Spis treści

Spis treści
Przedmowa do czwartego wydania
Przedmowa do drugiego wydania
Część pierwsza. METODY
1. Wprowadzenie (Maria Cieślak)
O potrzebie prognozowania
Pojęcie prognozy
Funkcje i klasyfikacje prognoz
Pytania i zadania
2. Organizacja procesu prognostycznego (Maria Cieślak)
Dane wykorzystywane w prognozowaniu
Przegląd metod prognozowania
Jakość modelu
Jakość prognoz ex post i ex ante
Błąd prognozy
Trafność prognozy
Dopuszczalność prognozy
Etapy prognozowania
Pytania i zadania
3. Modele szeregów czasowych I (Paweł Dittmann)
Składowe szeregów czasowych
Modele szeregów czasowych
Metody naiwne
Metoda średniej ruchomej
. Wygładzanie wykładnicze
Prosty model wygładzania wykładniczego
Model liniowy Holta
Model Wintersa
Modele tendencji rozwojowej
Modele analityczne
Model adaptacyjny. Trend pełzający
Modele składowej periodycznej
Metoda wskaźników
Analiza harmoniczna
Inne modele
Przykłady
Pytania i zadania
4. Modele szeregów czasowych II (Jacek Szanduła)
Podstawowe pojęcia procesów stochastycznych
Procesy stacjonarne
Procesy autoregresji
Procesy średniej ruchomej
Procesy autoregresji i średniej ruchomej
Procesy niestacjonarne
Metody identyfikacji procesu stochastycznego
Testowanie pierwiastka jednostkowego
Autokorelacja i autokorelacja cząstkowa
Budowa modeli i prognozowanie procesów stochastycznych
Wstępna estymacja parametrów modelu
Prognozowanie
Estymacja parametrów
Weryfikacja modelu
Przykład
Pytania i zadania
5. Model ekonometryczny (Ireneusz Kuropka)
Wprowadzenie
Dobór zmiennych do modelu prognostycznego
Założenia prognostyczne
Prognozowanie na podstawie modelu jednorównaniowego
Model statyczny
Koncepcja modeli zgodnych
Prognozowanie w warunkach autokorelacji składnika losowego
Budowa prognoz na podstawie modelu wielorównaniowego
Postać i klasyfikacja modeli
Prognozowanie na podstawie modelu prostego
Prognozowanie na podstawie modelu rekurencyjnego
Prognozowanie na podstawie modelu o równaniach współzależnych
Modele wektorowej autoregresji
Zmienne syntetyczne w modelowaniu ekonometrycznym
Model ekonometryczny jako narzędzie symulacji
Zmienne zero-jedynkowe w modelach ekonometrycznych
Jakościowe zmienne objaśniające
Modele z zero-jedynkową zmienną objaśnianą
Przykłady
Pytania i zadania
6. Prognozowanie analogowe (Maria Cieślak)
Istota prognozowania analogowego
Analogie historyczne
Analogie przestrzenno-czasowe
Przykłady
Pytania i zadania
7. Metody heurystyczne (Joanna Krupowicz)
Istota metod heurystycznych
Kryteria wyboru eksportów
Burza mózgów
Metoda delficka
Opis metody
Etapy badania delfickiego
Statystyczne opracowanie odpowiedzi ekspertów Metoda wpływów krzyżowych
Istota metody
Opis procedury
Metoda ankietowa
Przykłady
Pytania i zadania
8. Scenariusze (Barbara Radzikowska)
Definicja scenariusza
Konstruowanie scenariusza
Scenariusze globalne
Scenariusz dla firmy
Pytania i zadania
9. Prognozy ostrzegawcze (Maria Cieślak)
Pojęcie i klasyfikacja
Metody wyznaczania prognoz ostrzegawczych
Prognozy ostrzegawcze diagnozujące stan obiektu
Przykłady
Pytania i zadania
Część druga. ZASTOSOWANIA
10. Zarys problemów prognozowania w przedsiębiorstwie (Maria Cieślak)
Zadania prognostyczne
Budowa systemu prognostycznego przedsiębiorstwa
11. Prognozy makrootoczenia przedsiębiorstwa (Urszula Załuska)
Makrootoczenie i jego elementy
Prognozy wybranych elementów makrootoczenia
Koniunktura gospodarcza
Inflacja
Ceny akcji giełdowych i kursy walutowe
Poziom życia
Prognozy mikrootoczenia przedsiębiorstwa (Joanna Krupowicz)
Mikrootoczenie i jego elementy
Prognozy wybranych elementów mikrootoczenia
Konkurencja
Rozwój branży
Dostawy środków produkcji
13. Prognozowanie zmiennych wewnętrznych przedsiębiorstwa (Dorota KwiatkowskaCiotucha)
Prognozowanie sprzedaży
Koncepcje i metody prognozowania
Prognozowanie sprzedaży nowych produktów
Prognozowanie kosztów
Prognozowanie finansowe
Wartość rynkowa przedsiębiorstwa
14. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel do prognozowania (Dorota
Kwiatkowska-Ciotucha, Urszula Załuska)
Modele wygładzania wykładniczego
Modele analityczne
Modele składowej periodycznej - metoda wskaźników
Model ekonometryczny
TABLICE
Tablica I. Dystrybuanta rozkładu normalnego
Tablica II. Wartości krytyczne dla testu f-Studenta
Tablica III. Rozkład x2
Tablica IV. Wagi harmoniczne
Tablica V. Współczynniki korelacji t-Studenta istotne na poziomie 0,05 i 0,01 dla
różnych
stopni swobody
Tablica VI. Wartości współczynnika korelacji kolejności istotne na poziomie 0,05 i 0,01
. Tablica VII. Wartości dla testu Durbina-Watsona d1 i d2 dla poziomu istotności 0,05 .
Tablica VIII. Wartości krytyczne dla testów Dickeya-Fullera i rozszerzonego testuDickeya-Fullera
Literatura
Indeks
ISBN: 978-83-01-15486-8