Sylabus przedmiotu

Sylabus przedmiotu
Przedmiot:
ekonometria
Kierunek: Ekonomia, I stopień [6 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2014
Rok/Semestr: II/3
Liczba godzin: 30,0
Nauczyciel: Kijek, Arkadiusz, dr
Forma zajęć: wykład
Rodzaj zaliczenia: egzamin
Punkty ECTS: 6,0
Godzinowe
ekwiwalenty punktów
ECTS (łączna liczba
godzin w semestrze):
2,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji
30,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć
dydaktycznych
10,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych
20,0 Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów
5,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu
Poziom trudności: średnio zaawansowany
Wstępne wymagania:
Statystyka opisowa i matematyczna
Matematyka (w zakresie algebry macierzy i zagadnień optymalizacyjnych)
• objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody dydaktyczne: • prelekcja
• wykład problemowy
1. Wprowadzenie do ekonometrii
◦ Przedmiot i cel ekonometrii
◦ Podstawowe pojęcia i symbole
◦ Modele ekonometryczne w praktyce gospodarczej
2. Narzędzia ekonometrii
◦ Definicja modelu ekonometrycznego
◦ Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
◦ Składowe modeli ekonometrycznych
◦ Etapy budowy modelu ekonometrycznego
3. Metody doboru zmiennych objaśniających w modelu ekonometrycznym
◦ Istota doboru zmiennych objaśniających modelu
◦ Wektor i macierz korelacji zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających
◦ Metoda wskaźników pojemności informacyjnej
◦ Metoda współczynnika korelacji wielorakiej
4. Dobór postaci analitycznej modelu ekonometrycznego
◦ Iteracyjny wybór postaci analitycznej
◦ Wybór postaci analitycznej na podstawie wiedzy merytorycznej
◦ Wybór postaci analitycznej na podstawie rozrzutu punktów empirycznych
5. Liniowy model ekonometryczny
◦ Ogólna postać liniowego modelu ekonometrycznego
◦ Składowe liniowego modelu ekonometrycznego
◦ Składnik losowy i jego własności
6. Estymacjaparametrów strukturalnych modelu liniowego klasyczną metodą najmniejszych
kwadratów
◦ Istota i założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów
◦ Wyznaczenie estymatora wektora parametrów
◦ Własności estymatora klasycznej metody najmniejszych kwadratów
Zakres tematów: 7. Weryfikacja modelu ekonometrycznego
◦ Estymator wariancji składnika losowego
◦ Macierz kowariancji estymatora parametrów strukturalnych modelu i jej elementy
◦ Błędy szacunku parametrów strukturalnych
◦ Współczynnik determinacji, współczynnik zbieżności
◦ Współczynnik zmienności resztowej
◦ Testy istotności parametrów strukturalnych modelu
◦ Własności odchyleń losowych modelu, testy normalności rozkładu reszt, testy stałości
wariancji reszt, testy stopnia autokorelacji reszt modelu
8. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów
◦ Warunki zastosowania i założenia uogólnionej metody najmniejszych kwadratów
◦ Transformacja modelu, macierz kowariancji składnika losowego, macierz wagowa
◦ Estymator uogólnionej metody najmniejszych kwadratów
◦ Weryfikacja modelu ekonometrycznego
9. Modele nieliniowe sprowadzane do liniowych
◦ Rodzaje modeli nieliniowych
◦ Zasady i metody transformacji liniowej
◦ Dobór zmiennych objaśniających do modeli nieliniowych
◦ Estymacja parametrów modeli nieliniowych sprowadzalnych do liniowych
◦ Weryfikacja modeli nieliniowych
10. Wielorównaniowe modele ekonometryczne
◦ Klasyfikacja modeli wielorównaniowych
◦ Postać strukturalna i zredukowana modelu, zależności pomiędzy parametrami i składnikami
losowymi
◦ Metody szacowania parametrów strukturalnych modeli prostych
◦ Metody szacowania parametrów strukturalnych modeli rekurencyjnych
◦ Identyfikowalność modeli o równaniach współzależnych
◦ Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów
◦ Podwójna metoda najmniejszych kwadratów
Forma oceniania: • egzamin pisemny
Warunki zaliczenia:
Egzamin pisemny w formie testowej. Do otrzymania oceny pozytywnej wymagane jest uzyskanie
50 % całkowitej liczby punktów.
1. Nowak E., Zarys metod ekonometrii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
2. Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2004.
3. Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo
Literatura:
Naukowe PWN, Warszawa 2004.
4. Welfe A. (red.), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003.
5. Maddala G. S, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.
6. Greene W. H., Econometric analysis, Macmillan, New York 2003.