Założenie dotyczące testów Platformy Konfirmacji dla

Załącznik 1 – Założenie dotyczące testów Platformy Konfirmacji dla repo OTC1
1. Testy w środowisku TSTB będą odbywać się w dniach 22 kwietnia – 17 maja br.
2. Platforma Konfirmacji KDPW_CCP przyjmuje transakcje w godz. 9.00 – 17.00.
3. Rozliczenia transakcji repo odbywają się intra-day w trakcie sesji rozliczeniowej w godz.
9.00-17:00 oraz end-of-day w trakcie sesji kompensacyjnej o godz. 17:15. W trakcie
przebiegu procesu rozliczeń Uczestnikom przekazywane będą standardowe komunikaty
systemu kdpw_otc.
4. Rozrachunek przeprowadzany będzie w ramach sesji rozrachunkowych w KDPW, na
podstawie instrukcji rozrachunku przekazanych przez KDPW_CCP, przy założeniu pełnego
pokrycia na koncie środków pieniężnych. Przebieg dnia księgowego w środowisku
testowym TST B będzie zgodny z poniższym harmonogramem:
Nr sesji w KDPW
Godz. rozpoczęcia
Rodzaje przetwarzanych dokumentów
R
9:00
Sesja techniczna
1
10:00
Sesja regularna – wszystkie operacje
2
12:30
Sesja regularna – wszystkie operacje
3
15:00
Sesja regularna – wszystkie operacje
W
16:15
Sesja techniczna
5. W przypadku repo z rozrachunkiem otwarcia w terminie T+0, zgodne instrukcje
konfirmacyjne powinny zostać dostarczone do KDPW_CCP do godz. 15:30. Instrukcje
przekazane w dniu T po godzinie 15:30 z terminem rozrachunku T +0 będą odrzucane.
6. Parametry instrukcji konfirmacyjnej:
Kod rynku dla repo: OC,
Typ operacji: RE z fazą OPEN i CLOS,
Tryby obrotu: ZG dla instrukcji z fazą CLOS i dla instrukcji z fazą OPEN.
7. Komunikaty potwierdzające z platformy konfirmacji: secf.sts.001.01.
8. Testy będą bazować na scenariuszach obiegu komunikatów z następujących obszarów:
a) Zestawienia transakcji na platformie konfirmacji,
b) Potwierdzenie przyjęcia transakcji do rozliczeń lub jej odrzucenie,
c) Rozrachunek I nogi przy pełnym pokryciu w papierach lub zawieszenie rozrachunku,
Warunkiem przystąpienia do testów w środowisku TSTB, jest przesłanie zgłoszenia na adres [email protected], w
celu przełączenia się ze środowiska TSTA do środowiska TSTB.
1
d) Rozrachunek II nogi przy pełnym pokryciu w papierach lub zawieszenie rozrachunku
9. Adres do korespondencji w trakcie testów: [email protected]
10.
Lista obligacji dla transakcji objętych gwarancjami rozrachunku (ze wskazaniem
terminu zamknięcia transakcji repo):
PL0000102646 - kończące się max 18 września 2013
PL0000102836 - kończące się max 21 października 2013
PL0000104543 - kończące się max 22 października 2013
PL0000105441 - kończące się max 22 października 2013
PL0000106126 - kończące się max 23 października 2013
PL0000106670 - kończące się max 23 października 2013
PL0000106712 - kończące się max 23 stycznia 2014
PL0000106795 - kończące się max 23 października 2013
PL0000107264 - kończące się max 23 października 2013