Jeden przyk lad czyli dlaczego warto wybrac MIESI.

Jeden przyklad ...
czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
Michal Ramsza
Szkola Glówna Handlowa
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
1 / 13
Dlaczego tak?
Dlaczego przyklad?
Ekonomia jest nauka, silnie zwiazan
a, z otaczajac
,
, a, nas rzeczywistościa.
,
Wszystkie teorie ekonomiczne zostaly stworzone z checi
zrozumienia
,
obserwowanych zjawisk lub w celu wplyniecia
na obserwowane zjawiska.
,
Wydaje sie, wiec,
że warto pokazać jak różne elementy teoretyczne znajduja,
,
wykorzystanie w praktyce.
Czy jeden przyklad jest wystarczajacy?
,
Przyklad lacz
w sobie wiele różnych fragmentów, który obrazuje harmonijne
, acy
,
wspóldzialanie kilku elementów.
Czym bedziemy
sie, zatem zajmowali?
,
Bedziemy
sie, zajmowali modelowaniem rynku ubezpieczeń, czy bardziej ściśle,
,
modelowaniem jednej z grup tego rynku.
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
2 / 13
Schemat prezentacji
Troche, o rynku ubezpieczeń.
Co to jest ubezpieczenie?
Jakie sa, ubezpieczenia?
Szeregi czasowe.
Co to jest szereg czasowy?
Trendy liniowe i prognozy.
Prosta analiza szeregu czasowego.
Trendy i ...
... ich zalamania.
Produkt Krajowy Brutto.
Szereg czasowy PKB.
Cykl koniunkturalny.
Jak powstaje cykl koniunkturalny.
I co z tego wszystkiego wynika?
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
3 / 13
Rynek ubezpieczeniowy
Co to jest ubezpieczenie?
Ubezpieczenie to umowa pomiedzy
,
zakladem ubezpieczeń a
ubezpieczajacym,
na mocy której
,
ubezpieczyciel udziela ubezpieczonemu
ochrony na wypadek wyszczególnionego
w polisie losowego zajścia.
Ubezpieczajacy
zobowiazuje
sie, do
,
,
oplacenia skladki, w zamian za która,
zaklad ubezpieczeń zobowiazuje
sie, do
,
wyplacenia pewnej kwoty na rzecz
beneficjenta w przypadku zaistnienia
sytuacji dotyczacej
ubezpieczonego
,
objetej
polis
a.
,
,
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
Warto zwrócić uwage,
, że z umowa, z
zakladem ubezpieczeń sa, potencjalnie
zwiazane
3 osoby: ubezpieczajacy,
,
,
ubezpieczony i beneficjent.
Ciekawe jest, że w stosunku do innych
firm, zaklad ubezpieczeniowy posiada
odwrócony cykl produkcyjnych, tj.
przychody wyprzedzaja, wykonanie uslugi.
Przychodem zakladu ubezpieczeń z
tytulu wykonywanej dzialalności
ubezpieczeniowej jest skladka
przypisana brutto.
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
4 / 13
Rynek ubezpieczeniowy
Jakie mamy ubezpieczenia?
Ubezpieczenia na najwyższym poziomie
dzieli sie, na ubezpieczenia życiowe oraz
majatkowe.
Temu podzialowi
,
odpowiadaja, dwa dzialy, odpowiednio
dzial I i dzial II.
W dalszej cześci
zajmiemy sie,
,
modelowaniem skladki przypisanej brutto
w dziale I, grupie 1, dla ubezpieczeń
grupowych.
Naszym celem bedzie
zbudowanie
,
Każdy z dzialów dzieli sie, dalej na grupy. modelu, na podstawie którego bedziemy
,
Przykladowo, grupa, 1 w dziale I sa,
w stanie zrozumieć zachowanie sie, rynku.
“czyste” ubezpieczenia na życie.
Grupa może sie, dalej dzielić na
ubezpieczenia grupowe oraz
indywidualne.
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
5 / 13
Szeregi czasowe
Co to jest szereg czasowy
Szereg czasowy, to ciag
, liczb
z przypisana, osia, czasu,
tj. y1 , y2 , . . . , lub {yt }t∈T , gdzie
t rozumiemy jako czas.
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
6 / 13
Szeregi czasowe
Co to jest szereg czasowy
Szereg czasowy, to ciag
, liczb
z przypisana, osia, czasu,
tj. y1 , y2 , . . . , lub {yt }t∈T , gdzie
t rozumiemy jako czas.
14.2
●●
●
14.0
●
●
●
13.8
13.6
●
●●●
●
●●
13.2
●
13.0
●
●
●●●●●●
●●●●
●
●●
●
●
●●
●
Oś czasu.
●
●
●
●
Oś wartości.
●
●●
13.4
ln(mln PLN) (realnie)
●
●
●
●
●
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Czas
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
6 / 13
Szeregi czasowe
Co to jest prognoza?
100
Zalóżmy, że mamy przykladowy
szereg czasowy.
●
●
●
●●
●
●
80
●
●
●
●
●
●
60
●
●●
●
●
●●
●
●
●●
●
●
40
Jednostki
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
20
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Czas
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
7 / 13
Szeregi czasowe
Co to jest prognoza?
100
Szereg znamy tylko do chwili t.
Dalsze wartości nie sa, znane.
●
●
●
●●
●
●
80
●
●
●
●
●
●
60
●
●●
●
●
●●
●
●
●●
●
●
40
Jednostki
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
20
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
1996
Znane wartości szeregu.
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
1998
2000
2002
2004
2006
Czas
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
7 / 13
Szeregi czasowe
Co to jest prognoza?
100
Najprostsza, prognoza, jest trend
liniowy.
●
●
●
●●
●
●
80
●
●
●
●
●
●
60
●
●●
●
●
●●
●
●
●●
●
●
40
Jednostki
●
●
●
Dodany trend liniowy.
●
●
●
●
●
●
●
20
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Czas
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
7 / 13
Szeregi czasowe
Co to jest prognoza?
100
Najprostsza, prognoza, jest trend
liniowy.
●
●
●
●●
●
●
80
●
●
●
●
●
●
60
●
●●
●
●
●●
●
●
●●
●
●
40
Prognoza ...
Jednostki
●
●
●
Dodany trend liniowy.
●
●
●
●
●
●
●
20
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Czas
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
7 / 13
Szeregi czasowe
Co to jest prognoza?
100
Najprostsza, prognoza, jest trend
liniowy.
●
●
●
●●
●
●
80
●
●
●
●
●
●
60
●
●●
●
●
●●
●
●
●●
●
●
40
Prognoza ...
Jednostki
●
●
●
Dodany trend liniowy.
●
●
●
●
●
●
●
20
●
●
●
●
●
●
●
●
Szereg zostal sztucznie wygenerowany:
●
●
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Czas
yt = 10 + 2t + t ,
gdzie t ∼ N(0, 5), iid.
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
7 / 13
Prosta analiza szeregu czasowego
Trendy ... i ich zalamania
Tak wyglada
szereg czasowy skladki przypisanej
,
brutto (Dzial I, Gr. 1, gr.)
14.2
●●
●
14.0
●
●
●
13.8
13.6
●
●●●
●
●●
13.2
●
●
●
●
●
●
●●●●●●
●●●●
●
●●
●
●
●●
●
●
13.0
●
●●
13.4
ln(mln PLN) (realnie)
●
●
●
●
●
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Czas
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
8 / 13
Prosta analiza szeregu czasowego
Trendy ... i ich zalamania
Podzielmy ten szereg na okresy, w których posiada on odrebn
a, charakterystyke.
,
,
14.2
●●
●
14.0
●
●
●
13.8
13.6
●
●●●
●
●●
13.2
●
●
●
●
●
●
●●●●●●
●●●●
●
●●
●
●
●●
●
●
13.0
●
●●
13.4
ln(mln PLN) (realnie)
●
●
●
●
●
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Czas
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
8 / 13
Prosta analiza szeregu czasowego
Trendy ... i ich zalamania
W tak wydzielonych okresach dodajmy trendy
liniowe.
14.2
●●
●
14.0
●
●
●
13.8
13.6
●
●●●
●
●●
13.2
●
●
●
●
●
●
●●●●●●
●●●●
●
●●
●
●
●●
●
●
13.0
●
●●
13.4
ln(mln PLN) (realnie)
●
●
●
●
●
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Czas
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
8 / 13
Prosta analiza szeregu czasowego
Trendy ... i ich zalamania
W tak wydzielonych okresach dodajmy trendy
liniowe.
14.2
●●
●
14.0
●
●
●
13.8
13.6
●
●●●
●
●●
●
13.2
●
●●●●●●
●●●●
●
●●
●
●
●●
●
●
13.0
●
●
●
●
●
●
●
1996
1998
2000
2002
Czas
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
●
●●
13.4
Zalamania trendu
ln(mln PLN) (realnie)
●
●
2004
2006
Czy można wyjaśnić zalamania
trendu? Jaki czynnik mógl spowodować takie zmiany dynamiki?
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
8 / 13
Produkt Krajowy Brutto
PKB i cykl koniunkturalny
PKB w ujeciu
realnym kwartalnie.
,
●
300000
●
●
●
●●
●
●
●
●
●
●
●
●●
●
●
●
●
●
●
200000
PKB (realnie)
●
●
●
●
●●
●
●
●
●
●
●
50000 100000
●
●
●
●
●
●
●
●
●●
●
●
●
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Czas
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
9 / 13
Produkt Krajowy Brutto
PKB i cykl koniunkturalny
PKB w ujeciu
realnym kwartalnie.
,
●
300000
●
●
●
●●
●
●
●
●
●
●
●
●●
●
●
●
●
●
●
200000
PKB (realnie)
●
●
●
●
●●
●
●
●
●
●
●
50000 100000
●
●
●
●
●
●
●
●
●●
●
●
●
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Czas
Dodajmy dlugookresowy trend
liniowy ...
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
9 / 13
Produkt Krajowy Brutto
PKB i cykl koniunkturalny
PKB w ujeciu
realnym kwartalnie.
,
●
300000
●
●
●
●●
●
●
●
●
●
●
●
●●
●
●
●
●
●
●
200000
PKB (realnie)
●
●
●
●
●●
●
●
●
●
●
●
50000 100000
●
●
●
●
●
●
●
●
●●
●
●
●
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Czas
... oraz trend krótkookresowy.
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
9 / 13
Produkt Krajowy Brutto
PKB i cykl koniunkturalny
−0.10
−0.05
%
0.00
Cykl koniunkturalny ...
1996
1998
2000
2002
2004
2006
... czyli wielkość postaci (y − Y )/Y , gdzie y
jest trendem krótkookresowym a Y jest trendem dlugookresowym, oraz ...
Czas
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
9 / 13
Produkt Krajowy Brutto
PKB i cykl koniunkturalny
Cykl koniunkturalny ...
●
●●●●
●
●
●
●
●
●
●
0.00
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●●
●●●
●
●
●
●
●
●
●
●●
●●
%
●
−0.05
●
●
●
−0.10
●
●
1996
1998
2000
2002
Czas
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
2004
2006
... zaznaczmy przyspieszenia i
spowolnienia wzrostu gospodarczego i ...
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
9 / 13
Produkt Krajowy Brutto
Ubezpieczenia a cykl koniunkturalny
Jak zmienić nasz model?
14.2
●●
●
●
0.00
14.0
●
13.8
●
●
●
●
●
●●●●
●
●
●●
●●
●
●
●●
●●●
●
●
●
●
●
●
●
●●
●●
●
●
●
●
●
−0.10
●
●
1996
●
●
●●
●
●
●
●
%
13.2
●●●●●●
●
●
●
●
●
●
●
−0.05
13.6
●
●
●
●●●
●
●
●●
●
●
●
●
●
13.4
ln(mln PLN) (realnie)
●
●
●
●
13.0
●●●●
●
●
●
1998
2000
2002
2004
2006
1996
1998
Czas
2000
2002
2004
2006
Czas
... porównajmy ten wynik z zalamaniami trendu dla
szeregu czasowego skladki przypisanej brutto.
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
10 / 13
Produkt Krajowy Brutto
Jak powstaje cykl koniunkturalny?
Zacznijmy od krótkookresowych krzywych oszczedności
i inwestycji ...
,
S, I
C
oszczedności
S
,
inwestycje I
B
A
Y
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
11 / 13
Produkt Krajowy Brutto
Jak powstaje cykl koniunkturalny?
... które w dluższym okresie podlegaja, przesunieciom.
,
S, I
B&C
oszczedności
S
,
inwestycje I
A
Y
Ten fragment kończy cześć
cyklu, w której produkcja
,
rośnie.
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
11 / 13
Zakończenie
Zakończenie
Model
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
12 / 13
Zakończenie
Zakończenie
Opis
Opis jakościowy rynku
Model
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
12 / 13
Zakończenie
Zakończenie
Analiza trendów ...
... oraz ich zalamań.
Szereg
czasowy
Opis
Opis jakościowy rynku
Model
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
12 / 13
Zakończenie
Zakończenie
Analiza trendów ...
... oraz ich zalamań.
Szereg
czasowy
Opis
PKB
Model
Opis jakościowy rynku
Pojecie
jakościowe ...
,
... oraz szereg czasowy.
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
12 / 13
Zakończenie
Zakończenie
Analiza trendów ...
... oraz ich zalamań.
Szereg
czasowy
Opis
... oraz szereg czasowy.
PKB
Model
Pojecie
jakościowe ...
,
Cykl
Opis jakościowy rynku
Pojecie
jakościowe ...
,
... oraz estymacja.
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
12 / 13
Zakończenie
Zakończenie
Analiza trendów ...
... oraz ich zalamań.
Szereg
czasowy
Opis
... oraz szereg czasowy.
PKB
Model
Pojecie
jakościowe ...
,
Cykl
Dodanie
Opis jakościowy rynku
Pojecie
jakościowe ...
,
... oraz estymacja.
Jak dodać?
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
12 / 13
Zakończenie
Zakończenie
Analiza trendów ...
... oraz ich zalamań.
Szereg
czasowy
Opis
... oraz szereg czasowy.
PKB
Model
Pojecie
jakościowe ...
,
Cykl
Dodanie
Opis jakościowy rynku
Pojecie
jakościowe ...
,
Model
cyklu
... oraz estymacja.
Jak dodać?
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
Jak powstaje cykl?
12 / 13
Zakończenie
Zakończenie
Analiza trendów ...
... oraz ich zalamań.
Szereg
czasowy
Opis
... oraz szereg czasowy.
PKB
Model
Koniec?
Pojecie
jakościowe ...
,
Cykl
Dodanie
Model
cyklu
Opis jakościowy rynku
Pojecie
jakościowe ...
,
... oraz estymacja.
Jak dodać?
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
Jak powstaje cykl?
12 / 13
Zakończenie
Zakończenie
Dziekuj
e, za uwage, i ... powodzenia!
,
Michal Ramsza (Szkola Glówna Handlowa)
Jeden przyklad ... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.
13 / 13