu w windykacji portfeli
hipotecznych.
Jak radzą sobie z portfelami należności
hipotecznych w innych krajach, na
przykładzie Hiszpanii.
Referat omawia wyzwania stawiane
Eric McVittie,
przez rynek oraz rozwiązania oparte na Experian
3 filarach: danych, modelach i
prognozach ekonomicznych oraz
metody stress testing
Prezentacja wstępnych wyników
Kierunkowe dalsze prace
Nowe definicje, nowe benchmarki
W oparciu o jakie regulacje bankowe
możliwe jest zastosowanie
benchmarków.
Wykorzystanie referencyjnych
wskaźników do oceny ryzyka portfeli
kredytów hipotecznych np. w oparciu o
zbierane dane w SARFIN LGD, DR, LTV,
TDR, regiony, roczniki.
Uwagi końcowe - dyskusja
4
Michał Wydra,
Związek
Banków
Polskich
Przedstawiciel
Ernst and
Young