Wprowadzenie do teorii chaosu z zastosowaniami w analizie giełdy
Transkrypt
Wprowadzenie do teorii chaosu z zastosowaniami w analizie giełdy
Wprowadzenie do teorii chaosu z zastosowaniami w analizie giełdy Wydział Informatyki Nazwa programu kształcenia Informatyka Poziom i forma studiów II stopień dla abs. st. inż. kier. Inf. niestacjonarne Specjalność Systemy Informatyczne Ścieżka dyplomowania 2013/2014L - 2014/2015L Kod przedmiotu SI1218 Punkty ECTS 4 Wprowadzenie do teorii chaosu z zastosowaniami w Nazwa przedmiotu analizie giełdy Rodzaj przedmiotu obieralny Semestr 1,2 Liczba godzin w semestrze W - 16 Ćw - 0 PS - 16 P - 0 L - 0 S - 0 Przedmioty wprowadzające Założenia i cele przedmiotu Zapoznanie studentów z zagadnieniami teorii chaosu i możliwości praktycznych zastosowań w anlizie giełdy. Formy zaliczenia Wykład - zaliczenie pisemne Treści programowe Wprowadzenie do teorii fraktali Wymiar fraktalny Fraktalne szeregi czasowe - obciążone błądzenie przypadkowe Analiza R/S rynków kapitałowych Statystyka fraktalna Fraktale i chaos Wprowadzenie do teorii systemów o dynamice nieliniowej Dynamiczna analiza szeregów czasowych Dynamiczna analiza rynków kapitałowych Efekty kształcenia Symbol Opis Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EK1 Student ma wiedzę na temat podstawowych pojęć i metod teorii chaosu deterministycznego w układach dynamicznych. K_W01 EK2 Student zna konkretne zastosowania ekonomiczne teorii chaosu. EK3 Student umie obliczać i interpretować wykładnik Hursta. K_U06 EK4 Potrafi odszukać w literaturze wiadomości na wskazany temat i przygotować prezentację. K_U03 K_W01 Efekt kształcenia Metoda weryfikacji Forma zajęć na której zachodzi weryfikacja EK1 zaliczenie z wykładu W EK2 zaliczenie z wykładu W EK3 zaliczenie z wykładu W EK4 wykonanie prezentacji na wskazany temat i przedstawienie referatu W 1 - Udział w wykładach Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach) 8x2h 16 2 - Udział w: ćwiczeniach audytoryjnych + laboratorium + zajęciach projektowych + pracowni specjalistycznej 20 3 - Przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych/laboratoryjnych/seminarium 10 4 - Opracowanie sprawozdań z laboratorium lub pracowni i/lub wykonanie zadań domowych (prac domowych) 20 5 - Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami/seminarium/projektem 2x2h 4 6 - Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami/seminarium/projektem 2x5h 10 7 - Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i obecność na nim 10 8 - Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń + obecność na kolokwiach 20 RAZEM: Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: (1)+(5)+(6)+(8) 50 110 ECTS 2,0 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: ( Wskaźniki ilościowe 2 )+( 34 3 )+( 5 ) Literatura podstawowa 1. P. Edger, Teoria chaosu a rynki kapitałowe, 1997 2. LR. Fischer, iczby Fibonacciego na giełdzie 3. Tempczyk, Chaos dla odważnych, 2009. Literatura uzupełniająca 1. OAlfred J. Frost, Robert R. Prechte, Teoria fal Elliot, 2006 Jednostka realizująca Katedra Informatyki Teoretycznej Osoby prowadzące dr Dorota Mozyrska Data opracowania programu 1 lipca 2013 Program opracował(a) dr Dorota Mozyrska Wydrukowane w programie Świerk Design by: styleshout | Valid XHTML | CSS Home 1,5