Instrumenty pochodne

Warszawa, 1 kwietnia 2011 r.
Rynek instrumentów pochodnych, produktów strukturyzowanych i ETF-ów
w marcu 2011 r.
INFORMACJA PRASOWA
Nowe miesięczne rekordy wolumenu obrotu: 121,7 tys. opcji na WIG20 i 70,6 tys.
kontraktów terminowych na akcje.
Instrumenty pochodne
W marcu 2011 roku wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 1,63 mln sztuk. W okresie
kwiecień 2010 – marzec 2011 obrót instrumentami pochodnymi osiągnął poziom 14,64 mln. Liczba
otwartych pozycji na koniec miesiąca wyniosła 209,6 tys. sztuk – o 17% więcej niż na koniec marca
2010 r.
W marcu 2011 r. wolumen obrotu kontraktami terminowymi na WIG20 wyniósł 1,42 mln kontraktów.
Liczba otwartych pozycji (LOP) na kontraktach na WIG20 na koniec marca 2011 r. wyniosła 106,4 tys.
kontraktów.
W marcu 2011 r. wolumen obrotu opcjami na indeks WIG20 wyniósł 121,7 tys. opcji. Jest to nowy
rekord miesięcznego wolumenu obrotu. Poprzedni rekord został ustanowiony w styczniu i
wynosił 86,7 tys. W marcu, po raz pierwszy w historii, liczba otwartych pozycji na tym instrumencie
przekroczyła 100 tys. sztuk. Maksymalną wartość osiągnęła 18 marca, kiedy to liczba otwartych
pozycji wyniosła 142,1 tys. opcji. W porównaniu do marca ubiegłego roku wolumen obrotu opcjami
był większy o ponad 43% a wolumen obrotu opcjami liczony od początku roku osiągnął na koniec
marca 272,5 tys. sztuk.
W marcu 2011 r. został również ustanowiony rekord miesięcznego wolumenu obrotu na
kontraktach terminowych na akcje. Wolumen obrotu kontraktami na akcje wyniósł 70,6 tys.
kontraktów i był o 128% wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Najbardziej
popularnym instrumentem bazowym pośród kontraktów akcyjnych były akcje KGHM (35 tys.
kontraktów). W I kwartale 2011 r. wolumen obrotu kontraktami na akcje osiągnął 174,8 tys.
kontraktów. Liczba otwartych pozycji wyniosła w sumie 6,8 tys. co stanowi wzrost o 22% w stosunku
do marca 2010 r.
Więcej informacji statystycznych w tabeli nr 1 oraz na wykresach nr 1 i 2.
Produkty strukturyzowane i ETF
W marcu 2011 r. wartość obrotu obligacjami i certyfikatami strukturyzowanymi wyniosła 30,6
mln zł. (certyfikaty 29,31 mln zł. i obligacje strukturyzowane 1,25 mln zł). Wolumen obrotu
wyniósł 361,8 tys. sztuk.
Największą wartość obrotu wygenerował certyfikat ekspresowy emitenta Deutsche Bank AG bazujący
na indeksie WIG20. Wyniosła ona 8,6 mln zł przy wolumenie obrotu sięgającym 86,6 tys. Drugim
produktem, pod względem wartości obrotu, był certyfikat na srebro emitenta Raiffeisen Centrobank
AG. Wartość obrotu wyniosła w marcu 8,1 mln zł przy wolumenie obrotu 79,3 tys.
Na koniec marca 2011 r. notowanych było 150 produktów strukturyzowanych, w tym 27 obligacji i 123
certyfikaty.
W marcu 2011 r. wartość obrotu ETF na WIG20 wyniosła 27,3 mln zł przy wolumenie obrotu
98,9 tys. sztuk.
Więcej informacji statystycznych w tabeli nr 2 oraz na wykresie nr 3.
###
Dodatkowe informacje:
Anna Wiśniewska, PR GPW, (22) 537-77-17, [email protected]
Marcin Przeszłowski, PR GPW, (22) 537-77-66, 605/470 665, [email protected]
Anna Szarek, PR GPW, (22) 537-78-99, 603/366 808, [email protected]
Tabela nr 1
Wolumeny obrotów (z uwzględnieniem transakcji pakietowych):
w marcu 2011 r.
w okresie ostatnich 12 miesięcy (kwiecień 2010 r. - marzec 2011 r.)
Liczba otwartych pozycji (LOP) na koniec marca 2011 roku.
LOP
WOLUMEN OBROTU
(szt.)
(szt.)
Marzec
ZMIANA
LP
5
INSTRUMENT
KONTRAKTY
NA WIG20
KONTRAKTY
NA mWIG40
KONTRAKTY
NA AKCJE
KONTRAKTY
NA WALUTY
OPCJE NA
WIG20
6
JEDNOSTKI
INDEKSOWE
NA WIG20
1
2
3
4
RAZEM
Źródło: dane GPW
2011
2010
OSTATNIE
12 MIESIĘCY
STYCZEŃ-MARZEC
(%)
ZMIANA
2011
2010
(%)
(IV'10 III'11)
ZMIANA
na koniec MARCA
(%)
2010
ZMIANA
2011
2010
(%)
1 422 760
1 534 752
-7,30%
3 498 665
3 755 735
-6,84%
13 224 563
13 481 633
-1,91%
106 356
116 541
-8,74%
3 567
4 736
-24,68%
8 305
10 636
-21,92%
30 667
32 998
-7,06%
828
1249
-33,71%
70 648
31 021
127,74%
174 762
88 758
96,90%
461 500
375 496
22,90%
6 805
5 571
22,15%
12 388
7 664
61,64%
29 407
28 555
2,98%
119 927
119 075
0,72%
2 793
1 251
123,26%
121 712
84 944
43,28%
272 505
176 730
54,19%
770 887
675 112
14,19%
79 477
41 242
92,71%
2 432
3 994
-39,11%
5 813
11 313
-48,62%
30 740
36 240
-15,18%
13 351
13 230
0,91%
1 633 507 1 667 111
-2,02%
3 989 457
4 071 727
-2,02%
14 638 284 14 720 554
-0,56%
209 610
179 084
17,05%
Wykres nr 1
Roczny wolumen obrotów (transakcje sesyjne oraz pakietowe) w okresie 1998 – III 2011 r. wszystkimi
instrumentami pochodnymi notowanymi na giełdzie (w mln sztuk instrumentów).
14,72
13,89
12,60
9,90
6,73
5,65
4,39
3,78
3,42
2001
2002
3,99
3,73
1,52
0,02
0,21
1998
1999
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Q1
Źródło: dane GPW
Wykres nr 2
Liczba otwartych pozycji na koniec roku oraz na koniec marca 2011 r. na wszystkich instrumentach
pochodnych łącznie (w tys. sztuk instrumentów).
209,6
181,4
144,2
89,2
85,0
70,7
0,7
5,4
1998
1999
Źródło: dane GPW
12,0
2000
47,1
43,7
46,0
47,0
2002
2003
2004
2005
17,2
2001
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Marzec
Tabela nr 2
Wartość obrotu produktów strukturyzowanych i ETF (z uwzględnieniem transakcji pakietowych) :
w marcu 2011 r.
w 2010 r.
Produkty
strukturyzowane
ETF
Rok 2010
285,6
85,1
I 2011
25,4
20,8
II 2011
16,8
19,4
III 2011
30,6
27,3
I-III 2011
72,8
67,5
Źródło: dane GPW
Wykres nr 3.
Liczba notowanych na GPW produktów strukturyzowanych (XII 2006 - III 2011)
Obligacje
Certyfikaty
16
22
27
124
123
XII 2010
III 2011
10
53
36
2
3
9
XII 2006
XII 2007
Źródło: dane GPW
XII 2008
XII 2009