załącznik nr 2
Transkrypt
załącznik nr 2
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111 Rektora UŚ z dnia 31 sierpnia 2012 r Literatura i treści programowe studiów podyplomowych Inwestycje Giełdowe 1 Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Inwestycje Giełdowe Nazwa studiów: Inwestycje Giełdowe Typ studiów: kwalifikacyjne/doskonalące: studia doskonalące Forma studiów: studia niestacjonarne Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Słuchacz posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu inwestycji giełdowych Rozwija swoją wiedzę z zakresu wycen finansowych, analiz statystycznych oraz metod inwestycji Słuchacz doskonali praktyczne umiejętności w stosowaniu i wycenie instrumentów finansowych Ukończenie Studiów powinno dać uczestnikom wiedzę i umiejętności niezbędne w inwestycjach giełdowych WIEDZA Ma wiedzę w zakresie: Posiada wiedzę na temat organizacji rynków kapitałowych Posiada wiedzę na temat oceny finansowej firm Posiada podstawową wiedzę na temat zarządzania finansowego przedsiębiorstwem Posiada wiedzę na temat statystyk opisowych stosowanych w analizach giełdowych Posiada wiedzę na temat instrumentów pochodnych takich jak kontrakty terminowe i opcje Ma wiedzę dotyczącą podstaw matematyki finansowej Wie jak wyliczać raty kredytowe, płatności Posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania GPW w Warszawie Ma wiedzę na temat rodzajów kapitalizacji, produktów bankowych Zna i rozumie: 2 Zna i rozumie metody wyznaczania cen transakcyjnych na giełdzie papierów wartościowych Rozumie funkcjonowanie rynków kapitałowych Zna założenia analizy technicznej Zna kryteria tworzenia portfela papierów wartościowych Zna statystyczne podstawy oceny ryzyka inwestycji UMIEJĘTNOŚCI Potrafi: Potrafi przeprowadzić ocenę efektywności strategii inwestycyjnych – back-testing Umie zbudować i stosować systemy ocen pracowników Potrafi dokonać oceny kondycji finansowej firmy Potrafi wyceniać obligacje i akcje (metody dyskontowe) Ma umiejętność: Posiada umiejętność rozpoznania i przeanalizowania formacji cenowych Posiada umiejętność tworzenia, testowania i stosowania systemów inwestycyjnych Posiada umiejętność dostosowywania strategii inwestycyjnej do zmieniających się warunków rynkowych KOMPETENCJE SPOŁECZNE Ma świadomość ważności i zrozumienie: Skutecznie wykorzystuje i rozwija kompetencje interpersonalne takie jak: komunikacja, współpraca, umiejętności negocjacji i rozwiązywania konfliktów, umiejętności kierowania i twórczego rozwiązywania problemów Potrafi bronić swoich poglądów wobec innych stanowisk 3 Posiada umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi oraz współpracy w zespole Posiada umiejętność kierowania zespołami 4 Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia*) Organizacja rynku giełdowego w Polsce Język przedmiotu/modułu kształcenia*) język polski Słuchacz: Efekty kształcenia dla przedmiotu/modułu kształcenia*) (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Posiada wiedzę na temat organizacji rynków kapitałowych Posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania GPW w Warszawie Zna i rozumie metody wyznaczania cen transakcyjnych na giełdzie papierów wartościowych Rozumie funkcjonowanie rynków kapitałowych pierwszy Laboratorium komputerowe, ćwiczenia rachunkowe, prezentacja brak wymagań wstępnych ćwiczenia 20 godzin 6 prezentacje multimedialne, ćwiczenia rachunkowe, analizy w laboratorium komputerowym Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy 5 Sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć słuchacza: Aktywność na zajęciach, rozwiązanie zadań obliczeniowych i przygotowanie zadanych analiz. Warunkiem zaliczenia semestru jest udział w zajęciach i przygotowanie zadanych zadań i analiz. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu/modułu*), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe przedmiotu/modułu kształcenia*) zaliczenie z oceną Rynek finansowy, kapitałowy, pieniężny. Funkcje i uczestnicy rynku kapitałowego. Fundusze emerytalne i inwestycyjne. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podział na rynki i systemy notowań. Rodzaje zleceń giełdowych i ustalanie kursu w notowaniach jednolitych. Sposób prezentacji danych giełdowych. Papiery wartościowe notowane na giełdzie. Socha J.: Rynek papierów wartościowych w Polsce. WIGPress Warszawa 2002 Dębski W.: Rynek finansowy i jego mechanizmy. PWN Warszawa 2007 Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Internet: www.gpw.com.pl www.parkiet.com.pl *) moduł kształcenia to szeroko rozumiany przedmiot lub grupa przedmiotów. 6 Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia*) Matematyka finansowa Język przedmiotu/modułu kształcenia*) język polski Słuchacz: Efekty kształcenia dla przedmiotu/modułu kształcenia*) (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Ma wiedzę dotyczącą podstaw matematyki finansowej Wie jak wyliczać raty kredytowe, płatności Ma wiedzę na temat rodzajów kapitalizacji, produktów bankowych Potrafi wyceniać obligacje i akcje (metody dyskontowe) pierwszy Wykład, ćwiczenia, laboratorium komputerowe brak wymagań wstępnych Wykład 10 godzin, ćwiczenia 20 godzin 8 wykład, ćwiczenia rachunkowe, analizy w laboratorium komputerowym, analiza przypadków, analiza „co-jeżeli?” Egzamin pisemny, Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy Ocena ciągła: rozwiązywanie zadań i analiza przykładowych ofert bankowych 7 Forma i warunki zaliczenia przedmiotu/modułu*), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Egzamin pisemny na ocenę Treści programowe przedmiotu/modułu kształcenia*) Wartość pieniądza w czasie. Stopa procentowa nominalna, efektywna, równoważna. Kapitalizacja prosta i złożona, zgodna i niezgodna. Wkłady oszczędnościowe i renta kapitałowa, system emerytur kapitałowych. Spłata długów. Wycena akcji – model zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Wycena obligacji, obligacje skarbowe. Dobija M., Smaga E.: Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej. PWN Warszawa 1995 Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Smaga E.: Arytmetyka finansowa. PWN Warszawa 2000 Sobczyk M.: Matematyka finansowa. Placet Warszawa 1995 Jajuga K. i T.: Inwestycje. PWN Warszawa 2002 8 Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia*) Analiza techniczna i ocena systemów inwestycyjnych Język przedmiotu/modułu kształcenia*) język polski Słuchacz: Efekty kształcenia dla przedmiotu/modułu kształcenia*) (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Zna założenia analizy technicznej Potrafi przeprowadzić ocenę efektywności strategii inwestycyjnych – back-testing Posiada umiejętność rozpoznania i przeanalizowania formacji cenowych Posiada umiejętność tworzenia, testowania i stosowania systemów inwestycyjnych Posiada umiejętność dostosowywania strategii inwestycyjnej do zmieniających się warunków rynkowych Skutecznie wykorzystuje i rozwija kompetencje interpersonalne takie jak: komunikacja, współpraca, umiejętności negocjacji i rozwiązywania konfliktów, umiejętności kierowania i twórczego rozwiązywania problemów Potrafi bronić swoich poglądów wobec innych stanowisk Posiada umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi oraz współpracy w zespole Posiada umiejętność kierowania zespołami drugi Laboratorium komputerowe brak wymagań wstępnych 9 Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy Forma i warunki zaliczenia przedmiotu/modułu*), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe przedmiotu/modułu kształcenia*) ćwiczenia 40 godzin 12 Praca w zespołach, indywidualna praca słuchaczy, gry symulacyjne, dyskusja. Ocena indywidualna, słowna, grupowa, zespołowa wykonanych ćwiczeń i zadań. Zaliczenie na ocenę Pojęcie trendu, formacje cenowe (kontynuacji i odwrócenia trendu). Średnie ruchome, oscylatory i inne wskaźniki analizy technicznej. Rynki walutowe, rynek forex. Backtesting, ocena i analiza wybranych metod inwestycyjnych. Murphy J.J.: Analiza techniczna. WIG-Press Warszawa 1995 Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Achelis S.: Analiza techniczna od A do Z. LT&P Warszawa 1998 Elder A.: Zawód inwestor giełdowy. ABC Warszawa 1998 10 Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia*) Analiza finansowa Język przedmiotu/modułu kształcenia*) język polski Słuchacz: Efekty kształcenia dla przedmiotu/modułu kształcenia*) (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Posiada wiedzę na temat oceny finansowej firm Posiada podstawową wiedzę na temat zarządzania finansowego przedsiębiorstwem Potrafi dokonać oceny kondycji finansowej firmy Potrafi bronić swoich poglądów wobec innych stanowisk pierwszy Wykład i ćwiczenia brak wymagań wstępnych Wykład 10 godzin, ćwiczenia 20 godzin 8 Stosowane metody dydaktyczne Wykład, ćwiczenia, analiza przypadków Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy Ocena indywidualna, słowna, grupowa, zespołowa wykonanych ćwiczeń i zadań. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu/modułu*), w tym zasady dopuszczenia do zaliczenie na ocenę 11 egzaminu, zaliczenia Treści programowe przedmiotu/modułu kształcenia*) Bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Analiza wstępna sprawozdań finansowych. Wskaźniki płynności, zadłużenia, rentowności, sprawności działania, rynku kapitałowego. Obowiązki informacyjne spółek giełdowych. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWE Warszawa 1997 Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Waśniewski T.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. FRR warszawa 1997 Brigham E., Gapenski L.: Zarządzanie finansami. PWE Warszawa 2000 12 Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia*) Metody statystyczne w finansach I inwestycjach Język przedmiotu/modułu kształcenia*) język polski Efekty kształcenia dla przedmiotu/modułu kształcenia*) (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Słuchacz: Posiada wiedzę na temat statystyk opisowych stosowanych w analizach giełdowych Zna statystyczne podstawy oceny ryzyka inwestycji pierwszy wykład/ćwiczenia brak wymagań wstępnych wykład 15 godzin/ćwiczenia 15 godzin 8 Stosowane metody dydaktyczne wykład, rozwiazywanie zadań, analiza problemów i zastosowań Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy Egzamin pisemny Forma i warunki zaliczenia przedmiotu/modułu*), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe przedmiotu/modułu kształcenia*) Ocena ciągła – rozwiazywanie zadań na ćwiczeniach Egzamin pisemny na ocenę Podstawowe statystyki opisowe. Miary korelacji. 13 Statystyczne podstawy oceny ryzyka inwestycyjnego. Gry losowe i zakłady bukmacherskie. Aczel A.: Statystyka w zarządzaniu. PWN Warszawa 2002 Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Krysicki W. i in.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. PWN Warszawa 2000 14 Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia*) Instrumenty pochodne Język przedmiotu/modułu kształcenia*) język polski Słuchacz: Efekty kształcenia dla przedmiotu/modułu kształcenia*) (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Posiada wiedzę na temat instrumentów pochodnych takich jak kontrakty terminowe i opcje Zna statystyczne podstawy oceny ryzyka inwestycji Potrafi dokonać wyceny opcji Posiada umiejętność dostosowywania strategii inwestycyjnej do zmieniających się warunków rynkowych Posiada umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi oraz współpracy w zespole Posiada umiejętność kierowania zespołami drugi Wykład, ćwiczenia, pracownia komputerowa brak wymagań wstępnych Wykład 15 godzin, ćwiczenia 25 godzin 12 Wykład, ćwiczenia rachunkowe, pracownia komputerowa, 15 analizy przypadków Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy Forma i warunki zaliczenia przedmiotu/modułu*), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe przedmiotu/modułu kształcenia*) Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Egzamin pisemny, ocena indywidualna, słowna, grupowa, zespołowa wykonanych ćwiczeń i zadań Egzamin i zaliczenie na ocenę Kontrakty terminowe. Opcje, proste i złożone strategie opcyjnie. Równanie parytetu, górne i dolne granice cen opcji, arbitraż w inwestycjach opcyjnych. Opcje egzotyczne. Wycena opcji: model dwumianowy, model BlackaScholesa. Wartość wewnętrzna i czasowa opcji. Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje. WIG-Press Warszawa 1997 Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria finansowa. Placet Warszawa 1999 16 Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia*) Podstawy teorii portfelowej i inżynierii finansowej Język przedmiotu/modułu kształcenia*) język polski Słuchacz: Efekty kształcenia dla przedmiotu/modułu kształcenia*) (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Posiada wiedzę na temat organizacji rynków kapitałowych Zna kryteria tworzenia portfela papierów wartościowych Zna statystyczne podstawy oceny ryzyka inwestycji Posiada umiejętność dostosowywania strategii inwestycyjnej do zmieniających się warunków rynkowych Posiada umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi oraz współpracy w zespole drugi Wykład, ćwiczenia, pracownia komputerowa brak wymagań wstępnych Wykład 5 godzin, ćwiczenia 15 godzin 6 Wykład, ćwiczenia rachunkowe, pracownia komputerowa, analizy przypadków Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez 17 słuchaczy Forma i warunki zaliczenia przedmiotu/modułu*), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe przedmiotu/modułu kształcenia*) Egzamin pisemny, ocena indywidualna, słowna, grupowa, zespołowa wykonanych ćwiczeń i zadań Egzamin i zaliczenie na ocenę Stopa zwrotu i ryzyko portfela akcji. Kryteria tworzenia portfela akcji, zależność ryzyko – dochód. Ocena efektywności zarządzania portfelem. Value at risk. Haugen R.: Teoria nowoczesnego inwestowania. WIGPress Warszawa 1996 Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria finansowa. Placet Warszawa 1999 Weron A. i R.: Inżynieria finansowa. Wydawnictwa Naukowo-techniczne Warszawa 2000 18