dr Piotr Mielus Rynek instrumentów pochodnych 231230-0367

SEMESTR LETNI 2013/2014, STUDIUM MAGISTERSKIE SGH
dr Piotr Mielus
Rynek instrumentów pochodnych
231230-0367
Wykład: środa, godz. 19:00-20:30, sala 1A, bud. C
Informacje i materiały: www.rynkifinansowe.pl
Kontakt: [email protected]
Konsultacje:
Czwartek, 17:30-18:30, Kat. Rynków i Instytucji Finansowych (s. 72, bud. Wiśniowa)
PLAN WYKŁADU
1. Analiza ryzyka na rynku finansowym (2/10/13)
2. Determinanty wahań na rynku finansowym (9/10/13)
3. Specyfika rynków wschodzących (16/10/13)
4. Rynek walutowy (23/10/13)
5. Rynek stopy procentowej (30/10/13)
6. Bilansowe instrumenty pochodne – FX Swap/CIRS (6/11/13)
7. Bilansowe instrumenty pochodne – REPO/ASW (13/11/13)
8. Wprowadzenie do opcji (20/11/13)
9. Determinanty wyceny opcji (27/11/13)
10. Współczynniki wrażliwości (4/12/13)
11. Analiza zmienności na rynku opcji (11/12/13)
12. Strategie opcyjnie i płaszczyzna zmienności (18/12/13)
13. Niestandardowe miary ryzyka portfela opcji (8/01/14)
14. Dokumentacja instrumentów pochodnych (15/01/14)
LITERATURA
DeRosa, D., Options on Foreign Exchange, J. Wiley & Sons 2000
Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN 2008 (wyd. IV)
Flavell R., Swaps and Other Derivatives, J. Wiley & Sons 2002
Hull J., Kontrakty terminowe i opcje, WIG Press 1998
Mielus P., Rynek opcji walutowych w Polsce, KE Liber 2002
Natenberg S., Option Volatility and Pricing, McGraw Hill 1994
Sławiński A., Rynki finansowe, PWE 2006
Taleb N., Dynamic Hedging, J. Wiley & Sons 1997
Taylor F., Rynki i opcje walutowe, Dom Wydawniczy ABC 2000
Zając J., Instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu walutowego, KE Liber 2001
Zając J., Polski rynek walutowy w praktyce, KE Liber 2004 (wyd. III)