Spis_treści

Spis treści
I. Wykorzystanie koncepcji rozwiązań uogólnionych dla
wybranej klasy zadań optymalizacyjnych we wspomaganiu
procesów podejmowania optymalnych decyzji ....................
9
1. Sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego ........................
11
2. Charakterystyka zadania liniowo-kwadratowej optymalizacji
ilorazowej i jego rozwiązań ...................................................................
12
3. Zastosowanie metody kierunków dopuszczalnych
w liniowo-kwadratowej optymalizacji ilorazowej ..............................
14
4. Procedura linearyzacji zadań optymalizacji liniowo-kwadratowej
optymalizacji ilorazowej .........................................................................
19
5. Metoda wyznaczania optymalnych rozwiązań zadań
liniowo-kwadratowej optymalizacji ilorazowej z procedurą
uogólnionych macierzy odwrotnych .....................................................
22
Podsumowanie .............................................................................................
26
Literatura ....................................................................................................
27
II. Wybrane aspekty teorii i zastosowań metod analiz
ilościowych w ekonomii i zarządzaniu ......................................... 29
Wprowadzenie ............................................................................................
30
1. Zarządzanie ryzykiem inwestycji kapitałowych w warunkach
nieostrych informacji – VaR rozmyty .................................................
32
Wprowadzenie .........................................................................................................
32
1.1. Wybrane elementy teorii zbiorów rozmytych ...................................................
33
1.2. Kwantyfikacja ryzyka rynkowego – modele kalkulacji VaR ............................
38
1.3. Wartość zagrożona – VaR .................................................................................
39
1.4. Kalkulacja VaR dla pojedynczego instrumentu ................................................
42
1.5. Kalkulacja VaR dla portfela .............................................................................
46
1.6. Kalkulacja VaR rozmytego dla portfela ............................................................
47
1.7. Przykład wyznaczenia rozmytej wartości zagrożonej .......................................
48
Zakończenie .............................................................................................................
49
Literatura ..................................................................................................................
49
2. Zastosowanie teorii liczb w zapewnianiu bezpieczeństwa wirtualnych
transakcji finansowych .........................................................................
51
Wprowadzenie .........................................................................................................
51
2.1. Podstawy teoretyczne, algorytm RSA, podpisy cyfrowe ..................................
51
2.2. Opis protokołu SET ..........................................................................................
54
2.3. Zastosowanie systemu RSA do protokołu SET ................................................
56
2.4. Przykład ...........................................................................................................
58
Podsumowanie .........................................................................................................
64
Literatura ..................................................................................................................
65
3. Nieparametryczne modele regresji oparte na sieciach neuronowych ....
66
Wprowadzenie .........................................................................................................
66
3.1. Struktura sieci neuronowej z jedną warstwą ukrytą oraz ogólna postać modelu
regresji w tej metodzie ......................................................................................
67
3.2. Wyznaczanie parametrów modelu ....................................................................
69
3.3. Inne metody regresji wykorzystane w analizie .................................................
71
3.4. Porównanie modelu regresji uzyskanego za pomocą sieci neuronowych
z wybranymi nieparametrycznymi modelami regresji ......................................
74
Podsumowanie .........................................................................................................
75
Literatura ..................................................................................................................
76
6
4. Przegląd metod doboru zmiennych do modeli
budowanych metodą wektorów nośnych .............................................
78
Wprowadzenie .........................................................................................................
78
4.1. Algorytm metody wektorów nośnych ...............................................................
80
4.2. Wybrane metody doboru zmiennych do modelu SVM .....................................
82
4.3. Przykład ilustrujący wybrane procedury doboru zmiennych
do modelu SVM ................................................................................................
88
Podsumowanie .........................................................................................................
93
Literatura ..................................................................................................................
94
5. Prognoza fluktuacji koniunktury gospodarczej Polski i wybranych
krajów Unii Europejskiej w latach 2007-2020 ..................................
95
Wprowadzenie .........................................................................................................
95
5.1. Analiza jednostkowego PKB w Polsce i krajach Unii Europejskiej .................
95
5.2. Badanie współzależności rozwoju ....................................................................
97
5.3. Konstrukcja modelu rozwoju gospodarczego Polski
oraz krajów Unii Europejskiej. .......................................................................
99
5.4 Wskaźniki wyprzedzające rozwój gospodarczy ................................................
101
Wnioski ....................................................................................................................
110
Literatura ..................................................................................................................
110
Zakończenie ....................................................................................... 111
7