Najlepsze praktyki zastosowania modeli analitycznych do

Najlepsze praktyki zastosowania modeli analitycznych do
zarządzania ryzykiem portfela kredytów hipotecznych w oparciu o
doświadczenia krajowe i zagraniczne
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w organizowanej przez działający w Związku Banków
Polskich Komitet ds. Finansowania Nieruchomości konferencji, która odbędzie się w dniu
22.01.2014 w Klubie Bankowca przy ul. Smolnej 6 w Warszawie.
Agenda Konferencji
Czas
Temat
08:30 9:00
09:00 9:10
Rejestracja
09:10 9:45
Sesja 1
Szczegółowe zagadnienia
Prelegent
Otwarcie konferencji
Słowo wstępne od organizatorów
Regulacje i
rekomendacje KNF
dotyczące rynku
kredytów hipotecznych
Wymogi krajowego nadzoru
bankowego w obszarze kredytów
hipotecznych ze szczególnym
uwzględnieniem korzystania z
referencyjnych wskaźników
rynkowych do oceny ryzyka klienta i
zabezpieczenia kredytu.
Jacek Furga Związek
Banków Polskich
Krzysztof Zieliński
Experian
Krzysztof Owczarek,
Dyrektor,
Departament
Bankowości
Komercyjnej i
Specjalistycznej oraz
Instytucji
Płatniczych, Komisja
Nadzoru
Finansowego
09:45 10:30
10:15 10:30
10:45 11:20
Sesja 2
Doświadczenia firmy
Experian z innych
rynków w obszarze
zarządzania kredytami
hipotecznymi (Francja,
Włochy, Hiszpania, Wlk.
Brytania)
Przegląd instrumentów
analitycznych w całym
cyklu obsługi klienta od
podjęcia decyzji
kredytowej po
windykacje należności.
Przerwa kawowa
Kryzys finansowy i gospodarczy w
Stefan Stoyanov,
połączeniu z presją wymogów
Experian
kapitałowych ma kolosalny wpływ na
rynek kredytów hipotecznych w
Europie. Jednakże doświadczenia te
są zróżnicowane zależnie od kraju
Modele behawioralne
Modele PD, LGD
Przeciwdziałanie wyłudzeniom
Modele wczesnego ostrzegania
Frederic Dallarmi
Experian
Efektywne zarządzanie
ryzykiem portfeli
hipotecznych
Zarządzanie portfelami o niskiej
szkodowości (LDP).
Stabilność modeli w czasie
Analiza wymogów kapitałowych
Analizy BIK - efektywne wsparcie w
zarządzaniu portfelem kredytów
mieszkaniowych
Modele scoringowe BIKSco
Hipoteczny – efektywne ograniczenie
ryzyka kredytowego
Stefan Stoyanov,
Experian
11:2012:00
Wsparcie Biura
Informacji Kredytowej
dla banków w obszarze
kredytów hipotecznych
12:00 13:00
13.00
Lunch
13:10 13:40
13:40 14:00
Sesja 3
14.00 14.30
Andrzej Fengler i
Andrzej Zduńczyk,
Biuro Informacji
Kredytowej
Problem ryzyka
Uwagi do zagadnień związanych z
Jacek Łaszek,
kredytowego a cykle na oceną ryzyka kredytowego ze
Narodowy Bank
rynku nieruchomości
szczególnym uwzględnieniem cykli na Polski
rynku nieruchomości
Wycena ryzyka kredytu
Hipotecznego.
Otoczenie gospodarcze i
prawne wywiera presję
na banki wymuszając
skuteczne rozwiązania.
Ocena zmian cen
nieruchomości z
perspektywy praktyki
W oparciu o zalecenia bazylejskie
banki stosują instrumenty wyceny
ryzyka. (Risk Based Pricing)
Studium przypadku pokazuje
efektywność optymalizacji RWA (Risk
Weighted Assets)
Rola bazy o nieruchomościach w
zarządzaniu portfelem kredytów
hipotecznych na przykładzie bazy
AMRON, Modele prognostyczne
zabezpieczeń kredytów hipotecznych
(rekomendacja J)
Strategie biznesowe w
Wiodące dylematy praktyki
bankowej:
zarządzaniu
nieregularnym saldem
Jakie są obecne strategie radzenia
należności na rynku
sobie z portfelem nieregularnych
kredytów hipotecznych i należności hipotecznych?
zabezpieczonych
Jak mogą zmieniać się strategie
hipotecznie.
radzenia sobie z portfelem
nieregularnych należności
hipotecznych w przyszłości?
Jakie warunki musiałyby być
2
Frederic Dallarmi
Experian
Jerzy Ptaszyński,
Centrum Amron,
Bolesław Gaweł,
Forum Debitum
14:30 15:00
Modele
makroekonomiczne
Określenia ryzyka
ekspozycji w zależności
od sytuacji rynkowej.
15:00 15:15
15:15 15:45
Przerwa kawowa
15:45 16:15
Sesja 4
16:15 –
16:30
Prezentacja stanu prac
nad referencyjnymi
wskaźnikami w bazie
SARFIN
Praktyczne
wykorzystanie
benchmarków w
modelach banków
spełnione, aby te strategie mogłyby
być skutecznie realizowane?
Rola outsourcingu w windykacji
portfeli hipotecznych.
Jak radzą sobie z portfelami
należności hipotecznych w innych
krajach, na przykładzie Hiszpanii.
Referat omawia wyzwania stawiane
przez rynek oraz rozwiązania oparte
na 3 filarach: danych, modelach i
prognozach ekonomicznych oraz
metody stress testing
Prezentacja wstępnych wyników
Kierunkowe dalsze prace
Nowe definicje, nowe benchmarki
Eric McVittie,
Experian
Michał Wydra,
Związek Banków
Polskich
Prezentacja w oparciu o
Frederic Dallarmi
doświadczenia międzynarodowe.
Experian
Powiązanie wyników DR z wynikami
LGD.
Jaka jest wartość informacyjna w
oparciu o doświadczenia
międzynarodowe wymiarów takich
jak DR, LTV, TDR, LGD, regiony, inne
(przykłady, zastosowania w praktyce,
korzyści).
Uwagi końcowe – dyskusja
3