Ekonometria FiR (30 h ćwiczeń) Treść przedmiotu (zgodnie z

Ekonometria FiR (30 h ćwiczeń)
Treść przedmiotu (zgodnie z sylabusem):
1. Ekonometria jako dyscyplina naukowa (przedmiot, metodologia, teorie ekonomiczne). Model
ekonometryczny, postać modelu, struktura, klasyfikacje modeli.
2. Przegląd typowych postaci modelu, interpretacja parametrów strukturalnych w modelach statycznych i
dynamicznych. Parametry przeciętne, krańcowe i elastyczności cząstkowe.
3. Założenia numeryczne i stochastyczne liniowego modelu ekonometrycznego. Estymacja parametrów
modelu metodą najmniejszych kwadratów (MNK). Własności estymatora MNK.
4. Diagnozowanie własności modelu ekonometrycznego. Testy diagnostyczne dotyczące braku autokorelacji
składników zakłócających, testy na normalność rozkładu składników zakłócających, testy na stałość wariancji
składników zakłócających, testy na poprawność specyfikacji modelu.
5. Testowanie hipotez braku istotności parametrów strukturalnych.
6. Elementy prognozowania ekonometrycznego. Wyznaczanie prognoz na podstawie modelu
ekonometrycznego, szacowanie średnich błędów prognozy, wyznaczanie przedziałów ufności dla zmiennej
prognozowanej.
7. Przykłady wybranych modeli ekonometrycznych: funkcja produkcji, funkcje popytu konsumpcyjnego.
8. Model decyzyjny, zasady tworzenia modelu decyzyjnego, elementy składowe modelu. Rozwiązanie
problemu decyzyjnego za pomocą metody graficznej. Przykłady modeli optymalizacji produkcji i modeli diety.
9. Rozwiązanie problemu decyzyjnego za pomocą metody simpleks.
10. Analiza post-optymalizacyjna. Zagadnienie dualizmu, tworzenie modeli dualnych.
11. Model transportowy - budowa i sposób rozwiązania. Inne modele decyzyjne
Zaliczenie ćwiczeń – dwa kolokwia pisemne (m.in. odpowiedzi na pytania do wydruku z programu GRETL),
zadania domowe/do rozwiązania w trakcie zajęć – praca z komputerem.
Literatura podstawowa:
1. Maddala G.S., Ekonometria. PWN Warszawa 2006
2. Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria. Wydawnictwo SGH, Warszawa 2003
3. Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. PWN, Warszawa
2004
4. Kukuła K. (red), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. PWN, Warszawa 2002
5. Strzała K., Przechlewski T., Ekonometria inaczej. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2002
Literatura uzupełniająca:
1. Charemza W.W., Deadman D.F., Nowa ekonometria. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997
2. Gajda J. B., Ekonometria. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2004
3. Kukuła K. (red), Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. PWN, Warszawa 2004
4. Welfe A., Ekonometria. PWE, Warszawa 2003