Karta funduszu - Franklin Templeton Investments Poland
Transkrypt
Karta funduszu - Franklin Templeton Investments Poland
Franklin Templeton Investment Funds Zróżnicowane aktywa Franklin Diversified Conservative Fund 31.01.2017 Karta funduszu Podstawowe informacje Wyniki Waluta podstawowa EUR Łączna wartość aktywów netto (EUR) 222 mln Franklin Diversified Conservative Fund A (acc) EUR Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index 130 Data uruchomienia 13.02.2006 Liczba pozycji 279 Indeks porównawczy Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index Docelowy przedział zmienności 3-5% Styl inwestycyjny 110 Zorientowany na uzyskanie określonych wyników Kategoria Morningstar™ EUR Cautious Allocation Global Cele inwestycyjne w skrócie Celem inwestycyjnym Funduszu jest generowanie dochodu i długofalowego wzrostu wartości kapitału w celu osiągania średniorocznej stopy zwrotu na poziomie 2% (netto - bez opłat) powyżej stopy procentowej kredytów na rynku europejskim EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) w okresach trzech kolejnych lat. Fundusz stara się realizować ten cel przy utrzymaniu średniorocznej zmienności w przedziale od 3% do 5%, w normalnych warunkach rynkowych. Fundusz nie gwarantuje faktycznego osiągnięcia docelowej stopy zwrotu ani utrzymania zmienności w pożądanym przedziale. 90 01/12 07/12 Matthias Hoppe: Niemcy Toby Hayes, CFA: Wielka Brytania Ratingi - A (acc) EUR Ogólny rating Morningstar Rating™: Średnia ekspozycja portfela 49,94% 54,74% 7,30% Wzrostowe Defensywne Stabilne Oportunistyczne 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) Średniorocz ne Skumulowane A (acc) EUR N (acc) EUR N (acc) USD-H1 Indeks porównawczy w EUR 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Od pocz. Od pocz. 0,82 -0,08 N/A 1,70 8,81 6,25 N/A 5,92 17,03 12,70 N/A 10,76 33,10 23,69 N/A 37,49 34,70 24,31 -0,90 44,72 2,75 2,00 N/A 3,43 Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) A (acc) EUR N (acc) EUR N (acc) USD-H1 Indeks porównawczy w EUR Zarządzający portfelem 8,30% Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) 01/16 01/17 01/15 01/16 01/14 01/15 01/13 01/14 01/12 01/13 0,82 -0,08 N/A 1,70 -2,84 -3,64 N/A 1,97 11,07 10,34 N/A 2,14 2,23 1,56 N/A 2,16 5,21 4,44 N/A 2,35 Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie. Wyniki historyczne są symulowane. Więcej informacji można znaleźć w części pt. “Ważne informacje” na końcu niniejszego dokumentu. Definicje poszczególnych kategorii można znaleźć na stronie 2. Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl). Dywidendy Klasa tytułów uczestnictwa A (acc) EUR N (acc) EUR N (acc) USD-H1 Telefon +48 22 33713 50 Data uruchomienia 13.02.2006 13.02.2006 21.10.2016 NAV EUR 13,47 EUR 12,43 USD 9,91 TER* (%) 1,42 2,32 2,31 Częstotliwość N/A N/A Ann Identyfikatory Data ostatniej wypłaty N/A N/A N/A E-mail [email protected] Kwota ostatniej wypłaty N/A N/A N/A ISIN LU1147470683 LU1147470501 LU1501547407 Bloomberg ID FTSAAAELX FTSANAELX FTDCNAU LX Strona www www.franklintempleton.pl Kod funduszu TA 1695 1694 1953 Franklin Diversified Conservative Fund 31.01.2017 Ryzyko portfela i analiza zwrotów (EUR) Strategie według kategorii ryzyka 10,35 1 miesiąc Udział w wynikach (%) -0,16 0,10 EQ-EM-Small Cap 2,05 0,06 FI-EM-Rates Sh. Term 2,23 0,05 EQ-Europe-Small Cap 2,09 0,03 FI-EM-Credit 2,69 -0,04 Wzrostowe FI-EM-Rates EQ-US-Value Średnia ekspozycja portfela (%) 49,94 1,63 -0,05 EQ-Global-Quality/Dividend 12,82 -0,07 FI-Global-Credit Defensywne 16,08 8,30 -0,25 0,01 0,49 0,51 EQ-Call Writing -1,28 0,03 FI-Europe-Credit Hedging -2,16 0,00 EQ-Tail Risk Hedging 1,32 0,00 Cash and Equivalents 7,08 0,00 Currency-EUR JPY Hedging 0,02 0,00 Currency-USD EUR Hedging FI-US-Credit Hedging Commodity-Gold FI-Rates-New Zealand Stabilne -3,46 0,00 1,03 -0,01 5,74 54,74 -0,04 Commodity-Carry 1,56 0,02 0,06 Commodity-Liquidity 4,72 0,03 EQ-US Volatility Rel. Value 0,47 0,01 FI-NZL-Rates Sh. Term 4,99 0,01 FI-Eurozone-Infl. Brkeven 0,34 0,01 FI-EM-Rates Sh. Term 3,28 0,00 EQ-Global-Risk Premia 11,88 -0,01 FI-Eurozone-Rates Sh. Term 25,28 -0,02 FI-US-Rates Sh. Term Oportunistyczne 2,22 7,30 Currency-Rel. Value-SEK 1,95 -0,63 0,02 FI-Eurozone-Infl. Brkeven 0,42 0,01 FI-Korea-Yld Curve 7,10 0,00 -0,05 Currency-Rel. Value-EUR -0,19 0,00 EQ-US Sm. Cap Hedging -0,84 -0,01 EQ-US Hedging -1,14 -0,02 Currency-Rel. Value-CNH -1,92 -0,03 Currency-Rel. Value-AUD -1,16 -0,03 Currency-Rel. Value-CAD 1,12 -0,04 Currency-Rel. Value-NZD -2,15 -0,05 Currency-Rel. Value-KRW -1,90 -0,08 Currency-Rel. Value-USD 4,10 -0,15 EQ-European Vol Dispersion 1,90 -0,24 Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych. Średnia ekspozycja portfela: Średnia ekspozycja ekonomiczna we wskazanym okresie dla każdej strategii. Udział w wynikach: Oszacowanie wpływu każdej pozycji na łączną stopę zwrotu z portfela. Suma wszystkich oszacowań może różnić się od oficjalnej sumarycznej stopy zwrotu z portfela ze względu na wiele czynników. Należy do nich różnica między rzeczywistą ceną sprzedaży lub zakupu instrumentów inwestycyjnych, którą uwzględniono w analizie rentowności, a ceną na koniec dnia, którą wykorzystano do obliczeń analitycznych. Oszacowania mogą też nie uwzględniać pozycji nowych ani zamkniętych w ostatnim dniu roboczym miesiąca. Definicje Wzrostowe: strategie wzrostowe są zwykle dodatnio skorelowane z rynkami akcji. Strategie tego typu oferują długofalowy wzrost wartości kapitału poprzez inwestycje na rynkach akcji i instrumentów o stałym dochodzie. Ich celem jest wyszukiwanie możliwości oferujących atrakcyjny potencjał wzrostowy. Defensywne: strategie defensywne są zwykle ujemnie skorelowane z rynkami akcji. Strategie tego typu w założeniu mają minimalizować ryzyko strat. Ich celem jest zabezpieczenie inwestorów przed znacznymi stratami spowodowanymi poważnymi spadkami na rynkach. Stabilne: strategie stabilne wykazują niską lub zerową korelację z rynkami akcji. Mają na celu generowanie zrównoważonych zwrotów wyższych w porównaniu ze zwrotami z rynków pieniężnych, przy umiarkowanie wyższym ryzyku. Takie strategie przynoszą dodatnie zwroty niezależnie od dobrych i złych warunków gospodarczych i są skutecznym narzędziem dywersyfikacji. Oportunistyczne: strategie oportunistyczne (wzrostowe lub defensywne) są z natury bardziej krótkoterminowe i mogą być ujemnie lub dodatnio skorelowane z rynkami akcji. Ich celem jest zarabianie na dysproporcjach rynkowych lub krótkoterminowych zmianach wyceny. Takie strategie oferują ekspozycję na wyodrębnione źródła alfa i beta oraz wykorzystują możliwości o charakterze krótkoterminowym. Carry: Carry: zwrot uzyskany z utrzymania danych aktywów (jeżeli jest dodatni) lub koszt utrzymania tych aktywów (jeżeli jest ujemny). Liquidity: Płynność: swoboda z jaką dane aktywa lub instrumenty można kupić lub sprzedać na rynku bez wpływu na ich cenę. Płynność jest bezpośrednio związana z wysokimi obrotami. Aktywa, które można łatwo kupić lub sprzedać, nazywamy aktywami płynnymi. Quality: Jakość: wszelkie cechy produktu lub usługi decydujące o zaspokojeniu deklarowanych lub zakładanych potrzeb nabywcy; czynniki mające wpływ na jakość to, między innymi, wyniki, wartość, solidność czy zgodność z wymaganiami. Tail Risk: Ryzyko wzmożonych wahań: ryzyko dla portfela związane z podwyższonym prawdopodobieństwem wahań wartości inwestycji o trzykrotność odchylenia standardowego od średniej. Volatility: Zmienność: wskaźnik mierzący zakres, w jakim zmieniają się wyniki funduszu na tle wyników historycznych lub wyników porównywalnych funduszy. Im większe odchylenie standardowe, tym większe prawdopodobieństwo (i ryzyko) rozbieżności stopy zwrotu ze średnią stopą zwrotu. www.franklintempleton.pl Franklin Diversified Conservative Fund 31.01.2017 Dodatkowe informacje o funduszu Strategie, na które portfel ma największą ekspozycję Kategoria FI-Eurozone-Rates Sh. Term Stabilne 25,28 FI-Global-Credit Wzrostowe 16,08 EQ-Global-Quality/Dividend Wzrostowe 12,82 EQ-Global-Risk Premia Stabilne 11,88 FI-EM-Rates Wzrostowe 10,35 FI-Korea-Yld Curve Oportunistyczne 7,10 Cash and Equivalents Defensywne 7,08 FI-Rates-New Zealand Defensywne 5,74 FI-NZL-Rates Sh. Term Stabilne 4,99 Commodity-Liquidity Stabilne 4,72 % całości Wskaźniki Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy) Cena do wartości księgowej Cena do przepływów pieniężnych Odchylenie standardowe (3 l.) 17,35 2,94 9,26 3,54 Ekspozycja na poszczególne klasy aktywów % całości Instrumenty o stałym dochodzie 68,75 Strategie alternatywne 23,43 Akcje 16,48 Gotówka i ekwiwalenty 8,65 Równoważące pozycje gotówkowe Ekspozycja na poszczególne regiony geograficzne Europa Ameryka Północna Świat Azja (z wyłączeniem Japonii) Australazja Japonia Bliski Wschód / Afryka Ameryka Łacińska -17,32 % akcji 46,72 21,93 11,78 7,27 4,86 4,05 3,20 0,19 % instrumentów o stałym dochodzie 40,20 13,33 11,11 14,59 15,48 N/A N/A 5,30 Dane o ekspozycji portfela na instrumenty pochodne Dane o średniej ekspozycji portfela, strategiach, na które portfel ma największą ekspozycję, ekspozycji na poszczególne klasy aktywów oraz udziale ekspozycji na poszczególne regiony geograficzne w portfelu odzwierciedlają ekspozycje rynkowe poszczególnych instrumentów pochodnych w portfelu (lub powiązanych z nimi aktywów bazowych) i mogą nie sumować się do 100% lub mieć wartość ujemną wskutek zaokrągleń, wykorzystania instrumentów pochodnych, nierozliczonych transakcji i innych czynników. Ważne informacje Z dniem 20.03.2015 r. wszystkie aktywa funduszu FTSAF–Franklin Strategic Conservative Fund zostały przeniesione do FTIF–Franklin Diversified Conservative Fund, subfunduszu utworzonego w ramach FTIF na potrzeby przejęcia aktywów funduszu FTSAF–Franklin Strategic Conservative Fund poprzez fuzję. Takie przeniesienie aktywów pozwoliło funduszowi FTIF–Franklin Diversified Conservative Fund utrzymać historię wyników tytułów uczestnictwa funduszu FTSAF–Franklin Strategic Conservative Fund od czasu jego utworzenia. Z dniem 29.06.2015 r. fundusz wprowadził zmiany w swojej strategii inwestycyjnej, m.in. wprowadzając docelowe przedziały ryzyka i stóp zwrotu. Indeks porównawczy zmieniono na stopę Custom EURIBOR 3M + 2%. Ta zmiana może mieć wpływ na wyniki. Inwestowanie na rynkach wschodzących może się wiązać z większym ryzykiem w porównaniu z inwestowaniem na rynkach rozwiniętych. Inwestowanie w instrumenty pochodne wiąże się ze szczególnym ryzykiem opisanym dokładniej w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny). Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Inwestując w fundusz, którego tytuły uczestnictwa denominowane są w obcej walucie, należy pamiętać, że wahania kursów walut będą mieć wpływ na zwrot z takiej inwestycji. Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg). Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute. Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar; (2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji. Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) © 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.franklintempleton.pl