Podsumowanie uruchomienia KDPW_CCP i wdrożenia SPAN

Podsumowanie uruchomienia
KDPW_CCP i wdrożenia SPAN
KDPW_CCP
Warszawa 30 sierpnia 2011r.
Agenda spotkania
• Uruchomienie KDPW_CCP
• SPAN i struktura zabezpieczeń
• Działalność w relacji z uczestnikami KDPW_CCP
• Metodologia SPAN w relacji Klient - Uczestnik
2011-08-30
KDPW_CCP
2
Uruchomienie KDPW_CCP
Infrastruktura
Zawarcie
transakcji
GPW
BondSpot
OTC
KDPW_CCP
Rozliczenie
Rozliczenie
transakcji
System Zarządzania Ryzykiem
KDPW
Rozrachunek
Rozrachunek
transakcji
NBP
Centralny Depozyt
3
Uruchomienie KDPW_CCP
Zmiany istotne dla Uczestników
•
KDPW_CCP jako centralny
partner rozliczeniowy (CCP)
zabezpiecza prawnie, finansowo
oraz technicznie rozliczenie
wszystkich transakcji
gwarantowanych
•
KDPW_CCP występując jako
nabywca wobec sprzedawcy oraz
jako sprzedawca wobec nabywcy,
zwiększa bezpieczeństwo rynku
oraz każdego uczestnika
rozliczającego
2011-08-30
KDPW_CCP
•
Agent do spraw rozrachunku –
(nowa funkcjonalność)
zagraniczne instytucje finansowe
jako uczestnicy rozliczający
KDPW_CCP
4
SPAN i struktura zabezpieczeń
Wprowadzono:
Właściwy Depozyt Zabezpieczający (WDZ) wyliczany zarówno dla rynku
terminowego jak i dla rynku kasowego
Komunikaty informujące o wymaganych WDZ udostępniane Uczestnikom
•
colr.mrg.001.01 - Wymagania z tytułu depozytów zabezpieczających
zgodnie z metodologią SPAN
•
colr.mrg.002.01 - Wymagania z tytułu depozytów zabezpieczających
zgodnie z modelem portfelowej kalkulacji ryzyka – MPKR
2011-08-30
KDPW_CCP
5
SPAN i struktura zabezpieczeń
Wprowadzono:
Fundusz Rozliczeniowy
wpłata naliczana jest jeden raz w miesiącu – ostatniego dnia roboczego
danego miesiąca (dotychczas aktualizowany był codziennie)
Depozyt Dodatkowy
uczestnik wzywany jest do jego wpłaty, kiedy między kolejnymi
aktualizacjami funduszu rozliczeniowego ryzyko niepokryte depozytami
zabezpieczającymi
danego
UR
przekroczy
wartość
ryzyka
zabezpieczonego
środkami
zasobu
podstawowego
funduszu
rozliczeniowego/zabezpieczającego ASO
colr.exm.001.01.xml – (nowy komunikat) Informacja o depozycie dodatkowym
2011-08-30
KDPW_CCP
6
SPAN i struktura zabezpieczeń
Wprowadzono:
Kompensacja wszystkich zobowiązań i należności
•
redukcja liczby przelewów
•
zobowiązania i należności danego Uczestnika w jednej instrukcji płatniczej
•
jednokrotna realizacja zleceń płatniczych w ciągu dnia (w trakcie porannej
sesji)
2011-08-30
KDPW_CCP
7
Działalność w relacji z uczestnikami KDPW_CCP
Godziny pracy
Harmonogramy czasu pracy w KDPW, KDPW_CCP i Uczestników
- po wdrożeniu SPAN
KDPW_CCP wykonuje czynności operacyjne
w godzinach 7:00 - 20:00
- wszystkie płatności wykonywane są wyłącznie rano, następnego dnia
(przelewy obciążającego do godz. 8:15, uznaniowe do godz. 9:00)
- czynności operacyjne kończone są zwykle ok. 19.45. Ostatni plik dotyczący
SPAN generowany jest do godziny 20.00
2011-08-30
KDPW_CCP
8
Działalność w relacji z uczestnikami KDPW_CCP
Potrzeby Uczestników
Uczestnicy zgłaszają zapotrzebowanie :
-
na jak najwcześniejsze wysyłanie plików po rozliczeniu
-
na przygotowanie zbiorczego zestawienia płatności i komunikatu
dotyczącego płatności (+ analityka) dla kodu operacji 651; odrębnie
komunikaty dla uczestnika rozliczającego i dla banku-płatnika
2011-08-30
KDPW_CCP
9
Działalność w relacji z uczestnikami KDPW_CCP
Potrzeby Uczestników
•
począwszy od września zostanie wprowadzona nowa grupa komunikatów
służących kierowaniu zapytań i informowaniu Uczestników o aktualnym
stopniu wykorzystania limitu transakcyjnego i umożliwiających
ustanawianie i kontrolę limitów na poziomie poszczególnych kont klientów
2011-09-01
KDPW_CCP
10
Metodologia SPAN w relacji Klient-Uczestnik
www.kdpwccp.pl
•
Na stronach KDPW, a później KDPW_CCP udostępniono dokumentację
prowadzenia obliczeń wg metodologii SPAN zarówno dla instrumentów
rynku terminowego jak i kasowego wraz z przykładami oraz wzory plików
SPAN i komunikatów
• Komunikaty i narzędzia zgodne z metodologią SPAN
http://www.kdpwccp.pl/pl/zarzadzanie/Strony/metodologiaSPAN.aspx
•
Komunikaty o poziomie parametrów ryzyka wyliczanych według
metodologii MPKR
http://www.kdpwccp.pl/pl/zarzadzanie/Strony/metodologiaMPKR.aspx
•
Komunikaty udostępniane przez KDPW_CCP uczestnikom
rozliczającym
http://www.kdpwccp.pl/pl/uczestnicy/Strony/Narzędzia-informatyczne.aspx
2011-08-30
KDPW_CCP
11
Metodologia SPAN w relacji Klient-Uczestnik
• Odpowiedzi przedstawiciela CME Group (www.cmegroup.com) na
wątpliwości uczestników:
1. Jest możliwe udzielenie licencji na implementację aplikacji SPAN dla firmy
rozwijającej oprogramowanie dla uczestników (opłata zależna od liczby
uczestników)
2. Jest możliwe nabycie licencji na oprogramowanie SPAN oraz licencji na
wykorzystanie metodologii SPAN we własnych systemach informatycznych
(SPAN Framework License)
3. Jest możliwe prowadzenie obliczeń depozytów zabezpieczających SPAN
przy wykorzystaniu aplikacji PC-SPAN i SPAN-RM i CME posiada klientów
działających w ten sposób
2011-08-30
KDPW_CCP
12
Metodologia MPKR
Zmiana struktury systemu gwarantowania rozliczeń
Struktura środków SGR w dniu 30.06.2011
33,3%
66,7%
2011-08-30
KDPW_CCP
DEPOZYT TERM
FUNDUSZ
13
Metodologia SPAN
Zmiana struktury systemu gwarantowania rozliczeń
Struktura środków SGR w dniu 1.07.2011
15,4%
26,1%
DEPOZYT KAS
DEPOZYT TERM
58,5%
2011-08-30
KDPW_CCP
FUNDUSZ
14
Metodologia SPAN
Zmiana struktury systemu gwarantowania rozliczeń
Struktura środków SGR w dniu 11.08.2011
9, 2%
7, 1%
29, 5%
DEPOZYT KAS
DEPOZYT TERM
54, 3%
2011-08-30
KDPW_CCP
FUNDUSZ
DEPOZYT DODATKOWY
15
Podsumowanie uruchomienia KDPW_CCP
i wdrożenia SPAN
Zapraszamy do dyskusji …
2011-08-30
KDPW_CCP
16
Podsumowanie spotkania
Sprawa 1. Przewłaszczenie papierów wartościowych na zabezpieczenie
(od 1.01.2012 r.):
•
do końca września 2011 r. zostanie przekazana Uczestnikom KDPW_CCP
informacja o zmianach funkcjonalnych związanych ze zmianą sposobu
wnoszenia papierów wartościowych na zabezpieczenie
•
do 15 września 2011 r. zostanie przekazana opinia dot. kwestii
podatkowych związanych z przewłaszczeniem papierów wartościowych
•
informacja dotycząca stanu prac legislacyjnych (zmiana Rozporządzenia)
zostanie przekazana Uczestnikom na spotkaniu planowanym na drugą
połowę listopada 2011 r. (spotkanie dotyczące strategii Grupy Kapitałowej
KDPW)
2011-09-01
KDPW_CCP
17
Podsumowanie spotkania
Sprawa 2. Godziny udostępniania komunikatów po wieczornej sesji
rozliczeniowej:
•
komunikaty po sesji rozliczeniowej są udostępniane Uczestnikom w godz.
19.30 - 20.00
•
planowane prace optymalizacyjne i automatyzacja procesów
wewnętrznych powinny pozwolić na wcześniejsze udostępnianie
komunikatów po sesji rozliczeniowej (możliwe są kilkuminutowe
oszczędności)
2011-09-01
KDPW_CCP
18
Podsumowanie spotkania
Sprawa 3. Harmonogram prac rozwojowych prowadzonych w Grupie
Kapitałowej KDPW
•
Zaktualizowana informacja dotycząca harmonogramu prac rozwojowych
zostanie przekazana Uczestnikom na spotkaniu planowanym na drugą
połowę listopada 2011 r.
2011-09-01
KDPW_CCP
19
Podsumowanie spotkania
Sprawa 4. Przekazanie stanowiska KDPW_CCP w kwestii możliwości
pozyskania metodologii SPAN
•
Uczestnikom i współpracującym z nimi firmom informatycznym zostanie
przekazana w najbliższym czasie informacja dotycząca roli KDPW_CCP w
procesie wdrażania metodologii SPAN (środowisko testowe, konsultacje,
itp).
2011-09-01
KDPW_CCP
20
Podsumowanie spotkania
Sprawa 5. Prace dotyczące wprowadzenia nowego komunikatu
dotyczącego płatności (kod tytułu zlecenia 651)
•
Do dnia 30 września 2011 r. zostanie przekazana Uczestnikom informacja
dotycząca zawartości komunikatu oraz harmonogram testów i wdrożenia
nowej funkcjonalności
2011-09-01
KDPW_CCP
21