Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego
Transkrypt
Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego
Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Błażej Prusak Upadłości firm związane były często z ich niedostosowaniem się do reguł obowiązujących w gospodarce rynkowej. Dlatego też akcjonariusze, inwestorzy muszą przewidywać moment, w którym należy się wycofać lub przeprowadzić działania związane z restrukturyzacją przedsiębiorstwa. Prezentowana publikacja zawiera fundamentalne treści z zakresu technik stosowanych w analizie zagrożenia przedsiębiorstw upadkiem. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że sposób ujęcia tych zagadnień jest niezwykle nowatorski. Zagadnienia zawarte w publikacji dotyczą: ROZDZIAŁ 1 Etapy budowy i oceny modeli prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw 1.1. Etap 1 – Określenie celu budowy modeli oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw 1.2. Etap 2 – Zdefiniowanie przedsiębiorstwa zagrożonego upadkiem z punktu widzenia prowadzonej analizy 1.3. Etap 3 – Dobór materiału statystycznego niezbędnego do oszacowania modeli 1.4. Etap 4 – Określenie zmiennych objaśniających 1.5. Etap 5 – Dobór technik do budowy modeli 1.6. Etap 6 – Wyznaczenie punktu granicznego 1.7. Etap 7 – Testowanie oszacowanych modeli przy wykorzystaniu obiektów spoza próby uczącej 1.8. Etap 8 – Analiza porównawcza modeli oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw ROZDZIAŁ 2 Wybrane techniki stosowane w analizie zagrożenia finansowego przedsiębiorstw 2.1. Jednowymiarowa analiza dyskryminacyjna 2.2. Liniowa wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna 2.3. Analiza logitowa 2.4. Sztuczne sieci neuronowe 2.5. Analiza porównawcza wybranych technik, stosowanych w obszarze prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw ROZDZIAŁ 3 Metody wykorzystywane w analizie porównawczej modeli oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw 3.1. Macierz klasyfikacji przedsiębiorstw 3.2. Iloraz szans 3.3. Współczynnik dokładności i krzywe koncentracji 3.4. Wskaźnik Briera 3.5. Wskaźnik wiarygodności modelu prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw – L (model) ROZDZIAŁ 4 Polskie doświadczenia w obszarze prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw 4.1. Wprowadzenie 4.2. Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w ocenie zagrożenia finansowego polskich przedsiębiorstw 4.3. Charakterystyka badań nad zagrożeniem finansowym przedsiębiorstw w warunkach polskich, przy wykorzystaniu modeli mikroekonometrycznych 4.4. Podsumowanie Zakończenie ANEKS Szczególne koncepcje prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw Bibliografia Adresy internetowe Spis tabel Spis rysunków