Syl_fir
Transkrypt
Syl_fir
Ekonometria #14.3.1932 Sylabusy - Centrum Informatyczne UG Dział Kształcenia Nazwa przedmiotu Kod ECTS Ekonometria Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 14.3.1932 Katedra Ekonometrii Studia wydział Wydział Zarządzania kierunek Finanse i rachunkowość poziom forma moduł specjalnościowy specjalizacja pierwszego stopnia stacjonarne Podstawowa wszystkie Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) prof. UG, dr hab. Tadeusz Bołt; mgr Marta Chylińska; dr Sabina Nowak; dr Ewa Majerowska Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Liczba punktów ECTS Formy zajęć 6 Wykład, Ćw. audytoryjne Sposób realizacji zajęć 6 ECTS 30 godzin - udział w wykładach (1pkt ECTS), 30 godzin - udział w ćwiczeniach (2pkt ECTS), 15 godzin - udział w konsultacjach (1pkt ECTS), 30 godzin - przygotowanie do ćwiczeń (1pkt ECTS), 25 godzin przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium (1pkt ECTS) zajęcia w sali dydaktycznej Liczba godzin Wykład: 30 godz., Ćw. audytoryjne: 30 godz. Cykl dydaktyczny 2015/2016 letni Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy Metody dydaktyczne - wykład z prezentacją multimedialną - ćwiczenia audytoryjne - rozwiązywanie zadań polski Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne Sposób zaliczenia - Egzamin - Zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia - egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi - ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru Podstawowe kryteria oceny zaliczenie ćwiczeń - na podstawie cząstkowych sprawdzianów w trakcie semestru, kolokwium oraz przygotowanego modelu ekonometrycznego zaliczenie wykładu - na podstawie pisemnego egzaminu z ekonometrii Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia zakładany efekt kształcenia egzamin pisemny kolokwium zadania domowe dyskusja w trakcie ćwiczeń Wiedza KR1_W06 X X Umiejętności KR1_U02 X KR1_U03 X KR1_U04 X X Kompetencje KR1_K06 X Ekonometria #14.3.1932 | c907c84ff93a485f1d4e08fa8ab2693f | Strona 1 z 3 Ekonometria #14.3.1932 Sylabusy - Centrum Informatyczne UG Dział Kształcenia Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne Ukończenie podstawowych kursów z: ekonomii, zastosowań matematyki w ekonomii oraz ze statystyki B. Wymagania wstępne Student powinien posiadać: wiedzę z matematyki w zakresie podstaw rachunku macierzowego, rozwiązywania ukladów równań liniowych oraz wiedzę z podstaw rachunku różniczkowego, w tym różniczkowania funkcji wielu zmiennych, wiedzę z podstaw statystyki opisowej oraz statystyki matematycznej w zakresie podstaw testowania hipotez statystycznych, wiedzę z podstaw ekonomii dotyczącą podstawowych praw ekonomicznych oraz sposobów ich weryfikowania Cele kształcenia Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie umożliwiającym konstruowanie, interpretowanie, ocenę modeli ekonometrycznych przy pomocy testów diagnostycznych oraz prognozowanie na ich podstawie. Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie umożliwiającym budowę i rozwiązywanie prostych modeli decyzyjnych. Treści programowe Ekonometria jako dyscyplina naukowa (przedmiot, metodologia, teorie ekonomiczne). Model ekonometryczny, postać modelu, struktura, klasyfikacje modeli. Przegląd typowych postaci modelu, interpretacja parametrów strukturalnych w modelach statycznych i dynamicznych. Parametry przeciętne, krańcowe i elastyczności cząstkowe. Założenia numeryczne i stochastyczne liniowego modelu ekonometrycznego. Estymacja parametrów modelu metodą najmniejszych kwadratów (MNK). Własności estymatora MNK. Diagnozowanie własności modelu ekonometrycznego. Testy diagnostyczne dotyczące braku atokorelacji składników zakłócających, testy na normalność rozkładu składników zakłócających, testy na stałość wariancji składników zakłócających, testy na poprawność specyfikacji modelu. Testowanie hipotez braku istotności parametrów strukturalnych. Elementy prognozowania ekonometrycznego. Wyznaczanie prognoz na podstawie modelu ekonometrycznego, szacowanie średnich błędów prognozy, wyznaczanie przedziałów ufności dla zmiennej prognozowanej. Przykłady wybranych modeli ekonometrycznych: funkcja produkcji, funkcje popytu konsumpcyjnego. Model decyzyjny, zasady tworzenia modelu decyzyjnego, elementy składowe modelu. Rozwiązanie problemu decyzyjnego za pomocą metody graficznej i metody simpleks. Przykłady modeli optymalizacji produkcji i modeli diety. Analiza postoptymalizacyjna. Zagadnienie dualizmu, tworzenie modeli dualnych. Model transportowy - budowa i sposób rozwiązania. Inne modele decyzyjne Wykaz literatury Literatura podstawowa: 1. Maddala G.S., Ekonometria. PWN Warszawa 2006 2. Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria. Wydawnictwo SGH, Warszawa 2003 3. Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. PWN, Warszawa 2004 4. Kukuła K. (red), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. PWN, Warszawa 2002 5. Strzała K., Przechlewski T., Ekonometria inaczej. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2002 Literatura uzupełniająca: 1. Charemza W.W., Deadman D.F., Nowa ekonometria. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997 2. Gajda J. B., Ekonometria. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2004 3. Kukuła K. (red), Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. PWN, Warszawa 2004 4. Welfe A., Ekonometria. PWE, Warszawa 2003 Efekty kształcenia (obszarowe i kierunkowe) W zakresie wiedzy: KR1_W06 - Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania i analizy danych, właściwe dla nauk ekonomicznych, pozwalające opisywać struktury i instytucje ekonomiczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące W zakresie umiejętności: KR1_U02 - Potrafi pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych dotyczących finansów z różnych źródeł. Potrafi korzystać z technologii informacyjnych KR1_U03 - Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki konkretnych procesów i zjawisk w zakresie finansów, z wykorzystaniem podstawowych teorii i właściwych metod nauk ekonomicznych. Potrafi zidentyfikować interesariuszy procesów i zjawisk z dziedziny finansów Wiedza Zna podstawowe pojęcia ekonometrii w szczególności: model ekonometryczny,zmienna endogeniczna, egzogeniczna, składnik zakłócający, parametr strukturalny Zna podstawowe założenia klasycznego modelu ekonometrycznego i wynikające z nich ograniczenia w zastosowaniu tego modelu Zna konstrukcję podstawowych testów diagnostycznych, służących do oceny własności modelu ekonometrycznego Zna podstawowe pojęcia teorii prognozowania ekonometrycznego, w szczególności: prognoza, średni błąd prognozy, przedział ufności dla zmiennej prognozowanej Zna podstawowe pojęcia badań operacyjnych, w szczególności: zmienna decyzyjna, zmienna wynikowa, funkcja celu, ograniczenia modelu, model pierwotny i model dualny Umiejętności Potrafi pozyskać dane statystyczne z dostępnych źródeł publicznych oraz zarządzać tymi danymi Potrafi obsługiwać co najmniej jeden pakiet statystyczno-ekonometryczny, w szczególności publicznie dostępny program GRETL Ekonometria #14.3.1932 | c907c84ff93a485f1d4e08fa8ab2693f | Strona 2 z 3 Ekonometria #14.3.1932 Sylabusy - Centrum Informatyczne UG Dział Kształcenia KR1_U04 - Potrafi prognozować procesy i zjawiska ekonomiczne w zakresie finansów i rachunkowości z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi W zakresie kompetencji społecznych: KR1_K06 - Kreatywność - myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy Potrafi wyspecyfikować prosty model ekonometryczny dla danych finansowych, oszacować jego parametry w wybranym programie oraz ocenić jego własności Potrafi wyznaczyć i zinterpretować prognozę na podstawie uprzednio wyspecyfikowanego modelu Potrafi zbudować i rozwiązać prosty liniowy model decyzyjny oraz zinterpretować uzyskane wyniki Kompetencje społeczne (postawy) Wykazuje kreatywność w łączeniu uprzednio zdobytej wiedzy w celu samodzielnego badania procesów finansowych przy pomocy modeli ekonometrycznych Kontakt [email protected] Ekonometria #14.3.1932 | c907c84ff93a485f1d4e08fa8ab2693f | Strona 3 z 3