Nota-5 Ryzyka

Nota-5 Ryzyka
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2
na dzień 30.06.2006
1) Poziom obciążenia ryzykiem stopy procentowej:
a) Aktywa obciążone ryzykiem wynikającym ze stopy procentowej
Kategoria bilansowa
Rodzaj aktywów
Wartość w tys.
zł.
Lokaty notowane na
Papiery dłużne stało88 717
aktywnym rynku
kuponowe i
dyskontowe
Lokaty nie notowane
brak
na aktywnym rynku
Suma
88 717
b) Aktywa obciążone ryzykiem przepływów pieniężnych
Kategoria bilansowa
Rodzaj aktywów
Wartość w tys.
zł.
Lokaty notowane na
Papiery dłużne
brak
aktywnym rynku
zmienno-kuponowe
Lokaty nie notowane
brak
na aktywnym rynku
Suma
0
c) Suma a) i b): wartość – 88 717 tys. zł, udział w portfelu – 56,11%
Udział w portfelu
(%)
56,11
0,00
56,11
Udział w portfelu (%)
0,00
0,00
0,00
2) Poziom obciążenia ryzykiem kredytowym:
a) Kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie w przypadku nie wywiązania się ze
zobowiązań
nie dotyczy
b) Przypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego
Kategoria bilansowa
Składnik lokat o
Wartość w tys.
Udział w portfelu (%)
udziale w portfelu
zł.
powyżej 5%
Lokaty notowane na
brak
0
0,00
aktywnym rynku
Lokaty nie notowane
na aktywnym rynku
brak
0
Suma
0
c) Całkowite obciążenie ryzykiem kredytowym
Kategoria bilansowa
Rodzaj aktywów
Wartość w tys.
zł.
Lokaty notowane na
Nieskarbowe papiery
brak
aktywnym rynku
dłużne
Lokaty nie notowane
na aktywnym rynku
Suma
Nieskarbowe papiery
dłużne
0,00
0,00
Udział w portfelu (%)
0
brak
0
0
0,00
3) Poziom obciążenia ryzykiem walutowym:
a) Całkowite obciążenie ryzykiem walutowym, w tym przypadki znaczącej koncentracji (*
oznaczone waluty o znacznej koncentracji ryzyka walutowego tj. waluty na których
ekspozycja przekracza 10% WAN)
Waluta
Kategoria
Rodzaj aktywów
Wartość w
Udział w
bilansowa
tys. zł.
portfelu (%)
EUR*
Środki pieniężne i
gotówka
ich ekwiwalenty
Lokaty notowane
na aktywnym
rynku
Lokaty nie
notowane na
aktywnym rynku
Suma
USD*
Akcje
nominowane w
walucie
Papiery dłużne
nominowane w
walucie
Papiery dłużne
nominowane w
walucie
Środki pieniężne i
ich ekwiwalenty
gotówka
Lokaty notowane
na aktywnym
rynku
Akcje
nominowane w
walucie
Papiery dłużne
nominowane w
walucie
Papiery dłużne
nominowane w
walucie
Lokaty nie
notowane na
aktywnym rynku
brak
0,00
brak
0,00
brak
0,00
brak
0,00
Suma
wszystkie waluty
4) Podsumowanie poziomu obciążenia poszczególnymi ryzykami i porównanie do okresu
poprzedniego
Poziom
obciążenia
aktywów i
zobowiązań
ryzykiem
stopy
procentowej
średni
Aktywa
obciążone
Poziom
Aktywa
ryzykiem
obciążenia
obciążone przepływów
aktywów i
ryzykiem
środków
zobowiązań
stopy
pieniężnych
ryzykiem
procentowej wynikających
kredytowym
ze stopy
procentowej
Obligacje
skarbowe,
brak
brak
bony
skarbowe
Wskazanie
kategorii
lokat
obciążonych
ryzykiem
kredytowym
Poziom
Kwoty
obciążenia
odzwierciedlające
aktywów i
nie wypełnienie
zobowiązań
zobowiązań na
ryzykiem
dzień bilansowy
walutowym
Wskazanie
kategorii
lokat
obciążonych
ryzykiem
walutowym
brak
brak
brak
brak
Profil ryzyka Funduszu w wymienionych powyżej kategoriach w porównaniu do
poprzedniego okresu raportowego nie uległ istotnym zmianom.