Zarządzanie gotówką w banku – czy można lepiej

it@bank 2011 • Zarządzanie gotówką
Zarządzanie gotówką
w banku – czy można
lepiej i taniej?
W obszarze zarządzania gotówką w banku kryje się duży potencjał oszczędności. Wiele dobrego
przynosi wsparcie procesów banku przez dedykowany system informatyczny. Jednak kluczem do
sukcesu jest zastosowanie dobrego, eksperckiego mechanizmu optymalizacyjnego.
Michał Trojanowski, kierownik produktu, Business Management Software
Dr Mariusz Kozakiewicz, WLOG Solutions
Gdzie jest problem?
W powszechnym przekonaniu gotówka
to archaizm wyparty już prawie całkowicie przez jej elektroniczny ekwiwalent.
Nic bardziej mylnego. Popyt na gotówkę
sprawia, że za jej posiadanie polskie
banki płacą od kilku do kilkudziesięciu
milionów złotych rocznie.
Gotówka to krew w krwiobiegu systemu
bankowego, a zarządzanie jej przepływem
to skomplikowane wyzwanie logistyczne.
W zależności od banku to problem zarządzania przepływem strumieni wielu walut
w setkach jednostek bankowych i bankomatów oraz w dziesiątkach skarbców. To
wreszcie problem obsługi setek klientów
korporacyjnych. Zarządzanie gotówką
to przestrzeganie wielu ograniczeń, tych
prawnych i niepisanych – z podstawowym: gotówki nie może zabraknąć.
Utrzymanie krwiobiegu systemu
bankowego w należytym stanie kosztuje.
Główne, współzależne od siebie składniki
kosztu, to:
1. K
oszt mrożenia gotówki, czyli utracone korzyści wynikające z braku możliwości inwestowania zablokowanego
kapitału – zwykle jest to najistotniejszy
komponent kosztowy.
2. Koszty transportu gotówki
pomiędzy jednostkami bankowymi,
centrami gotówkowymi, bankomatami i bankami współpracującymi
z uwzględnieniem wielu czynników
wpływających na wysokość opłat.
3. Koszty przetwarzania gotówki.
88|
4. K
oszt sprzedaży/zakupu gotówki
do/od banku centralnego i banków
współpracujących.
Struktura banku
W bardzo ogólnym ujęciu model struktury
każdego banku na świecie jest zwykle taki
sam. Centrala, skarbce, oddziały, bankomaty, wrzutnie, klienci korporacyjni oraz
banki współpracujące w ramach sprzedaży
i zakupu gotówki, często też flota samochodów. Jednak po bliższym przyjrzeniu
okazuje się, że każdy bank ma swoje unikalne cechy. Zauważalnym trendem jest
outsourcing usług do zewnętrznych dostawców. Wbrew obiegowej opinii polskie
banki wypadają tu bardzo dobrze w porównaniu do banków w innych krajach.
Typowe na naszym rynku jest przekazanie
transportu gotówki wraz z usługami jej
przetwarzania i obsługą skarbców do firm
zewnętrznych. W Polsce popularny jest też
outsourcing obsługi bankomatów. Banki
zagraniczne w wielu krajach wysoko rozwiniętych częściej utrzymują własną flotę
samochodów, skarbce i same przetwarzają
gotówkę oraz zarządzają bankomatami.
Również rzadko stosują przerzuty pomiędzy oddziałami banku – praktykę, którą
można spotkać w Polsce.
Wyzwania
Każdy bank przy zarządzaniu gotówką
musi zmierzyć się z podobnymi wyzwaniami. Nadrzędnym celem jest zagwarantowanie klientom ciągłego dostępu
do gotówki. Nie jest to łatwe, ponieważ
zmiany jej poziomów w oddziałach są
mało przewidywalne. Problem w tym, że
nadmierne zwiększanie sald prowadzi do
znacznego wzrostu kosztów.
Zarządzanie obiegiem gotówki jest
zcentralizowane lub lokalne. W lokalnym modelu ciężar zarządzania przejmują głównie menedżerowie oddziałów
bankowych, którzy codzienne informują
o wymaganych transportach gotówki.
Takie rozwiązanie wydaje się naturalne,
ale prowadzi do zawyżania jej poziomów w banku. Menedżerowie postępują
zachowawczo, nie chcąc podejmować
ryzyka utraty płynności w swoich oddziałach w imię globalnych oszczędności.
Dodatkowo dziesiątki lub setki pracowników w oddziałach codziennie tracą czas
na zło konieczne, jakim jest ustalanie
zapotrzebowań na gotówkę.
Informatyzacja
W zadaniu zarządzania gotówką kryją
się złożone procesy wymagające interakcji wielu osób. Najważniejsze z nich to:
• Przygotowanie zleceń i realizacja
transportów gotówki.
• Obsługa i śledzenie pakietów z gotówką, z rozróżnieniem na waluty
i nominały.
• Obsługa wpłat zamkniętych i klientów
korporacyjnych.
• Obsługa pracy w skarbcach, sortowanie i przeliczanie gotówki, identyfikacja banknotów zużytych i fałszywych.
listopad | 2011
Zarządzanie gotówką • it@bank 2011
• Sprzedaż i zakup gotówki od banków
współpracujących.
Każdy bank musi realizować wszystkie lub część z tych procesów. Przy tak
dużej złożoności problemu potrzebne
staje się wdrożenie dedykowanego,
zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania gotówką. Jego
główne zalety to zwiększenie jakości
pracy, uporządkowanie przepływu
informacji oraz zwiększenie świadomości banku poprzez dostęp do pełnych
danych archiwalnych. System umożliwia realizację centralnego zarządzania
gotówką, uwalniając czas menedżerów
oddziałów. Szacuje się też, że dla średniej wielkości banku w Polsce wdrożenie
systemu zmniejsza stałe zaangażowanie
pracowników centrali o około 1,5 etatu.
Optymalizacja zarządzania?
Pojawia się pytanie – czy usprawnienie
procesów biznesowych poprzez wdrożenie systemu informatycznego to wszystko, co można osiągnąć? Przeciwnie, jest
to dopiero fundament, pierwszy krok
w stronę osiągnięcia prawdziwych, znaczących oszczędności. Kluczem do nich
jest optymalizacja zarządzania gotówką,
rozumiana jako inteligentne wsparcie
decyzji menedżerskich o wymaganych
poziomach sald w oddziałach, bankomatach, skarbcach, o transportach zleconych w tym celu i o czasie ich realizacji.
Jej wdrożenie pozwala na obniżenie
kosztów globalnych zarządzania gotówką w skali całego banku.
Zoptymalizowane muszą być wszystkie składniki kosztowe zarządzania
gotówką – transport, przetwarzanie,
zakup oraz mrożenie gotówki, a celem
jest obniżenie kosztów globalnych. Może
się zdarzyć, że wynikiem optymalizacji
będzie np. zwiększenie kosztów transportu konieczne do znacznie większego
obniżenia kosztu mrożenia gotówki.
Problemy do rozwiązania
w modelu optymalizacyjnym
Zadanie optymalizacji zarządzania
gotówką wymaga rozwiązania szeregu
bardzo poważnych problemów. Pierwszym z nich jest wysoka nieprzewidywalność wpłat i wypłat w jednostkach
bankowych, w których miesza się
strumień wpłat i wypłat. Już ponad 30
lat temu w wielu pracach naukowych
www.alebank.pl dowiedziono, że przepływ gotówki w oddziałach jest tak samo przewidywalny
jak błądzenie losowe. Oznacza to, że stany
gotówkowe w oddziałach są nieprognozowane w rozumieniu teorii działu
matematyki zajmującej się analizą szeregów czasowych. Dlatego prognozowanie
oraz optymalizacja zarządzania obiegiem
gotówki w banku wymaga zastosowania
dedykowanych, eksperckich rozwiązań.
Problemem jest też różnorodność
i zmienność modeli biznesowych. Każdy
bank jest trochę inny i nie istnieje uniwersalny model struktury dla wszystkich. Co więcej, struktura ta ewoluuje
w czasie pod wpływem rozwoju banku,
a także zmian na samym rynku. Dlatego
algorytmy optymalizacyjne muszą mieć
możliwość szerokiej parametryzacji.
Konieczne jest zapewnienie danych źródłowych będących podstawą
optymalizacji. Przede wszystkim należy
zapewnić dostęp do nich we właściwych
systemach źródłowych. Dane muszą być
dobrej jakości, kompletne i poprawne.
Te aspekty stanowią problem techniczny.
Istnieje jednak jeszcze inny wymiar poprawności danych. Zdarza się
bowiem, że są technicznie poprawne,
a jednak ich interpretacja nie jest
oczywista i wprowadza w błąd.
Dane te, przed użyciem do prognozowania i optymalizacji muszą zostać na
wstępie odpowiednio przefiltrowane
i przetworzone.
Metody optymalizacji
Z powodu tych oraz wielu innych
problemów zadanie optymalizacji
zarządzania gotówką stają się bardzo
trudne. Z punktu widzenia controllingu
ważne jest, aby podejście było deterministyczne, co utrudnia stosowanie
metod adaptacyjnych. Problemem jest
też sama złożoność obliczeń. Ogromna ilość parametrów sprawia, że tylko
bardzo kosztowne, najlepsze komercyjne
silniki obliczeniowe potrafią wykonać
obliczenia w rozsądnym czasie. A przecież optymalizacja transportów musi być
uruchamiana co najmniej raz dziennie,
im później tym lepiej, ze względu na
aktualność danych. Wymagane jest więc
opracowanie wyszukanych eksperckich
rozwiązań, które pozwolą na wysoką
skuteczność osiąganą w krótkim czasie
obliczeniowym.
Efekty optymalizacji
W Polsce, gdzie świadomość zarządzania gotówką jest wysoka, zastosowanie
optymalizacji przynosi oszczędności
globalne na poziomie 10–15 proc. łącznej sumy kosztów banku przed wdrożeniem takiego rozwiązania. W wielu
bankach w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie podejście do problemu jest
swobodniejsze, te oszczędności bywają
znacznie wyższe.
Ubocznym, ale bardzo ważnym dla
banku efektem jest dokonanie audytu
danych, towarzyszącego wdrożeniu mechanizmu optymalizacyjnego. Wynikiem
audytu jest zwiększenie wiedzy banku
o wykonywanych procesach, co może
prowadzić do kolejnych usprawnień
i następnych oszczędności.
Mechanizm optymalizacji pozwala
też na wykonywanie analiz what-if
– źródła wartościowej wiedzy o tym,
jak kształtować w tym obszarze strategię banku, np. w jaki sposób zmodyfikować umowy z firmami transportowymi, aby obniżyć całkowite koszty
transportu.
Lepiej i taniej
– potencjalne korzyści
Mimo stosunkowo wysokiego poziomu
świadomości banków w Polsce o zarządzaniu gotówką, wciąż pozostaje przestrzeń do uzyskania bardzo znaczących
oszczędności w tym zakresie. Uzyskane
korzyści można podzielić na dwie grupy
– twarde i miękkie.
Twarde finansowe korzyści płyną
z zastosowania mechanizmów optymalizacji. Są to rachunki niższe o około 10
do 15 proc., otrzymywane od pierwszego
dnia działania takich mechanizmów.
Korzyści miękkie, wynikające
z wdrożenia systemu informatycznego
z silnikiem optymalizacyjnym, układają
się w długą listę. Począwszy od usprawnienia i skrócenia trwania procesów,
zmniejszenia ilości pracy, poprzez możliwość zweryfikowania własnych procesów biznesowych na podstawie wiedzy
uzyskanej z niezależnego audytu, skończywszy na nowych możliwościach analiz wspierających decyzje strategiczne.
Zdecydowanie warto usprawniać zarządzanie gotówką w banku, ponieważ
kryje się w tym obszarze duży potencjał
dla oszczędności. 
|89