Lyxor ETF Dax - Fundusze ETF: Portfelowe, Indeksowe

Lyxor ETF Dax - Fundusze ETF: Portfelowe, Indeksowe

Akcje
LYXOR ETF DAX
Niniejszy dokument przeznaczony jest do wyłącznego uŜytku inwestorów działających na rachunek własnych i klasyfikowanych jako "uprawnieni kontrahenci" lub "klienci profesjonalni" w rozumieniu Dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych.
ARKUSZ DANYCH MIESIĘCZNYCH
29 kwietnia 2011r.
- OPIS ETF Cel inwestycyjny
Celem ETF jest odzwierciedlenie wyników indeksu Dax Gross Total Return
w euro (EUR)
Data powstania:
Wartość aktywów netto/ na jednostkę w dacie powstania:
Notowania
iNav
Deutsche Boerse (Xetra)
Borsa Italiana
SIX
NYSE Euronext Paris
NYSE Euronext Brussels
Reuters
.INDAX
LYXDAX.DE
DAXX.MI
LYDAX.S
DAX.PA
DAX.PA
Bloomberg
INDAX
LYXDAX GY
DAXX IM
LYDAX SW
SP5 FP
DAX BB
Wielkość pakietu obrotu
1
1
1
1
1
Karta identyfikacyjna
DAX
Indeks bazowy:
LUXEMBOURGISH SICAV - UCITS III
Typ funduszu:
30/12/11
Koniec roku fiskalnego :
LU0252633754
Klasa ISIN (EUR):
Deutsche Boerse (Xetra)
Pierwsze notowanie:
28/06/06
Data pierwszego notowania:
0.15
Wskaźnik kosztów całkowitych, rocznie (%):
Podział
Wykorzystanie dochodu:
Wartość Aktywów Netto / Klasa Jednostki (EUR):
73.59
Aktywa Funduszu (mln EUR):
1,039.80
Parasol (mln EUR):
2,177.25
1/6/2006
56.93
- OPIS INDEKSU -
Źródło: Societe Generale CIB, z dnia 29.04.2011r.
DAX
Akcja
Basf Se
Siemens Ag
Bayer Ag
Daimler Ag
Allianz Se
SEKTOROWY SKŁAD INDEKSU
PODZIAŁ GEOGRAFICZNY
5 GŁÓWNYCH SKŁADNIKÓW INDEKSU
strefa euro
Akcje
30
1
EUR
13.45
DAX
.GDAXI
Ekspozycja:
Klasa aktywów:
Liczba składników:
Liczba krajów:
Waluta:
C/Z*:
Bloomberg:
Reuters:
Sektor
Surowce podstawowe
Przemysł
Surowce podstawowe
Towary konsumpcyjne
Finanse
Waga
9.70%
9.64%
7.47%
7.38%
7.31%
Streta Euro
100.00%
21.67%
18.50%
16.92%
15.44%
9.67%
7.21%
5.04%
3.51%
2.05%
Surowce podstawowe
Finanse
Towary konsumpcyjne
Przemysł
UŜytku publicznego
Technologie
Telekomunikacja
Ochrona zdrowia
Usługi dla konsumentów
* Źródło: Bloomberg, z dnia 29.04.2011r.
Wskaźnik Cena/Zysk to stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto.
DAX
9000
8000
7000
6000
Indeks DAX śledzi 30 największych spółek typu "blue chip"
o najlepszych wynikach, dopuszczonych do obrotu na
Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie FWB, w
segmencie Pierwszego Standardu. DAX obliczany jest
głównie jako indeks wynikowy związanym z kursem akcji,
poza czystym wynikiem na kursie akcji, uwzględnia takŜe
zwrot z dywidendy; w ten sposób w pełni odzwierciedla
rzeczywiste efekty inwestowania w portfel indeksowy. DAX
jest oparty na określonych zasadach i transparentny.
Więcej informacji: www.stoxx.com / www.dax-indices.com
5000
4000
3000
2000
1000
0
- WYNIKI ETF WYNIKI KROCZĄCE
WYNIKI ROCZNE
ETF (EUR)
1 miesiąc
3 mies.
6 mies.
Od początku roku
1 rok
3 lata
5 lat
Od powstania
6.71%
6.11%
13.64%
8.58%
22.02%
7.62%
29.26%
WSKAŹNIKI RYZYKA EX-POST
ETF (EUR)
2010
2009
2008
2007
2006*
15.57%
23.27%
-40.72%
21.61%
15.91%
Uroczniona zmienność kursu ETF
Błąd replikacji (AMF)
Maksymalne odchylenie
1 rok
3 lata
18.23%
0.07%
-12.33%
28.37%
0.23%
-49.62%
* od powstania (2006-06-01)
Wyniki kroczące: wszystkie wyniki opierają się na oficjalnych dziennych wartościach aktywów netto,
obliczone na koniec kaŜdego miesiąca
Wyniki roczne: wszystkie wyniki opierają się na oficjalnych
dziennych wartościach aktywów netto, obliczone na koniec
kaŜdego roku
Wyniki ETF wypłacających dywidendy obliczane są przy załoŜeniu reinwestycji dywidend w ETF
Wyniki ETF wypłacających dywidendy obliczane są przy
załoŜeniu reinwestycji dywidend w ETF
Wskaźniki ryzyka ex-post: wszystkie wskaźniki obliczane są na podstawie zwrotów wynikających z oficjalnych
dziennych wartości aktywów netto i cen, obliczonych w okresie 12 i 36 miesięcy Źródło: Lyxor AM
Zmienność oblicza się przez wyliczanie urocznionego odchylenia standardowego dziennych zmian ceny.
Błąd replikacji(AMF) to urocznione róŜnice pomiędzy wynikami ETF a wynikami indeksu odniesienia
Maksymalne odchylenie to największy spadek wartości w historii ETF.
Wskaźnik Sharpe'a mierzy skorygowane o zmienność zwroty z ETF lub z Indeksu powyŜej stopy wolnej od ryzyka
Wskaźnik Informacyjny mierzy skorygowane o zmienność zwroty z ETF w porównaniu do zwrotów z indeksu referencyjnego.
* Przy porównaniu funduszu giełdowego Lyxor do indeksu odniesienia naleŜy rozwaŜyć trzy konwencje jego wyliczania:
Przed 4 października 2006 r.: NAV w okresie t naleŜy porównać z poziomem otwarcia indeksu w t.
Od 4 października 2006 do 12 kwietnia 2009 r.: NAV w okresie t naleŜy porównać z poziomem zamknięcia indeksu w t-1.
Od 13 kwietnia 2009 r.: NAV w okresie t naleŜy porównać z poziomem zamknięcia indeksu w t.
Wyniki z przeszłości nie są wiarygodną wskazówką pozwalającą przewidywać przyszle wyniki. Niniejszy arkusz danych ma charakter handlowy, a nie prawny. Zalecamy, aby inwestorzy zapoznali się z rozdziałami "czynniki ryzyka" oraz "waŜne informacje" na odwrocie t ninejszego dokumentu.
Z zastrzeŜeniem zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów prawa i innych regulacji, Ŝaden podmiot grupy Société Générale nie ponosi odpowiedzialności za finansowe lub inne konsekwencje inwestycji w ten produkt.
LYXOR <GO>
ARKUSZ DANYCH MIESIĘCZNYCH
www.lyxoretf.com
Email: [email protected]
Tel: 0033 1 4213 9697
Akcje
LYXOR ETF DAX
Niniejszy dokument przeznaczony jest do wyłącznego uŜytku inwestorów działających na rachunek własnych i klasyfikowanych jako "uprawnieni kontrahenci" lub "klienci profesjonalni" w rozumieniu Dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych.
ARKUSZ DANYCH MIESIĘCZNYCH
OSTATNIE WYPŁATY
Data
29 kwietnia 2011r.
DATY WPROWADZENIA NA GIEŁDĘ
Kwota EUR
Notowanie
Deutsche Boerse (Xetra)
Borsa Italiana
SIX
NYSE Euronext Paris
NYSE Euronext Brussels
Data wprowadzenia na
28/06/06
16/11/06
16/01/07
08/03/07
14/09/10
Kraj notowania
Niemcy
Włochy
Szwajcaria
Francja
Belgia
LYXOR ASSET MANAGEMENT
Lyxor Asset Management - www.lyxor.com
Firma Lyxor Asset Management została utworzona w roku 1998 a obecnie zarządza środkami w wysokości 96,1 mln euro.* Jest to spółka zarządzania aktywami w pełni zaleŜna od Grupy Société Générale, naleŜąca do pionu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, specjalizująca się w
trzech rodzajach działalności:
- Inwestycje Alternatywne: Lyxor oferuje szeroki zakres funduszy hedgingowych, funduszy funduszy hedgingowych i funduszy absolutnego zwrotu, stosując przy tym wysokie standardy zarządzania ryzykiem oraz przestrzegając rygorystycznych wytycznych doboru osób zarządzających
funduszami hedgingowymi. Lyxor doszedł do wysokiej pozycji dzięki swojej platformie fundszy hedgingowych. Platforma ta obejmuje ponad 100 funduszy hedgingowych obejmujących wszystkie podstawowe strategie i stanowi zdywersyfikowane środowisko inwestycyjne cechujące się
wysoką transparentnością, bezpieczeństwem i płynnością.
- Zarządzanie strukturyzowane i ilościowe: Lyxor oferuje swoim klientom rozwiązania inwestycyjne przystosowane do ich profili ryzyka oraz celów w zakresie zwrotu. Rozwiązania te uwzględniają innowacje Grupy w tym zakresie, które sa najlepsze w świecie w obszarze strukturyzowanych
produktów akcyjnych.
- Śledzenie indeksu: Lyxor oferuje jedną z najbardziej zdywersyfikowanych i najbardziej płynnych linii funduszy giełdowych (ETF) i z aktywami w zarządzaniu na poziomie 39,5 mld euro* jest jednym z największych uczestników europejskiego rynku ETF. Fundusze giełdowe Lyxor notowane
są w Europie i Azji i stanowią odzwierciedlenie rynków akcji, obligacji i towarów masowych. www.lyxoretf.com
*Aktywa w zarządzaniu na 31.12.2010 r.
Czym są fundusze ETF?
ETF to otwarte fundusze śledzące indeksy, które podlegają obrotowi przez cały dzień na giełdach, podobnie jak akcje. Łączą one w sobie dywersyfikację oraz niski koszt dostępu jakie zapewniają produkty indeksowe oraz całodniowa płynność akcji.
CZYNNIKI RYZYKA
Inwestorzy znajda więcej informacji w prospekcie funduszu, który zawiera opis poszczególne czynniki ryzyka.
Kapitał zagroŜony:
Kapitał inwestora obciąŜony jest ryzykiem, a pierwotnie zainwestowana kwota moŜe nie zostać odzyskana, co oznacza Ŝe nie występuje gwarancja zwrotu kapitału. Wartość funduszy giełdowych Lyxor moŜe spaść lub wzrosnąć i moŜe podlegać znacznej zmienności wynikającej z warunków rynkowych i
zmian ceny lub poziomu bazowego indeksu śledzonego odzwierciedlanego przez dany ETF.
Ryzyko replikacji:
Cele funduszu mogą nie zostać uzyskane w związku z nieoczekiwanymi zdarzeniami na rynkach bazowych, które wpłyną na obliczanie indeksu i jego efektywną replikację przez fundusz.
Ryzyko Płynności:
Płynność gwarantowana jest przez zarejestrowanych animatorów rynku na giełdach, gdzie notowane są fundusze, w tym przez Société Générale. Animatorzy rynku wspierający obrót funduszami giełdowymi Lyxor muszą przestrzegać wymagań i wskazówek wydawanych przez poszczególne giełdy.
Płynność na danej giełdzie moŜe być ograniczona wskutek zawieszenia obrotów na bazowym rynku reprezentowanym przez indeks śledzony przez ETF; awarii systemów na jednej z istotnych giełd, systemów Société Générale lub innych animatorów rynku; lub w przypadku wystąpienia niezwykłej sytuacji
lub wydarzenia.
Ryzyko kontrahenta:
Inwestorzy naraŜeni są na ryzyko kontrahenta wynikające przeprowadzania pozagiełdowych (OTC) transakcji Swap z Société Générale. Zgodnie ze wskazówkami UCITS, ekspozycja wobec Drugiej Strony Transakcji Swap, Société Générale lub innej strony trzeciej nie moŜe przekroczyć 10% całkowitych
aktywów funduszu.
Ryzyko walutowe:
Fundusz giełdowy, podobnie jak bazowe papiery wartościowe z których składa się indeks, mogą być denominowane w walucie innej niŜ waluta indeksu śledzonego przez ETF. Oznacza to, Ŝe zmiany kursu wymiany mogą mieć negatywny lub pozytywny wpływ na zwroty.
WAśNE INFORMACJE
Niniejszy dokument ma charakter handlowy, a nie regulacyjny. Nie gwarantujemy rzetelności, kompletności ani istotności informacji pochodzących z zewnętrznych źródeł, aczkolwiek źródła te uznajemy za wiarygodne. Przed jakąkolwiek inwestycją w produkt, inwestorzy powinni samodzielnie
ocenić czynniki ryzyka z perspektywy prawnej, podatkowej i księgowej, nie opierając się wyłącznie na uzyskanych informacjach, lecz konsultując się, o ile inwestorzy uznają to za konieczne, z własnymi doradcami posiadającymi kompetencje w tej dziedzinie lub innymi profesjonalnymi
doradcami. Z zastrzeŜeniem zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów prawa i innych regulacji, Lyxor AM jak równiez Société Générale nie ponoszą odpowiedzialności za finansowe lub inne konsekwencje inwestycji w ten produkt. Dostepnosc produktut moŜe podlegać
ograniczeniom w odniesieniu do pewnych osób lub ograniczeniom w pewnych państwach w związku z krajowymi przepisami dotyczącymi takich osób lub państw. Na kaŜdym inwestorze spoczywa odpowiedzialność za dopilnowanie, Ŝe jest on uprawniony do inwestycji w produkt.
Informacje dla inwestorów ze Stanów Zjednoczonych
Fundusz giełdowy, o którym mowa w niniejszym arkuszu danych nie został i nie zostanie zarejestrowany zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z roku 1933 z późniejszymi zmianami, i nie moŜe być oferowana lub sprzedawana na terytorium Stanów Zjednoczonych,
chyba Ŝe na podstawie wyłączenia z wymogu rejestracji lub w ramach transakcji nie podlegającej wymogom rejestracji wynikającym z Ustawy o papierach wartościowych. W związku z tym, niniejszy fundusz giełdowy nie moŜe być sprzedawany osobom majacym obywatelstwo amerykanskie
ani w inny sposób transferowany do Stanów Zjednoczonych, chyba Ŝe dana transakcja nie podlega wymogom rejestracji wynikającym z ww. Ustawy o papierach wartościowych.
INFORMACJE OD WŁAŚCICIELA INDEKSU DO INWESTORÓW
Ten instrument finansowy nie jest sponsorowany ani promowany, rozprowadzany ani w Ŝaden sposób wspierany przez Deutsche Börse AG ("Licencjodawca"). Licencjodawca nie udziela Ŝadnego wyraźnego ani dorozumianego zapewnienia ani Ŝadnego oświadczenia w sprawie wyników z korzystania z
Indeksu i/lub Znaku Handlowego Indeksu ani w sprawie wartości Indeksu w danej chwili lub w danym dniu, ani w Ŝadnym innym zakresie. Indeks jest obliczany i publikowany przez Licencjodawcę. NiezaleŜnie od powyŜszego, w zakresie dopuszczalnym przez ustawę, Licencjodawca nie będzie ponosił
odpowiedzialności wobec osób trzecich za potencjalne błędy Indeksu. Dodatkowo, Licencjodawca nie ma obowiązku wobec osób trzecich, w tym inwestorów, by wskazywać im potencjalne błędy Indeksu.
Publikacja Indeksu przez Licencjodawcę lub licencjonowanie Indeksu lub Znaku Handlowego Indeksu w celu wykorzystania ich w powiązaniu z instrumentem finansowym lub innymi papierami wartościowymi lub produktami finansowymi, które są pochodnymi Indeksu, nie stanowi rekomendacji
Licencjodawcy w zakresie inwestycji kapitałowej ani nie wiąŜe się z Ŝadnego rodzaju zapewnieniem lub opinią Licencjodawcy w sprawie atrakcyjności inwestycji w ten produkt.
Jako wyłączny właściciel wszystkich praw do Indeksu oraz Znaku Handlowego Indeksu, Licencjodawca jedynie udzielił licencji emitentowi instrumentu finansowego do korzystania z Indeksu oraz Znaku Handlowego Indeksu oraz do poslugiwania sie nazwa Indeksuu oraz Znaku Handlowego Indeksu w
związku z tym instrumentem finansowym.
LYXOR ASSET MANAGEMENT
17 cours Valmy, 92800 PARIS-LA-DEFENSE, Francja
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT
17 cours Valmy, 92800 PARIS-LA-DEFENSE, Francja
LYXOR ASSET MANAGEMENT Luxembourg S.A.
18, boulevard Royal, L-2449 Luksembourg
LYXOR <GO>
ARKUSZ DANYCH MIESIĘCZNYCH
www.lyxoretf.com
Email: [email protected]
Tel: 0033 1 4213 9697