Teoria portfela - Wydział Informatyki

Teoria portfela
Wydział Informatyki
Nazwa
programu
kształcenia
Matematyka Stosowana
Poziom i forma studiów
I stopień stacjonarne
Specjalność
Analityka danych
Ścieżka dyplomowania
2015/2016Z - 2018/2019L
Teoria portfela
Kod przedmiotu
MAT1TPO
Punkty ECTS
5
Nazwa
przedmiotu
Rodzaj
przedmiotu
obieralny
Semestr 5
Liczba
godzin w
semestrze
W - 30 Ćw - 0 PS - 30 P - 0 L - 0 S - 0
Przedmioty
wprowadzające
Założenia i
cele
przedmiotu
Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności modelowania w zakresie teorii portfela. Student zostanie wyposażony w wiedzę na temat instrumentów rynku
kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku polskiego oraz podstawowych modeli rynku kapitałowego (Markowitza, Sharpe'a, CAPM, APT) w ujęciu
ekonometrycznym. Student wykształci umiejętności stosowania w praktyce podstawowych metod budowy modeli rynku kapitałowego, metod weryfikacji modeli,
budowania modeli z wykorzystaniem rzeczywistych danych ekonomicznych.
Formy
zaliczenia
Wykład - zaliczenie (test); pracownia specjalistyczna - dwa sprawdziany (z użyciem arkusza kalkulacyjnego)
Treści
programowe
Przegląd podstawowych instrumentów finansowych (instrumenty rynku pieniężnego, obligacje, akcje, instrumenty pochodne). Wycena instrumentów rynku
pieniężnego (bonów skarbowych, weksli). Metody wyceny instrumentów rynku kapitałowego (wycena obligacji i akcji). Analiza wrażliwości instrumentów
finansowych na zmiany stóp procentowych. Krótka sprzedaż. Przegląd podstawowych modeli teorii portfela (modele Markowitza, Sharpe'a, CAPM, APT) oraz ich
zastosowanie.
Metody
metoda przypadków, wykład problemowy, wykład informacyjny, ćwiczenia przedmiotowe, programowanie z użyciem komputera, dyskusja związana z wykładem, dydaktyczne
Efekty kształcenia
Symbol
Odniesienie do kierunkowych efektów
kształcenia
K_W02
K_W13
K_U09
Student, który zaliczył przedmiot:
EK1
Zna i umie zastosować podstawowe modele wyceny instrumentów finansowych oraz modele teorii portfela (modele:
Markowitza, Sharpe'a, CAPM, APT) w praktyce na rynku finansowym
EK2
Zna i umie zastosować podstawowe funkcje oferowane przez narzędzia wspomagające modelowanie ekonometryczne w
zakresie teorii portfela
EK3
Zna źródła i potrafi pozyskiwać informacje z literatury i ekonomicznych baz danych oraz innych źródeł wiedzy
EK4
Zna praktyczne zastosowania narzędzi informatyki i ekonometrii w naukach ekonomicznych, w szczególności w teorii
portfela inwestycyjnego oraz potrafi formułować wypowiedzi na tematy związane z problemami modelowania wyceny
na rynku kapitałowym
Efekt
kształcenia
Metoda weryfikacji
K_W02
K_W13
K_U09
K_W02
K_W13
K_U09
K_W02
K_W13
K_U09
Forma zajęć na której zachodzi weryfikacja
EK1
zaliczenie wykładu (test); kolokwium w ramach pracowni specjalistycznej
W, Ps
EK2
zaliczenie wykładu (test); kolokwium w ramach pracowni specjalistycznej
W, Ps
EK3
zaliczenie wykładu (test); kolokwium w ramach pracowni specjalistycznej;obserwacja pracy w trakcie pracowni
W, Ps
EK4
zaliczenie wykładu (test); kolokwium w ramach pracowni specjalistycznej; obserwacja pracy w trakcie pracowni
W, Ps
1 - Udział w wykładach
15x2h
30
2 - Udział w pracowni specjalistycznej
15x2h
30
3 - Przygotowanie do pracowni specjalistycznej
Bilans
nakładu
pracy
studenta
(w
godzinach)
10
4 - Udział w konsultacjach związanych z wykładem/pracownią
4
5 - Realizacja zadań problemowych pracowni specjalistycznej
20
6 - Przygotowanie do zaliczenia wykładu
10
7 - Obecność na zaliczeniu wykładu
2
8 - Przygotowanie do kolokwiów
15
9 - Obecność na kolokwiach
4
RAZEM:
Wskaźniki
ilościowe
Literatura
podstawowa
Literatura
uzupełniająca
Jednostka
realizująca
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:
(9)+(7)+(4)+(1)+(2)
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:
(8)+(5)+(2)+(3)
1. Jajuga K., Jajuga T. Inwestycje, PWN, WArszawa, 2007
2. Luenberger D. Teoria inwestycji finansowych, PWN, WArszawa, 2003
3. Milo W. Finansowe rynki kapitałowe, PWN, Warszawa, 2000
1. Olbryś J. Wycena aktywów kapitałowych na rynku z zakłóceniami w procesach transakcyjnych, Difin SA, Warszawa, 2014
2. Osińska M. Ekonometria finansowa, PWN, Warszawa, 2006
3. Haugen R.A. Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa, 1996
Katedra Informatyki Teoretycznej
Osoby
prowadzące
dr hab. Joanna Olbryś
28 listopada 2014
Program
opracował(a)
dr hab. Joanna Olbryś
Data
opracowania
programu
Wydrukowane w programie
Świerk
Design by:
styleshout
| Valid
XHTML
|
70
75
125
ECTS
3,0
3,0
CSS
Home