ekonometria_-_finanse_i_rachunkowosc__(ii_rok_niestacjonarne)

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza
WYDZIAŁ
Wydział Zarządzania
KIERUNEK
Finanse i rachunkowość
SPECJALNOŚĆ
Brak specjalności
FORMA I STOPIEŃ STUDIÓW
Studia niestacjonarne I-go stopnia
KARTA PRZEDMIOTU
NAZWA PRZEDMIOTU
EKONOMETRIA
Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot: dr Grzegorz
Mentel
e-mail: [email protected]
Kontakt dla studentów: tel. (0-17) 865 1602
Nauczyciel/e prowadzący: dr Grzegorz Mentel
Katedra/Zakład/Studium Katedra Metod Ilościowych w Ekonomii
Semestr
całkowita
liczba
godzin
W
C
3
30
15
15
L
P (S)
ECTS
5
PRZEDMIOTY POPRZEDZAJĄCE WRAZ Z WYMAGANIAMI
matematyka, statystyka
TREŚCI KSZTAŁCENIA WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ
Wykład:
1. Wprowadzenie do ekonometrii – historia ekonometrii, przedmiot badań, zakres
badań, powiązanie ekonometrii z innymi naukami. Pojęcie modelu ekonometrycznego,
elementy modelu, klasyfikacja modeli z punktu widzenia różnych kryteriów, etapy
budowy modeli opisowych.
2. Proces budowy jednorównaniowego modelu liniowego i nieliniowego z jedną zmienną
objaśniającą, ustalanie analitycznej postaci modelu, metoda najmniejszych
kwadratów, weryfikacja (przykłady).
3. Metody doboru zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego (metoda
Hellwiga, analizy grafów, Pawłowskiego, analizy macierzy współczynników korelacji,
eliminacji zmiennych quasi-stałych).
4. Metody wyboru postaci analitycznej modelu ekonometrycznego.
5. Metody estymacji jednorównaniowych modeli ekonometrycznych (klasyczna metoda
najmniejszych kwadratów).
6. Weryfikacja modeli ekonometrycznych (badanie dopasowania i wyrazistości modelu,
badanie istotności otrzymanych ocen parametrów strukturalnych).
LICZBA
GODZIN
1
3
2
2
2
2
7.
Badanie własności reszt modelu (weryfikacja składnika losowego – badanie
losowości, symetrii, normalności, nieobciążoności).
3
Ćwiczenia:
1. Zajęcia organizacyjne, omówienie programu zajęć. Wprowadzenie pojęcia modelu
ekonometrycznego, ogólne informacje dotyczące etapów jego konstruowania.
2. Metody doboru zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego.
3. Estymacja parametrów strukturalnych modeli liniowych za pomocą metody
najmniejszych kwadratów. Metody sprowadzania modeli nieliniowych do postaci
liniowej.
4. Dobór postaci analitycznej funkcji oraz weryfikacja modelu w oparciu o parametry
struktury stochastycznej.
5. Badanie istotności parametrów strukturalnych.
6. Weryfikacja składnika losowego (badanie normalności, losowości, nieobciążoności,
autokorelacji, symetrii).
Laboratoria:
1.
1
4
3
2
1
4
Projekty:
1.
Łącznie liczba godzin:
15/15
Dyżury dydaktyczne (konsultacje): w terminach podanych w harmonogramie pracy jednostki
EFEKTY KSZTAŁCENIA - UMIEJĘTNOŚCI KSZTAŁCENIA
Posiadanie umiejętności budowy, estymacji, interpretacji i stosowania podstawowych modeli
ekonometrycznych: jednorównaniowych – regresyjnych i autoregresyjnych. Ponadto umiejętność zastosowania
zdobytej wiedzy w praktyce modelowania zjawisk społeczno-gospodarczych.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU (RODZAJU ZAJĘĆ)
Przedmiot kończy się egzaminem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z
ćwiczeń oraz egzaminu pisemnego.
WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ
1.
2.
3.
4.
5.
Dziechciarz J., Ekonometria. Metody, przykłady, zadania. Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław 2003.
Hozer J., Ekonometria stosowana z zadaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
2005.
Kukuła K., Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2000.
Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.
Nowak E., Zarys metod ekonometrii – zbiór zadań, PWN, Warszawa 2002.
WYKAZ LITERATURY UZUPEŁNIAJĄCEJ
1.
2.
3.
4.
5.
Aczel D.A., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.
Chow C., Ekonometria, PWN, Warszawa 1995.
Radzikowska B. i inni, Metody prognozowania – zbiór zadań, Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław
1999.
Welfe A. i inni, Ekonometria – zbiór zadań, PWE, Warszawa 1997.
Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1998.
Podpis nauczyciela odpowiedzialnego
za przedmiot
Podpis
kierownika
(zakładu/studium)
katedry
Data i podpis dziekana właściwego
wydziału