Uchwała Nr 271/95/12/2015

Uchwała Nr 271/95/12/2015
Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.
z dnia 23 grudnia 2015 roku
w sprawie określenia algorytmu wyznaczania wartości oraz trybu regulacji
depozytu dostawy dla kontraktów na Prawa Majątkowe
Zarząd Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. (Spółka) działając na podstawie §37
ust. 3 Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (rynek towarowy) Spółki postanawia
co następuje:
§1
1.
Wymagana
wartość
depozytu
dostawy
dla
wygasającej
serii
kontraktów
terminowych na Prawa Majątkowe naliczana będzie przez Izbę na tydzień przed
ostatnim dniem notowania danej serii kontraktów i w tym samym dniu będzie ona
podawana do wiadomości Członków Izby.
2.
Dniem regulacji przez Członków Izby wymaganego depozytu dostawy jest
poniedziałek następujący po dniu podania do wiadomości wymaganej wartości
depozytu.
3.
Wymagana wartość depozytu dostawy jest aktualizowana po zakończeniu każdej
sesji, na której notowana jest wygasająca seria kontraktów wypadającej po dniu
regulacji i w tym samym dniu podawana do wiadomości Członków Izby.
Członkowie zobowiązani są do wniesienia zaktualizowanej wartości w ciągu
jednego dnia roboczego.
4.
Dla Członków Izby posiadających saldo kupna w wygasającej serii kontraktów
wartość wymaganego depozytu dostawy wyznaczana jest jako różnica pomiędzy
wartością transakcji kupna i wartością transakcji sprzedaży dla wygasającej serii z
uwzględnieniem podatku VAT. W przypadku gdy różnica ta jest ujemna wymagany
depozyt dostawy wynosi 0.
5.
Dla Członków Izby posiadających saldo sprzedaży wartość wymaganego depozytu
dostawy
w
środkach pieniężnych wyznaczana jest jako różnica pomiędzy
wolumenem sprzedaży a wolumenem kupna pomnożona przez wartość opłaty
zastępczej powiększonej o podatek akcyzowy.
6.
W przypadku gdy dany Członek Izby posiadający saldo sprzedaży - zablokował
Prawa Majątkowe na dedykowanym koncie w Rejestrze Świadectw Pochodzenia,
wartość wymaganego depozytu dostawy wyznaczana jest wyłącznie dla pozycji,
które nie są pokryte blokadą. Blokowanie Praw Majątkowych na dostawę w
Rejestrze Świadectw Pochodzenia możliwe jest przez cały okres notowania danej
serii kontraktów.
7.
Z dniem realizacji dostawy Praw Majątkowych danej serii, zobowiązania z tytułu
depozytu dostawy dla danej serii wygasają.
8.
Regulacja
wymaganej
wartości
depozytu
dostawy
w
środkach
pieniężnych
następuje, z zastrzeżeniem pkt 1.6. Szczegółowych Zasad rozliczeń rynków
prowadzonych przez TGE S.A., na dedykowanych Rozliczającym Członkom Izby
subkontach
Rachunku
depozytów
transakcyjnych
w
BPI,
wpływając
na
zmniejszenie lub zwiększenie Limitu transakcyjnego.
9.
Domy Maklerskie i Towarowe Domy Maklerskie, które na podstawie stosownej
uchwały Zarządu IRGiT korzystają z alternatywnego sposobu wnoszenia Depozytu
Transakcyjnego są zobowiązane do zapewnienia, aby na dedykowanych kontach
swoich
klientów
posiadających
saldo
sprzedaży
w
Rejestrze
Świadectw
Pochodzenia były zablokowane Prawa Majątkowe na poczet depozytu dostawy.
10. Domy Maklerskie i Towarowe Domy Maklerskie, które na podstawie stosownej
uchwały Zarządu IRGiT korzystają z alternatywnego sposobu wnoszenia Depozytu
Transakcyjnego zwolnione są z obowiązku wnoszenia depozytu dostawy w imieniu
klientów posiadających saldo kupna.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________
_________________
Dariusz Bliźniak
Andrzej Kalinowski
Prezes Zarządu
Członek Zarządu