Matematyka finansowa

KARTA PRZEDMIOTU
1.
NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka finansowa (MFI222)
2.
KIERUNEK: MATEMATYKA
3.
POZIOM STUDIÓW: I stopnia
4.
ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4
5.
LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8
6.
LICZBA GODZIN: 30 / 30
7.
TYP PRZEDMIOTU1: obowiązkowy
8.
JĘZYK WYKŁADOWY: polski
9.
FORMA REALIZACJI PRZEDMIOTU2: wykład/ćwiczenia
10.
WYMAGANIA WSTĘPNE: zaliczenie przedmiotu Podstawy matematyki finansowej
11.
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z
teorią wyceny instrumentów finansowych, w tym oceną efektywności inwestycyjnej,
wyceną obligacji, akcji, instrumentów pochodnych.
12.
PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia (symbol)
WIEDZA
1
2
P_W01
rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej
zastosowań
K_W01
P_W02
dobrze rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce,
a także pojęcie istotności założeń
K_W02
P_W03
rozumie budowę teorii matematycznych, potrafi użyć
formalizmu matematycznego do budowy i analizy prostych
modeli matematycznych w innych dziedzinach nauk
K_W03
P_W04
zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów
matematyki
K_W04
P_W05
zna podstawowe przykłady zarówno ilustrujące konkretne
pojęcia matematyczne, jak i pozwalające obalić błędne
hipotezy lub nieuprawnione rozumowania
K_W05
P_W06
ma obraz podstawowych zastosowań matematyki do znanych
praw, zjawisk i procesów z innych dziedzin nauki
K_W12
Obowiązkowy, fakultatywny.
Wykłady, ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria.
UMIEJĘTNOŚCI
P_U01
potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie,
przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne,
formułować twierdzenia i definicje
K_U01
P_U02
posługuje się rachunkiem zdań i kwantyfikatorów i potrafi
poprawnie używać go także w języku potocznym
K_U02
P_U03
umie prowadzić łatwe i średnio trudne dowody metodą
indukcji zupełnej; potrafi definiować funkcje i relacje
rekurencyjne
K_U03
P_U04
umie stosować system logiki klasycznej do formalizacji teorii
matematycznych
K_U04
P_U05
potrafi mówić o zagadnieniach matematycznych
zrozumiałym, potocznym językiem
K_U35
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
P_K01
ma świadomość ograniczenia poziomu swojej wiedzy
i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny
własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza
kierunki własnego rozwoju i kształcenia
K_K01
P_K02
potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu
własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu
brakujących elementów rozumowania
K_K02
P_K03
P_K04
13.
rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych
osiągnięć matematyki wyższej
potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień
matematycznych
P_W01, P_W02,
P_W03, P_W04,
P_W05, P_W06,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_U04,
P_U05, P_K02,
P_K03, P_K04
4
K_K07
METODY OCENY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbol
przedmiotowego
efektu kształcenia
3
K_K05
Metody (sposoby) oceny3
Ocenianie ciągłe,
śródsemestralne zaliczenie
pisemne, końcowe zaliczenie
pisemne.
Typ oceny4
Formująca
Forma
dokumentacji
Kolokwia w formie
pisemnej.
Ocenianie ciągłe (bieżące przygotowanie do zajęć), śródsemestralne zaliczenie pisemne, śródsemestralne zaliczenie
ustne, końcowe zaliczenia pisemne, końcowe zaliczenia ustne, egzamin pisemny, egzamin ustny, praca semestralna,
ocena umiejętności ruchowych, praca dyplomowa, projekt, kontrola obecności
Formująca, podsumowująca.
P_W01, P_W02,
P_W03, P_W04,
P_W05, P_W06,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_U04,
P_U05, P_K02,
P_K03, P_K04
Egzamin pisemny, egzamin
ustny.
P_K01
Kontrola obecności
Podsumowująca Egzamin w formie
pisemnej i ustnej.
14. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
(opisowe, procentowe, punktowe, inne ………………. formy oceny do wyboru przez wykładowcę)
EFEKTY
KSZTAŁCENIA
NA OCENĘ
3,0
NA OCENĘ
3,5
NA OCENĘ
4,0
NA OCENĘ
4,5
NA OCENĘ
5,0
P_W01, P_W02,
P_W03, P_W04,
P_W05, P_W06,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_U04,
P_U05, P_K01,
P_K02, P_K03,
P_K04
50% - 59%
60% - 66%
67% - 76%
77% - 83%
84% - 100%
15. WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Osiągnięcie założonych efektów kształcenia i pozytywny wynik:
o zaliczenia
o egzaminu pisemnego
o egzaminu ustnego.
16.
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć5
(liczba godz.)
Treść zajęć
Symbol
przedmiotowych
efektów kształcenia
Wykłady
1.
5
Mierniki oceny inwestycji finansowych: wartość bieżąca
netto inwestycji NPV, wewnętrzna stopa zwrotu IRR i
badanie jej istnienia, średni czas trwania, okres zwrotu.
Analiza obligacji.
Wykład
(9 godz.)
Wykłady, ćwiczenia, laboratoria, samodzielne prowadzenie zajęć przez studenta.
P_W01, P_W02,
P_W03, P_W04,
P_W05, P_W06,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_U04,
P_U05, P_K01,
P_K02, P_K03,
P_K04
2.
3.
4.
5.
Instrumenty pochodne i założenia modelowania ich
wyceny, kontrakty terminowe forward i futures.
Kontrakty FRA, kontrakty wymiany stóp swap.
Opcje, opcje europejskie i amerykańskie, wycena opcji
na akcję – model dwumianowy i model Blacka Scholesa.
Analiza akcji, analiza dochodu i ryzyka.
Wykład
(7 godz.)
P_W01, P_W02,
P_W03, P_W04,
P_W05, P_W06,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_U04,
P_U05, P_K01,
P_K02, P_K03,
P_K04
Wykład
(4 godz.)
P_W01, P_W02,
P_W03, P_W04,
P_W05, P_W06,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_U04,
P_U05, P_K01,
P_K02, P_K03,
P_K04
Wykład
(7 godz.)
P_W01, P_W02,
P_W03, P_W04,
P_W05, P_W06,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_U04,
P_U05, P_K01,
P_K02, P_K03,
P_K04
Wykład
(3 godz.)
P_W01, P_W02,
P_W03, P_W04,
P_W05, P_W06,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_U04,
P_U05, P_K01,
P_K02, P_K03,
P_K04
Ćwiczenia
(10 godz.)
P_W01, P_W02,
P_W03, P_W04,
P_W05, P_W06,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_U04,
P_U05, P_K01,
P_K02, P_K03,
P_K04
Ćwiczenia
(6 godz.)
P_W01, P_W02,
P_W03, P_W04,
P_W05, P_W06,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_U04,
P_U05, P_K01,
P_K02, P_K03,
P_K04
Ćwiczenia
1.
2.
Mierniki oceny inwestycji finansowych: wartość bieżąca
netto inwestycji NPV, wewnętrzna stopa zwrotu IRR i
badanie jej istnienia, średni czas trwania, okres zwrotu.
Analiza obligacji.
Instrumenty pochodne i założenia modelowania ich
wyceny, kontrakty terminowe forward i futures.
3.
4.
Kontrakty FRA, kontrakty wymiany stóp swap.
Opcje, opcje europejskie i amerykańskie, wycena opcji
na akcję – model dwumianowy i model Blacka Scholesa.
5.
Analiza akcji, analiza dochodu i ryzyka.
17.
METODY DYDAKTYCZNE:
18.
Ćwiczenia
(4 godz.)
P_W01, P_W02,
P_W03, P_W04,
P_W05, P_W06,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_U04,
P_U05, P_K01,
P_K02, P_K03,
P_K04
Ćwiczenia
(7 godz.)
P_W01, P_W02,
P_W03, P_W04,
P_W05, P_W06,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_U04,
P_U05, P_K01,
P_K02, P_K03,
P_K04
Ćwiczenia
(3 godz.)
P_W01, P_W02,
P_W03, P_W04,
P_W05, P_W06,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_U04,
P_U05, P_K01,
P_K02, P_K03,
P_K04
o
wykład multimedialny,
o
ćwiczenia na pracowni komputerowej z wykorzystaniem funkcji finansowych w
Excelu,
o
konsultacje.
Wykaz literatury podstawowej :
1. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko
finansowe, inżynieria finansowa, PWN, 2008
2. M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2006
3. W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2007
Wykaz literatury uzupełniającej:
4. P. Jaworski, J. Micał, Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltext,
Warszawa 2005
5. A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje
komputerowe. Statystyka rynku
19. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności
b) Realizacja przedmiotu: ćwiczenia
c) Realizacja przedmiotu: laboratoria
d) Egzamin
e) Godziny kontaktowe z nauczycielem
f) ………………
g) ……………….
Łączna liczba godzin zajęć realizowanych z udziałem
prowadzącego (pkt. a +b + c + d + e…)
Zajęcia wymagające udziału prowadzącego
a) Realizacja przedmiotu: wykłady
Rodzaj zajęć
Liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności w
semestrze
30
30
0
4
20+20
0
104
h) Przygotowanie się do zajęć
30
i) Przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów
40
k)
m)
n) Wykonanie zadań poza uczelnią
l) końcowego
o) …………………
Samokształcenie
j) Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia
30
0
0
Łączna liczba godzin zajęć realizowanych we własnym
zakresie (pkt. h + i +j + k + l …)
100
Razem godzin
(zajęcia z udziałem prowadzącego + samokształcenie)
204
Liczba punktów ECTS
20.
0
8
PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL, INSTYTUT,
NR POKOJU KONSULTACJI)
1. Beata Rodzik, [email protected], Instytut Matematyki i Technologii
Innowacyjnych, pokój 205