Karta funduszu - Franklin Templeton

Franklin Templeton Investment Funds
Zróżnicowane aktywa
Franklin Diversified Balanced Fund
31.01.2017
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
EUR
Łączna wartość aktywów netto
(EUR)
160 mln
Franklin Diversified Balanced Fund A (acc) EUR
Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index
140
Data uruchomienia
13.02.2006
Liczba pozycji
266
Indeks porównawczy
Custom EURIBOR
3-Month + 3.5% Index
Docelowy przedział zmienności
5-8%
Styl inwestycyjny
120
Zorientowany na
uzyskanie określonych
wyników
Kategoria Morningstar™
EUR Moderate Allocation Global
Cele inwestycyjne w skrócie
Celem inwestycyjnym Funduszu jest generowanie dochodu i
długofalowego wzrostu wartości kapitału w celu osiągania
średniorocznej stopy zwrotu na poziomie 3,5% (netto - bez
opłat) powyżej stopy procentowej kredytów na rynku
europejskim EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) w
okresach trzech kolejnych lat. Fundusz stara się realizować
ten cel przy utrzymaniu średniorocznej zmienności w
przedziale od 5% do 8%, w normalnych warunkach
rynkowych. Fundusz nie gwarantuje faktycznego osiągnięcia
docelowej stopy zwrotu ani utrzymania zmienności w
pożądanym przedziale.
Zarządzający portfelem
Matthias Hoppe: Niemcy
Toby Hayes, CFA: Wielka Brytania
Ratingi - A (acc) EUR
Ogólny rating Morningstar Rating™:
Średnia ekspozycja portfela
72,82%
8,33%
5,70%
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
36,41%
100 01/12
07/12
01/13
07/13
01/14
07/14
01/15
07/15
01/16
07/16
01/17
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Średniorocz
ne
Skumulowane
A (acc) EUR
N (acc) EUR
Indeks porównawczy w EUR
1 r.
3 l.
5 l.
10 l.
Od pocz.
Od pocz.
1,76
0,98
3,20
15,65
13,22
10,66
30,91
26,74
19,15
27,64
19,89
59,08
33,00
24,20
69,90
2,63
2,00
4,95
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
A (acc) EUR
N (acc) EUR
Indeks porównawczy w
EUR
01/16
01/17
01/15
01/16
01/14
01/15
01/13
01/14
01/12
01/13
1,76
0,98
3,20
-3,04
-3,75
3,47
17,22
16,50
3,64
6,68
6,09
3,67
6,10
5,51
3,86
Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz
generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania
pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Wyniki historyczne są symulowane. Więcej informacji można znaleźć w części pt. “Ważne informacje” na końcu
niniejszego dokumentu.
Wzrostowe
Defensywne
Stabilne
Oportunistyczne
Definicje poszczególnych kategorii można znaleźć na
stronie 2.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Dywidendy
Klasa tytułów
uczestnictwa
A (acc) EUR
N (acc) EUR
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
13.02.2006
13.02.2006
NAV
EUR 13,30
EUR 12,42
TER* (%)
1,56
2,36
Częstotliwość
N/A
N/A
Identyfikatory
Data
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
E-mail
[email protected]
Kwota
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
ISIN
LU1147470170
LU1147470097
Bloomberg ID
FRSBAAELX
FRSBNAELX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
1690
1689
Franklin Diversified Balanced Fund
31.01.2017
Ryzyko portfela i analiza zwrotów (EUR)
Strategie według kategorii
ryzyka
10,22
1 miesiąc Udział w wynikach
(%)
-0,12
0,10
EQ-EM-Small Cap
2,46
0,07
EQ-Europe-Small Cap
2,87
0,05
FI-EM-Rates Sh. Term
2,16
0,04
FI-EM-Credit
3,50
-0,05
FI-Global-Credit
10,48
-0,16
EQ-Global-Quality/Dividend
Defensywne
41,12
8,33
-0,18
Wzrostowe
FI-EM-Rates
Średnia ekspozycja
portfela (%)
72,82
0,05
0,37
0,35
-3,07
0,09
3,28
0,00
-1,56
0,00
Cash and Equivalents
6,31
0,00
FI-US-Credit Hedging
-2,39
0,00
Commodity-Gold
1,02
-0,01
Currency-EUR JPY Hedging
0,08
-0,02
4,63
36,41
-0,04
Currency-USD EUR Hedging
EQ-Call Writing
EQ-Tail Risk Hedging
FI-Europe-Credit Hedging
FI-Rates-New Zealand
Stabilne
Commodity-Carry
2,12
0,13
0,08
Commodity-Liquidity
4,83
0,03
FI-NZL-Rates Sh. Term
0,57
0,03
EQ-US Volatility Rel. Value
0,58
0,02
FI-Eurozone-Infl. Brkeven
0,32
0,01
FI-EM-Rates Sh. Term
3,19
0,00
FI-Eurozone-Rates Sh. Term
9,27
0,00
15,53
5,70
-0,02
EQ-Global-Risk Premia
Oportunistyczne
Currency-Rel. Value-SEK
1,92
-0,64
0,02
FI-Eurozone-Infl. Brkeven
0,42
0,01
FI-Korea-Yld Curve
6,96
0,00
Currency-Rel. Value-EUR
-0,18
0,00
EQ-US Sm. Cap Hedging
-0,80
-0,01
Currency-Rel. Value-CNH
-1,88
-0,03
Currency-Rel. Value-AUD
-1,14
-0,03
Currency-Rel. Value-CAD
1,10
-0,04
EQ-US Hedging
-2,60
-0,05
Currency-Rel. Value-NZD
-2,11
-0,05
Currency-Rel. Value-KRW
-1,87
-0,08
Currency-Rel. Value-USD
4,02
-0,15
EQ-European Vol Dispersion
1,87
-0,23
Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych.
Średnia ekspozycja portfela: Średnia ekspozycja ekonomiczna we wskazanym okresie dla każdej strategii.
Udział w wynikach: Oszacowanie wpływu każdej pozycji na łączną stopę zwrotu z portfela. Suma wszystkich oszacowań może różnić się od oficjalnej sumarycznej stopy zwrotu z portfela ze
względu na wiele czynników. Należy do nich różnica między rzeczywistą ceną sprzedaży lub zakupu instrumentów inwestycyjnych, którą uwzględniono w analizie rentowności, a ceną na koniec
dnia, którą wykorzystano do obliczeń analitycznych. Oszacowania mogą też nie uwzględniać pozycji nowych ani zamkniętych w ostatnim dniu roboczym miesiąca.
Definicje
Wzrostowe: strategie wzrostowe są zwykle dodatnio skorelowane z rynkami akcji. Strategie tego typu oferują długofalowy wzrost wartości kapitału poprzez inwestycje na rynkach akcji i
instrumentów o stałym dochodzie. Ich celem jest wyszukiwanie możliwości oferujących atrakcyjny potencjał wzrostowy.
Defensywne: strategie defensywne są zwykle ujemnie skorelowane z rynkami akcji. Strategie tego typu w założeniu mają minimalizować ryzyko strat. Ich celem jest zabezpieczenie
inwestorów przed znacznymi stratami spowodowanymi poważnymi spadkami na rynkach.
Stabilne: strategie stabilne wykazują niską lub zerową korelację z rynkami akcji. Mają na celu generowanie zrównoważonych zwrotów wyższych w porównaniu ze zwrotami z rynków
pieniężnych, przy umiarkowanie wyższym ryzyku. Takie strategie przynoszą dodatnie zwroty niezależnie od dobrych i złych warunków gospodarczych i są skutecznym narzędziem
dywersyfikacji.
Oportunistyczne: strategie oportunistyczne (wzrostowe lub defensywne) są z natury bardziej krótkoterminowe i mogą być ujemnie lub dodatnio skorelowane z rynkami akcji. Ich celem
jest zarabianie na dysproporcjach rynkowych lub krótkoterminowych zmianach wyceny. Takie strategie oferują ekspozycję na wyodrębnione źródła alfa i beta oraz wykorzystują możliwości
o charakterze krótkoterminowym.
Carry: Carry: zwrot uzyskany z utrzymania danych aktywów (jeżeli jest dodatni) lub koszt utrzymania tych aktywów (jeżeli jest ujemny).
Liquidity: Płynność: swoboda z jaką dane aktywa lub instrumenty można kupić lub sprzedać na rynku bez wpływu na ich cenę. Płynność jest bezpośrednio związana z wysokimi obrotami.
Aktywa, które można łatwo kupić lub sprzedać, nazywamy aktywami płynnymi.
Quality: Jakość: wszelkie cechy produktu lub usługi decydujące o zaspokojeniu deklarowanych lub zakładanych potrzeb nabywcy; czynniki mające wpływ na jakość to, między innymi,
wyniki, wartość, solidność czy zgodność z wymaganiami.
Tail Risk: Ryzyko wzmożonych wahań: ryzyko dla portfela związane z podwyższonym prawdopodobieństwem wahań wartości inwestycji o trzykrotność odchylenia standardowego od
średniej.
Volatility: Zmienność: wskaźnik mierzący zakres, w jakim zmieniają się wyniki funduszu na tle wyników historycznych lub wyników porównywalnych funduszy. Im większe odchylenie
standardowe, tym większe prawdopodobieństwo (i ryzyko) rozbieżności stopy zwrotu ze średnią stopą zwrotu.
www.franklintempleton.pl
Franklin Diversified Balanced Fund
31.01.2017
Dodatkowe informacje o funduszu
Strategie, na które portfel ma
największą ekspozycję
Kategoria
EQ-Global-Quality/Dividend
Wzrostowe
41,12
EQ-Global-Risk Premia
Stabilne
15,53
FI-Global-Credit
Wzrostowe
10,48
FI-EM-Rates
Wzrostowe
10,22
FI-Eurozone-Rates Sh. Term
Stabilne
9,27
FI-Korea-Yld Curve
Oportunistyczne
6,96
Cash and Equivalents
Defensywne
6,31
Commodity-Liquidity
Stabilne
4,83
FI-Rates-New Zealand
Defensywne
4,63
Currency-Rel. Value-USD
Oportunistyczne
4,02
% całości
Wskaźniki
Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy)
Cena do wartości księgowej
Cena do przepływów pieniężnych
Odchylenie standardowe (3 l.)
17,35
2,94
9,26
5,84
Ekspozycja na poszczególne klasy aktywów
% całości
Instrumenty o stałym dochodzie
45,23
Akcje
37,58
Strategie alternatywne
29,53
Gotówka i ekwiwalenty
7,24
Waluta
-0,23
Równoważące pozycje gotówkowe
Ekspozycja na poszczególne regiony
geograficzne
Europa
Ameryka Północna
Azja (z wyłączeniem Japonii)
Australazja
Japonia
Bliski Wschód / Afryka
Świat
Ameryka Łacińska
-19,35
% akcji
47,48
27,54
8,29
5,52
4,63
3,64
2,70
0,21
% instrumentów o
stałym dochodzie
28,91
10,15
21,21
13,44
N/A
N/A
18,69
7,60
Dane o ekspozycji portfela na instrumenty pochodne
Dane o średniej ekspozycji portfela, strategiach, na które portfel ma największą ekspozycję, ekspozycji na poszczególne klasy aktywów oraz udziale ekspozycji na poszczególne regiony
geograficzne w portfelu odzwierciedlają ekspozycje rynkowe poszczególnych instrumentów pochodnych w portfelu (lub powiązanych z nimi aktywów bazowych) i mogą nie sumować się do
100% lub mieć wartość ujemną wskutek zaokrągleń, wykorzystania instrumentów pochodnych, nierozliczonych transakcji i innych czynników.
Ważne informacje
Z dniem 20.03.2015 r. wszystkie aktywa funduszu FTSAF–Franklin Strategic Balanced Fund zostały przeniesione do FTIF–Franklin Diversified Balanced Fund, subfunduszu
utworzonego w ramach FTIF na potrzeby przejęcia aktywów funduszu FTSAF–Franklin Strategic Balanced Fund poprzez fuzję. Takie przeniesienie aktywów pozwoliło
funduszowi FTIF–Franklin Diversified Balanced Fund utrzymać historię wyników tytułów uczestnictwa funduszu FTSAF–Franklin Strategic Balanced Fund od czasu jego
utworzenia.
Z dniem 29.06.2015 r. fundusz wprowadził zmiany w swojej strategii inwestycyjnej, m.in. wprowadzając docelowe przedziały ryzyka i stóp zwrotu. Indeks porównawczy
zmieniono na stopę Custom EURIBOR 3M + 3,5%. Ta zmiana może mieć wpływ na wyniki.
Inwestowanie na rynkach wschodzących może się wiązać z większym ryzykiem w porównaniu z inwestowaniem na rynkach rozwiniętych. Inwestowanie w instrumenty pochodne wiąże się ze
szczególnym ryzykiem opisanym dokładniej w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny). Na inwestycje zagraniczne wpływ
mogą mieć wahania kursów walut. Inwestując w fundusz, którego tytuły uczestnictwa denominowane są w obcej walucie, należy pamiętać, że wahania kursów walut będą mieć wpływ na zwrot z
takiej inwestycji.
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar;
(2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl