21-2014 par 34a - zasady obsługi zleceń zaawansowanych II etap

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014
z dnia 22-09-2014 r.
w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu
Maklerskim Pekao
W związku z § 34a ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom
Maklerski Pekao, Dom Maklerski Pekao (DM) niniejszym informuje o:
1) rodzajach zleceń zaawansowanych,
2) instrumentach
finansowych,
które
mogą
być
przedmiotem
zleceń
zaawansowanych,
3) warunkach realizacji zleceń zaawansowanych, w tym wymaganych wartościach
parametrów.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Wprowadza się następujące rodzaje zleceń zaawansowanych:
1) SSL (Step Stop Limit)
2) ToC (Take or Cut)
3) SToC (Speed, Take or Cut)
4) OTO (One Triggers Other)
2. Zlecenia zaawansowane są przyjmowane na wskazane przez DM instrumenty
finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW).
Dla instrumentów finansowych na rynku kasowym dostępne są wyłącznie zlecenia
zaawansowane rodzaju SSL oraz OTO.
3. Klient może składać zlecenia zaawansowane w następujący sposób:
a) osobiście – w Punkcie Usług Maklerskich (PUM),
b) telefonicznie – w Contact Center,
c) przez Internet – w systemie Pekao24Makler.
4. Dla celów obsługi zleceń zaawansowanych określa się kurs odniesienia, którym jest
kurs ostatniej transakcji z bieżącej sesji GPW, a w przypadku jego braku:
1)w odniesieniu do derywatów – ostatni kurs rozliczeniowy z ostatniej sesji GPW,
2)w odniesieniu do instrumentów finansowych na rynku kasowym - ostatni kurs
zamknięcia z GPW.
5. Na podstawie zlecenia zaawansowanego, wprowadzonego do systemu
informatycznego DM, są automatycznie generowane standardowe zlecenia (zlecenia
cząstkowe), które następnie są wysyłane do systemu informatycznego GPW (którego
częścią jest system notujący GPW). Wygenerowane zlecenia cząstkowe podlegają
regulacjom GPW.
6. Zlecenie zaawansowane, w tym wygenerowane na jego podstawie wszystkie zlecenia
cząstkowe, traci ważność w przypadku:
1) upływu terminu ważności zlecenia zaawansowanego,
2) gdy którekolwiek zlecenie cząstkowe zostanie odrzucone przez GPW,
3) wyeliminowania przez GPW któregokolwiek zlecenia cząstkowego, które
dotychczas nie zostało zrealizowane w jakiejkolwiek części,
Bank Pekao S.A.
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
www.dm.pekao.com.pl
Bank Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Grzybowska 53/57, wpisany
pod numerem KRS: 0000014843,
do
Rejestru
Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego;
NIP:
526-00-06-841;
wysokość kapitału zakładowego
i kapitału wpłaconego: 262 470 034
złotych, według stanu na dzień 28
grudnia 2012 r.
4) gdy w zleceniu zaawansowanym OTO, którego przedmiotem są instrumenty
finansowe na rynku kasowym, na rachunku inwestycyjnym Klienta nie ma
wystarczającego pokrycia w środkach pieniężnych lub instrumentach finansowych
pod zlecenie cząstkowe Other w momencie jego generowania w systemie
informatycznym DM,
5) w wyniku złożenia przez Klienta dyspozycji anulowania zlecenia zaawansowanego
- przy czym uznaje się, że zlecenie zaawansowane utraciło ważność w chwili
otrzymania potwierdzeń z systemu informatycznego GPW o anulowaniu wszystkich
aktywnych zleceń cząstkowych, wygenerowanych na podstawie tego zlecenia
zaawansowanego.
7. Poszczególne zlecenia cząstkowe mogą być anulowane przez Klienta wyłącznie
poprzez złożenie dyspozycji anulowania powiązanego z nim zlecenia
zaawansowanego. Dyspozycja anulowania zlecenia zaawansowanego może być
przyjęta jedynie w odniesieniu do niezrealizowanego zlecenia cząstkowego. W
przypadku gdy zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia
zaawansowanego, zostało częściowo zrealizowane – dyspozycja anulowania może
dotyczyć jedynie części niezrealizowanej.
8. Zlecenia zaawansowane nie mogą być modyfikowane przez Klienta. W przypadku
konieczności zmiany parametrów zlecenia zaawansowanego należy je anulować, a
następnie złożyć nowe zlecenie zaawansowane.
9. Termin ważności zlecenia zaawansowanego może być oznaczony poprzez
wskazanie typu ważności: ”Dzień”, „Do dnia” lub „Do czasu”.
10. W zleceniach zaawansowanych nie ma możliwości określenia: „Wielkości ujawnianej”
oraz „Wielkości minimalnej”.
11. Dla zleceń zaawansowanych nie stosuje się odroczonego terminu płatności (OTP)
oraz automatycznego uruchamiania środków pieniężnych z kredytu na zakup
instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym.
12. DM określa:
1) instrumenty finansowe, które mogą być przedmiotem zleceń zaawansowanych
składanych w DM:
a) dla zleceń rodzaju SSL, ToC, SToC i OTO - kontrakty terminowe na indeksy
WIG20 oraz mWIG40,
b) dla zleceń rodzaju SSL i OTO - akcje BZWBK, KGHM, MBANK, ORANGEPL,
PEKAO, PGE, PGNIG, PKNORLEN, PKOBP, PZU, SYNTHOS.
2) minimalną wartość parametru: „Odległość” w zleceniach SSL:
a) kontrakty terminowe na indeksy WIG20 oraz mWIG40: 5
b) akcje ORANGEPL, PGNIG, SYNTHOS: 0,05 PLN
c) akcje PGE, PKNORLEN, PKOBP: 0,10 PLN
d) akcje KGHM, PEKAO: 0,50 PLN
e) akcje BZWBK, MBANK, PZU: 2,00 PLN
3) wartość parametru „Opóźnienie” w zleceniach SSL:
a) kontrakty terminowe na indeksy WIG20 oraz mWIG40: 5
b) akcje ORANGEPL, PGNIG, SYNTHOS: 0,05 PLN
c) akcje PGE, PKNORLEN, PKOBP: 0,10 PLN
f) akcje KGHM, PEKAO: 0,50 PLN
d) akcje BZWBK, MBANK, PZU: 2,00 PLN
Bank Pekao S.A.
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
www.dm.pekao.com.pl
Bank Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Grzybowska 53/57, wpisany
pod numerem KRS: 0000014843,
do
Rejestru
Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego;
NIP:
526-00-06-841;
wysokość kapitału zakładowego
i kapitału wpłaconego: 262 470 034
złotych, według stanu na dzień 28
grudnia 2012 r.
4) minimalną wartość parametru „Różnica Take/Cut” w zleceniach ToC i SToC: 10.
§ 2. Zlecenie SSL
1. Zlecenie SSL może być zleceniem otwierającym lub zamykającym pozycje.
2. Zlecenie SSL może być zleceniem typu Stop Limit lub Stop Loss.
3. Klient określa limit aktywacji zlecenia SSL poprzez wpisanie w polu „Odległość”
wartości wyrażonej w jednostce notowania danego instrumentu finansowego. Na tej
podstawie system informatyczny DM generuje zlecenie cząstkowe lub jego
modyfikację z limitem aktywacji równym kursowi odniesienia:
1) w przypadku zleceń kupna - powiększonym o wartość z pola „Odległość”,
2) w przypadku zleceń sprzedaży - pomniejszonym o wartość z pola „Odległość”.
- przy czym DM określa minimalną wartość wpisywaną w polu „Odległość”.
4. W przypadku typu zlecenia Stop Limit - Klient dodatkowo określa limit ceny zlecenia
SSL poprzez wpisanie w polu „Dystans” wartości wyrażonej w jednostce notowania
danego instrumentu finansowego. Na tej podstawie system informatyczny DM generuje
zlecenie cząstkowe lub jego modyfikację z limitem ceny równym limitowi aktywacji,
wyliczonym zgodnie z ust. 3:
1) w przypadku zleceń kupna - powiększonym o wartość z pola „Dystans”,
2) w przypadku zleceń sprzedaży - pomniejszonym o wartość z pola „Dystans”.
5. Wartości limitu ceny lub limitu aktywacji zlecenia cząstkowego, wyliczone na podstawie
wartości wpisywanych w polach „Odległość”, zgodnie z ust. 3, oraz „Dystans”, zgodnie
z ust. 4, muszą być zgodne z krokiem notowania danego instrumentu finansowego, o
którym mowa w regulacjach GPW.
6. Modyfikacje limitów aktywacji oraz limitów ceny w zleceniach cząstkowych,
wygenerowanych na podstawie zlecenia SSL są realizowane po zmianie kursu
instrumentu finansowego o wartość „Opóźnienia” określoną przez DM. Zmiana kursu
jest ustalana w stosunku do kursu ostatnio zastosowanego przy wyliczaniu limitu
aktywacji w zleceniu cząstkowym. W przypadku zleceń kupna – modyfikacje są
wykonywane wyłącznie, jeżeli kurs spada, a w przypadku zleceń sprzedaży –
modyfikacje są wykonywane wyłącznie, jeżeli kurs rośnie.
7. Modyfikacje, o których mowa w ust. 6, są wykonywane do momentu aktywacji przez
GPW zlecenia cząstkowego, wygenerowanego na podstawie zlecenia SSL.
8. W zleceniach SSL wykorzystanie indywidualnego limitu zaangażowania Klienta w
derywaty jest kontrolowane przez system informatyczny DM w oparciu o wolumen i
stronę zlecenia zaawansowanego SSL.
9. W zleceniach SSL, których przedmiotem są derywaty, wymagane zabezpieczenie jest
wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę zlecenia
zaawansowanego SSL, z zastrzeżeniem § 1 ust. 11.
10.
W zleceniach SSL, których przedmiotem są instrumenty finansowe na rynku
kasowym, pokrycie w środkach pieniężnych lub w instrumentach finansowych jest
wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę zlecenia
zaawansowanego SSL, z zastrzeżeniem § 1 ust. 11.
Bank Pekao S.A.
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
www.dm.pekao.com.pl
Bank Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Grzybowska 53/57, wpisany
pod numerem KRS: 0000014843,
do
Rejestru
Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego;
NIP:
526-00-06-841;
wysokość kapitału zakładowego
i kapitału wpłaconego: 262 470 034
złotych, według stanu na dzień 28
grudnia 2012 r.
§ 3. Zlecenie ToC
1. Zlecenie ToC składa się z dwóch zleceń podrzędnych: Take i Cut, na podstawie
których system informatyczny DM generuje zlecenia cząstkowe Klienta, wysyłane
następnie do systemu informatycznego GPW. Zlecenie cząstkowe, wygenerowane na
podstawie zlecenia Take jest generowane w systemie informatycznym DM po
otrzymaniu z GPW potwierdzenia przyjęcia zlecenia cząstkowego, wygenerowanego
na podstawie zlecenia Cut.
2. Instrumenty finansowe na rynku kasowym nie mogą być przedmiotem zlecenia ToC.
3. Składane zlecenie ToC zostanie przyjęte do realizacji wyłącznie wtedy, gdy zlecenia
podrzędne są zleceniami odwracającymi (tj. gdy wolumen sprzedaży jest większy od
wolumenu otwartych pozycji długich lub gdy wolumen kupna jest większy od wolumenu
otwartych pozycji krótkich) lub zamykającymi otwarte pozycje.
4. Zlecenie podrzędne Take to zlecenie z limitem ceny typu LIM lub PEG, które ma na
celu zamknięcie pozycji w celu realizacji zysku. Zlecenie podrzędne Cut to zlecenie z
limitem aktywacji typu Stop Loss lub limitem aktywacji i limitem ceny typu Stop Limit,
które ma na celu zamknięcie pozycji generujących straty.
5. Limity ceny oraz limity aktywacji zleceń podrzędnych ToC są określane w jednostkach
notowania instrumentu finansowego.
6. W przypadku, gdy zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Take
zostanie zrealizowane częściowo - wolumen zlecenia cząstkowego, wygenerowanego
na podstawie zlecenia Cut zostanie automatycznie zmodyfikowany do wielkości
niezrealizowanego wolumenu zlecenia cząstkowego, wygenerowanego na podstawie
zlecenia Take. W przypadku całkowitej realizacji zlecenia cząstkowego,
wygenerowanego na podstawie zlecenia Take - zlecenie cząstkowe, wygenerowane
na podstawie zlecenia Cut zostanie automatycznie anulowane.
7. W przypadku, gdy zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Cut
aktywuje się w arkuszu zleceń GPW - zlecenie cząstkowe, wygenerowane na
podstawie zlecenia Take zostanie anulowane.
8. Zasady obowiązujące dla zlecenia kupna ToC:
1) limit ceny w zleceniu kupna Take musi być mniejszy niż kurs odniesienia,
2) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż kurs odniesienia,
3) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż limit ceny w zleceniu
kupna Take,
4) różnica pomiędzy limitem aktywacji w zleceniu kupna Cut a limitem ceny w
zleceniu kupna Take nie może być mniejsza niż „Różnica Take/Cut” określona
przez DM.
9. Zasady obowiązujące dla zlecenia sprzedaży ToC:
1) limit ceny w zleceniu sprzedaży Take musi być większy niż kurs odniesienia,
2) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż kurs odniesienia,
3) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż limit ceny w
zleceniu sprzedaży Take,
4) różnica pomiędzy limitem ceny w zleceniu sprzedaży Take a limitem aktywacji w
zleceniu sprzedaży Cut, nie może być mniejsza niż Różnica Take/Cut określona
przez DM.
10. Przy składaniu zlecenia ToC system informatyczny DM wylicza wykorzystanie
indywidualnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty w oparciu o wolumen i stronę
zlecenia podrzędnego Take.
Bank Pekao S.A.
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
www.dm.pekao.com.pl
Bank Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Grzybowska 53/57, wpisany
pod numerem KRS: 0000014843,
do
Rejestru
Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego;
NIP:
526-00-06-841;
wysokość kapitału zakładowego
i kapitału wpłaconego: 262 470 034
złotych, według stanu na dzień 28
grudnia 2012 r.
11. Dla aktywnego zlecenia ToC, wykorzystanie indywidualnego limitu zaangażowania
Klienta w derywaty jest kontrolowane przez system informatyczny DM w oparciu o
wolumen i stronę aktywnych zleceń cząstkowych, wygenerowanych na podstawie
zlecenia ToC.
12. Przy składaniu zlecenia ToC, którego przedmiotem są derywaty wymagane
zabezpieczenie jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o łączny wolumen i
stronę zleceń podrzędnych Take i Cut z zastrzeżeniem § 1 ust. 11.
13. Dla aktywnego zlecenia ToC, którego przedmiotem są derywaty, wymagane
zabezpieczenie jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę
aktywnych zleceń cząstkowych, wygenerowanych na podstawie zlecenia ToC, z
zastrzeżeniem § 1 ust. 11.
§ 4. Zlecenie SToC
1. Zlecenie SToC składa się z 3 zleceń podrzędnych: Speed, Take i Cut, na podstawie
których system informatyczny DM generuje zlecenia cząstkowe Klienta, wysyłane
następnie do systemu informatycznego GPW.
2. Instrumenty finansowe na rynku kasowym nie mogą być przedmiotem zleceń SToC.
3. Składane zlecenie SToC zostanie przyjęte do realizacji wyłącznie wtedy, gdy zlecenie
podrzędne Speed jest zleceniem otwierającym pozycje.
4. Zlecenie podrzędne Speed może wskazywać każdy typ zlecenia obsługiwany przez
GPW i co do zasady jest zleceniem otwierającym pozycje.
5. Dopiero po realizacji zlecenia podrzędnego Speed, DM wystawia zlecenia cząstkowe,
wygenerowane na podstawie zlecenia Take i Cut. W przypadku eliminacji przez GPW
częściowo zrealizowanego zlecenia Speed, zostaną wystawione zlecenia cząstkowe,
wygenerowane na podstawie zlecenia Take i Cut z wolumenami równymi wolumenowi
częściowej realizacji zlecenia Speed.
6. Zlecenie podrzędne Take to zlecenie z limitem ceny typu LIM lub PEG, które ma na
celu zamknięcie pozycji w celu realizacji zysku, a zlecenie podrzędne Cut to zlecenie z
limitem aktywacji typu Stop Loss lub limitem aktywacji i limitem ceny typu Stop Limit,
które ma na celu zamknięcie pozycji generującej straty.
7. Limity ceny oraz limity aktywacji zleceń podrzędnych SToC są określane
w jednostkach notowania instrumentu finansowego.
8. W przypadku, gdy zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Take
zostanie zrealizowane częściowo - wolumen zlecenia cząstkowego, wygenerowanego
na podstawie zlecenia Cut zostanie automatycznie zmodyfikowany do wielkości
niezrealizowanego wolumenu zlecenia cząstkowego, wygenerowanego na podstawie
zlecenia Take. W przypadku całkowitej realizacji zlecenia cząstkowego,
wygenerowane na podstawie zlecenia Take - zlecenie cząstkowe, wygenerowane na
podstawie zlecenia Cut zostanie automatycznie anulowane.
9. W przypadku gdy zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Cut
aktywuje się w arkuszu zleceń GPW - zlecenie cząstkowe, wygenerowane na
podstawie zlecenia Take zostanie anulowane.
10.
Zasady obowiązujące dla zlecenia kupna SToC:
1) zlecenie kupna Speed z typem zlecenia PKC, PCR, PEG:
a) limit ceny w zleceniu sprzedaży Take musi być większy niż kurs ostatniej
transakcji na bieżącej sesji GPW, a w przypadku braku tego kursu musi być
większy niż 110% ostatniego kursu rozliczeniowego z GPW,
Bank Pekao S.A.
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
www.dm.pekao.com.pl
Bank Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Grzybowska 53/57, wpisany
pod numerem KRS: 0000014843,
do
Rejestru
Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego;
NIP:
526-00-06-841;
wysokość kapitału zakładowego
i kapitału wpłaconego: 262 470 034
złotych, według stanu na dzień 28
grudnia 2012 r.
b) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż limit ceny w
zleceniu sprzedaży Take,
c) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż kurs odniesienia;
2) zlecenie kupna Speed z typem zlecenia Stop Loss, Stop Limit:
a) limit aktywacji w zleceniu kupna Speed musi być większy niż kurs odniesienia,
b) limit ceny w zleceniu sprzedaży Take musi być większy niż limit aktywacji w
zleceniu kupna Speed,
c) limit ceny w zleceniu sprzedaży Take musi być większy niż kurs odniesienia,
d) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż limit aktywacji
w zleceniu kupna Speed,
e) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż kurs odniesienia;
3) zlecenie kupna Speed z limitem ceny:
a) limit ceny w zleceniu sprzedaży Take musi być większy niż limit ceny w zleceniu
kupna Speed,
b) limit ceny w zleceniu sprzedaży Take musi być większy niż kurs odniesienia,
c) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż limit ceny w
zleceniu kupna Speed,
d) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż kurs odniesienia;
4) różnica pomiędzy limitem ceny w zleceniu Take a limitem aktywacji w zleceniu Cut
nie może być mniejsza niż „Różnica Take/Cut” określona przez DM.
11. Zasady obowiązujące dla zlecenia sprzedaży SToC:
1) zlecenie sprzedaży Speed z typem zlecenia PKC, PCR, PEG:
a) limit ceny w zleceniu kupna Take musi być mniejszy niż kurs ostatniej transakcji
na bieżącej sesji GPW, a w przypadku braku tego kursu musi być mniejszy niż
90% ostatniego kursu rozliczeniowego z GPW,
b) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż limit ceny w zleceniu
kupna Take,
c) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż kurs odniesienia;
2) zlecenie sprzedaży Speed z typem zlecenia Stop Loss, Stop Limit:
a) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Speed musi być mniejszy niż kurs
odniesienia,
b) limit ceny w zleceniu kupna Take musi być mniejszy niż limit aktywacji w
zleceniu sprzedaży Speed,
c) limit ceny w zleceniu kupna Take musi być mniejszy niż kurs odniesienia,
d) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż limit aktywacji w
zleceniu sprzedaży Speed,
e) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż kurs odniesienia;
3) zlecenie sprzedaży Speed z limitem ceny:
a) limit ceny w zleceniu kupna Take musi być mniejszy niż limit ceny w zleceniu
sprzedaży Speed,
b) limit ceny w zleceniu kupna Take musi być mniejszy niż kurs odniesienia,
c) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż limit ceny w zleceniu
sprzedaży Speed,
d) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż kurs odniesienia;
4) różnica pomiędzy limitem aktywacji w zleceniu Cut, a limitem ceny w zleceniu Take
nie może być mniejsza niż „Różnica Take/Cut” określona przez DM.
Bank Pekao S.A.
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
www.dm.pekao.com.pl
Bank Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Grzybowska 53/57, wpisany
pod numerem KRS: 0000014843,
do
Rejestru
Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego;
NIP:
526-00-06-841;
wysokość kapitału zakładowego
i kapitału wpłaconego: 262 470 034
złotych, według stanu na dzień 28
grudnia 2012 r.
12. Przy składaniu zlecenia SToC system informatyczny DM wylicza wykorzystanie
indywidualnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty w oparciu o wolumen i
stronę zlecenia podrzędnego Speed.
13. Dla aktywnego zlecenia SToC wykorzystanie indywidualnego limitu zaangażowania
Klienta w derywaty jest kontrolowane przez system informatyczny DM w oparciu o
wolumen i stronę aktywnych zleceń cząstkowych, wygenerowanych na podstawie
zlecenia SToC.
14. Przy składaniu zlecenia SToC, którego przedmiotem są derywaty, wymagane
zabezpieczenie jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę
zlecenia podrzędnego Speed, z zastrzeżeniem § 1 ust. 11.
15. Dla aktywnego zlecenia SToC, którego przedmiotem są derywaty, wymagane
zabezpieczenie jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę
aktywnych zleceń cząstkowych, wygenerowanych na podstawie zlecenia SToC, z
zastrzeżeniem § 1 ust. 11.
§ 5. Zlecenie OTO
1. Zlecenie OTO składa się z 2 zleceń podrzędnych: One i Other, na podstawie których
system informatyczny DM generuje zlecenia cząstkowe Klienta, które następnie są
wysyłane do systemu informatycznego GPW.
2. Zlecenie podrzędne One może wskazywać każdy typ zlecenia obsługiwany przez
GPW, przy czym zlecenie sprzedaży, którego przedmiotem są instrumenty finansowe
na rynku kasowym, może wskazywać typ zlecenia: LIM, PEG Limit lub Stop Limit.
3. Dopiero po realizacji zlecenia podrzędnego One, DM wystawia zlecenia cząstkowe,
wygenerowane na podstawie zlecenia Other. W przypadku eliminacji przez GPW
częściowo zrealizowanego zlecenia One, zostanie wystawione zlecenie cząstkowe,
wygenerowane na podstawie zlecenia Other z wolumenem równym wolumenowi
częściowej realizacji zlecenia One.
4. Zlecenie podrzędne Other jest zleceniem o stronie przeciwnej do zlecenia
podrzędnego One. W przypadku gdy przedmiotem zlecenia podrzędnego Other są:
1) derywaty - może wskazywać typ zlecenia: LIM, PEG Limit, Stop Loss lub Stop
Limit,
2) instrumenty finansowe na rynku kasowym – może wskazywać typ zlecenia: LIM lub
PEG Limit.
5. Limity ceny oraz limity aktywacji zleceń podrzędnych OTO są określane
w jednostkach notowania instrumentu finansowego.
6. Zasady obowiązujące dla zlecenia kupna OTO:
1) zlecenie kupna One z typem zlecenia PKC, PCR, PEG:
a) limit ceny w zleceniu sprzedaży Other typu LIM lub PEG Limit musi być większy
niż kurs odniesienia,
b) dla instrumentów finansowych na rynku kasowym - kursem odniesienia jest
ostatni kurs zamknięcia z sesji GPW powiększony o 21%, w przypadku:
− zlecenia, o którym mowa w lit. a,
− braku kursu ostatniej transakcji z bieżącej sesji GPW,
c) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Other typu Stop Loss lub Stop Limit musi
być mniejszy niż kurs odniesienia,
Bank Pekao S.A.
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
www.dm.pekao.com.pl
Bank Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Grzybowska 53/57, wpisany
pod numerem KRS: 0000014843,
do
Rejestru
Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego;
NIP:
526-00-06-841;
wysokość kapitału zakładowego
i kapitału wpłaconego: 262 470 034
złotych, według stanu na dzień 28
grudnia 2012 r.
2) zlecenie kupna One z typem zlecenia Stop Loss, Stop Limit:
a) dla instrumentów finansowych na rynku kasowym – kursem odniesienia jest
ostatni kurs zamknięcia powiększony o 21% w przypadku:
- gdy zlecenie One jest typu StopLoss,
- braku kursu ostatniej transakcji z bieżącej sesji GPW,
b) limit aktywacji w zleceniu kupna One musi być większy niż kurs odniesienia,
c) limit ceny w zleceniu sprzedaży Other typu LIM lub PEG Limit musi być większy
niż limit aktywacji w zleceniu kupna One,
d) limit ceny w zleceniu sprzedaży Other typu LIM lub PEG Limit dla instrumentów
finansowych na rynku kasowym musi być większy niż limit ceny w zleceniu
kupna One typu Stop Limit lub większy niż kurs odniesienia, gdy zlecenie One
jest typu Stop Loss,
e) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Other musi być mniejszy niż limit aktywacji
w zleceniu kupna One,
3) zlecenie kupna One z limitem ceny:
a) limit ceny w zleceniu sprzedaży Other typu LIM lub PEG Limit musi być większy
niż limit ceny w zleceniu kupna One,
b) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Other musi być mniejszy niż limit ceny
w zleceniu kupna One,
7. Zasady obowiązujące dla zlecenia sprzedaży OTO :
1) zlecenie sprzedaży One z typem zlecenia PKC, PCR, PEG:
a) limit ceny w zleceniu kupna Other typu LIM lub PEG Limit musi być mniejszy niż
kurs odniesienia,
b) limit aktywacji w zleceniu kupna Other musi być większy niż kurs odniesienia,
2) zlecenie sprzedaży One z typem zlecenia Stop Loss, Stop Limit:
a) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży One musi być mniejszy niż kurs
odniesienia,
b) limit ceny w zleceniu kupna Other typu LIM lub PEG Limit musi być mniejszy niż
limit aktywacji w zleceniu sprzedaży One,
c) limit ceny w zleceniu kupna Other typu LIM lub PEG Limit dla instrumentów
finansowych na rynku kasowym musi być mniejszy niż limit ceny w zleceniu
sprzedaży One typu Stop Limit,
d) limit aktywacji w zleceniu kupna Other musi być większy niż limit aktywacji
w zleceniu sprzedaży One,
3) zlecenie sprzedaży One z limitem ceny:
a) limit ceny w zleceniu kupna Other typu LIM lub PEG Limit musi być mniejszy niż
limit ceny w zleceniu sprzedaży One,
b) limit aktywacji w zleceniu kupna Other musi być większy niż limit ceny w
zleceniu sprzedaży One,
8. Przy składaniu zlecenia OTO system informatyczny DM wylicza wykorzystanie
indywidualnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty w oparciu o wolumen i
stronę zlecenia podrzędnego One.
9. Dla aktywnego zlecenia OTO wykorzystanie indywidualnego limitu zaangażowania
Klienta w derywaty jest kontrolowane przez system informatyczny DM w oparciu
Bank Pekao S.A.
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
www.dm.pekao.com.pl
Bank Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Grzybowska 53/57, wpisany
pod numerem KRS: 0000014843,
do
Rejestru
Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego;
NIP:
526-00-06-841;
wysokość kapitału zakładowego
i kapitału wpłaconego: 262 470 034
złotych, według stanu na dzień 28
grudnia 2012 r.
o wolumen i stronę aktywnych zleceń cząstkowych, wygenerowanych na podstawie
zlecenia OTO.
10. Przy składaniu zlecenia OTO, którego przedmiotem są derywaty, wymagane
zabezpieczenie jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę
zlecenia podrzędnego One, z zastrzeżeniem § 1 ust. 11.
11. Przy składaniu zlecenia OTO, którego przedmiotem są instrumenty finansowe na
rynku kasowym, pokrycie w środkach pieniężnych lub instrumentach finansowych jest
wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę zlecenia podrzędnego
One, z zastrzeżeniem § 1 ust. 11.
12. Dla aktywnego zlecenia OTO na derywaty, wymagane zabezpieczenie jest wyliczane
na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę aktywnych zleceń cząstkowych,
wygenerowanych na podstawie zlecenia OTO, z zastrzeżeniem § 1 ust. 11.
13. Dla aktywnego zlecenia OTO na instrumenty finansowe na rynku kasowym, pokrycie
w środkach pieniężnych lub instrumentach finansowych jest wyliczane na zasadach
ogólnych w oparciu o wolumen i stronę aktywnych zleceń cząstkowych,
wygenerowanych na podstawie zlecenia OTO, z zastrzeżeniem § 1 ust. 11.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. W przypadku powzięcia przez DM informacji o zagrożeniu realizacji zleceń
zaawansowanych niezgodnie z założeniami składających dyspozycje, w tym w
przypadku informacji o zagrożeniu wynikającym z przyczyn regulacyjnych (tj. jeżeli
zagrożenie wynika z braku zgodności z zasadami ustalonymi przez GPW w
Regulaminie GPW, Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego, uchwałach Rady
Nadzorczej GPW oraz Zarządu GPW, w Cedule GPW komunikatach wydawanych
przez GPW lub DM, określonych w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez
DM Pekao, Umowie świadczenia usług maklerskich przez DM Pekao oraz
Komunikacie Dyrektora DM określającym zasady obsługi zleceń zaawansowanych)
lub technicznych (tj. jeżeli zagrożenie wynika z działania/braku działania systemów
informatycznych GPW lub DM, a także infrastruktury technicznej pośredniczącej w
połączeniu systemów informatycznych GPW i DM) DM może wstrzymać lub
ograniczyć świadczenie usługi, w szczególności DM może:
1) wstrzymać lub ograniczyć przyjmowanie do wykonania zleceń zaawansowanych,
2) anulować aktywne zlecenia zaawansowane.
DM niezwłocznie przekaże Klientowi informację o przyczynie anulowania,
wstrzymania lub ograniczenia realizacji zlecenia.
2. Przed złożeniem zlecenia zaawansowanego, Klient powinien zapoznać się z
powyższymi zasadami obsługi zleceń zaawansowanych, w szczególności z
określonymi przez DM instrumentami finansowymi, które mogą być przedmiotem
zleceń zaawansowanych składanych w DM, a także z parametrami dotyczącymi
zleceń zaawansowanych.
3. Z dniem 23 września 2014 traci moc :
1) Komunikat nr 14/DM/DRPiKO/2014 z dnia 5-05-2014 r. w sprawie określenia
zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao,
Bank Pekao S.A.
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
www.dm.pekao.com.pl
Bank Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Grzybowska 53/57, wpisany
pod numerem KRS: 0000014843,
do
Rejestru
Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego;
NIP:
526-00-06-841;
wysokość kapitału zakładowego
i kapitału wpłaconego: 262 470 034
złotych, według stanu na dzień 28
grudnia 2012 r.
2) Komunikat nr 15/DM/DRPiKO/2014 z dnia 5-05-2014 r. w sprawie dodatkowych
ryzyk związanych z realizacją zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim
Pekao,
3) Komunikat nr 16/DM/DRPiKO/2014 z dnia 5-05-2014 r. w sprawie określenia
instrumentów finansowych, na które przyjmowane są zlecenia zaawansowane oraz
określenia parametrów obowiązujących w zleceniach zaawansowanych w Domu
Maklerskim Pekao.
§7
Komunikat wchodzi w życie z dniem 23 września 2014 r.
Piotr Teleon
Zastępca Dyrektora
Domu Maklerskiego Pekao
Bank Pekao S.A.
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
www.dm.pekao.com.pl
Bank Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Grzybowska 53/57, wpisany
pod numerem KRS: 0000014843,
do
Rejestru
Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego;
NIP:
526-00-06-841;
wysokość kapitału zakładowego
i kapitału wpłaconego: 262 470 034
złotych, według stanu na dzień 28
grudnia 2012 r.