Ekonometria - program - Wydział Zarządzania i Ekonomii

EkonometriaprogAG2016
Dr hab. Jerzy Cz. Ossowski, prof. nadzw. PG
Zakład Ekonometrii
Katedra Nauk Ekonomicznych
Politechnika Gdańska
EKONOMETRIA
(problematyka wykładów i ćwiczeń)
Politechnika Gdańska
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Kierunek: Analityka Gospodarcza
Studia stacjonarne I stopnia
Rok akademicki: 2015/2016
.... Semestr : IV
1.Model ekonometryczny - podstawowe pojęcia
 Przedmiot badań ekonometrii – pojęcie modelu ekonometrycznego
 Modele ekonometryczne w świetle walorów poznawczych (modele przyczynowo - skutkowe, modele
symptomatyczne (zmian współtowarzyszących), modele tendencji rozwojowej.)
 Jednorównaniowy, liniowy model ekonometryczny i jego części składowe
 Stochastyczny charakter modelu ekonometrycznego
 Zagadnienie linearyzacji modelu ekonometrycznego
 Modele statyczne i dynamiczne
 Etapy budowy modelu ekonometrycznego
2. Estymacja liniowego modelu ekonometrycznego Metodą Najmniejszych Kwadratów (MNK) –
przypadek regresji prostej
 Przygotowanie materiału empirycznego,
 Kryterium estymacji, estymator MNK,
 Przykład
3. Estymacja liniowego modelu ekonometrycznego Metodą Najmniejszych Kwadratów (MNK) –
przypadek regresji wielorakiej
 Zapis macierzowy modelu ekonometrycznego,
 Estymator MNK w przypadku regresji wielorakiej
4. Numeryczna weryfikacja modelu
 Podstawowe założenia numeryczne estymatora MNK,
 Wartości empiryczne i teoretyczne i ich właściwości,
 Reszty modelu i ich właściwości,
 Właściwości numeryczne MNK a współczynnik determinacji, zbieżności i korelacji wielorakiej
 Przykład oszacowań i weryfikacji numerycznej
5. Założenia stochastyczne w modelu ekonometrycznym
 Wprowadzenie do rachunku wartości oczekiwanych
 Założenia stochastyczne – przypadek regresji prostej (wprowadzenie)
 Założenia stochastyczne - przypadek regresji wielorakiej
 Funkcja regresji populacji generalnej i próby statystycznej
 Regresja prosta – linia regresji populacji generalnej a linia regresji w próbie statystycznej
6. Właściwości stochastyczne modelu ekonometrycznego
 Założenia numeryczne i stochastyczne dotyczące modelu ekonometrycznego
 Problem nieobciążoności estymatora a funkcja regresji liniowej i jej estymator
 Współczynnik korelacji wielorakiej
 Nieobciążona ocena wariancji składnika losowego
 Macierz wariancji i kowariancji estymatora i jej nieobciążona ocena
 Średnie błędy szacowanych parametrów – przykłady
7. Szacowanie modelu regresji liniowej w warunkach klasycznych
 Metoda Momentów
 Metoda Odchyleń od Średnich
 Metoda Największej Wiarygodności
8. Weryfikacja stochastyczna modelu ekonometrycznego – istotność zmiennych
 Badanie istotności zmiennych w modelu
 Statystyka t-Studenta a współczynniki korelacji cząstkowej
9 Weryfikacja stochastyczna modelu ekonometrycznego – autokorelacja i heteroskedastyczność
składników losowych
 Przyczyny, skutki i metody pomiaru autokorelacji składnika zakłócającego modelu
 Usuwanie przyczyn autokorelacji - przykłady
 Heteroskedastyczność składników losowych – pojęcie i pomiar
 Postać analityczna modelu a heteroskedastyczność składników losowych – przypadek modelu
multiplikatywnego
10. Modele tendencji rozwojowej - analiza sezonowości
 Części składowe modelu tendencji rozwojowej,
 Modele addytywne – analiza trendu i efektów sezonowych
 Modele multiplikatywne – analiza trendu i efektów sezonowych
 Przykłady
11. Prognozowanie ekonometryczne
 Założenia do modelu prognostycznego
 Warunkowa prognoza ekonometryczna i jej błędy
12. Przyczynowo-skutkowe modele dynamiczne
 Przyczynowo skutkowy model dynamiczny - wprowadzenie,
 Prosty model autoregresyjny - jego parametry i ich interpretacja oraz jego funkcja trendu
 Przyczynowo-skutkowy model dynamiczny - efekty krótko i długookresowe oddziaływania zmiennych
 Przykłady
13. Ekonometryczne modele rynku
 Modele popytu i podaży,
 Statyczne i dynamiczne modele ceny równowagi (kursu dolara)
 Przykład prognoz warunkowych
Literatura:
Strzała, K:. EKONOMETRIA INACZEJ, Wyd. UG, Gdańsk 1994
Maddala G.S.: EKONOMETRIA, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
Welfe W. (redakcja), Ekonometryczne modele rynku, Tom 1, PWE, Warszawa 1977
Borkowski B., Dudek H., Szczesny W., EKONOMETRIA, WYBRANE ZGADNIENIA, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2003
Theil, H. (1979), Zasady Ekonometrii, PWN, Warszawa
Goldberger A.S. : Teoria Ekonometrii, PWE, Warszawa 1979
Ossowski J. Cz.: Modelowanie poziomu płac w mikro i makroskali. Teoria i rzeczywistość gospodarcza Polski,
Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2013
Ossowski, J,Cz.: Wydajność pracy i wynagrodzenia a stopa bezrobocia w Polsce w latach 1993-1997, w
„Gospodarka Polski w okresie transformacji”, red. J.Cz. Ossowski, Zeszyt Nr 2, WZiE PG, Gdańsk 1998
Ossowski, J,Cz.: Analiza przyczynowo-skutkowa inflacji w Polsce w latach 1993-1998, w „Gospodarka Polski
w okresie transformacji”, Zeszyt Nr 3, red. J. Cz. Ossowski , WZiE PG, Gdańsk 1999
Ossowski, J,Cz.: Analiza czynnikowa kursu dolara na polskim rynku walutowym – ujęcie kwartalne, W:
Prace Naukowe Katedry Ekonomii I Zarządzania Przedsiębiorstwem, Tom II, Politechnika Gdańska, Wydział
Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk 2003, s.25-42
Ossowski, J,Cz.: Dynamika wzrostu gospodarczego a stopy procentowe w Polsce w latach 1996-2004: W
Dynamiczne modele ekonometryczne, red. T. Kufel, M. Piłatowska, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005
Ocenę końcową egzaminu z Ekonometrii (OKE) wyznaczają:
Ocena z laboratorium (L)
Ocena z ćwiczeń (C)
Ocena z egzaminu pisemnego (W) (pozytywna)
Gdzie:
OKE = (1/3)L + (1/3)C + (1/3)W
OKE = od 3,00 do 3,24:
dst
OKE = od 3,25 do 3,74:
dst plus
OKE = od 3,75 do 4,24:
dobry
OKE = od 4,25 do 4,74:
dobry plus
OKE = powyżej 4,75:
bdb
Ocena niedostateczna z egzaminu pisemnego wyznacza niedostateczną ocenę końcową.
Nieusprawiedliwione nie przystąpienie do egzaminu pisemnego w terminie podstawowym wyznacza ocenę
niedostateczną.
-
Ocenę końcową egzaminu w terminie II (poprawkowym) z Ekonometrii (OKE) wyznacza się na podstawie
średniej obliczonej z wszystkich wcześniej otrzymanych ocen.