Zadanie domowe – część do policzenia na piechotę – na kartce
Transkrypt
Zadanie domowe – część do policzenia na piechotę – na kartce
ASC Zadanie domowe – wymagalne po 11 maja. Do policzenia na kartce: ZADANIE 1. Dane są modele: I. II. III. IV. V. VI. ⎧mt = mt −1 + εt1 ⎨ ⎩ nt = nt −1 + εt 2 ⎧mt = nt −2 + εt1 ⎨ ⎩nt = mt −2 + εt 2 ⎧mt = 0.5nt −1 + 0.5mt −1 + εt1 ⎨ ⎩ nt = 0.5nt −1 − 0.5mt −1 + εt 2 ⎧mt = 0.5mt −1 + εt1 ⎨ ⎩ nt = 0.5nt −1 + εt 2 ⎧ mt = mt −1 + εt1 ⎨ ⎩nt = 0.5mt −1 + εt 2 ⎧mt = −2mt −1 + mt −2 + εt1 ⎨ ⎩ nt = 0.5nt −1 + εt 2 i wiadomo, że cov(εt1, εt2) ≠ 0 oraz cov(εsi, εtj) = 0 dla t≠s; skł. losowe mają rozkład normalny. Proszę A. Modele dane powyżej zapisać macierzowo w postaci VAR B. Zbadać stacjonarność kowariancyjną zapisanych tak procesów VAR C. Zapisać je w postaci VECM i określić rząd macierzy Π D. Określić możliwość wystąpienia kointegracji CI (1,1) pomiędzy mt i nt.