Sylabus konwersatorium 2010

SYLABUS
Przedmiot: MODELOWANIE, SYMULACJE I PROGNOZOWANIE
MIĘDZYNARODOWE.
Prowadzący zajęcia dr LUCJAN KOWALSKI,
analiza wypukła, metody probabilistyczne, ponad 30 letnie doświadczenie w pracy naukowodydaktycznej, autor kilku podręczników akademickich.
Forma zajęć: konwersatoria
Tryb studiów: stacjonarne
Rygor: zaliczenie
Punkty ECTS: ....................
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
W wyniku realizacji przedmiotu student powinien:
• zapoznać się z podstawowymi modelami stosowanymi do opisu zjawisk
ekonomicznych oraz sytuacji międzynarodowych
• nauczyć się budowy prognoz na podstawie modeli ekonometrycznych
• nauczyć się budowy prognoz na podstawie szeregów czasowych
• zapoznać się z elementami teorii gier i przykładami zastosowań
BEZPOŚREDNIE POWIĄZANIE PRZEDMIOTU Z INNYMI PRZEDMIOTAMI:
wymagane wiadomości z:
•
Matematyki,
•
Statystyki,
•
Ekonomii.
Stosunków międzynarodowych.
•
podbudowuje takie przedmioty jak:
•
Przedmioty specjalistyczne.
TREŚĆ PROGRAMU:
Zajęcia 1.
Zajęcia 2.
Zajęcia 3.
Dane statystyczne i ich prezentacja. Indeksy. Modelowanie.
Rodzaje modeli ekonometrycznych. Przykłady modeli.
Jednorównaniowy model liniowy.
Estymacja parametrów. Metoda najmniejszych kwadratów (MNK).
Literatura:
Jerzy Gawinecki, Agnieszka Gawinecka, Lucjan Kowalski, Małgorzata
Łukasik, Wojciech Matuszewski, Jerzy Ploch, Ekonometria w zadaniach,
Wyd. WSHiP, 2008, str. 13-75
Prognozowanie na podstawie modeli ekonometrycznych z jedna zmienną
objaśniającą. Prognoza punktowa, przedziałowa. Błąd prognozy.
Zajęcia 4.
Prognozowanie w zarządzaniu, gospodarce, ekonomii
Literatura:
Jerzy Gawinecki, Agnieszka Gawinecka, Lucjan Kowalski, Małgorzata
Łukasik, Wojciech Matuszewski, Jerzy Ploch, Ekonometria w zadaniach,
Wyd. WSHiP, 2008, str. 161-207
Szeregi czasowe. Składowe szeregów czasowych. Model tendencji
rozwojowej. Modele nieliniowe. Prognozy naiwne i proste.
Literatura:
A. Manikowski, Z. Tarapata, Prognozowanie i symulacja rozwoju
przedsiębiorstw, wyd. WSE, W-wa 2002, str.79 - 97.
Zajęcia 5.
Zajęcia 6.
Zajęcia 7.
Zajęcia 8.
Praca kontrolna.
Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych. Predykcja
adaptacyjna (średnia ruchoma, model Browna, model Holta). Prognoza
punktowa. Błąd prognozy. Przykłady zastosowań.
Literatura:
A. Manikowski, Z. Tarapata, Prognozowanie i symulacja rozwoju
przedsiębiorstw, wyd. WSE, W-wa 2002, str.98 - 145.
Zajęcia 9.
Pojęcie symulacji. Analiza wariantowa. Przykłady zastosowania.
Literatura:
A. Manikowski, Z. Tarapata, Prognozowanie i symulacja rozwoju
przedsiębiorstw, wyd. WSE, W-wa 2002, str.265 - 273.
Zajęcia 10.
Zajęcia 11.
Praca kontrolna.
Prognozowanie heurystyczne.
Literatura:
A. Manikowski, Z. Tarapata, Prognozowanie i symulacja rozwoju
przedsiębiorstw, wyd. WSE, W-wa 2002, str.216 - 222.
Wprowadzenie do teorii gier. Gry dwuosobowe. Gry macierzowe.
Literatura:
P.D. Straffin, Teoria gier, wyd. Scholar. W-wa 2001, str. 1-40
Gry dwuosobowe o sumie niezerowej. Gry n-osobowe.
Literatura:
P.D. Straffin, Teoria gier, wyd. Scholar. W-wa 2001, str. 83-154,
Zaliczenie.
Zajęcia 12.
LITERATURA DODATKOWA:
• W. Sadowski W., Ekonometria, WSHiP, Warszawa 1996,
• M.Cieślak, „Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania”, PWN, Warszawa,
1999,
METODY OCENY:
Zaliczenie będzie przeprowadzone na podstawie wyników dwóch sprawdzianów pisemnych
(po 15 pkt.) z uwzględnieniem obecności i aktywności na zajęciach.
0,0 - 15 pkt.
15,5 - 18,0 pkt.
18,5 - 21,0 pkt.
ndst
dst
dst+
21,5 - 24,0 pkt.
24,5 - 26,0 pkt.
26,5 - 30,0 pkt.
db
db+
bdb
ANGLOJĘZYCZNY SŁOWNICZEK GŁÓWNYCH POJĘĆ ZWIĄZANYCH
Z PRZEDMIOTEM:
statistical data,
mathematical modelling
econometric model,
least squares regression,
game theory
simulatation
simulation model
explanatory variable,
explained variable,
regression model,
linear model,
nonlinear model,
unbiased estimator,
heteroscedasticity,
prediction,
forecast interval,
forecast standard error,
trends,
time series,
Brown’s exponential smoothing,
Holt’s exponential smoothing,