Dr Renata Karkowska

dr Patrycja Chodnicka - Jaworska
Zakład Bankowości i Rynków Pieniężnych
Katedra Systemów Finansowych Gospodarki
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
mail: [email protected], dyżur: w informacjach stronie
Aktuariat i matematyka ubezpieczeniowa
1. Probabilistyczne modele ryzyka ubezpieczeniowego
 Ryzyko a ubezpieczenia
 Charakterystyka ryzyka ubezpieczeniowego
 Rozkłady występujące w ubezpieczeniach
 Modele ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach typu non – life
 Modele ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach typu life
2. Modelowanie ryzyka ubezpieczeniowego w portfelach
 Charakterystyka portfeli ubezpieczeniowych
 Model indywidualnego ryzyka ubezpieczeniowego
 Model kolektywnego ryzyka ubezpieczeniowego
3. Proces ryzyka w działalności ubezpieczeniowej i teoria ruiny
 Proces nadwyżki finansowej
 Metody wyznaczania prawdopodobieństwa ruiny
 Zastosowanie prawdopodobieństwa ruiny w działalności ubezpieczeniowej
4. Metody kalkulacji składki w ubezpieczeniach typu non – life
 Budowa składki ubezpieczeniowej
 Zasady ustalania składki ubezpieczeniowej
 Metody kalkulacji składki ubezpieczeniowej
5. Metody kalkulacji składki w ubezpieczeniach na życie
 Czynniki wpływające na budowę składki ubezpieczeniowej
 Konstrukcja tablic trwania życia
 Metody kalkulacji jednorazowej składki netto w podstawowych typach ubezpieczeń na życie
 Metody kalkulacji okresowej składki netto w podstawowych typach ubezpieczeń
6. Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe oraz reasekuracja
 Rodzaje rezerw techniczno – ubezpieczeniowych
 Metody tworzenia rezerw techniczno – ubezpieczeniowych
 Wyznaczanie rezerw
 Reasekuracja i jej rodzaje.
Literatura podstawowa:
1. Błaszczyn B., Rolski T., 2004, Podstawy ubezpieczeń na życie, Wydawnictwo Naukowo –
Techniczne, Warszawa;
2. Jaworski P. Micał J., 2005, Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext,
Warszawa;
3. Kowalczyk P., Poprawska E., Ronka – Chmielowiec W., 2012, Metody aktuarialne, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa
4. Michalski T., Twardowska K., Tylutki B., 2005, Matematyka w ubezpieczeniach, Placet,
Warszawa;
5. Otto, W, 2013, Ubezpieczenia majątkowe część 1 - Teoria ryzyka, Wydawnictwo Naukowo –
Techniczne, Warszawa;
6. Otto, W., 2010, Zagadnienia aktuarialne – teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa;
7. Piasecki K., Ronka – Chmielowiec W., 2011, Matematyka finansowa, C.H. Beck, Warszawa;
8. Sobczyk M., 2011, Matematyka finansowa, Placet, Warszawa;
9. Szałański M., 2001, Matematyka finansowa, Toruń: Wydawnictwo Toruńskiej Szkoły
Zarządzania.
1
Literatura uzupełniająca:
10. Czekaj J., 2008, Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa;
11. Jajuga K., Jajuga T., 2012, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
12. Luenberger D., 2003, Teoria inwestycji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
13. Piasecki K., 2007, Modele matematyki finansowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
Sposób zaliczenia: egzamin (próg zaliczenia – 50%) – 100
Punkty
91 - 100
81 - 90
71 - 80
61 - 70
51 - 60
Poniżej 50
Ocena
5
4+
4
3+
3
2
2