Microsoft Word Viewer - Średnia ruchoma Hulla

Średnia ruchoma Hulla
Jednym ze sposobów radzenia sobie z opóźnieniami generowanymi przez średnie ruchome w
generowaniu sygnałów kupna i sprzedaŜy jest zastosowanie superpozycji dwu średnich
ruchomych autorstwa Alana Hulla1. N-sesyja średnia ruchoma zaproponowana przez Hulla
ma postać:


N
HMA( N ) = WMA 2 ⋅ WMA  − WMA( N ), sqrt ( N )
2


W celu jej konstrukcji naleŜy waŜoną liniowo średnią ruchomą o czasie uśredniania
N
przemnoŜyć przez dwa, a następnie od wyniku odjąć średnią ruchomą waŜoną liniowo o
2
czasie uśredniania N . W następnej kolejności naleŜy uśrednić liniowo wyniki z okresem
uśredniania równym pierwiastkowi z N .
Z uwagi na zastosowanie pierwiastka z N dla uśredniania róŜnicy ww. średnich ruchomych,
N powinno być równe 4, 9, 16, 25, 49 itd. W przeciwnym razie w procesie uśredniania i tak
zostania wykorzystana wartość całkowita pierwiastkowania N .
W języku Metastocka formuła na średnią Hulla moŜe być zapisana w następującej postaci:
period:=Input("period",1,200,20);
sqrtperiod:=Sqrt(period);
Mov(2*Mov(C,period/2,W)-Mov(C,period,W),LastValue(sqrtperiod),W);
Przykład zastosowania 25 sesyjnej średniej Hulla oraz średniej waŜonej liniowo i
wykładniczej średniej ruchomej został przedstawiony na rysunku poniŜej. Średnia Hulla leŜy
bliŜej ceny niŜ średnia ruchoma waŜona liniowo lub średnia ruchoma wykładnicza o takim
samym okresie uśredniania.
1
Gardner M. „Trading indexes with the Hull moving averages”, Technical Analysis of Stock and Commodities,
12/2010, str. 19 – 23.
Średnia Hulla wykorzystywana jest m.in. w prostym systemie transakcyjnym:
1. Sygnał kupna:
a) Dzisiejsza cena zamknięcia jest powyŜej 50 sesyjnej zwykłej średniej ruchomej
b) 4-sesyjna średnia Hulla porusza się w górę
c) Wartość 9-sesyjnego RSI z 9-sesyjnej średniej Hulla jest mniejsza niŜ 50 pkt.
d) Cena zamknięcia jest większa niŜ cena zamknięcia 59 sesji temu
2.
a)
b)
c)
Sygnał sprzedaŜy:
Wartość 9-sesyjnego RSI z 9-sesyjnej średniej Hulla jest większa niŜ 90 lub
Cena instrumentu wzrosła o 15% od ceny zakupu (take profit) lub
Cena instrumentu spadła o 5% (stop – loss).