audyt modeli ratingowych

Celem spotkania będzie omówienie Modeli Ratingowych pod kątem Departamentu
Audytu. Program w całości prowadzony będzie przez doświadczonego przedstawiciela
Departamentu Audytu Wewnętrznego, w Zespole Audytu Ryzyka Kredytowego w
Banku Pekao S.A.
Kierownik Projektu
Grzegorz Lenkiewicz - 662 051 557
AUDYT MODELI RATINGOWYCH
8 października 2014r., Warszawa
PROWADZĄCA:
Aleksandra Babiarz,
Bank Pekao S.A.
Do udziału w programie zapraszamy przedstawicieli departamentów:
•
•
•
•
•
•
Dyrektorów, menadżerów, kadrę kierowniczą, specjalistów z departamentów zarządzania ryzykiem
kredytowym
Menadżerów oraz pracowników departamentów ryzyka odpowiedzialnych za budowę modeli
ratingowych i scoringowych
Menadżerów oraz pracowników jednostki walidacyjnej
Audytorów wewnętrznych i zewnętrznych oraz pracowników nadzoru, odpowiedzialnych za ocenę
zarządzania ryzykiem
Pracowników komórek, zajmujących się różnymi aspektami zarządzania ryzykiem kredytowym
Osoby nadzorujące i odpowiadające za prace analityczne wykonywane w podległych jednostkach ryzyka
Top Consulting S.A. Ul. Marszałkowska 58 lok. 54, 00-545 Warszawa, www.topconsult.pl
PROGRAM
HARMONOGRAM ZAJĘĆ
Modele ratingowe – wprowadzenie (0,5h)
• F-IRB, A-IRB
• filozofia ratingowa
• wyłączenia z metody IRB
Wymogi nadzorcze dla systemów
ratingowych (1h)
• definicja systemu ratingowego
• wymogi do implementacji systemów
ratingowych
Wymogi nadzorcze dla modeli PD, LGD,
EAD (1,5h)
• wymogi nadzorcze do budowy modeli
• wytyczne do walidacji modeli
• przykładowe testy walidacyjne
09.15 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09.30 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA
11:00 PRZERWA KAWOWA
12:00 PRZERWA OBIADOWA
13:30 PRZERWA KAWOWA
15:30 ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
Audyt modeli ratingowych – budowa
modelu (1h)
•
•
•
•
•
dane do modelowania
proces czyszczenia danych
zastosowane techniki
dokumentacja modelu
best practice
Audyt modeli ratingowych – walidacja
modelu (1h)
• testy walidacyjne
• dokumentacja walidacji
• best practice
Audyt modeli ratingowych – raportowanie
(0,5h)
• zakres i częstotliwość raportów
• działania podejmowane na podstawie
wyników raportów
• odbiorcy raportów
• best practice
Audyt modeli ratingowych – pozostałe
istotne kwestie (0,5h)
• testy warunków skrajnych dla metody IRB
• implementacja modeli
• przebudowa modeli
Podsumowanie (0,5h)
PROWADZĄCA: Aleksandra Babiarz
Matematyk z wykształcenia i zamiłowania.
W bankowości od 2008 roku, początkowo
zajmowałam się operacjami bankowymi i ryzykiem reputacyjnym i compliance, a także
AML, następnie pracowałam w Departamencie Zarządzania Ryzykiem, gdzie zajmowałam
się ryzykiem kredytowym (głównie metoda IRB,
testy warunków skrajnych, proces ICAAP, rekomendacje KNF S i T). Obecnie pracuję w Departamencie Audytu Wewnętrznego, w Zespole
Audytu Ryzyka Kredytowego. Zajmuję się głównie aspektami ilościowymi audytu w zakresie
ryzyka kredytowego (modele ratingowe i scoringowe, modele rezerw, testy warunków skrajnych,
proces ICAAP, rekomendacje KNF R, S, T i C).
Top Consulting S.A. Ul. Marszałkowska 58 lok. 54, 00-545 Warszawa, www.topconsult.pl
Audyt modeli ratingowych
8 października 2014r., Warszawa
PROSIMY WYPEŁNIĆ FORMULARZ I PRZESŁAĆ DO:
MONIKA KIELCZYK
[email protected]
tel.: +48 22 460 51 32
fax: +48 22 465 81 87
4. KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU:
1250 PLN + VAT
5. SPOSOBY PŁATNOŚCI:
Przelew bankowy
Bank Pekao SA nr: 67 1240 6003 1111 0010 4773 5069
1. organizator:
Top Consulting S.A.
6. POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA:
ul. Marszałkowska 58 lok.54
Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu
potwierdzenie uczestnictwa oraz fakturę pro-forma.
00-545 Warszawa
KRS 0000305922
NIP 526-00-36-635
7. FAKTURA:
Płatność w terminie 7 dni od otrzymania faktury VAT.
2. ZamawiajĄcy:
Firma:............................................................................................
......................................................................................................
Adres:............................................................................................
......................................................................................................
Telefon:..........................................................................................
Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszym zamówieniem poddawane
będą rozstrzygnięciu sądu powszechnemu miejscowo właściwemu dla siedziby
„TOP CONSULTING” S.A., według prawa polskiego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/zamawiającego
przez „TOP CONSULTING” S.A., zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach marketingowych oraz związanych
z organizacją szkolenia/konferencji.”
8. ODWOŁANIE ZGŁOSZENIA:
Imię:.............................................
Nazwisko:......................................................................................
......................................................................................................
Stanowisko:...................................................................................
......................................................................................................
E-mail:...........................................................................................
Imię:.............................................
Nazwisko:......................................................................................
......................................................................................................
Stanowisko:...................................................................................
......................................................................................................
E-mail:.........................................
W przypadku odwołania zgłoszenie w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 50% całości kosztów.
W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie
zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga zachowania formy pisemnej.
Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów w przypadku wystąpienia sytuacji
niezależnej od organizatora.
OPÓŹNIENIA W ZAPŁACIE NALEŻNOŚCI - W przypadku opóźnienia w dokonaniu płatności w wyznaczonym terminie, zostaną naliczone odsetki ustawowe w
wysokości maksymalnej.
REZERWACJA HOTELU - Noclegi w hotelu nie są wliczone w cenę szkolenia.
W celu uzyskania informacji dotyczących rezerwacji pokoi prosimy o kontakt.
ORGANIZATOR - zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie
szkolenia oraz prawo do odwołania szkolenia bez podania przyczyn.
3. Dane do faktury:
Firma:............................................................................................
....................................................
Adres:............................................................................................
....................................................
NIP:...............................................................................................
...............................
podpis
...............................
data i pieczątka
Top Consulting S.A. Ul. Marszałkowska 58 lok. 54, 00-545 Warszawa
tel: +48 22 460 51 00, fax: +48 22 460 51 29, www.topconsult.pl