SCP/ZW/7/2016

SCP/ZW/ 7 /2016
Warszawa, 29 czerwca 2016 r.
Uczestnicy KDPW
Uczestnicy KDPW_CCP
dot.: dostosowywania systemowe do wymogów CSDR
Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do naszego pisma nr SCP/ZW/3/2016 z dn. 9 maja 2016 r. oraz spotkania z udziałem
uczestników KDPW, które miało miejsce 18 maja br. przekazujemy poniżej informacje podsumowujące
efekty dokonanych ustaleń związanych z realizacją zmian systemowych, wskazanych w ww. piśmie jako
zadania realizowane w I etapie prac dostosowawczych. Pragniemy jednocześnie przypomnieć, że
wskazane zmiany systemowe będą implementowane w systemie w wiosennym oknie wdrożeniowym
2017 r.
Etap I - zakres zmian planowanych do wdrożenia w wiosennym oknie wdrożeniowym 2017 roku
1. Dostosowania w zakresie operacji
w ramach prac grupy NMPG S&R
warunkowych
repo
i
sell/buy-back
uzgodnione
Zaktualizowany, szczegółowy opis zmian w zakresie obsługi transakcji warunkowych repo i sell/buyback zamieszczono w Załączniku 1.
Pragniemy jednocześnie poinformować, że z uwagi na prowadzone dodatkowe analizy odstąpiliśmy w
chwili obecnej od wprowadzania wymogu zestawiania instrukcji rozrachunku w stosunku do transakcji
verte
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
T 22 537 93 43
F 22 627 31 11
E [email protected]
www.kdpw.pl
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ulicy Książęcej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000081582, NIP 526-10-09-528, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 21.000.000 zł.
zawieranych przez banki z Narodowym Bankiem Polskim. Tym samym zmiany implementowane
w 2017 r. obejmą w szczególności zintegrowanie dwóch obecnie funkcjonujących modeli obsługi
transakcji warunkowych, wprowadzenie nowych oznaczeń kodowych oraz wprowadzenie jednolitego
modelu zestawiania transakcji pochodzących z rynku Treasury BondSpot Poland, natomiast w zakresie
transakcji zawieranych z NBP zostanie utrzymane obecne rozwiązanie tj. rozrachunek na bazie
instrukcji dostarczanych przez NBP.
Informujemy ponadto, że załączony materiał został wzbogacony o opis okresu przejściowego
(konwersja transakcji w toku), w szczególności odnoszący się do transakcji warunkowych zleconych do
obsługi przez KDPW przed wdrożeniem zmian.
2. Zmiany w zestawianiu instrukcji (wymogi art. 5 projektu standardów technicznych dot. dyscypliny
rozrachunku z 1 lutego 2016)
Z uwagi na fakt, iż zgodnie z regulacjami CSDR matching jest powszechnie stosowaną funkcjonalnością
i tylko w wyjątkowych przypadkach możliwe jest pominięcie tego procesu, dokonaliśmy
przedefiniowania rodzajów operacji wymagających zestawiania określonych w regulacjach KDPW. W
załączeniu przekazujemy Państwu projekt nowego brzmienia zał. 2 do Szczegółowych Zasad Działania
KDPW (jako Załącznik nr 2 do niniejszego pisma), przy czym w celu ułatwienia identyfikacji
planowanych zmian, dokument ten sporządzono w trybie śledzenia zmian, na bazie obecnego
brzmienia tego dokumentu. Proponowane zmiany dotyczą w szczególności:
a. Wprowadzenie wymogu zestawiania – dotychczasowe pozycje 13, 14, 15, 18, 24, 74b, 74c,
b. Wprowadzenie 3-stronnego zestawiania dla transakcji z rynku Treasury BondSpot Poland dotychczasowe pozycje 26, 27, 54, 80, 80a, 84d, 87, 102, 103, 103a, 103d,
c. Modyfikacje w obsłudze transakcji warunkowych repo i sell/buy-back – pozycje 29a, 60a, 60b,
81, 81a, 81b, 83, 96a-96d,
d. Usunięcie kodów operacji dla funkcjonalności nie stosowanych obecnie w KDPW dotychczasowe pozycje 49, 58, 63, 107, 110
Pragniemy jednocześnie poinformować, że rozważamy dodatkowo zmianę w obsłudze zleceń
wytransferowania papierów wartościowych (transfery FoP) w ramach zagranicznych CSD. Planowana
zmiana polegałaby na modyfikacji schematu księgowania – na bazie instrukcji przekazanej przez
uczestnika nastąpi w pierwszym kroku blokada papierów wartościowych będących przedmiotem
transferu (wygenerowanie dodatkowej instrukcji zmiany statusu aktywów przez KDPW), natomiast po
realizacji transferu w zagranicznym CSD nastąpi wystawienie stosownej instrukcji rozrachunku przez
KDPW, która po zestawieniu z instrukcją uczestnika spowoduje wyksięgowanie wcześniej
zablokowanych papierów wartościowych. Realizacja tych planów spowoduje dodatkowe modyfikacje w
dotychczasowych pozycjach 11, 60, 65 (część a) – w szczególności poz.11 i 60 zostanie przeniesiona do
wykazu operacji wymagających zestawienia, natomiast poz.65 (część a) zostanie usunięta.
Informujemy jednocześnie, że podobnie jak w przypadku transakcji warunkowych repo zawieranych
przez banki z NBP, do czasu zamknięcia dodatkowych analiz regulacji CSDR, utrzymany zostanie brak
wymogu zestawiania w zakresie operacji wykonywanych przez banki z NBP (obsługa zabezpieczeń
kredytu technicznego, transakcje realizowane w ramach polityki pieniężnej).
2
W związku z powszechnie stosowaną funkcjonalnością matchingu planowane są również zmiany w
obsłudze dyspozycji stałych składanych w KDPW.
Dyspozycje stałe będą generowane w systemie KDPW wyłącznie w imieniu strony rozrachunku będącej
dostawcą papierów wartościowych, przy czym jeżeli operacja będąca przedmiotem dyspozycji stałej
będzie wymagała zestawienia, to wygenerowana instrukcja będzie oczekiwać na stosowną instrukcję ze
strony kontrahenta przyjmującego papiery wartościowe.
Jednocześnie z uwagi na wprowadzenie wymogu wskazywania daty transakcji w przekazywanych do
KDPW instrukcjach rozrachunku, będącej jednocześnie kryterium zestawiania instrukcji, w
generowanych na podstawie dyspozycji stałych instrukcjach, KDPW będzie umieszczał datę transakcji
równą planowanej dacie rozrachunku.
3. Mechanizm hold-release (wymogi art. 8 projektu standardów technicznych dot. dyscypliny
rozrachunku z 1 lutego 2016 r.)
Zgodnie z wnioskiem uczestników przekazanym podczas spotkania w dniu 18 maja br. rozszerzenie
funkcjonalności hold-release (możliwość przechodzenia ze stanu release na hold w zakresie operacji
realizowanych w systemie sesyjnym) będzie wprowadzona w II etapie, wraz z innymi
funkcjonalnościami wspomagającymi dyscyplinę rozrachunku.
4. Zmiana struktur komunikatów xml systemu kdpw_stream
Uprzejmie informujemy, że na stronach internetowych:
 KDPW - zakładka: kdpw_stream/system_kdpw_stream/planowane zmiany/Zmiany związane z
dostosowaniem KDPW do wymogów CSDR
oraz
 KDPW_CCP – zakładka: uczestnicy/komunikaty kdpw_stream/planowane zmiany oraz
uczestnicy/komunikaty kdpw_otc/planowane zmiany
zostały udostępnione struktury zmienianych komunikatów xml systemu kdpw_stream. Zmiany zostały
Państwu szczegółowo opisane w piśmie nr SCP/ZW/3/2016 z dn. 9 maja 2016 r. i dotyczą
następujących zagadnień:
 wprowadzenie pola ‘place of clearing’,
 obsługa wartości nominalnej,
 wydłużenie pól określających liczbę papierów i wartość,
 zmiana zasad obsługi repo (usunięcie wymogu wskazywania typu repo),
 wprowadzenie nowej wersji komunikatów służących do tworzenia kont rozrachunkowych.
Jednocześnie przekazujemy w załączeniu najnowsze wersje specyfikacji wymagań biznesowych
dotyczących oznaczania typów operacji rozrachunkowych oraz wyrażania wolumenu instrumentów
dłużnych w postaci wartości nominalnej.
W materiale opisującym zasady stosowania wartości nominalnej oraz na liście wydłużanych pól
(załączniki 3 i 4) dokonano korekt redakcyjnych i usunięto kilka typów komunikatów, które nie są
wykorzystywane lub nie wymagają zmian.
3
W materiale przedstawiającym oznaczenia typów operacji rozrachunku (załącznik 5), które planujemy
wprowadzić w 2018 roku, uwzględniono ostatnie konsultacje na forum S&R NMPG PL, w wyniku
których dokonano kilku korekt stosowanych oznaczeń. Wprowadzono również zmiany dotyczące
podziału na instrukcje wymagające i nie wymagające zestawiania. Pragniemy jednocześnie
przypomnieć, że wszelkie informacje dotyczące niniejszego projektu będą dostępne na stronie
internetowej Krajowego Depozytu, w dedykowanej projektowi zakładce: Usługi/Rozwój/Dostosowanie
KDPW do wymogów CSDR.
Z poważaniem,
Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu
Załączniki:
1. Zmiany w zakresie obsługi operacji warunkowych repo i sell/buy-back
2. Projekt zmian w załączniku nr 2 do Szczegółowych Zasad Działania KDPW – wykaz rodzajów
operacji.
3. „Wyrażanie wolumenu instrumentów dłużnych w postaci wartości nominalnej (face amount) w
systemie kdpw_stream - specyfikacja wymagań biznesowych”
4. „Lista pól w komunikatach xml systemu kdpw_stream informujących o liczbie papierów oraz
wartości”
5. „Oznaczanie typów operacji rozrachunkowych zgodnie ze standardami ISO 15022/20022 w
systemie kdpw_stream - specyfikacja wymagań biznesowych”
4