Autoreferat - WNE UW - Uniwersytet Warszawski

Dr Michał Brzeziński
Warszawa, 17 marzec 2014
Autoreferat przedstawiający opis
osiągnięć naukowych oraz dorobku naukowego
1. Imię i nazwisko
Michał Brzeziński
2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe
Stopień magistra nauk ekonomicznych: Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, 1999. (W latach 1998-1999 równolegle z ekonomią studiowałem filozofię w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego).
Stopień doktora nauk ekonomicznych: Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, 2004.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Kryteria oceny dobrobytu społecznego. Z historii współczesnej
ekonomii dobrobytu”. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Hockuba.
3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych
W latach 1999-2004 byłem doktorantem w Katedrze Historii Myśli Ekonomicznej Wydziału
Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 2004 jestem zatrudniony jako
adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (w latach 20042007 w Katedrze Historii Myśli Ekonomicznej, od roku 2008 w Katedrze Ekonomii Politycznej).
1
4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.
U. nr 65, poz. 595 ze zm.):
a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego
Wnioskowanie statystyczne i modelowanie w badaniach rozkładu dochodów, bogactwa i samooceny zdrowia – metody i zastosowania
b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa)
1.
Brzeziński Michał (2014), „Statistical inference for richness measures”, Applied Economics, vol. 46(14), s. 1599-1608 [impact factor: 0,437; punkty MNiSW: 20] 1.
2.
Brzeziński Michał (2013), „Asymptotic and bootstrap inference for top income shares”,
Economics Letters, vol. 120(1), s. 10-13 [impact factor: 0,509; punkty MNiSW: 20].
3.
Brzeziński Michał (2014), „Accounting for trends in health poverty: A decomposition
analysis for Britain, 1991-2008”, The European Journal of Health Economics, doi:
10.1007/s10198-014-0561-0 [impact factor: 2,095; punkty MNiSW: 30].
4.
Brzeziński Michał (2011), “Statistical inference on income polarization in Poland”, Przegląd Statystyczny, vol. 58(1-2), s. 102-113 [punkty MNiSW: 7].
5.
Brzeziński Michał (2010), „Income affluence in Poland”, Social Indicators Research,
vol. 99(2), s. 285-299 [impact factor: 1,000; punkty MNiSW: 27].
6.
Brzeziński Michał, Kostro Krzysztof (2010), „Income and consumption inequality in Poland”, Bank i Kredyt, vol. 41(4), s. 45-72 [punkty MNiSW: 9]2.
7.
Letki Natalia, Brzeziński Michał, Jancewicz, Barbara (2014), “The rise of inequalities in
Poland and their impacts: When politicians don’t care but citizens do”, w: Brian Nolan,
Wiemer Salverda, Daniele Checchi, Ive Marx, Abigail McKnight, István György Tóth i
Herman G. van de Werfhorst (red.), Changing Inequalities and Societal Impacts in Rich
1
W momencie ukończenia autoreferatu ostatnim dostępnym wydaniem Journal Citation Reports (JCR) było wydanie z roku 2013 oferujące wartości współczynnika oddziaływania (impact factor) za rok 2012. W przypadku
publikacji z lat 2013-2014 podano impact factor za rok 2012. Dla pozostałych publikacji podano impact factor
właściwy dla roku publikacji artykułu. Punkty MNiSW podano na podstawie odpowiednich wykazów MNiSW z
roku publikacji artykułu.
2
Mój wkład w artykuł polegał na przeprowadzeniu obliczeń i analiz empirycznych oraz napisaniu tekstu artykułu. Współautor artykułu dr Krzysztof Kostro, którego wkład polegał na dokonaniu przeglądu literatury i interpretacji wyników analiz empirycznych, zmarł przedwcześnie w roku 2009. Mój udział procentowy szacuję na 75%.
2
Countries: Thirty Countries’ Experiences, Oxford, Oxford University Press, 2014, s. 488513 [punkty MNiSW: 5].3
8.
Brzeziński Michał (2012), “Accounting for recent trends in absolute poverty in Poland: A
decomposition analysis”, Post-Communist Economies, vol. 24(4), s. 465-475 [impact factor: 0,492; punkty MNiSW: 20].
9.
Brzeziński Michał (2014), “Do wealth distributions follow power laws? Evidence from
‘rich lists’”, Physica A, doi: 10.1016/j.physa.2014.03.052 [impact factor: 1,676; punkty
MNiSW: 30]4.
10. Brzeziński Michał (2013), “Parametric modelling of income distribution in Central and
Eastern Europe”, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics,
vol. 5(3), s. 207-230 [punkty MNiSW: 8].
c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników
wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania
Prace składające się na omawiane osiągnięcie naukowe zostały zaplanowane jako ciąg powiązanych ze sobą artykułów dotyczących wspólnego tematu – wnioskowania statystycznego i
modelowania w ekonomicznych badaniach rozkładu dochodów oraz rozkładów innych wymiarów dobrobytu takich jak majątek czy samoocena zdrowia. Prace [1]-[3] wprowadzają
nowe lub testują istniejące metody wnioskowania statystycznego a pozostałe artykuły są aplikacyjnymi badaniami empirycznymi. Prace [1] i [3] wprowadzają nowe metody wnioskowania statystycznego dla zaproponowanych przez innych autorów miar bogactwa i ubóstwa. Artykuł [2] testuje istniejące metody wnioskowania statystycznego dla pewnych miar rozkładu
dochodów (udziałów najbogatszych p% osób w całkowitym dochodzie populacji). W pracach
[1]-[2] wykorzystuje się, między innymi, metody wnioskowania statystycznego oparte na
modelowaniu górnego ogona rozkładów majątku i dochodów. Artykuły [4]-[8] stosują istniejące metody wnioskowania statystycznego do badań empirycznych poświęconych rozkładowi
dochodów w Polsce. Przedmiotem tych badań jest analiza takich zjawisk dystrybucyjnych jak
polaryzacja dochodowa [4], bogactwo dochodowe [5], nierówność dochodowa i konsumpcyjna [6]-[7] oraz ubóstwo dochodowe i konsumpcyjne [8]. Artykuły [9]-[10] poświęcone są sta3
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeprowadzeniu prac empirycznych i literaturowych, które stały
się podstawą części sekcji 2 (bez części „Educational Inequality” i „The Subjective Measures of Inequalities’
Growth: Poles on Income and Income Inequality”), sekcji 5 oraz częściowo sekcji 6 w artykule. Mój udział procentowy szacuję na 30%. Oświadczenia współautorek zostały dołączone do wniosku.
4
Poświadczenie przyjęcia do druku zostało dołączone do wniosku.
3
tystycznemu modelowaniu rozkładów dochodów, bogactwa i „katastrof” makroekonomicznych. W pracach tych zastosowane zostały istniejące teoretyczne modele rozkładu w celu odpowiedzi na istotne pytania empiryczne. Artykuł [9] testuje czy empiryczne rozkłady bogactwa są zgodne z teoretycznym rozkładem Pareta, zaś artykuł [10] próbuje odpowiedzieć na
pytanie, który z popularnych modeli rozkładu najlepiej opisuje rozkład dochodów w Polsce
oraz kilku innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Słowacja, Węgry). W pracach [9]-[10] kwestie modelowania rozkładu danej zmiennej i wnioskowania statystycznego
o danym zjawisku są ze sobą połączone – na podstawie teoretycznych modeli rozkładu dopasowanych do danych przeprowadzane jest wnioskowanie statystyczne o nierówności rozkładu.
Badania nad metodami wnioskowania statystycznego dla miar dystrybucyjnych (m.in.
miar ubóstwa i nierówności dochodowej) rozpoczęły się w ekonomii na przełomie lat 80. i 90.
XX wieku. We wcześniejszej literaturze zakładano często, że próbki danych używane w badaniach rozkładu dochodów są na tyle duże, iż błąd losowy ograniczający precyzję miar dystrybucyjnych szacowanych na podstawie danych z próby można pominąć. Założenie to uznano jednak w końcu za niewiarygodne, gdyż w wielu badaniach empirycznych błędy standardowe oszacowań miar dystrybucyjnych okazały się znacząco duże 5. Dało to asumpt do badań
nad metodami wiarygodnego wnioskowania statystycznego dla miar rozkładu dochodów. Zastosowanie tychże metod pozwala uzyskać oszacowania wariancji, błędów standardowych i
przedziałów ufności dla oszacowanych parametrów (np. miar ubóstwa lub miar nierówności),
które można wykorzystać do testowania hipotez o istotności statystycznej oszacowanych parametrów. Metody te pozwalają na przykład stwierdzić czy wartości danej miary nierówności
(np. współczynnika Giniego) obliczone na podstawie danych z dwóch próbek wylosowanych
z danych populacji są od siebie statystyczne różne. Dzięki metodom wnioskowania statystycznego można rozstrzygnąć czy punktowe oszacowania miar dystrybucyjnych odzwierciedlają zmiany zachodzące w badanej populacji, czy też wynikają raczej z błędu losowego
związanego z faktem, że dane służące do obliczeń są jedynie próbką wylosowaną z badanej
populacji. Tym samym, użycie metod wnioskowania statystycznego jest warunkiem koniecznym rygorystycznego ekonomicznego badania zmian rozkładów dochodów lub różnic w rozkładach dochodów.
5
Maasoumi, E. (1997), “Empirical analyses of inequality and welfare”, w: Pesaran, M. H. and P. Schmidt (red.),
Handbook of Applied Econometrics. Vol. 2: Microeconomics, Oxford, Blackwell, s. 202-245; Cowell, F. A.
(1999), “Estimation of inequality indices”, w: Silber, J. (red.), Handbook on Income Inequality Measurement.
Dewenter, Kluwer, s. 269-289.
4
W przypadku standardowych miar dystrybucyjnych, takich jak podstawowe miary nierówności (np. indeks Giniego, miary uogólnionej entropii, rodzina indeksów Atkinsona) i
miary ubóstwa (np. stopa ubóstwa, rodzina wskaźników Fostera-Greera-Thorbecke’a),
asymptotyczne estymatory wariancji uzyskane przy użyciu metod takich jak centralne twierdzenie graniczne i metoda delty zostały wprowadzone w literaturze przedmiotu powstającej
od przełomu lat 80. i 90. zeszłego stulecia6. Wkład pracy [1] do tej literatury polega na wprowadzeniu estymatorów wariancji dla miar bogactwa zaproponowanych ostatnio przez A. Peichla i współautorów7. Miary bogactwa, będące niejako przeciwieństwem miar ubóstwa, opisują sytuację osób najlepiej sytuowanych w populacji, na przykład osiągających najwyższe
dochody. Najprostszą tego typu miarą bogactwa dochodowej jest proporcja osób bogatych w
populacji czyli osób osiągających dochody wyższe, niż określona linia bogactwa (np. równa
trzykrotności mediany dochodu). Miara ta jest jednak wrażliwa jedynie na zmiany proporcji
osób bogatych w społeczeństwie. Bardziej wyrafinowane miary ubóstwa wprowadzone w
pracy Peichla i in. są wrażliwe na zmiany intensywności bogactwa oraz zmiany nierówności
wśród osób bogatych. W pracy [1] użyłem metody linearyzacji wariancji, którą zaproponował
J. C. Deville8, do wyprowadzenia asymptotycznie normalnych estymatorów wariancji dla indeksów bogactwa wprowadzonych przez Peichla i współautorów. Przyjęte podejście umożliwiło uzyskanie estymatorów wariancji zarówno dla przypadku gdy linia bogactwa jest ustalona (niezależna od statystyk rozkładu z próby), jak i dla przypadku gdy linia bogactwa jest
proporcjonalna w stosunku do danej statystyki (np. średniej albo mediany) rozkładu z próby.
Ponadto, przyjęte podejście umożliwia uwzględnienie wag reprezentujących prawdopodobieństwa z którymi losowane osoby (lub gospodarstwa domowe) znalazły się w próbie, jak
również takich cech złożonego doboru próby jak warstwowanie (stratification) i losowanie
zespołowe (clustering). Jest to o tyle istotne, że pominięcie cech złożonego doboru próby we
wnioskowaniu statystycznym w badaniach dystrybucyjnych opartych na danych ankietowych
prowadzi zwykle do niedoszacowania wariancji oszacowań i może skutkować błędnymi
wnioskami. Zaproponowane w pracy metody asymptotyczne zostały porównane przy użyciu
6
Główne pozycje tej literatury to: Cowell, F. A. (1989), “Sampling variance and decomposable inequality
measures”, Journal of Econometrics, 42, s. 27-41; Kakwani, N. (1993), “Statistical inference in the measurement
of poverty”, Review of Economics and Statistics, 75, s. 632-639; Davidson, R., Duclos, J.-Y. (2000), “Statistical
inference for stochastic dominance and for the measurement of poverty and inequality”, Econometrica, 68, s.
1435-1464. Najnowszy przegląd literatury na ten temat można znaleźć w pracy: F. A. Cowell, E. Flachaire
(2013), Statistical Methods for Distributional Analysis, która będzie opublikowana jako rozdział 7 w: A. B. Atkinson, F. Bourguignon (red.) Handbook of Income Distribution, Elsevier, Amsterdam, vol. 2A.
7
Peichl, A., Schaefer, T., Scheicher, C. (2010), “Measuring richness and poverty: a micro data application to
Europe and Germany”, Review of Income and Wealth, 56, s. 597-619.
8
Deville, J. C. (1999), “Variance estimation for complex statistics and estimators: linearization and residual
techniques”, Survey Methodology, 25, s. 193-204.
5
symulacji Monte Carlo z wnioskowaniem statystycznym przeprowadzanym za pomocą standardowych i semi-parametrycznych metod typu bootstrap9. Wyniki symulacji pokazały, że
metody asymptotyczne zaproponowane w artykule, podobnie jak standardowa metoda bootstrap, dają dobre rezultaty w przypadku niektórych miar bogactwa (proporcja bogatych oraz
tzw. „wklęsłe” miary bogactwa), ale zawodzą w przypadku tzw. „wypukłych” miar bogactwa.
W przypadku tych ostatnich miar bogactwa często zawodzi nawet bardziej wyrafinowana semi-parametryczna metoda bootstrap. Prowadzi to do konkluzji, że w badaniach empirycznych
powinno się unikać „wypukłych” miar bogactwa lub stosować je z wyjątkową ostrożnością.
Metody wnioskowania statystycznego zaproponowane w pracy [1] zostały użyte do
porównania bogactwa majątkowego w grupie czterech krajów (Kanada, Szwecja, USA, Wielka Brytania) przy użyciu danych ankietowych o majątku netto gospodarstw domowych pochodzących z Luxembourg Wealth Study. Uzyskane wyniki pokazały, między innymi, że różnice w bogactwie majątkowym w Kanadzie i USA w roku 2000 są nieistotne statystycznie.
Bogactwo majątkowe w Szwecji okazało się istotnie wyższe, niż w Kanadzie i Wielkiej Brytanii, zaś bogactwo majątkowe w USA wyższe, niż w Wielkiej Brytanii. Metody oszacowania
wariancji miar bogactwa zaproponowane w artykule zostały zaimplementowane w oprogramowaniu Stata i są dostępne publicznie do wykorzystania przez innych badaczy10.
Praca [2] zajmuje się metodami wynikania statystycznego dla top income shares –
miar dystrybucyjnych, które zdefiniowane są jako udziały dochodów p% najbogatszych osób
w całkowitym dochodzie danej populacji. Najpopularniejsze miary tego typu to udział w całkowitym dochodzie 1%, 5% i 10% osób najbogatszych. W ostatnim czasie miary tego typu
stały się w ekonomii niezwykle popularne, jako że przy wykorzystaniu danych podatkowych
możliwe było skonstruowanie niezwykle cennych długookresowych (sięgających około stu lat
w niektórych przypadkach) serii tych wskaźników dla ponad dwudziestu krajów11. Choć
udziały najbogatszych są często szacowane przy użyciu oficjalnych danych podatkowych
(zwykle obejmujących w przybliżeniu całą populację), to w wielu wypadkach do ich obliczenia wykorzystuje się również dane ankietowe (np. w pracy 5 stanowiącej część opisywanego
osiągnięcia naukowego). W przypadku wykorzystywania danych ankietowych poprawne
wnioskowanie statystyczne jest zaś zwykle równie istotne jak uzyskanie samych oszacowań
punktowych danych miar. Artykuł wykorzystuje symulacje Monte Carlo do porównania me9
Precyzyjny opis różnych metod wnioskowania statystycznego dla miar dystrybucyjnych opartych na idei bootstrap można znaleźć np. w pracy: Davidson, R., Flachaire, E. (2007), „Asymptotic and bootstrap inference for
inequality and poverty measures”, Journal of Econometrics, 141, s. 141-166.
10
Polecenie svyrich dostępne na stronie internetowej http://www.wne.uw.edu.pl/mbrzezinski/software.
11
Przegląd literatury na ten temat dają np. Atkinson, A. B., T. Piketty, E. Saez (2011), “Top Incomes in the Long
Run of History”, Journal of Economic Literature, 49(1), s. 3-71.
6
tod wnioskowania statystycznego dla udziałów dochodowych osób najbogatszych. Do porównywanych metod należą wnioskowanie asymptotyczne, standardowa metoda bootstrap
oraz semi-parametryczna metoda bootstrap. Wyniki badania wskazują, że najpopularniejsze
podejście oparte na wykorzystaniu metod asymptotycznych zawodzi nawet w przypadku dużych próbek. Standardowa metoda bootstrap pozwala uzyskać lepsze wyniki, ale zawodzi
zwłaszcza w przypadku, gdy badany udział najbogatszych w całkowitym dochodzie wynosi
1% lub mniej. Semi-parametryczna metoda bootstrap, która modeluje prawy ogon rozkładu
dochodów przez dopasowanie danego modelu teoretycznego, pozwala na niezawodne wnioskowanie statystyczne już w przypadku próbek mających wielkość 3000 obserwacji. Z badania wynika praktyczna rekomendacja sugerująca, że używanie asymptotycznych metod wnioskowania statystycznego w przypadku udziałów dochodowych najbogatszych może prowadzić do poważnych błędów. Właściwym podejściem wydaje się użycie semi-parametrycznej
metody bootstrap.
W pracy [3] wprowadziłem asymptotyczne metody wnioskowania statystycznego dla
porządkowych miar ubóstwa zaproponowanych ostatnio przez C. Bennetta i C. Hatzimasourę12. Miary te zostały zaproponowane jako właściwe indeksy ubóstwa dla wymiarów dobrobytu mierzonych na skali porządkowej, a nie w sposób ciągły jak to jest w przypadku standardowych wymiarów dobrobytu takich jak np. dochód. Przykładem wymiaru dobrobytu, który jest mierzony na skali porządkowej jest samoocena stanu zdrowia, która jest zwykle mierzona na kilkustopniowej skali, której stopnie stanowią kategorie typu „zły [stan zdrowia]”,
„zadowalający”, „dobry”, „bardzo dobry”. Większość standardowych miar ubóstwa, zaprojektowana dla zmiennych ciągłych i mierzalnych kardynalnie (a nie tylko porządkowo), zawodzi w przypadku nieciągłych zmiennych typu porządkowego. Wynika to z faktu, że standardowe miary ubóstwa zasadniczo nie są niezmienne w stosunku do zachowujących porządek transformacji zastosowanych do linii ubóstwa oraz wartości liczbowych reprezentujących
poziomy zmiennej porządkowej (np. samooceny zdrowia). W związku z tym Bennett i Hatzimasoura zaproponowali nowe miary ubóstwa, które są niezmienne w stosunku do opisanych
wyżej transformacji a mimo to posiadają wciąż wiele atrakcyjnych cech standardowych miar
ubóstwa takich jak indeksy Fostera-Greera-Thorbecke’a13. W artykule [3] zaproponowałem
12
Bennett, C., Hatzimasoura, C (2011), Poverty Measurement with Ordinal Data. Institute for International
Economic Policy, IEPWP- 2011-14.
13
Foster, J., Greer, J., Thorbecke, E. (1984), “A class of decomposable poverty measures”, Econometrica, 52(3),
s. 761-766 .
7
asymptotyczne estymatory wariancji dla porządkowych indeksów ubóstwa Bennetta i Hazimasoury uzyskane przy użyciu metody delty14.
Metody wnioskowania statystycznego wprowadzone w pracy [3] zostały w tejże pracy
zastosowane do badania empirycznego poświęconego zmianom niskiej samooceny zdrowia
(ubóstwa w kategoriach samooceny zdrowia) w Wielkiej Brytanii w okresie 1991-2008.
Używając wprowadzonych metod wnioskowania statystycznego pokazałem, że dla relatywnie
wysokiej linii ubóstwa w kategoriach samooceny zdrowia („zadawalający” stan zdrowia) w
Wielkiej Brytanii nastąpił statystycznie istotny wzrostu ubóstwa zdrowotnego. Dla „niższej”
linii ubóstwa („zły” stan zdrowia) zmiany mierzone indeksami ubóstwa wrażliwymi na głębokość i rozkład ubóstwa zdrowotnego są nieistotne statystycznie. Osiągnięte rezultaty empiryczne wskazują, że w badanym przypadku zastosowanie wnioskowania statystycznego ma
kluczowe znaczenie dla stwierdzenia czy obliczone na podstawie danych zmiany ubóstwa
prawdopodobnie zachodzą w badanej populacji. W artykule zastosowano również „dynamiczne” metody dekompozycji zmian w ubóstwie zaczerpnięte z literatury na temat ubóstwa
dochodowego, które pozwalają określić wkład różnych podgrup społeczno-ekonomicznych
oraz zmian w ich liczebności w całkowite zmiany ubóstwa w czasie. Uzyskane wyniki sugerują, że istotnymi czynnikami związanymi ze wzrostem całkowitego ubóstwa w kategoriach
samooceny zdrowia w Wielkiej Brytanii są czynniki takie jak wzrost ubóstwa zdrowotnego i
populacji osób żyjących w związkach nieformalnych, wzrost populacji osób samotnych i par
bezdzietnych, wzrost populacji emerytów oraz wzrost ubóstwa zdrowotnego wśród osób nieaktywnych zawodowo.
Prace [4]-[8] są poświęcone wszechstronnym badaniom empirycznym rozkładu dochodów w Polsce. W każdym przypadku szczególną uwagę zwrócono na problem wnioskowania statystycznego o obserwowanych zmianach dystrybucyjnych z uwzględnieniem złożoności schematu dobierania próby. Praca [4] jest poświęcona zjawisku polaryzacji dochodowej, praca [5] – bogactwu dochodowemu, artykuły [6] i [7] – nierówności dochodowej, zaś
artykuł [8] – ubóstwu.
Zjawisko polaryzacji dochodowej opisuje sytuację grupowania się dochodów w społeczeństwie wokół kilku „biegunów” (na przykład w przypadku dwu-polaryzacji wokół dwóch
biegunów – biedy i bogactwa). Jak pokazały, między innymi, badania Duclosa, Estebana i
Raya, polaryzacja dochodowa jest zjawiskiem pokrewnym wobec nierówności dochodowej,
14
Więcej informacji na temat metody delty można znaleźć np. w pracy: Greene, W. H. (2008), Econometric
Analysis, 6th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, Appendix D.2.7, s. 1055-1056.
8
ale zarówno teoretycznie jak i empirycznie niedającym się do nierówności sprowadzić15. Artykuł [4] jest badaniem empirycznym zmian w polaryzacji dochodowej w Polsce w okresie
1998-2007. Pomiar polaryzacji dochodowej jest oparty na miarach wprowadzonych w pracy
Duclosa, Estebana i Raya. Artykuł [4] stanowi uzupełnienie poprzednich badań polaryzacji
dochodowej w Polsce używających innych miar polaryzacji16. W artykule [4], po raz pierwszy w badaniach empirycznych polaryzacji ekonomicznej w Polsce, podjęto zagadnienie
wnioskowania statystycznego o zmianach polaryzacji przy użyciu metod asymptotycznych
wprowadzonych w pracy Duclosa, Estebana i Raya. Główny wynik pracy [4] sugeruje, że w
badanym okresie polaryzacja dochodowa wzrosła w Polsce w sposób statystycznie istotny w
przedziale pomiędzy 4,9% a 6,5% (w zależności od przyjętej miary polaryzacji).
Artykuł [5] jest pierwszym studium empirycznym poświęconym badaniu bogactwa
dochodowego w Polsce. Badanie wykorzystuje miary bogactwa (miary Peichla i in. oraz
udziały najbogatszych w całkowitym dochodzie), dla których metody wnioskowania statystycznego analizowane są w pracach [1]-[2]. W pracy [5], która powstała przed pracami [1][2], przeprowadzono wnioskowanie statystyczne o zmianach bogactwa dochodowego w Polsce w okresie 1998-2007 przy użyciu metody bootstrap z uwzględnieniem złożoności schematu doboru próby. Uzyskane wyniki wskazują, że bogactwo dochodowe wzrosło w badanym
okresie w przedziale między 9% a 50% w zależności od użytych miar i granic bogactwa. Dla
większości miar wzrost bogactwa dochodowego okazał się statystycznie istotny. Inna konkluzja pracy sugeruje, że rozkład dochodów w Polsce w badanym okresie stał się korzystny dla
bogatszych, jako że zarówno relatywne ubóstwo jak i relatywna wielkość oraz zamożność
klasy „środkowej” zmalały.
Przedmiotem artykułu [6] jest analiza zmian nierówności dochodowej i konsumpcyjnej w Polsce w latach 1998-2008. Główny wkład pracy do literatury empirycznej o nierównościach ekonomicznych w Polsce polega na zastosowaniu rygorystycznej metodologii statystycznej uwzględniającej: 1) parameteryczne modelowanie prawego ogona rozkładu dochodów w celu zneutralizowania wpływu nietypowych ekstremalnych obserwacji na oszacowania
miar nierówności; 2) wnioskowanie statystyczne o zmianach nierówności z uwzględnieniem
złożoności schematu doboru próby. Zagadnienie wrażliwości miar nierówności na występowanie ekstremalnie wysokich wartości dochodów w badaniach ankietowych stało się w ostat-
15
Duclos, J.-Y., Esteban, J., Ray, D. (2004), „Polarization: concepts, measurement, estimation”, Econometrica,
72(6), s. 1737-1772.
16
Najważniejsza z tych prac to książka: Kot S. M., Polaryzacja ekonomiczna. Teoria i zastosowanie, Warszawa,
PWN, 2008.
9
nich latach przedmiotem wielu wpływowych badań17. W badaniach tych pokazano, że nawet
pojedyncze ekstremalnie wysokie obserwacje dochodowe (mogące wynikać z błędów osób
ankietowanych lub ankietujących) mają duży wpływ na wartości szacowanych miar nierówności. W związku z tym artykuł [6] stosuje odporną na występowanie ekstremalnych obserwacji metodę szacowania miar nierówności, która wymaga odpornego oszacowania prawego
ogona rozkładu dochodów przy użyciu modelowania tego rozkładu za pomocą modelu Pareta.
W szczególności wykorzystana została metoda statystycznego szacowania zakresu danych z
prawego ogona rozkładu, które powinny być modelowane za pomocą rozkładu Pareta 18, jak
również odporna metoda (estymator OBRE) szacowania parametru określającego kształt rozkładu Pareta19. W pracy przeprowadzono również wnioskowanie statystyczne o zmianach nierówności w Polsce wykorzystując asymptotyczne estymatory wariancji miar nierówności
wprowadzone we wcześniejszej literaturze teoretycznej. Szczególną uwagę poświęcono
uwzględnieniu wag przypisanych obserwacjom w próbie, jak również danym o warstwowaniu
i grupowaniu gospodarstw domowych w próbie, tak aby uzyskane oszacowania błędów standardowych oszacowań miar nierówności były możliwie precyzyjne a wnioskowanie statystyczne było niezawodne. Główny rezultat empiryczny badania wskazuje, że w okresie 19982008 nastąpił w Polsce statystycznie istotny wzrost nierówności dochodowej (w zakresie od
8,7% do 19,6% w zależności od przyjętej miary nierówności) i konsumpcyjnej (od 6,5% do
12,3%). Analiza empiryczna została przeprowadzona również na poziomie populacji miejskiej i wiejskiej oraz na poziomie trzech największych polskich miast. Najciekawszy rezultat
dla tych populacji sugeruje, że nierówność konsumpcyjna w Warszawie mierzona współczynnikiem Giniego rosła w badanym okresie bardzo szybko (wzrost o niemal 23%).
Rozdział [7] przedstawia wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w latach
2011-2013 w ramach międzynarodowego projektu badawczego GINI Growing Inequalities’
Impact (GINI, http://www.gini-research.org), finansowany przez Siódmy Ramowy Program
Unii Europejskiej. Celem projektu było zbadanie i wyjaśnienie trendów w nierównościach
ekonomicznych w krajach Unii Europejskiej, jak również zbadanie czy zmieniające się nierówności ekonomiczne wpływają negatywnie na zjawiska gospodarcze, polityczne, społeczne
17
Jednen z najważniejszych artykułów to: Cowell F.A., Flachaire E. (2007), “Income distribution and inequality
measurement: The problem of extreme values”, Journal of Econometrics, 141(2), s. 1044-1072.
18
Metoda ta została zaproponowana w pracy: Dupuis D., Victoria-Feser M.-P. (2006), “A robust prediction error
criterion for Pareto modelling of upper tails”, The Canadian Journal of Statistics, 34(4), s. 639-658.
19
Estymator ten omawiany jest, między innymi, w pracy: Cowell F.A., Victoria-Feser M.-P. (1996), “Robustness properties of inequality measures”, Econometrica, 64 (1), s. 77-101.
10
i kulturowe20. W pracy [7] wykorzystane zostały niektóre wyniki moich poprzednich badań,
zwłaszcza tych poświęconych pomiarowi bogactwa dochodowego [5] i nierówności dochodowej i konsumpcyjnej [6] w Polsce. Główne rezultaty pracy są następujące. W okresie transformacji gospodarczej w Polsce nastąpił umiarkowany (w porównaniu do innych krajów postsocjalistycznych), ale wyraźny wzrost nierówności ekonomicznych. Nie stwierdziliśmy występowania bezpośrednich negatywnych skutków wzrostu nierówności w sferze gospodarczej,
w sferze ekonomicznego poziomu życia obywateli czy w sferze społecznej związanej z kapitałem społecznym i zaufaniem do innych. Wskaźniki dobrobytu takie jak przeciętny dochód,
oczekiwana długość życia, samoocena zadowolenia z życia czy samoocena stanu zdrowia wyraźnie wskazują na poprawę standardu życia. Zauważyliśmy jednak, że rosnąca w czasie korelacja pomiędzy deklarowaną oceną zdrowia a własnym dochodem jednostek może być
związana ze wzrostem nierówności dochodowych. Ponadto, wzrost nierówności jest w Polsce
skorelowany z negatywnymi zjawiskami w sferze politycznej takimi jak spadek zaufania do
instytucji politycznych, spadek partycypacji wyborczej i radykalnie malejący poziom uzwiązkowienia. Wzrosło również znacząco przekonanie Polaków, że nierówności dochodowe są
zbyt wysokie a rolą rządu powinno być ich łagodzenie. Zagadnienie zmniejszania nierówności ekonomicznych nie istnieje jednak w polskim dyskursie politycznym. Istotne reformy polityki społeczno-gospodarczej, które wprowadzano od połowy lat 90. ubiegłego wieku były
motywowane względami efektywnościowymi, budżetowymi albo demograficznymi. Chociaż
trudno ocenić łączne skutki dystrybucyjne reform i posunięć w polskiej polityce społecznogospodarczej w ostatnich dekadach, to wydaje się, że zmniejszają one raczej zakres redystrybucji i przyczyniają się raczej do wzrostu nierówności ekonomicznych, niż do ich łagodzenia.
Celem artykułu [8] był pomiar zmian w absolutnym ubóstwie dochodowym i konsumpcyjnym w Polsce w latach 1998-2008 wraz z próbą zbadania czynników wpływających
na zmiany ubóstwa, dokonaną przy użyciu analitycznych dekompozycji zmian ubóstwa. Zarówno w przypadku analizy trendów w ubóstwie, jak i w przypadku analiz dekompozycyjnych przeprowadzono wnioskowanie statystyczne przy użyciu metod asymptotycznych lub
metod typu bootstrap, uwzględniające złożoność schematu doboru próby. Najważniejsze wyniki badania wskazują, że w badanym okresie znaczący spadek ubóstwa dochodowego i konsumpcyjnego w Polsce był istotny statystycznie. Dekompozycje zmian w ubóstwie na zmiany
redystrybucyjne i zmiany związane ze wzrostem gospodarczym pokazały, że głównym źródłem spadku ubóstwa był szybki wzrost gospodarczy po roku 2005. Sektorowe dekompozycje
20
Pełne wyniki badań dla Polski są dostępne w obszernym raporcie omówionym w części 5. Autoreferatu, poświęconej pozostałym osiągnięciom naukowo-badawczym.
11
ubóstwa wskazały, że stagnacja płac i niski wzrost dochodów emerytów, jak również rosnące
bezrobocie były czynnikami wpływającymi najbardziej na wzrost ubóstwa absolutnego w
okresie 1998-2005. Znacząca poprawa sytuacji w każdym z tych trzech elementów tłumaczy
radykalny spadek ubóstwa absolutnego w okresie 2005-2008.
Podsumowując omówienie prac [4]-[8] chciałbym podkreślić, że są one powiązanymi
ze sobą studiami empirycznymi poświęconymi różnym wymiarom rozkładu dochodów w Polsce (bogactwo, polaryzacja, nierówność, ubóstwo). Łączy je nie tylko wspólna tematyka dystrybucyjna, ale również skupienie się na wnioskowaniu statystycznym z uwzględnieniem złożoności schematu doboru próby co umożliwiło rygorystyczne testowanie hipotez statystycznych o zmianach rozkładu dochodów.
Pozostałe prace [9]-[10] składające się na przedstawiane osiągnięcie naukowe łączą
problematykę wnioskowania statystycznego dla zagadnień dystrybucyjnych z modelowaniem
danych przy użyciu teoretycznych modeli rozkładu dochodów. Artykuł [9] testuje empirycznie hipotezę przyjmowaną w wielu ujęciach teoretycznych i empirycznych w ekonomii i ekonofizyce, która zakłada, iż rozkłady bogactwa należy modelować za pomocą rozkładu Pareta
(zwanego również prawem potęgowym). W pracy zastosowano metodologię detekcji rozkładu Pareta w danych empirycznych zaproponowaną przez Clauseta i współautorów21 do analizy rozkładów bogactwa zaczerpniętych z list najbogatszych mieszkańców USA, Chin i Rosji,
jak również z list najbogatszych ludzi na świecie. Główny wynik badania mówi, że jedynie
około jedna trzecia spośród 57 analizowanych zbiorów danych wydaje się być zgodna z modelem Pareta. Dodatkowo, zbiory danych zgodne z modelem Pareta są zwykle również zgodne z kilkoma alternatywnymi teoretycznymi modelami rozkładu. Wydaje się więc, że wyróżniona pozycja modelu Pareta w literaturze dotyczącej modelowania rozkładu bogactwa nie
znajduje dobrego uzasadnienia empirycznego. W kwestii wnioskowania statystycznego artykuł [9] pokazuje, że oszacowany parametr określający kształt rozkładu Pareta (indeks Pareta),
który interpretowany może być, między innymi, jako miara równości wśród bogatych przyjmuje wyraźnie wyższe (w statystycznie istotny sposób) wartości, niż w poprzednich badaniach tego typu. Wynika to, między innymi, z faktu, iż w większości poprzednich badań arbitralnie przyjmowano zakres danych, który ma się zachowywać zgodnie z modelem Pareta. W
artykule [9] zakres ten jest szacowany statystycznie przy wykorzystaniu formalnej procedury
opartej na testowaniu dobroci dopasowania modelu Pareta do danych.
21
Clauset, A., Shalizi, C.R., Newman, M.E.J. (2009), “Power-law distributions in empirical data”, SIAM Review,
51(4), s. 661-703.
12
W pracy [10] zagadnienie wnioskowania statystycznego o zmianach nierówności dochodowej w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Słowacja, Węgry) w okresie ostatnich dwóch dekad zostało ujęte w kontekście parametrycznego modelowania rozkładu dochodów za pomocą teoretycznych modeli rozkładu. W szczególności wykorzystany został uogólniony model beta drugiego rodzaju (Generalized Beta of the Second
Kind, GB2), który w ostatnich latach stał się najbardziej popularnym rozkładem teoretycznym
w badaniach rozkładu dochodów22. Wnioskowanie statystyczne o zmianach nierówności zostało oparte na parametrycznych testach dominacji w sensie Lorenza, które pozwalają osiągnąć wyniki niezależne od wyboru konkretnej miary nierówności. Parametryczne testy dominacji są oparte na oszacowaniach parametrów modelu teoretycznego (modelu GB2) oraz
oszacowaniach wariancji tych parametrów po dopasowaniu modelu do danych. Główne wyniki empiryczne badania sugerują, że model GB2 jest w przypadku Polski lepiej dopasowany
do danych, niż zagnieżdżone w nim modele konkurencyjne (modele Daguma i SinghMaddali), które są często wykorzystywane w badaniach empirycznych. Testy dominacji w
sensie Lorenza pokazały, że wzrost nierówności dochodowej w Polsce w okresie transformacji gospodarczej był istotny statystycznie. Ponadto zaobserwowano, że zarówno lewy, jak i
prawy ogon dopasowanego do danych modelu GB2 stały się dla Polski wraz z upływem czasu
grubsze co sugeruje, że w społeczeństwie polskim doszło do pewnego wzrostu polaryzacji
dochodowej. Wynik ten jest zgodny z rezultatami otrzymanymi w pracach [4]-[5].
5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych
5.1. Pozostałe publikacje i prace naukowe
Moje pozostałe prace naukowo-badawcze wykonane po uzyskaniu doktoratu dotyczą dwóch
obszarów: 1) zastosowania narzędzi statystycznych i ekonometrycznych do badania zjawisk
gospodarczych, społecznych i naukowych; 2) historii i metodologii ekonomii. Prace naukowe
dotyczące pierwszego z tych obszarów badawczych to:
22
Zarówno model GB2, jak i inne popularne teoretyczne modele rozkładu dochodów są przedstawione w pracy:
Kleiber, C., Kotz, S. (2003), Statistical Size Distributions in Economics and Actuarial Sciences, John Wiley,
Hoboken, NJ. W literaturze polskiej parametryczne modelowanie rozkładu dochodów było badane, między innymi, w pracach: Kordos, J. (1990), “Research on income distribution by size in Poland”, w: Income and Wealth
Distribution, Inequality and Poverty, C. Dagum, M. Zenga (red.), Springer, New York, Berlin, London, and Tokyo, s. 335-351, oraz Domański, C., Jędrzejczak, A. (2002), “Income Inequality Analysis in the Period of Economic Transformation in Poland”, International Advances in Economic Research 8, s. 215-220.
13
1.
Brzeziński Michał, Jancewicz Barbara, Letki Natalia (2013), „GINI Country Report:
Growing Inequalities and their Impacts in Poland”, GINI Discussion Papers, AIAS, Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies, 117 s23.
2.
Brzeziński Michał (2011), “Pro-poor growth in Poland: Contrasting Cross-Sectional and
Longitudinal Perspectives”, w: Anna Jaeschke, Wiesława Starzyńska (red.), Statistical
methods in regional and social analyses under integration and globalization, Łódź,
Urząd Statystyczny w Łodzi, s. 175-190 [punkty MNiSW: 3].
3.
Brzeziński Michał (2011), Has recent economic growth in Poland been pro-poor?, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, Working Paper nr 18/2011 (58).
4.
Brzeziński Michał (2010), “Ubóstwo relatywne w Polsce w latach 1998-2008”, Polityka
Społeczna, No. 5-6, s. 12-17 [punkty MNiSW: 9].
5.
Brzeziński Michał (2013), “Top income shares and crime”, Applied Economics Letters,
Vol. 20(4), s. 309-315 [impact factor: 0,295, punkty MNiSW: 15].
6.
Brzeziński, Michał (2013), Income polarization and economic growth, National Bank of
Poland Working Paper No. 147, artykuł złożony do recenzji w czasopiśmie naukowym
Journal of Economic Inequality.
7.
Brzeziński Michał (2013), “Relative risk aversion and power-law distribution of macroeconomic disasters”, University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences Working Paper
nr 4/2013 (89), “conditionally accepted” w czasopiśmie Journal of Applied Econometrics.
8.
Brzeziński Michał (2012), “The Chen-Shapiro test for normality”, The Stata Journal,
Vol. 12(3), s. 368-374 [impact factor: 1,31, punkty MNiSW: 40].
9.
Brzeziński Michał, Halber Maria (2012), “Testing the Perturbation Sensitivity of Abortion-Crime Regressions”, Contemporary Economics, Vol. 6(2), s. 58-63 [punkty
MNiSW: 9]24.
10. Brzeziński Michał (2013), Robust estimation of the Pareto index: A Monte Carlo Analysis, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw Working Paper nr 32/2013
(117), artykuł złożony do recenzji w czasopiśmie naukowym Empirical Economics.
11. Brzeziński Michał (2014), „Empirical modeling of the impact factor distribution”, Journal of Informetrics, vol. 8(2), s. 362-368 [impact factor: 4.153, punkty MNiSW: 45].
23
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeprowadzeniu badań empirycznych oraz literaturowych, które
stanowią podstawę części 2 i 5 pracy oraz na napisaniu treści tychże części. Mój udział procentowy szacuję na
33%.
24
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przygotowaniu narzędzi statystycznych do wykonania badania
oraz na napisaniu tekstu pracy. Mój procentowy udział szacuję na 50%.
14
12. Brzeziński Michał (2014), Power laws in citation distributions: Evidence from Scopus,
arXiv:1402.3890 [także Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, Working
Paper nr 5/2014 (122)], artykuł złożony do recenzji w czasopiśmie naukowym Journal of
Informetrics.
Prace [1]-[4] poświęcone zostały różnym aspektom rozkładu dochodów w Polsce. Praca [1],
która jest rezultatem uczestnictwa w międzynarodowym projekcie badawczym GINI Growing
Inequalities’ Impact jest kompleksową analizą gospodarczych, społecznych i politycznych
skutków wzrostu nierówności ekonomicznych w Polsce w okresie transformacji gospodarczej. Skróconą wersją tego tekstu jest artykuł nr 7 przedstawiony jako element głównego
osiągnięcia naukowego w części 4 autoreferatu. Prace [2]-[4] dotyczą badań empirycznych
nad ubóstwem relatywnym oraz wpływem wzrostu gospodarczego na ubóstwo absolutne i
relatywne w Polsce. W szczególności prace [2]-[3] pokazują, że wzrost gospodarczy w Polsce
w okresie 1998-2008 sprzyjał obniżaniu ubóstwa absolutnego (stopy wzrostu dochodów i wydatków konsumpcyjnych dla osób biednych były dodatnie). Jednak ze względu na wzrost nierówności ekonomicznych w okresie 1998-2005 stopy wzrostu dochodów i wydatków konsumpcyjnych dla osób biednych były niższe, niż dla osób, które nie były biedne. Z tego powodu wzrost gospodarczy nie był korzystny dla ubogich w sensie relatywnym. Praca [4] pokazuje, że w okresie 1998-2008 ubóstwo relatywne w Polsce wzrosło w sposób statystycznie
istotny niezależnie od przyjętego sposobu pomiaru ubóstwa relatywnego. Oferuje ona również
szereg szczegółowych rezultatów dotyczących zmian ubóstwa relatywnego dla różnych grup
społeczno-biologicznych w społeczeństwie polskim.
Artykuły [5]-[6] są badaniami empirycznymi dotyczącymi różnych aspektów rozkładów dochodów i bogactwa, które zostały wykonane przy użyciu danych regionalnych albo
międzynarodowych. Praca [5] bada zależność pomiędzy nierównością dochodową (przybliżaną przez udziały 10% i 1% najbogatszych Amerykanów w całkowitym dochodzie mieszkańców USA) a dziewięcioma kategoriami przestępstw popełnianych w poszczególnych stanach
USA w okresie 1979-2003. Artykuł ten stanowi wkład do bogatej empirycznej literatury testującej czy nierówność jest determinantą popełniania przestępstw. Główny wynik artykułu
sugeruje, że generalnie nierówność nie jest przyczyną popełniania przestępstw (jedynym możliwym wyjątkiem jest tu jedynie kradzież samochodów). Badanie [6] zajmuje się problemem
wpływu polaryzacji dochodowej na wzrost gospodarczy w niezbilansowanym panelu 70 krajów badanych w okresie 1960-2005. Indeksy polaryzacji dochodowej Duclosa, Estebana i
Raya (wspomniane w części 4. Autoreferatu) zostały obliczone częściowo na podstawie do15
stępnych mikro-danych z bazy Luxembourg Income Study a częściowo zrekonstruowane przy
użyciu odpowiednich procedur z danych grupowych dostępnych w bazie World Income Inequality Database (UNU-WIDER). Artykuł ten nawiązuje do niezwykle bogatej literatury
teoretycznej i empirycznej badającej zagadnienie wpływu rozkładu dochodów na wzrost gospodarczy. Główny rezultat pracy [6] sugeruje, że polaryzacja dochodowa ma negatywny
wpływ na wzrost gospodarczy, podczas gdy wpływ nierówności dochodowej jest nieistotny
statystycznie.
Prace [7]-[10] są pracami z zakresu ekonometrii stosowanej. Praca [7] wykorzystuje
metody modelowania rozkładu dochodów oraz metody wnioskowania statystycznego dla modeli rozkładu dochodów do badania problemu rozkładu „katastrof” makroekonomicznych
czyli gwałtownych skumulowanych spadków PKB per capita lub konsumpcji per capita w
wysokości co najmniej 10%. Zagadnienie modelowania rozkładu spadków tego typu zostało
podjęte w pracy Barro i Jina25. W pracy tej autorzy dopasowują teoretyczne modele rozkładu
Pareta (zwany też modelem prawa potęgowego) do danych empirycznych o katastrofach makroekonomicznych w grupie kilkudziesięciu krajów, dla których istnieją obserwacje sięgające
roku 1914, a w niektórych przypadkach nawet roku 1870. Parametry dopasowanego modelu
Pareta służą autorom następnie do oszacowania wartości i przedziału ufności dla współczynnika relatywnej awersji do ryzyka, którego oszacowanie jest od dawna trudnym problemem
empirycznym. Modelowanie prawego ogona badanych rozkładów przy użyciu modelu Pareta
jest od dawna praktykowane w analizie rozkładu dochodów. Zastosowane zostało ono również w pracach [1] i [6] wchodzących w skład przedstawianego osiągnięcia naukowego (część
4 autoreferatu). W pracy [7] zasugerowano, że podejście metodologiczne Barro i Jina do modelowania rozkładu katastrof makroekonomicznych jest narażone na błędy i może być zastąpione przez podejście bardziej rygorystyczne. W szczególności praca [7], w przeciwieństwie
do artykułu Barro i Jina, szacuje wprost zakres danych, które są dobrze dopasowane do modelu Pareta, używając specjalnie do tego celu zaprojektowanego estymatora zaproponowanego
przez Dupuis i Victorię-Feser, który używany jest również w pracy [6] należącej do przedstawianego osiągnięcia naukowego do modelowania (prawego ogona) rozkładu dochodów w
Polsce. Ponadto, parametr określający kształt modelu Pareta jest estymowany przy użyciu metod odpornych na występowanie ekstremalnych obserwacji (również użytych w pracy [6] należącej do osiągnięcia naukowego), co ma istotne znaczenie w przypadku niezwykle małej
próbki danych z ogona rozkładu katastrof (około 20 obserwacji), do której Barro i Jin dopa25
Barro R., Jin T. (2011), “On the size distribution of macroeconomic disasters”, Econometrica, 79, s. 15671589.
16
sowują model Pareta. Wyniki empiryczne badania pokazują, że użycie bardziej rygorystycznych metod prowadzi do zbliżonych rezultatów w porównaniu do oryginalnego badania Barro
i Jina. W szczególności artykuł [7] dowodzi, że użycie odpornych i rygorystycznych metod
modelowania rozkładów zaczerpniętych z literatury poświęconej modelowaniu rozkładu dochodów prowadzi, podobnie jak badanie Barro i Jina, do oszacowania parametru relatywnej
awersji do ryzyka jako równego w przybliżeniu 3, z przybliżonym przedziałem ufności pomiędzy 2 a 4.
Artykuł [8] jest implementacją w oprogramowaniu Stata pewnego testu statystycznego
na normalność rozkładu (test Chen-Shapiro), który zdaje się posiadać nieco lepsze własności
w małych próbkach, niż szereg innych, bardziej znanych alternatyw. W artykule tym przedstawione są wyniki symulacji Monte Carlo potwierdzającej dobre własności testu ChenShapiro. Praca [9] jest poświęcona testowaniu obliczeniowej stabilności słynnych badań empirycznych S. Levitta i współautorów sugerujących, że liberalizacja aborcji wprowadzona w
USA w latach 70. ubiegłego stulecia była przyczyną gwałtownego spadku przestępczości,
który nastąpił w USA dwie dekady później. Artykuł [9] poddaje wyniki regresji Levitta testowi perturbacyjnemu, który polega na badaniu wrażliwości oszacowań parametrów na niewielkie losowe perturbacje zbioru danych, które, gdyby testowany model empiryczny spełniał
warunki stabilności obliczeniowej, nie powinny mieć znaczącego wpływu na oszacowania
parametrów modelu. Wyniki badania sugerują, że oszacowania parametrów w modelach
Levitta nie są obliczeniowo stabilne i z tego powodu nie można na nich polegać. Przedmiotem
pracy [10] jest zagadnienie wyboru najlepszego odpornego na ekstremalne obserwacje estymatora indeksu Pareta czyli parametru określającego kształt rozkładu Pareta. Rozkład Pareta
bywa w ekonomii stosowany do modelowania nie tylko rozkładu dochodów czy bogactwa,
ale także do badania rozkładów takich zmiennych jak zmiany w cenach akcji, wielkości firm i
miast, interakcje krajów w wymianie handlowej, wynagrodzenia menadżerów, fluktuacje makroekonomiczne i inne. Z tego punktu widzenia wybór optymalnego odpornego, ale zarazem
również efektywnego estymatora indeksu Pareta jest niezwykle istotnym zagadnieniem w
ekonomii stosowanej. W artykule [10] przedstawione zostało wszechstronne porównanie małopróbkowych właściwości pięciu najbardziej popularnych odpornych estymatorów indeksu
Pareta dokonane przy użyciu symulacji Monte Carlo. Uzyskane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że jeden z estymatorów nie powinien być używany w praktyce w sytuacji, gdy próba
liczy niewiele obserwacji (n < 200). Badanie wskazało również, iż jeden z porównywanych
estymatorów cechuje się pożądanym kompromisem pomiędzy odpornością na nietypowe obserwacje a łatwością implementacji w praktyce.
17
Prace [11]-[12] należą do naukometrii i dotyczą statystycznego modelowania różnych
aspektów nauki – w szczególności praca [11] zajmuje się modelowaniem rozkładu współczynników oddziaływania (impact factor) czasopism naukowych, zaś praca [12] poświęcona
jest modelowaniu prawego ogona rozkładu cytowań, które otrzymują artykuły naukowe. W
artykule [11] pokazałem, że statystyczne modele rozkładu powszechnie wykorzystywane w
analizie rozkładów dochodu (modele Daguma i Singh-Maddali) lepiej obrazują rozkład
współczynników oddziaływania dla kilku istotnych dyscyplin naukowych, niż inne modele
zaproponowane oryginalnie w literaturze naukometrycznej. Wynik ten może być wykorzystany do lepszego zrozumienia w jaki sposób kształtują się wielkości współczynników oddziaływania, a także może być w perspektywie wykorzystany do przewidywania przyszłych wartości tych współczynników. Artykuł [12] pokazuje, że często przyjmowane w literaturze naukometrycznej założenie, iż prawy ogon rozkładów cytowań uzyskiwanych przez artykuły naukowe ma postać rozkładu Pareta jest empirycznie wątpliwe.
Publikacje dotyczące drugiego z moich pozostałych obszarów badawczych – historii i
metodologii ekonomii – są następujące:
1.
Brzeziński Michał, Dzieliński Michał (2009), “Is endogenous growth theory degenerating? Another look at Lakatosian appraisal of growth theories”, Journal of Economic
Methodology, Vol. 16(3), s. 243-263 [pismo na liście ERIH, punkty MNiSW: 2]26.
2.
Brzeziński Michał, Hockuba Zbigniew, Gorynia Marian (2008), “Ekonomia a inne nauki
społeczne na początku XXI w. Między imperializmem a kooperacją”, Ekonomista, No. 2,
s. 201-232; przedrukowane w: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, red. B.
Fiedor, Z. Hockuba, Warszawa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009, s. 50-82
[punkty MNiSW: 6] 27.
3.
Brzeziński Michał (2007), “Czy istnieje polska ekonomia stosowana? Przypadek CASE”,
w: J. Kochanowicz, S. Mendes, M. Marody (eds.), Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych, s. 251-275 [punkty MNiSW: 3].
4.
Brzeziński Michał, Krzysztof Kostro (2006), “Jakie korzyści odnosi ekonomia z badań
nad własną historią?”, Ekonomista, No. 6., s. 1-25 [punkty MNiSW: 6]28.
26
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu we współpracy ze współautorem argumentów na
rzecz bronionej w artykule tezy oraz na napisaniu tekstu pracy. Mój procentowy udział szacuję na 50%.
27
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu i napisaniu części 1-2 i 4 artykułu. Mój procentowy
udział szacuję na 33%.
28
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu i napisaniu części 1-2 i 4 artykułu. Mój procentowy
udział szacuję na 50%.
18
5.
Brzeziński Michał (2011), “Marshall in Poland”, w: Raffaelli T., Becattini G., Dardi M.,
and Caldari K.(eds.), The Impact Of Alfred Marshall’s Ideas: The Global Diffusion of his
Work, Cheltenham, Edward Elgar, s. 110-115 [punkty MNiSW: 7].
6.
Brzeziński Michał, Hockuba Zbigniew (2005), “Oskara Langego syntezy teorii ekonomicznych”, w: Z. Sadowski (ed.), Oskar Lange a współczesność, Warszawa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 289-312 [punkty MNiSW: 5]29.
W pracy [1] podjęty został problem oceny postępu naukowego w teorii wzrostu endogenicznego przy wykorzystaniu koncepcji postępu naukowego Imre Lakatosa. Artykuł nawiązuje do
wcześniejszej literatury na ten temat wskazującej, że teoria wzrostu endogenicznego jest degenerującym się (niepostępowym) programem badawczym w sensie Lakatosa. Artykuł [1]
pokazuje, że taka ocena teorii wzrostu endogenicznego wynika zarówno z błędnego odczytania literatury na temat teorii wzrostu endogenicznego, jak i z użycia niewłaściwej postaci Lakatosowskiego kryterium postępu naukowego. Główny rezultat pracy mówi, że pewien wariant neo-Schumpeterowskiej teorii wzrostu endogenicznego jest postępowy naukowo w sensie Lakatosa wobec neoklasycznej teorii wzrostu gospodarczego. W pracy [2] dokonany został krytyczny przegląd literatury na temat relacji pomiędzy ekonomią jako nauką a innymi
naukami społecznymi na początku XXI w. Teza artykułu mówi, że współczesne relacje między ekonomią a innymi naukami społecznymi (zarządzanie, psychologia, socjologia i inne) są
ambiwalentne. Z jednej strony ekonomia oddziaływała w ostatnich dekadach na inne nauki
społecznie jako siła imperialna narzucając im swoje pojęcia, modele i techniki badawcze. Z
drugiej strony w ostatnich latach niektóre działy ekonomii otworzyły się na współpracę z innymi dyscyplinami społecznymi. Artykuł przedstawia historyczne próby wyjaśnienia tych
procesów, jak również metodologiczne oceny ich skutków. Artykuł [3] jest efektem mojego
udziału w polskiej grupie badawczej realizującej polską część międzynarodowego projektu
badawczego DIOSCURI. Eastern Enlargement – Western Enlargement. Cultural Encounters
in the European Economy and Society. Przedmiotem artykułu jest analiza procesu tworzenia
się ekonomicznego think-tanku (na przykładzie fundacji CASE – Centrum Analiz SpołecznoEkonomicznych) w duchu ekonomii zachodniej w otoczeniu post-socjalistycznym. W artykule [4] przedstawione zostały argumenty na rzecz prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych z zakresu historii ekonomii, która to dyscyplina ekonomiczna przeżywa w ostatnich latach instytucjonalny kryzys. Rozdział [5] jest krytyczną analizą recepcji twórczości
29
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu i napisaniu części 1 i 3. Mój procentowy udział szacuję na 50%.
19
Alfreda Marshalla w polskiej literaturze ekonomicznej. Praca [6] jest z kolei poświęcona próbie zrozumienia twórczości ekonomicznej Oskara Langego z perspektywy jego skłonności do
tworzenia coraz bardziej ogólnych syntez naukowych. Wyjaśnienie ewolucji myśli Langego
przedstawione jest w świetle rozwoju ekonomii w XX w. oraz z perspektywy współczesnej
metodologii ekonomii.
Chciałbym również poinformować, że w skład mojego pozostałego dorobku naukowego wchodzi kilka programów komputerowych napisanych w oprogramowaniu Stata, które
umożliwiają zastosowanie różnych procedur statystycznych z zakresu analizy rozkładu dochodów i ekonometrii stosowanej30:
powerlaw
pakiet programów służący do detekcji modelu prawa potęgowego (power law)
w danych empirycznych. W skład pakietu wchodzą programy estymujące parametry prawa potęgowego, programy testujące dobroć dopasowania oraz pozwalające testować model prawa potęgowego wobec hipotez alternatywnych.
Pakiet implementuje metody zaproponowane w pracy: Clauset, A., Shalizi,
C.R., Newman, M.E.J. (2009), “Power-law distributions in empirical data”,
SIAM Review, 51(4), s. 661-703.
gb2dist
program estymujący wartości oraz błędy standardowe miar ubóstwa i nierówności implikowane przez parametry uogólnionego modelu beta drugiego rodzaju (GB2), który został dopasowany do danych.
rpec
program do odpornej na ekstremalne obserwacje estymacji parametru określającego skalę rozkładu Pareta.
paretowml program szacujący w sposób odporny wartość indeksu Pareta dla dopasowanego do danych modelu rozkładu Pareta.
compsta
program testujący obliczeniową stabilność oszacowań modeli ekonometrycznych przy wykorzystaniu tak zwanego testu perturbacyjnego.
elpp
program estymujący wartości miar wzrostu korzystnego dla ubogich, które
zostały wprowadzone w pracy Essama-Nssah, B., Lambert, P. (2009), „Measuring pro-poorness: A unifying approach with new results”, Review of Income and Wealth, 55(3), s. 752-778.
svyrich
program estymujący wartości i błędy standardowe miar bogactwa dochodowego.
30
Programy te są dostępne na mojej stronie internetowej: http://www.wne.uw.edu.pl/mbrzezinski/software/.
20
5.2. Kierowanie projektami badawczymi i udział w projektach badawczych
W okresie po uzyskaniu doktoratu kierowałem następującymi projektami badawczymi:
1.
grant badawczy Narodowego Centrum Nauki w programie OPUS 5, Ubóstwo i nierówność w różnych wymiarach dobrobytu – badanie rozkładów dochodów, zadowolenia z życia i zadowolenia ze stanu zdrowia, lata 2014-2015, pełniona funkcja: kierownik projektu
i wykonawca.
2.
grant badawczy Narodowego Banku Polskiego, Wpływ polaryzacji ekonomicznej na
wzrost gospodarczy, lata 2011-2012, pełniona funkcja: kierownik projektu i wykonawca.
3.
grant badawczy Narodowego Centrum Nauki w programie OPUS 1, Parametryczne modelowanie rozkładu dochodów i bogactwa, lata 2011-2013, pełniona funkcja: kierownik
projektu i wykonawca.
4.
grant własny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Czy wzrost gospodarczy redukuje ubóstwo? Pomiar i implikacje dla polityki gospodarczej w Polsce, lata 2009-2011,
pełniona funkcja: kierownik projektu i wykonawca.
Brałem również udział w następujących projektach badawczych:
1.
GINI Growing Inequalities’ Impact (GINI, http://www.gini-research.org), projekt finansowany przez Siódmy Ramowy Program Unii Europejskiej, 2011-2013. Pełniona funkcja: członek polskiego zespołu przygotowującego raport o skutkach nierówności dochodowych w Polsce, pozostali członkowie: dr Natalia Letki (Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski), mgr Barbara Jancewicz (Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski).
2.
DIOSCURI. Eastern Enlargement – Western Enlargement. Cultural Encounters in the
European Economy and Society (http://www.dioscuriproject.net/), projekt finansowany
przez Szósty Ramowy Program Unii Europejskiej, 2006-2007. Pełniona funkcja: członek
polskiego zespołu pod kierownictwem prof. dra hab. Jacka Kochanowicza (Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski).
21
Chciałbym również poinformować, że w ramach projektu Inclusive Growth Research Infrastructure Diffusion (InGRID, http://inclusivegrowth.be), finansowanego w ramach Siódmego
Ramowego Programu Unii Europejskiej, otrzymałem visiting grant na wizytę badawczą w
Bremen International Graduate School of Social Sciences (BIGSSS) w Niemczech (kwiecieńmaj 2014).
5.3. Nagrody za działalność naukową
W swojej karierze naukowej otrzymałem następujące nagrody za działalność naukową:
1.
Nagroda trzeciego stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.
2.
Nagroda Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszy artykuł opublikowany w
“Banku i Kredycie” (razem z Krzysztofem Kostro; jeden z 3 nagrodzonych artykułów),
2011.
3.
Nagroda trzeciego stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, 2010.
4.
Stypendium dla młodych uczonych START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2005.
5.
Pierwsza Nagroda za pracę doktorską w Konkursie o Nagrodę Banku BISE im. prof. Witolda Kuli, 2005.
6.
Roczne stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, 2005.
5.4. Referaty na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych
Wyniki moich badań zostały przedstawione na następujących zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych:
1.
Michał Brzeziński, 2014, „The impact of the Great Recession on income distribution in
Central and Eastern Europe”, referat zakwalifikowany na International Association for
Research in Income and Wealth 33rd General Conference, Rotterdam, Holandia.
2.
Michał Brzeziński, 2013, „Nierówności w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej”, IX
Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa.
3.
Michał Brzeziński, 2013, „Do wealth distributions follow power laws? Evidence from the
‘rich lists’”, 5th Meeting of the Society for the Study of Economic Inequality, Bari, Włochy.
4.
Michał Brzeziński, 2013, “Modelling income distribution in Central and Eastern Europe”,
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Sopot.
22
5.
Michał Brzeziński, 2013, “Rising inequalities and their impact in Poland and the Baltic
states”, GINI Growing Inequalities’ Impact Final Conference, Amsterdam, Holandia.
6.
Michał Brzeziński, 2012, “Assessing goodness of fit of income distribution models”, 3rd
Polish Stata Users Group Meeting, Warszawa.
7.
Michał Brzeziński, 2012, “Do wealth distributions follow power laws? Evidence from the
`rich lists’”, International Association for Research in Income and Wealth 32nd General
Conference, Boston, USA.
8.
Michał Brzeziński, 2012, “Inequalities in Poland – data availability and research limitations”, GINI Growing Inequalities’ Impact Mid-term Conference, Budapeszt, Węgry.
9.
Michał Brzeziński, 2011, “Pro-poor growth in Poland: contrasting cross-sectional and
longitudinal perspectives”, Statystyka i jej zastosowania w badaniach społecznoekonomicznych, Łódź.
10. Michał Brzeziński, 2011, „Has recent economic growth in Poland been pro-poor?”, 4th
Meeting of the Society for the Study of Economic Inequality, Catania, Włochy.
11. Michał Brzeziński, 2011, “Doświadczenia z publikacji w czasopismach zagranicznych”,
Konferencja Wydziałowa WNE UW, Kazimierz Dolny.
12. Michał Brzeziński, 2008, „Nierówność, polaryzacja i wielkość klasy średniej w Polsce w
latach 1994-2006”, Konferencja Wydziałowa WNE UW, Cedzyna.
13. Michał Brzeziński, Marian Gorynia, Zbigniew Hockuba, 2007, „Między imperializmem a
kooperacją. Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI wieku”, VIII Kongres
Ekonomistów Polskich, Warszawa.
14. Zbigniew Hockuba, Michał Brzeziński, 2006, „Czas w procesie transformacji gospodarczej”, Wkład transformacji do teorii ekonomii, Warszawa.
15. Zbigniew Hockuba, Michał Brzeziński, 2004, „Oskara Langego syntezy teorii ekonomicznych”, Współczesne modele gospodarki a myśl Oskara Langego – w stulecie urodzin wielkiego polskiego uczonego, Warszawa.
16. Zbigniew Hockuba, Michał Brzeziński, 2004, „”Ekonomia polityczna” Oskara Langego”,
Czym jest ekonomia polityczna dzisiaj?, Warszawa.
17. Michał Brzeziński, 2002, „Wpływ nierówności dochodowej na dobrobyt społeczny w
Polsce w latach 1989-1997”, Konferencja Wydziałowa WNE UW, Kazimierz Dolny.
18. Michał Brzeziński, 2001, „Czy egalitaryzm jest wykonalny?”, Dokonania współczesnej
myśli ekonomicznej. Teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza państwa, Wisła.
19. Michał Brzeziński, 2000, „Koncepcja sprawiedliwości Johna Rawlsa a teoria ekonomii”,
Konferencja Wydziałowa WNE UW, Kazimierz Dolny.
23
Chciałbym również poinformować, że jako zaproszony prelegent wygłosiłem również następujące referaty na seminariach naukowych:
Michał Brzeziński, 2013, „Income polarization and economic growth”, Research Seminar
1.
in Economics, Free University of Berlin, Berlin, Niemcy.
Michał Brzeziński, 2012, „Income polarization and economic growth”, seminarium Na-
2.
rodowego Banku Polskiego, Warszawa.
Michał Brzeziński, 2012, „Inequalities and their impact in Poland”, GINI Growing Ine-
3.
qualities’ Impact Country Reports Workshop, Amsterdam, Holandia.
5.5. Wskaźniki dokonań naukowych
W bazie Web of Science znajduje się 8 cytowań moich prac (indeks Hirscha = 1)31. W bazie
Google Scholar znajdują się 82 cytowania moich prac (indeks Hirscha = 4). Łączny impact
factor dla moich publikacji wynosi 12,123, a łączna liczba punktów MNiSW wynosi 345.
Chciałbym również poinformować, że w rankingu „Top 25% authors in Poland”,
przygotowywanym przez serwis IDEAS/RePEc, znajduję się na pozycji 64 na 351 zarejestrowanych autorów (dane za luty 2014).
31
Baza Web of Science została przeszukana przy użyciu opcji „Cited references search”.
24