O asymptotycznej optymalności estymatorów

O asymptotycznej optymalności estymatorów
Teresa Ledwina
Instytut Matematyczny PAN
Streszczenie
Omówimy krótko historię rozmaitych prób zdefiniowania asymptotycznej efektywności estymatorów. W miarę dokładnie przedstawimy podejście HájekaLeCama i przedyskutujemy pewne dodatkowe aspekty z nim związane. Dla
prostoty wywodów, skoncentrujemy głównie uwagę na modelach parametrycznych.
Wykład będzie częściowo oparty na materiale zawartym w książkach Bickela i innych (1993), Lehmanna (1983) i van der Vaarta (2000) oraz kilku
stosunkowo niedawno opublikowanych pracach.
Literatura
Bickel, P. J., Klassen, C. A. J., Ritov, Y., Wellner, J. A. (1993). Efficient and
Adaptive Estimation for Semiparametric Models. Baltimore: Johns Hopkins
University Press.
Lehmann, E. L. (1983). Theory of Point Estimation. New York: Wiley.
van der Vaart, A. W. (2000). Asymptotic Statistic. Cambridge: Cambridge University Press.