Odbyte kursy z: analizy matematycznej i rachunku

Nazwa przedmiotu:
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Semestr:
Liczba
ECTS
6
godzin
3
30
Forma rozliczenia:
Prowadzący:
egzamin
Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:
Odbyte kursy z: analizy matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa
Ogólny opis przedmiotu:
Kurs matematyka finansowa i ubezpieczeniowa stanowi wprowadzenie do
matematycznego
opisu
podstawowych
produktów
bankowych
i
ubezpieczeniowych.
Cel zajęć:
Celem zajęć z matematyki finansowej i ubezpieczeniowej jest zapoznanie
studentów z arytmetyką bankową, metodami wyceny podstawowych
instrumentów dłużnych, sposobami kalkulacji składki ubezpieczeniowej
oraz oceny ryzyka inwestycyjnego i ubezpieczeniowego.
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza:
Po zakończeniu kursu student umie:
1. Zdefiniować następujące pojęcia: odsetki, stopa procentowa,
kapitalizacja, akumulacja, dyskontowanie, renta, fundusz emerytalny,
składka jednorazowa netto i składka bieżąca w ubezpieczeniach na życie.
2. Podać formułę na wartość obecną i przyszłą w różnych modelach
oprocentowania.
3. Podać formułę na wartość przyszłą i obecną renty oraz renty wieczystej.
4. Potrafi wymienić sposoby wyceny podstawowych instrumentów
dłużnych.
5. Potrafi wymienić metody kalkulacji składki w ubezpieczeniach na życie.
6. Wskazać główne źródła ryzyka ubezpieczeniowego i inwestycyjnego.
Umiejętności:
Po zakończeniu kursu student potrafi:
1. Student
2. Student
3. Student
4. Student
wyników.
określa wartości pieniądza w czasie.
potrafi oceniać ryzyko inwestycyjne i ubezpieczeniowe.
analizuje kredyty bankowe i plany emerytalne.
podaje interpretuję ekonomiczną i finansową uzyskanych
Inne kompetencje (postawy):
1. Dokonuje analiz budowy i funkcjonalności podstawowych produktów
bankowych i ubezpieczeniowych w życiu prywatnym i zawodowym.
2. Podejmuje decyzje na rynku finansowym kierując się wartością pieniądza
w czasie oraz analizą ryzyka inwestycyjnego, wykorzyjąc narzędzia
matematyczne.
3. Jest świadom ryzyk ubezpieczeniowych oraz czynników wpływających na
koszt ochrony ubezpieczeniowej.
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych:
Egzamin pisemny i kolokwium.
Treści programowe:
1. Przypomnienie wiedzy z finansów. Odsetki, stopa procentowa – pojęcia i
rodzaje, akumulacja i dyskontowanie. Kapitalizacja odsetek i jej rodzaje.
Modele oprocentowania prostego i złożonego.
2. Wartość pieniądza w czasie – wartość przyszła i obecna (bieżąca) w
różnych modelach kapitalizacji (kapitalizacja złożona, zgodna, niezgodna).
3. Rachunek rent – wartość przyszła i obecna. Renta wieczysta.
5. Tworzenie funduszu emerytalnego i funduszu amortyzacyjnego.
6. Przepływy pieniężne, analiza z zastosowaniem zmiennej stopy
procentowej.
7. Kredyty – schematy spłaty i koszt kredytu.
8. Metody oceny projektów inwestycyjnych.
9. Wycena instrumentów dłużnych metodą zdyskontowanych przepływów
pieniężnych.
10. Metody wyznaczania składki jednorazowej netto i składki bieżącej w
ubezpieczeniach na życie.
11. Ocena ryzyka inwestycji oraz ryzyka ubezpieczeniowego.
Zalecana literatura:
1. M. Dobija, E. Smaga Podstawy matematyki finansowej i
ubezpieczeniowej, PWN 1996.
2. P. Jaworski, J. Micał Modele matematyczne w ubezpieczeniach, Poltext
2005.
3. K. Jajuga, T. Jajuga Inwestycje, PWN 2006.
4. M. Podgórska, J. Klimkowska Matematyka finansowa, PWN 2006.
5. W. Ronka-Chmielowiec, K. Kuziak Podstawy matematyki finansowej.
Wydawnictwo AE Wrocław 2001.
6. M. Sobczyk Matematyka finansowa, PLACET, Warszawa 1995.